6. Cấu trúc đề tài
2.3.4.6. Đánh giá kết quả mô hình hồi quy
Kết quả dò tìm sự vi phạm các giả định trong mô hình rút gọn cho thấy không
có sự vi phạm trong mô hình này, và mức ý nghĩa của mô hình bằng 0,000 < 0,05, điều này có nghĩa là mô hình rút gọn là hoàn toàn phù hợp (Mô hình 4, bảng 2.2 0).
Kết quả hồi quy cho thấy cả 03 biến Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô, Năng
lực thị trường của ngân hàng, và Diễn biến môi trường ngành đều có ý nghĩa thống kê
ở mức 1% với giá trị Sig. = 0,00; còn biến Quy trình kiểm soát của ngân hàng có ý nghĩa thống kêở mức 5% với giá trị Sig. = 0,013.
Trên cơ sở đó, ta có được phương trình hồi quy bội của mô hình rút gọn là
Trong đó:
Y_KSRR là Quản trị rủi ro thanh khoản nói chung.
DB_MTVM là Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô. NLTT_NH là Năng lực thị trường của ngân hàng. DB_MTNG là Diễn biến môi trường ngành. QTKS_NH là Quy trình kiểm soát của ngân hàng.
Từ phương trình hồi quy bội cho thấy tầm quan trọng của từng biến tác động
lên Quản trị rủi ro thanh khoản nói chung, cụ thể là biến Diễn biến môi trường kinh tế
vĩ mô có tác động mạnh nhất (0,421), kế tiếp là biến Năng lực th ị trường của ngân hàng (0,304), sau đó là biến Diễn biến môi trường ngành (0,217), và yếu nhất là biến
Quy trình kiểm soát của ngân hàng (0,143).
Các hệ số trong phương trình hồi quy này cho biết nếu Diễn biến môi trường
kinh tế vĩ mô tăng lên 01 bậc sẽ giúp cho Quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng sẽ tăng lên 0,421 bậc; tương tự là khi tăng lên 01 bậc của Năng lực thị trường của
cho Quản trị rủi ro thanh khoản nói chung của ngân hàng sẽ tăng lên 0,304 bậc, 0,217
bậc và 0,143 bậc.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Như vậy, tại chương 2 này, tác giả đã xây dựng được phương pháp thu thập dữ
liệu cho cả 02 nguồn sơ cấp và thứ cấp, thiết kế được quy trình nghiên cứu, điều tra
mẫu nghiên cứ u, và phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả đãđánh giá được thực trạng về Quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Xây Dựng
Việt Nam, đưa ra được một số kết quả đạt được, cũng như những nguyên nhân và một
số tồn tại hạn chế nhất định. Đối với phân tích các nhân tố tác động đến Quản trị rủi
ro thanh khoản nói chung của ngân hàng, tác giả đã xác định được 04 nhân tố có ý
nghĩa thống kê là (i) Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô, (ii) Năng lực thị trường của
ngân hàng, (iii) Diễn biến môi trường ngành, và (iv) Quy trình kiểm soát của ngân
hàng. Một điều đáng ngạc nhiên trong nghiên cứu này là cả 03 nhân tố là (i) Chính sách phát triển và kiểm soát rủi ro, (ii) Chính sách huy động và sử dụng vốn, và (iii) Sức mạnh và uy tín của ngân hàng đều không có ý nghĩa thống kê trong mô hình hồi
quy cuối cùng, điều này không có nghĩa là các nhân tố này thật sự không tác động đến
Quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng. Dựa trên các kết quả đạt được ở chương 2, tác
giả sẽ đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản tại
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁPHOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM