6. Cấu trúc đề tài
2.2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân
- Cơ cấu cổ đông hầu hết được nắm giữ bởi các cá nhân (chiếm 96,11%)
trong đó có 3 cổ đông sở hữu hơn 5% vốn điều lệ vượt quá tỷ lệ tại Luật các TCTD 47/2010/QH12
- Các Hội đồng chức năng đã phê duyệt một số nghiệp vụ vượt quá mức độ
an toàn cho phép, quá tập trung cho vay đầu tư vào 2 nhóm khách hàng lớn.
- Ban kiểm soát chưa hoàn thành tốt vai trò giám sát và báo cáo
- Ban điều hành chưa phát huy được hiệu quả điều hành và quản trị rủi ro
- Mô hình tổ chức các khối và các phòng ban chức năng chưa rõ ràng và còn chồng chéo. Khối quản lý rủi ro chưa phát huy được hiệu quả hoạt động
- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro còn tồn tại nhiều khuyết và yếu điểm
- Hệ thống mạng lưới chưa phát triển đều. Việc phân bổ cơ cấu tài sản và nhân sự hiện tại của các chi nhánh cũng chưa hợp lý.
- Khung pháp lý cơ bản liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản chưa được ban hành chính thức:
Mặc dù ngân hàng đã đi vào hoạt động hơn 20 năm, tuy nhiên Chính sách
Quản lý rủi ro vẫn còn khá sơ sài chưa có những quy định chi tiết, cụ thể về hoạt động quản trị rủi ro và rủi ro thanh khoản, chưa thực sự có khả năng nhận dạng, đo lường, đánh giá, theo dõi, báo cáo và kiểm soát hậu quả các rủi ro trong tất cả các
hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng mới chỉ chú trọng vào bước giám sát và xử lý
rủi ro mà bỏ qua bước nhận diện và cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra rủi ro thanh
khoản cũng như xây dựng kế hoạch dự phòng. Vì vậy khi gặp khó khăn về thanh
khoản ngân hàng sẽ lâm vào thế bị động và lúng túng trong việc tìm phương án đối
phó.
- Chưa có sự giám sát, quản lý tích cực của Hội đồng quản trị và Ban điều
hành. Nhân sự liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản còn thiếu và yếu đồng thời các đơn vị, bộ phận chưa thực sự hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng,
nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ côn g nhân viên chưa thực sự nhận thức được vai
trò quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh
của ngân hàng cũng như chưa được đào tạo về các vấn đề liên quan.
Uỷ ban ALCO vẫn chưa được thành lập, vì vậy thiếu đơn vị định hướng ban
hành chính sách quản trị rủi ro thanh khoản trên toàn hệ thống. Hoạt động quản trị rủi
ro thanh khoản chỉ dừng lại ở việc đối phó khi thanh khoản Ngân hàng bị ảnh hưởng
trong một số tình huống nghiêm trọng.
Hiện tại Phòng Quản lý rủi ro chủ yếu chỉ thực hiện nhiệm vụ thống kê số liệu
và tổng hợp báo cáo. Mặt khác nhân sự của Phòng Quản lý rủi ro còn thiếu kinh
nghiệm liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh
khoản nói riêng. Do đó trên thực tế Phòng Quản lý rủi ro chưa thực sự hoạt động
hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được nêu trong Quy định về chức năng và nhiệm vụ của phòng về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
- Hệ thống thông tin, công cụ và báo cáo phục vụ cho hoạt động quản trị rủi
ro thanh khoản từng bước được xây dựng hoàn chỉnh tuy nhiên số liệu còn chưa
- Mất cân đối về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ, 80% dư nợ cho vay có
thời hạn từ 12 tháng trở lên, trong khi do biến động vĩ mô, kỳ vọng vào lãi suất tăng
lên và một phần do trần lãi suất, khiến lãi suất bị cào bằng trên mọi kỳ hạn dẫn tới
phần lớn tiền gửi làở kỳ hạn ngắn từ 3 tháng trở xuống.
- Mất cân đối trong đầu tư, cụ thể tài sản có hơn 80% là đầu tư tín dụng rủi
ro rất cao, trong khi đó các trái phiếu chính phủ và các trái phiếu doanh nghiệp có thể
giao dịch trên thị trường nhằm tạo thanh khoản khi cần thiết lại chiếm tỷ trọng rất
thấp. Phần lớn chứng khoán đầu tư của ngân hàng chủ yếu là trái phiếu do tổ chức
kinh tế phát hành (bản chất là các khoản cho vay dài hạn).
- Dư nợ xấu tăng quá nhanh, đến 31/12/2012 chiếm tỷ trọng rất lớn trên tổng dư nợ, đã ảnh hưởng rất lớn đến tổng tài sản có đến hạn thanh toán của Ngân
hàng.
2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi rothanh khoản Ngân hàng Xây dựng Việt Nam