6. Cấu trúc đề tài
1.3.4.2.Phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro
trị rủi ro thanh khoản
(i) Quy trình nghiên cứu
Sẽ được thực hiện theo quy trình gồm 11 bước chủ yếu, nhằm giúp cho đề tài nghiên cứu được thực hiện đúng theo các yêu cầu và đạt được mục tiêu đãđề ra.
Bước 1: Tác giả tiến hành hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu này, kết hợp với nhu cầu thực tiễn tại
NH.
Bước 2: Trên cơ sở đó, tác giả xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi
ro thanh khoản của NH Xây dựng Việt Nam.
Bước 3: Để có cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản, tác giả xây dựng các tiêu chí đánh giá các nhân tố.
Bước 4: Tiếp theo, tác giả xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn sơ bộ để làm cơ
sở cho việc hoàn thiện bảng câu hỏi chính thức.
Bước 5: Tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp 20 chuyên gia, gồm có Giảng viên hướng dẫn, các Trưởng, phó phòng Hội sở làm việc tại NH Xây dựng Việt Nam.
Bước 6: Trên cơ sở phỏng vấn sơ bộ ở bước 5, tác giả xác định được những
nhân tố, những phát biểu cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của NH và hoàn thiện bảng câu hỏi chính thức.
Bước 7: Tác giả tiến hành thực hiện phỏng vấn chính thức đối với 210 trưởng
phó phòng hội sở, lãnh đạo sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm đang làm việc tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam.
Bước 8: Nhập liệu và làm sạch dữ liệu nghiên cứu, những mẫu phỏng vấn thành công, đầy đủ thông tin sẽ được giữ lại, những mẫu phỏng vấn thiếu thông tin sẽ được loại bỏ. Sau đó, tác giả tiến hành mã hóa dữ liệu nghiên cứu theo mục tiêu nghiên cứu và mô hình nghiên cứu của đề tài.
Bước 9: Tác giả thực hiện phân tích nhân tố khám phám để xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản và thiết lập mô hình nghiên cứu cuối
cùng.
Bước 10: Xác định các nhân tố có ý nghĩa thống kê và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng.
Bước 11: Trên cơ sở của kết quả phân tích mô hình, tác giả đi đến kết luận và
đưa ra một số gợi ý giải pháp góp phần nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản tại NH
Hình 1.2: Quy trình nghiên cứu
Hệ thống các lý thuyết
và mô hình nghiên cứu
Tham khảo các nghiê n cứu trước và thực tiễn tại NH
Đề xuất mô hình nghiên cứu (xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
QTRRTK)
Xác định các tiêu chí đánh giá nhân tố
ảnh hưởng đến QTRRTK
Xây dựng bảng câu hỏi (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
phỏng vấn sơ bộ Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Xin ý kiến chuyên gia Bước 5 Phỏng vấn thử
Xây dựng bảng câu hỏi
phỏng vấn chính thức Bước 6
Thu thập dữ liệu
(Phỏng vấn trực tiếp) Bước 7
Nhập liệu và xử lý số
liệu nghiên cứu Bước 8
Phân tích
nhân tố khám phá Bước 9
Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
Bước 10
(ii) Thiết kế mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để đo lường
sự ảnh hưởng của các nhân tố lên quản trị rủi ro thanh khoản. Hair và cộng sự (2006)
cho rằng để sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, kích thước mẫu tối
thiểu phải là 50, tốt hơn là 100 và tỷ lệ quan sát so với biến đo lường là 5:1, nghĩa là 1 biến đo lường cần tối thiểu là 5 quan sát, tốt nhất là 10:1 trở lên (trích từ Nguyễn Đình Thọ, 2012).
Trên cơ sở đó, nghiên cứu này lấy tỷ lệ quan sát so với biến đo lường là 5:1,
như vậy, tổng số quan sát tối thiểu của nghiên cứu này là (38 x 5) 190 quan sát.
Phương pháp lấy mẫu, đ ể nâng cao tính đại diện và chất lượng trả lời ph ỏng
vấn, đối tượng được khảo sát là các nhà quản lý đang làm việc tại NH Xây dựng Việt
Nam gồm Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm và
Trưởng/phó phòng các Phòng Trung tâm Hội sở. Các mẫu của nghiên cứu này được điều tra thông qua phần mềm Forms – Google Docs. Việc điều tra được tiến hành
trong tháng 7 năm 2013, tính đến ngày 31/7/2013 có 210 mẫu được điều tra.
Trên cơ sở đó, tác giả tiến hành xử lý và làm sạch dữ liệu điều tra bằng phần
mềm Excel 2010. Qua đó, cho thấy tất cả các mẫu điều tra đều phù họp, nên tổng số
mẫu quan sát trong nghiên cứu này là 210 mẫu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong tổng số 210 mẫu điều tra thành công, có 117 quan sát là nam, chiếm tỷ
lệ 55,7% và 93 đối tượng là nữ, đạt tỷ lệ 44,3%. Về độ tuổi, nhân sự trong nhóm tuổi
từ 24 đến 30 tuổi (có 76 người, tương ứng với tỷ lệ là 36,2%, trong nhóm tuổi từ 31 đến 40 tuổi (có 103 người, tương ứng với tỷ lệ là 49%), còn lại là nhân sự thuộc nhóm có độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi (có 31 người, chiếm tỷ lệ 14,8%). Về trìnhđộ học
vấn, có 12 nhân sự đạt trìnhđộ Cao học, chiếm 5,7% và 198 nhân sự có trình độ Đại
học, chiếm 94,3%. Về tình trạng hôn nhân thì có 157 nhân sự đã lập gia đình, chiếm
74,8%, còn lại là 53 nhân sự độc thân, chiếm 25,2%.
(iii)Phương pháp phân tích số liệu thu thập
- Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Để kiểm định độ tin cậy của các thang đo, tác giả tiến hành phân tích nhân tố và đánh giá hệ số Cronbach’s alpha.
Hệ số Cronbach’s alpha sẽ được tính toán cho tất cả các nhân tố được đưa vào
xem là tốt, còn từ 0,7 đến gần 0,8 là sử dụng được (trích từ Hoàng Trọng và Mộng
Ngọc, 2008). Như vậy, trong nghiên cứu này, các nhân tố nào có hệ số Cronbach’s
alpha nhỏ hơn 0,7 sẽ được loại bỏ. Đối với các thang đo, nếu có bất kỳ thang đo nào
được bỏ đi sẽ giúp cho hệ số Cronbach’s alpha của nhân tố đó cao hơn, thì thangđo đó cũng sẽ được loại bỏ.
Theo Hair & cộng sự (1998, 111), hệ số nhân tố tải (Factor loading) là chỉ tiêu
đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA (Exploratory Factor Anylis). Hệ số nhân tố
tải lớn hơn 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu, lớn hơn 0,4 được xem là quan trọng,
còn lớn hơn 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn (trích từ Khánh Duy, 2007). Để đảm
bảo tính thực tiễn của nghiên cứu, các than g đo có hệ số nhân tố tải nhỏ hơn 0,5 sẽ được loại bỏ.
- Kiểm định hệ số tương quan và phân tích mô hình hồi quy
Trên cơ sở phân tích nhân tố, xác định được các nhân tố mới trong mô hình, tác giả tiến hành kiểm định mối tương quan giữa các nhân tố để dò tìm xem hiện tượng đa cộng tuyến có thể xảy ra trong mô hình nghiên cứu hay không.
Sau đó, tác giả thực hiện hồi quy để xác định các biến có ý nghĩa và không có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản. Đồng thời, nhằm đảm
bảo độ tin cậy của mô hình được xây dựng cuối cùng là phù hợp, tác giả thực hiện
một loạt các dò tìm vi phạm của giả định, gồm có: kiểm định liên hệ tuyến tính với
biểu đồ phân tán Scatterplot; kiểm định phương sai của phần dư không đổi với hệ số tương quan hạng Spearman; kiểm định phân phối chuẩn của phần dư với biểu đồ
Histogram và Q-Q plot; kiểm định tính độc lập của phần dư với đại lượng thống kê Durbin-Watson; kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến với độ chấp nhận Tolerance và hệ số phóng đại VIF (Variance Inflation Factor).
KẾT LUẬNCHƯƠNG 1
Như vậy, quản trị rủi ro thanh khoản là một trong những hoạt động quan trọng
nhất của ngân hàng. Tuỳ theo đặc điểm về phạm vi, quy mô hoạt động, năng lực quản
lý và môi trường kinh tế vĩ mô mà ngân hàng lựa chọn chiến lược, phương pháp quản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
trị thanh khoản tương ứng. Trong chương 1 tác giả đã triển khai hệ thống hóa lại toàn bộ các lý luận cơ bản về thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản gồm nguyên nhân, cung cầu, trạng thái, chiến lược, phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản và các nhân
tố có ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại. Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, thực trạng RRTK của NH Xây dựng Việt Nam đã gặp không ít khó khăn nhất định. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề nàyở Chương 2.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM