6. Cấu trúc đề tài
2.3.3.2. Kết quả phân tích mô hình hồi quy theo phương pháp Enter
Với mức ý nghĩa của mô hình tổng thể Sig. = 0,000 cho thấy mô hình hồi quy
là phù hợp. Giá trị R2 hiệu chỉnh bằng 0,698 cho biết 69,8% sự thay đổi về Quản trị
rủi ro thanh khoản nói chung được giải thích bởi sự thay đổi của 07 biến trong mô
hình, còn 30,2% sự thay đổi về Quản trị rủi ro thanh khoản được giải thích bởi các
biến khác chưa đưa vào mô hình.
Bảng 2.17: Kiểm định tính phù hợp của mô hình – phương pháp Enter
R R2 R2 hiệu chỉnh Mức ý nghĩa Sig.
0,841 0,708 0,698 0,000
Nguồn: kết quả điều tra thực tế và phân tích của tác giả.
Trong 7 nhân tố tác động đến Quản trị rủi ro thanh khoản có 02 nhân tố có ý
nghĩa thống kê ở mức 1% là Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô và Năng lực thị trường của ngân hàng, 02 nhân tố có ý nghĩa ở mức 5% là Diễn biến môi trường
ngành và Quy trình kiểm soát của ngân hàng, còn lại 03 nhân tố không có ý nghĩa
thống kê.
Bảng 2.18: Kiểm định mức ý nghĩa của các biến độc lập – phương pháp Enter Các biến độc lập Giá trị B Sai số chuẩn Mức ý nghĩa
Sig.
Hằng số -0,397 0,195 0,043
CSPT_KSRR Chính sách phát triển và kiểm soát rủi ro 0,025 0,070 0,726
CS_HDSD Chính sách huy động và sử dụng vốn 0,061 0,051 0,232
DB_MTVM Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô 0,388 0,063 0,000
DB_MTNG Diễn biến môi trường ngành 0,163 0,059 0,006
SMUT_NH Sức mạnh và uy tín của Ngân hàng 0,048 0,054 0,375
NLTT_NH Năng lực thị trường của Ngân hàng 0,301 0,052 0,000
QTKS_NH Quy trình kiểm soát của Ngân hàng 0,128 0,060 0,034