- Tỷ lệ chấp thuận: tính theo loại tài sản, tính pháp lý và khả năng phát mãi với các tỷ lệ chấp thuận khác nhau Loại tài sản phân chia thành các nhĩm như tiền
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ACB
3.3.1. Đối với NHTMCP Á Châ u:
Hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng:
Hiện nay, ACB đã cĩ quy trình quản trị rủi ro tín dụng nhưng các văn bản hướng dẫn về quản lý rủi ro tín dụng cịn rời rạc và chưa đầy đủ. Nên ACB cần phải hệ thống lại các văn bản đã cĩ, ban hành bổ sung các văn bản mới để hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc BASEL rủi ro của các sản phẩm phải được kiểm sốt và thực hiện theo quy trình quản lý rủi ro thích hợp, được phê duyệt trước bởi hội đồng quản trị.
Xây dựng dấu hiệu nhận biết khoản vay cĩ vấn đề và ứng dụng cơng nghệ xây dựng hệ thống thơng tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng:
Việc xây dựng nhận biết khoản vay cĩ vấn đề cần được đặc biệt quan tâm, gồm dấu hiệu nhận biết từ KH và từ NH.
Dấu hiệu nhận biết từ KH gồm sự thay đổi xấu đi của các chỉ tiêu tài chính hay quản trị điều hành, giao dịch NH giảm sút … , quy định những biện pháp thận trọng cần thiết như khơng tăng dư nợ, yêu cầu KH bổ sung tài sản.
Dấu hiệu nhận biết từ NH là một hệ thống cảnh báo sớm tồn diện, tập trung, thống nhất trong tồn hệ thống, gồm một số nội dung như :
Các trường hợp cho vay vượt thẩm quyền phán quyết của CN. Các trường hợp nghi ngờ cho vay đảo nợ.
Cho vay KH mới thành lập (mới đăng ký kinh doanh). Cho vay khơng đủ tài sản đảm bảo theo quy định. Cho vay lịng vịng trong nhĩm KH cĩ liên quan. Cho vay KH khơng hoạt động kinh doanh.
Chia tách dự án/khoản vay để quyết định cho vay trong thẩm quyền. Cho vay trùng lắp giữa các chi nhánh.
Chuyển doanh thu qua NH giảm sút hay ngừng chi lương qua tài khoản ở NH đối với trường hợp vay tín chấp trả nợ từ lương .
Để làm tốt cơng tác nhận diện rủi ro, phải cĩ hệ thống cơng nghệ thơng tin hiện đại hỗ trợ. Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin trong phịng ngừa, cảnh báo rủi ro như chiết xuất dữ liệu gốc các giao dịch nghi ngờ, bất thường cho cơng tác kiểm tra, giám sát, nhận diện, phịng ngừa rủi ro. Cán bộ quản lý rủi ro cũng cần được tâp huấn để am hiểu các trường dữ liệu gốc để cĩ thể kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện rủi ro.
Đầu tư cơng nghệ quản trị rủi ro:
Chú trọng đầu tư cơng nghệ quản trị rủi ro : chú trọng đầu tư cơng nghệ thơng tin nhằm phục vụ cho việc phân tích đánh giá, đo lường, rủi ro. Cơng nghệ đem lại kết quả chính xác, khách quan, giảm thiểu thời gian, cơng sức cho cán bộ tín dụng khi quản lý số lượng lớn KH, giúp các cấp quản lý đưa ra quyết định kịp thời, hiệu quả hơn.
Về cơ chế phân cấp thẩm quyền tín dụng :
Cần quy định về thẩm quyền cấp tín dụng cho nhĩm KH cĩ liên quan tại chi nhánh:
Xây dựng tiêu chí xác định nhĩm KH liên quan:
Nhĩm KH cĩ liên quan là các DN nhà nước (Tập đồn kinh tế /Tổng Cơng ty/Cơng ty).
Nhĩm KH cĩ liên quan là nhĩm DN ngồi quốc doanh (kể cả DN cĩ vốn đầu tư nước ngồi).
Nhĩm KH cĩ liên quan là nhĩm KH cá nhân.
Quy định thẩm quyền duyệt tổng giới hạn tín dụng đối với tồn bộ nhĩm KH cĩ liên quan tại chi nhánh.
Quy định về việc kiểm sốt trước, trong và sau khi cho vay.
Cơng tác ban hành văn bản chế độ, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ:
Hiện nay, các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động tín dụng là quá nhiều, do đĩ ACB khi ban hành các văn bản hướng dẫn phải đồng bộ, phù hợp với thực tế, hạn chế việc chỉnh sửa, thay đổi thường xuyên. Thực tế cho thấy việc ban hành, điều chỉnh liên tục các quy trình, quy định làm cho các Chi nhánh nĩi chung và các nhân sự tham gia trong hoạt động cấp tín dụng nĩi riêng khĩ cĩ thể nắm vững được tồn bộ các chính sách, quy định, quy trình của NH, dẫn tới việc rất dễ xảy ra vi phạm. Sự chồng chéo, phân tán, khĩ hiểu của các quy chế, quy định, quy trình của NH ngồi việc gây khĩ khăn cho cơng tác triển khai hoạt động tín dụng cịn gây khĩ khăn cho quá trình rà sốt nhằm bịt kín các lỗ hổng gây ra rủi ro.
Hồn chỉnh hệ thống thơng tin tín dụng:
Thiết lập thư viện điện tử lưu trữ văn bản chế độ : hoạt động tín dụng chịu sự chi phối rất nhiều bởi những quy định của nhà nước, NH nhà nước, ACB... , Các chính sách của Nhà nước cũng như của ngành NH, ACB thay đổi liên tục nên cán bộ tín dụng địi hỏi phải cập nhật một số lượng văn bản rất lớn và đơi lúc rất mất cơng sức cho việc tìm kiếm văn bản, và thậm chí sai lầm sử dụng văn bản hết hiệu lực. Với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin ngày nay, ACB cần thiết lập thư viện điện tử lưu trữ văn bản chế độ, văn bản quy phạm pháp luật với khả năng cập
nhật trực tuyến, dễ tra cứu, phục vụ cho hoạt động NH, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Đồng thời cập nhật hiệu lực của văn bản để cán bộ dễ thực hiện, tránh rủi ro đáng tiếc khi cán bộ sử dụng văn bản hết hiệu lực.
Hỗ trợ chi nhánh về thơng tin DN cĩ vốn đầu tư nước ngồi: như đã phân tích ở trên, cho vay DN cĩ vốn đầu tư nước ngồi gặp rất nhiều rủi ro mà nguyên nhân chủ yếu là cán bộ tín dụng thiếu thơng tin về cơng ty mẹ/ chủ sở hữu của cơng ty ở nước ngồi. Đây chính là điểm hạn chế lớn. ACB cĩ thể phối hợp với các cơ quan ban ngành để cĩ được thơng tin về các cơng ty mẹ ở nước ngồi ví dụ như thơng tin về xếp hạng tín dụng, nhĩm nợ, hiệu quả kinh doanh... thì sẽ rất tốt cho việc ra quyết định cấp tín dụng và hạn chế rủi ro đối với loại hình DN này.
Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mơ:
Như đã trình bày ở các nội dung trước, một phần khá lớn rủi ro trong hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thơng tin hoặc tiếp nhận thơng tin khơng chính xác từ KH, xử lý thơng tin thị trường cịn sơ sài. Tất cả phần việc trên hiện đều đặt trách nhiệm vào CBTD nên việc xảy ra thiếu sĩt và xử lý sai lệch là điều khĩ tránh khỏi. Ngồi ra, hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng của NHNN đang hoạt động hiệu quả chưa cao vì thơng tin cung cấp chỉ thuần túy là những con số mà thiếu những nhận định chuyên mơn, những dự báo đáng tin cậy.
Để tránh được rủi ro từ nguyên nhân này, ACB nên thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mơ, bộ phận này sẽ dựa trên tất cả các kênh thơng tin, các nguồn nghiên cứu và dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược KH và chiến lược đầu tư vốn tín dụng của mình. Bộ phận này sẽ tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cơ cấu và hiệu quả tín dụng của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nơng thơn và thành thị để trên cơ sở đĩ NH cĩ thể thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng an tồn - hiệu quả - bền vững.