slide bai giang quan tri rui ro tai chinh

... Trang 1CHƯƠNG 6 QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG Trang 2Nội dung• Quản lý rủi ro thanh khoản • Quản lý rủi ro tác nghiệp Trang 3QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN• Khái niệm ... trong quản trị rủi ro thanh khoản - Công bố thông tin ra ngoài Trang 16QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP• Rủi ro tác nghiệp: Là rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian lận), sự yếu kém trong ... trị dễ dàng và chắc chắn, mối tương quan giữa các rủi ro của tài sản thấp, các tài sản này nằm trong danh sách của thị trường phát tri? ??n • Đặc tính liên quan đến thị trường : thị trường qui

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... loại:  Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư  Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu  Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng Trang 4Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp Rủi ro tỷ giá trong hoạt ... 5 QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁTrang 2Nội dung• Rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp • Rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thương mại Trang 3Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp- Rủi ro tỷ giá là rủi ro phát sinh do ... bằng ngoại tệ - Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng xuất khẩu - Rủi ro tỷ giá đối với hợp đồng nhập khẩu Trang 6Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng: rủi ro tỷ giá phát sinh

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1 Nội dung • Khái niệm rủi ro • Phân loại rủi ro • Quản trị rủi ro • Các thuật ngữ quan trọng 2 Rủi ro  Rủi ro là gì?  Rủi ro vừa là nguy cơ vừa là cơ hội? ... chứng khoán • Rủi ro lãi suất • Rủi ro tỷ giá • Rủi ro giá hàng hóa 7 Rủi ro giá chứng khoán Nguồn: Vndirect 8 Rủi ro lãi suất 9 Rủi ro tỷ giá 10 Độ lớn rủi ro Các bước đo lường rủi ro: ◆ Tính tyû ... Khái niệm rủi ro ISO 31000:2009 Rủi ro là những tác động (effect) của những điều không chắc chắn (uncertainty) đến việc đạt được những mục tiêu (objectives) của tổ chức 5 Phân loại rủi ro RR giá

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... phi rủi ro 12% (lãi suất tính gộp liên tục năm) Xác định giá quyền chọn mua quyền chọn bán trường hợp trên? 53 [...]... phòng ngừa rủi ro tài chính (rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, ... định 5%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng trong 3 năm; đổi lại công ty A sẽ nhận được một khoản lãi suất LIBOR, cũng chi trả 6 tháng/lần trong 3 năm... hàng Giá trị trong tk ký quỹ Ghi chú ngày 25/02 ... gia hạn chế rủi ro, nhiên lợi nhuận tiềm bị giới hạn • Giá hàng hóa thay đổi vào thời điểm đáo hạn so với giá ký kết hợp đồng, gây thiệt hại lợi ích kinh tế cho hai bên • Rủi ro toán xảy giá

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... 1CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Trang 2Mục tiêu• Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất • Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất Trang 3Tìm hiểu về rủi ro lãi suất• Rủi ro lãi suất là khả năng ... 24Phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất đối với ngân hàngTrong đó: + GAPrs = 0: không có rủi ro lãi suất+ GAPrs > 0: rủi ro xảy ra khi lãi suất giảm+ GAPrs < 0: rủi ro lãi suất xảy ra khi lãi ... chọn, nếu lãi suất thấp hơn 13% thì doanh nghiệp Trang 22Rủi ro lãi suất đối với ngân hàngRủi ro lãi suất trong hoạt động ngân hàng là rủi ro phát sinh do sự thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến thu

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... dịch(Rủi ro liên quan đến một khoản vay) Rủi ro danh mục(Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản vay) Rủi ro xét duyệt Rủi ro kiểm soát Rủi ro cá biệt Rủi ro tập trung Trang 16Quản lý rủi ro tín ... rủi ro - Rủi ro tín dụng phát sinh từ khách hàng vay vốn + Chủ quan+ Khách quan - Rủi ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng Trang 15Rủi ro tín dụng phát sinh từ ngân hàngRủi ro tín dụng Rủi ro giao ... RỦI RO TÍN DỤNG Trang 2• Phân tích nguyên nhân rủi ro tín dụng• Tìm kiếm các giải pháp nhằm giúp quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn Trang 3Khái niệm về rủi ro tín dụng• Rủi ro tín dụng là rủi ro

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro không chắn kỳ vọng Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Kỳ vọng giá cả, doanh số, lợi nhuận… Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Rủi Ro ... Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 39 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Khẩu vị rủi ro  Chấp nhận rủi ro (không quan tâm đến rủi ro) nhà đầu tư trung lập với rủi ro  Không thích rủi ro đặc tính nhà đầu ... Rủi Ro Tài Chính Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Lãi Kết Lỗ Khoa TCDN Giá giao tài sản cở sở Rủi ro kiệt giá tài Rủi ro kiệt giá tài Vị mua Vị bán Quản trị rủi ro tài Ch 1: Rủi Ro Tài Chính Rủi Ro Kiệt

Ngày tải lên: 06/12/2015, 17:58

... RỦI RO TÀI CHÍNH ThS Trinh thi Phan Lan Giảng viên Khoa tài – ngân hàng , Đại học Kinh tế, VNU Nội dung chương trình học Tổng quan rủi ro QTRR Nhận dạng rủi ro Đo lường rủi ro Quản trị Rủi ro ... rủi ro khác tổ chứcchẩng hạn rủi ro pháp lý, rủi ro thơng tin 1.2.2Khái niệm Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro q trình bao gồm hoạt động nhằm hạn chế , loại bỏ rủi ro khắc phục hậu mà rủi ro gây ... khơng thể tri? ??t tiêu rủi ro mà chủ động, kiểm sốt rủi ro có hiệu Ai người quản trị rủi ro? - Rủi ro xảy xung quanh chúng ta, vấn đề phát sinh tổ chức - Tất thành viên DN nhà quản trị rủi ro 1.2.3Quy

Ngày tải lên: 06/12/2015, 20:43

... QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 3: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro quyền chọn THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM C = giá quyền chọn mua P = giá quyền ... S0 + Xe − rc T  Quyền chọn bán = mua quyền chọn mua, bán khống cổ phiếu, mua trái phiếu phi rủi ro  Đây ví dụ quyền chọn bán tổng hợp  Quyền chọn mua quyền chọn bán lai tạp xây dựng từ quyền

Ngày tải lên: 07/12/2015, 00:10

... rủi ro khác tổ chứcchẩng hạn rủi ro pháp lý, rủi ro thông tin Quan điểm rủi ro Quan điểm truyền thống Quản trị rủi ro toàn diện (TRM) Quan điểm thứ Quan điểm truyền thống Quản trị rủi ro môn ... trợ rủi ro Chương 1: Tổng quan QTRRTCTC KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO CHƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO Rủi ro THEO ANH/CHỊ RỦI RO LÀ GÌ? Trường phái truyền thống Rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến ... RỦI RO TÀI CHÍNH ThS Trinh thi Phan Lan Giảng viên Khoa tài – ngân hàng, Đại học Kinh tế, VNU Nội dung chương trình học Tổng quan rủi ro QTRR Nhận dạng rủi ro Đo lường rủi ro Quản trị Rủi ro Tài

Ngày tải lên: 09/01/2019, 14:19

...   xảy   ra,   phát   tri? ??n     giải   pháp   ngăn   ngừa     xử   lý   rủi   ro   nhằm   giảm   thiệt   hại   tài   chinh  doanh  nghiệp   7/8/19 17 4b  Quản  trị  rủi ? ?ro  tài  chính   Pháp ... rủi ? ?ro   –  Để  cập  đến  tất  cả  các  khía  cạnh  có  thể  dẫn  đến  rủi   ro  tài  chính   7/8/19 23 2- Xây dựng chế kiểm soát rủi ro tài •  (2)  Xây  dựng  quy  trình  quản  trị  rủi ? ?ro ...  dựng  được  hệ  thống  quản  trị  rủi ? ?ro  tài  chính  trong   doanh  nghiệp     •  Vận  được  các  cơng  cụ  tài  chính  phái  sinh  cho  quản  trị  rủi   ro:  Hợp  đồng  kỳ  hạn,  giao  sau,

Ngày tải lên: 27/02/2023, 07:53

... thuộc vào quan điểm rủi ro bên liên quan khơng? • Liệu rủi ro “đưa vào chiến lược”? • Tại quan tâm rủi ro lại quan trọng chiến lược chúng ta? Khoa TCNH-Đại Học Ngoại Thương Lợi suất rủi ro • Lợi ... đầu: IBM chuyển 18 tri? ??u USD cho BP để lấy 10 tri? ??u GBP • Hàng năm suốt thời hạn HĐ hoán đổi, IBM nhận 1.08 tri? ??u USD tiền lãi (6%*18 tri? ??u USD) phải trả 0.5 tri? ??u GBP (5%*10 tri? ??u GBP) • Vào thời ... mơn Quản trị Rủi ro Tài Khoa TCNH-Đại Học Ngoại Thương Nội dung nghiên cứu • Bài 1: Nhập mơn Quản trị rủi ro tài – – – – – Mối quan hệ lợi suất rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro tài Phương pháp

Ngày tải lên: 20/10/2023, 13:42

... thức tìm C được phát tri? ??n bằng cách xây dựng một danh mục phi rủi ro của cổ phiếu và quyền chọn. Danh mục phi rủi ro này được gọi là một danh mục đã được phòng ngừa rủi ro (hedge portfolio), ... Bài 4: Đònh giá quyền chọn bằng mô hình nhò phân QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Mô hình nhị phân một thời kỳ Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường ... thời điểm hiện tại: S S • Giá thực hiện: X X • Lãi suất phi rủi ro: r r • Hai tham số u u và d d, giải thích cho các khả năng về giá trong tương lai của cổ phiếu tại ngày đáo hạn của quyền chọn.

Ngày tải lên: 09/08/2013, 09:59

... Hull 2005 1.27 Ví dụ phịng ngừa rủi ro (trang 10-11)  Một cơng ty Mỹ phải trả 10 tri? ??u Bảng Anh hàng nhập từ Vương quốc Anh vòng tháng nên định phòng ngừa rủi ro cách mua hợp đồng kỳ hạn  Một ... khơng bán khống  Trong quỹ đầu lại khơng chịu điều chỉnh quy định  Quỹ đầu sử dụng chiến lược kinh doanh phức tạp người sử dụng sản phẩm phái sinh quan trọng để phòng ngừa rủi ro, kinh doanh chênh ... giao dịch phịng ngừa rủi ro • Nhà đầu • Nhà kinh doanh chênh lệch giá Một số vụ kinh doanh phái sinh đổ bể lớn xảy số cá nhân vốn giao trách nhiệm kinh doanh phòng ngừa rủi ro hay kinh doanh chênh

Ngày tải lên: 31/03/2015, 10:10

... Options, Futures, and Other Derivatives 6th Edition, Copyright © John C Hull 2005 8.10 Thuật ngữ Liên quan đến tiền :  Vị hòa vốn người mua quyền chọn (At-the-money)  Vị có lời người mua quyền chọn ... 188-190)  Giả định bạn sở hữu N quyền chọn với giá thực K :  Khơng có điều chỉnh quyền chọn liên quan đến cổ tức tiền mặt  Khi có chia nhỏ cổ phiếu với tỷ lệ n cổ phiếu đổi lấy m cổ phiếu cũ, ... Edition, Copyright © John C Hull 2005 8.15 Ký quỹ (Trang 194-195)  Ký quỹ bắt buộc bán quyền chọn  Trong trường hợp quyền chọn phi sở (người mua hay bán không sở hữu tài sản sở - ND) khoản ký quỹ

Ngày tải lên: 31/03/2015, 10:20

... PHÒNG NGỪA RỦI RO: Thuật ngữ phòng ngừa rủi ro hàm ý dạng giao dịch thiết kế cho làm giảm vài trường hợp loại trừ rủi ro Thị trường tài có nhiều sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro: quyền chọn,hợp ... Quyết định khấu trừ Quyết định khấu trừ bảo hiểm: Mức khấu trừ cao → Rủi ro nhiều → Mức phí thấp Mức khấu trừ thấp → Rủi ro → Mức phí cao Quyền chọn bán bảo vệ: • Giá thực thấp Quyền chọn bán 120 ... chọn,hợp đồng giao sau,kì hạn.Mỗi loại có đặc điểm ưu riêng.ở chương nghiên cứu phòng ngừa rủi ro quyền chọn THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM:  C: giá quyền chọn mua  P: giá quyền chọn bán  SO: giá

Ngày tải lên: 06/12/2015, 23:36

... • ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TRONG ĐƠN BẢO HIỂM “MỌI RỦI RO RỦI RO LOẠI TRỪ • RỦI RO LOẠI TRỪ TUYỆT ĐỐI: RỦI RO KHƠNG THỂ BH • DO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA NBH... RỦI RO NÉ TRÁNH RỦI RO lµ biƯn ... lµm xt hiƯn rđi ro NGĂN CHẶN RỦI RO ng¨n chỈn hc gi¶m bít tÇn st xt hiƯn rđi ro vµ møc ®é khèc liƯt cđa rđi ro CHUYỂN GIAO RỦI RO Giữ lại RR GÁNH CHỊU RỦI RO RỦI RO KINH DOANH KHƠNG ... coi việc phát tri? ??n chức năng quản trị rủi ro trong các... RR có thể bảo hiểm RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM KHÁCH QUAN DƯỚ SỰ TÁC ĐỘNG I CỦA CON NGƯỜI CHỦ QUAN HÀNH ĐỘNG CHỦ QUAN KHƠNG NHẰM

Ngày tải lên: 26/11/2014, 15:25

... tri? ??n Ngun nhân rủi ro kinh doanh • Những nguyên nhân khách quan • Những nguyên nhân chủ quan 1.1 Rủi ro phân loại rủi ro Phân loại rủi ro kinh doanh • Rủi ro cố rủi ro hội - Rủi ro cố: rủi ro ... RỦI RO TỔNG QUÁT Tổng quan quản trị rủi ro Nhận dạng phân tích rủi ro Kiểm soát tài trợ rủi ro Quản trị rủi ro nhân lực Quản trị rủi ro tài sản Chương 1: Tổng quan QTRR Rủi ro phân loại rủi ro ... nguyên tắc quản trị rủi ro Nội dung quản trị rủi ro Mối quan hệ QTRR, QTCL QTTN DNTM 1.1 Rủi ro phân loại rủi ro Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh • Khái niệm rủi ro: Rủi ro kiện bất lợi, bất ngờ

Ngày tải lên: 17/06/2018, 17:35

... cuộc s ống RỦI RO QUỐC GIA CÁC VẤN ðỀ • ðịnh nghĩa • R ủi ro chính trị • Rủi ro kinh tế • Rủi ro tài chính • R ủi ro văn hóa ðỊNH NGHĨA 1 • Rủi ro quốc gia là khả năng biến ñộng không d ự báo ñược trong ... THÀNH PHẦN CON • Rủi ro quốc gia có thể phân loại theo nguồn r ủi ro • Th ường ñược phân biệt như rủi ro chính trị và rủi ro kinh tế bao gồm cả rủi ro tài chính • R ủi ro văn hóa thường bị bỏ ... là: 1/3: 15 tri u USD 1/6: 45 tri u USD 1/9: 20 tri u USD 1/12: 10 tri u USD Daily June gold futures for April 20, 2006 indicate new, higher support. RỦI RO TÀI SẢN 1. PHÂN LOẠI RỦI RO TÀI SẢN 2....

Ngày tải lên: 20/01/2014, 23:20

... tng quan (Correlation) H s tng quan ca hai bin ngu nhiên X 1 và X 2 chính là hip phng sai sau khi chnh li n v o, c nh ngha nh sau VI. GIM THIU RI RO TRONG ... vào danh mc !u t, trong ó chú ý chn sao cho có các mc  tng quan v li nhun âm • Tính các  c trng ca các chng khoán nh li sut, ri ro, mc  tng quan • Xác nh cách thc ...             σ µ− >=         > p p n L zP n L LP * * V. O LNG MC  TNG QUAN GIA CÁC RI RO 1. Hip phng sai (Covariance) Nu các ri ro ph thuc ln nhau, ta nh ngha hip phng sai (covariance)...

Ngày tải lên: 24/01/2014, 00:20