bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính

... i ro tài chính i ro thanh kho n i ro do mua l i ch(ng khoán i ro do chuy'n i ch(ng khoán i ro chính tr i ro trong ngành ho t )ng II CÁC PH NG PHÁP PHÂN... gi m b t r i ro, ... 5 6 NGU N C A S B T UT NH TRONG UT R R R R R R • i ro do thi!u thông tin v" công ty i ro do lãi su t i ro t# giá i ro do l$a ch%n i ro do nh th&i i'm i ro v" s(c mua X y ra do l m ... gi m r i ro càng l n nh ng cu i cùng portfolios c(ng còn ph!n r i ro không th gi m c b)ng cách phân tán, ta g i ó là r i ro h th ng R i ro có th phân tán T ng r i ro R i ro h th ng

Ngày tải lên: 22/08/2014, 21:12

... tín dụng - Rủi ro khoản - Rủi ro lãi suất - Rủi ro lệch hạn - Rủi ro khoản thị trường - Rủi ro thị trường - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro khả toán - Rủi ro hoạt động Đặc trưng: loại rủi ro xuất phát ... trình độ quản lý cán cấp cao, cấp trung, nguồn lực DN, chế tiếp nhận thông tin b) Rủi ro tài Khái niệm Rủi ro tài chính: rủi ro phát sinh hoạt động DN gây tổn thất tài DN Phân loại: - Rủi ro tín ... tương lai - Khái niệm quản lý rủi ro: phương pháp tiếp cận cấu để quản trị rủi ro thông qua: đánh giá rủi ro xây dựng chiến lược để quản lý giảm thiểu rủi ro thông qua nguồn lực quản lý “Banking Skills

Ngày tải lên: 22/03/2019, 21:22

... học Kinh tế TP.HCM Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 4: Thị trường Hoán ... một khoản chênh lệch thể hiện rủi ro tín dụng. Hoán đổi lãi suất – định giá 5 Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo ... đếm chính xác giữa hai ngày thanh toán và giả định rằng một năm có 360 ngày. Hoán đổi lãi suất – ví dụ 3 Đại học Kinh tế TP.HCM Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính

Ngày tải lên: 10/08/2015, 14:38

... BÀI TẬP MƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2: CƠNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Câu 1: Một nhà đầu mua quyền chọn mua đô la Canada ... thông tin theo bạn công ty nên thực mở rộng thời hạn bán chịu nào? 15 CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG VÀ RỦI RO DO SỬ DỤNG NỢ Câu 1: Công ty sản xuất sản phẩm X Y Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm X/Y ... ngày 7/01, công ty Y lời, lỗ tiền? CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ RỦI RO DO BIẾN ĐỘNG GIÁ Câu 1: Ngày 18/11/2014, công ty A thương lượng ký kết hợp đồng xuất trị giá 250.000 USD Hợp đồng đến hạn toán vào

Ngày tải lên: 08/11/2023, 13:25

... Lịch sử phát triển chức năng? ?quản? ?trị? ?rủi? ?ro Quản? ?trị? ?rủi? ?ro? ?một tổ chức Mối quan hệ? ?quản? ?trị? ?rủi? ?ro, ? ?quản? ?trị? ?hoạt động và  quản? ?trị? ?chiến lược Quá trình phát triển Nội dung cơ bản của chương trình? ?quản? ?trị? ?rủi? ?ro ... KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ĐẠI HỌC KINH TẾ T.P  HỒ CHÍ MINH Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 TỔNG QUAN VỀ RỦI? ?RO? ? VÀ QUẢN TRỊ RỦI? ?RO NHẬN DẠNG RỦI? ?RO ĐO LƯỜNG RỦI? ?RO KIỂM SOÁT RỦI? ?RO TÀI TRỢ RỦI? ?RO ... Đáng giá và phịng ngừa? ?rủi? ?ro? ?trong kinh doanh Ngân Hàng NXB  Thống kê 2002 – Nguyễn Văn Tiến Rủi? ?ro? ?tài? ?chính? ?– thực tiễn và phương pháp đánh giá – NXB? ?Tài? ?chính? ? 2002 – Nguyễn Văn Nam Quản? ?trị? ?rủi? ?ro? ?và khủng hoảng NXB Thống kê

Ngày tải lên: 23/03/2022, 21:56

... trường hay rủi ro thấp hơn toàn thể thị trường;Hệ số Beta của VNM xấp xỉ bằng 1 cho thấy rủi ro cổ phiếu này bàn quang với rủi ro thị trường Kết quả trên của cho thấy cổ phiếu MWG rủi ro hơn so ... lãi suất phi rủi ro (+/- Rm) bằng cách lấy tỷ suất sinh lời của thị trường (chỉ số) trừ cho lãi suất phi rủi ro: Rmt - Rf- Tính chênh lệch giữ tỷ suất sinh lời và lãi suất phi rủi ro (+/- Re) ... thấp và rủi ro lãi suất càng thấp.2 Chọn 2 loại cổ phiếu, chép ra bảng Chỉ cách tính Beta Xem CP nào rủi ro hơn.Để có dữ liệu tỷ suất sinh lời (Rm – toàn thị trường, Re – từng cổ phiếu) trong 100

Ngày tải lên: 03/05/2024, 12:50

... rủi ro cho nhà quản trị thất bại quản trị rủi ro Sau quản trị định loại rủi ro gặp phải, nhà quản trị rủi ro phải đảm bảo công ty nắm bắt rủi ro Nói cách khác, Nhà quản trị rủi ro sau phải quản ... nhận rủi ro lớn, hiểu rủi ro tốt tạo giá trị cho công ty họ 4.1.2 Các loại thất bại quản trị rủi ro Quản trị rủi ro sai? Cách mà chúng tơi mơ tả vai trị quản trị rủi ro cho thấy cách quan trọng quản ... la vốn quản trị rủi ro thất bại? dễ để trả lời câu hỏi Để xác định thất bại quản trị rủi ro, trước hết phải xác định vai trò quản trị rủi ro Trong công ty điển hình, vai trị quản trị rủi ro đưa

Ngày tải lên: 04/07/2014, 09:59

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH  QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 22 PHÂN TÍCH KỊCH BẢN VÀ STRESS TEST GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc ... thúc đẩy việc xác định kiểm soát rủi ro, cung cấp viễn cảnh rủi ro tăng 13 CHƯƠNG 22 TEST PHÂN TÍCH KỊCH BẢN VÀ STRESS thêm cho công cụ quản lý rủi ro có, cải thiện quản lý vốn khoản, tăng cường ... rủi ro tiềm ẩn tương tác rủi ro 10 Như phần chương trình kiểm định sức chịu đựng nói chung, ngân hàng nên tính đến áp lực thị trường vốn tài sản, ảnh hưởng giảm tính khoản việc đánh giá rủi ro

Ngày tải lên: 29/01/2018, 10:15

... Trong giới bàng quan với rủi ro, tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản cơng ty kỳ vọng lãi suất phi rủi ro Trong thực tế, tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản công ty thường cao (phản ánh phần bù rủi ... • X1 : Vốn lưu động/Tổng tài sản • X2 : Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản • X3 : EBIT/Tổng tài sản • X4 : Giá trị thị trường VCSH/Giá trị sổ sách nợ • X5 : Doanh thu/Tổng tài sản 3 D, cơng ty trả ... quan với rủi ro 19.8 SỬ DỤNG GIÁ CỔ PHẦN ĐỂ ƯỚC TÍNH XÁC SUẤT VỠ NỢ Xác suất vỡ nợ thực bàng quan với rủi ro Mơ hình Merton cung cấp cách thức để hiểu xác suất vỡ nợ giới bàng quan với rủi ro lại

Ngày tải lên: 03/02/2018, 09:33

... tất rủi ro nội Rủi ro nội rủi ro mà cơng ty kiểm sốt (nhân sự, hệ thống phần mềm quản lý, điều hành,…)  Nó bao gồm rủi ro phát sinh từ việc kiểm sốt khơng chặt chẽ (Rủi ro Rogue Trader rủi ro ... INSTITUTIONS-4TH Rủi ro thị trường Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động Một số nhà quản lý coi rủi ro hoạt động rủi ro quan trọng mà ngân hàng phải đối mặt Ln ln có nguy xảy tổn thất lớn tồn rủi ro hoạt động ... thu nhập sau rủi ro hoạt động  Rủi ro hoạt động, tên nó, rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh (rủi ro sai sót q trình giao dịch, toán, v.v ) 23.1 XÁC ĐỊNH RỦI RO HOẠT ĐỘNG  Rủi ro hoạt động

Ngày tải lên: 23/02/2018, 10:10

... QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 21 GIÁ TRỊ TÍN DỤNG CĨ RỦI RO GVHD: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Danh sách nhóm: Lê Xuân Thúy Lê Hồng Yến Đỗ Châu Phúc Rủi ro tín dụng VaR Rủi ro tín dụng ... dụng tương tự vỡ nợ Khoảng thời gian cho rủi ro tín dụng VaR thường dài rủi ro thị trường VaR Rủi ro thị trường VaR thường tính khoảng thời gian ngày Rủi ro tín dụng VaR thường tính với khoảng ... ro tín dụng VaR định nghĩa tương tự rủi ro thị trường VaR Đó rủi ro tín dụng bị tối đa khoảng thời gian định với mức độ tin cậy định Một số mơ hình VaR rủi ro tín dụng xem xét khoản lỗ vỡ nợ;

Ngày tải lên: 02/03/2018, 14:06

... chế nhà đầu tư có rủi ro bảo hiểm được, cấm hoàn toàn  Hoạt động ngân hàng thương mại phải tách khỏi hoạt động ngân hàng đầu tư rủi ro Coi trọng quản trị rủi ro tín dụng rủi ro khoản ngân hàng ... không hiểu rõ yêu cầu tài sản chấp, kết luận ? ?Rủi ro vỡ nợ danh mục AIG loại bỏ cách hiệu quan điểm quản lý rủi ro, khơng có rủi ro kinh tế đáng kể danh mục đầu tư kết giá trị hợp lý bảo hiểm trách ... tiền trị giá 85 tỷ USD cứu trợ khẩn cấp cho AIG, tập đoàn cung cấp dịch vụ tài bảo hiểm hàng đầu giới bên bờ vực phá sản Với 85 tỷ USD đầu tư vào AIG, Chính phủ Mỹ tiếp quản 79,9% giá trị tài

Ngày tải lên: 30/12/2019, 13:34

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR ƯỜ NG Đ I H Ạ CỌKINH TẾẾ TP HỒỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH -* - Giai bai tâp chương & QUẢN TRỊ RUI RO TÀI CHÍNH GVHD: Quach Doanh Nghiêp Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: VB18BFN01 ... 13/1 Lãi suất phi rủi ro Mỹ 7.1% lãi suất phi rủi ro Thụy Sĩ 3.6% Hãy tính: a) Giá trị nội quyền chọn mua b) Giới hạn quyền chọn mua c) Giá trị thời gian quyền chọn mua d) Giá trị nội quyền chọn ... thuyết: 1) Giá trị nội quyền chọn kiểu Mỹ: giá trị nhỏ quyền chọn gọi giá trị nội - Quyền chọn mua : giá trị nội = Max(0, So - X) - Quyền chọn bán : giá trị nội = Max(0, X- So) 2) Giá trị thời gian

Ngày tải lên: 23/04/2022, 21:57

... DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN KHOA TÀI CHÍNH KẾ TỐN  TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Tên nhóm lớp: 01 Thời ... rủi ro tỷ giá Rủi ro tài chính: giá trị tài sản ngoại tệ nắm giữ so với tải sản tính đồng tiền hiệu lực người giữ thay đổi tỷ giá ngoại tệ đồng tiền hiệu lực thay đổi Rủi ro chuyển đổi: rủi ro ... tác động rủi ro tỷ giá đến doanh nghiệp xuất nhập đề xuất số biện pháp nhằm giảm rủi ro CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ 1.1 Khái niệm rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá không chắn giá trị khoản

Ngày tải lên: 27/10/2022, 21:32

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG o0o BỘ MƠN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn ... chuẩn hóa điều khoản, giá trị, khối giao dịch chứng khoán phái sinh hợp đồng lượng tài sản sở - Tài sản sở HĐKH - HĐTL chuẩn hóa điều khoản, loại tài sản giá trị, khối lượng tài sản sở, Được giao ... nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư sử dụng công cụ kiểm soát rủi ro, thường dùng thị trường tài để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro biến động giá loại tài sản thường mua bán giao dịch hàng ngày  Giao dịch

Ngày tải lên: 27/12/2022, 22:39

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG o0o BỘ MƠN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn ... khoản, Sở ẩn dịch giá trị, khối chứng khốn phái hóa lượng sinh hợp tài sản đồn sở g giao - HĐTL chuẩn hóa điều - Tài sản khoản, giá trị, khối sở HĐKH lượng tài sản có sở, thể loại tài sản Đượ - Giao ... nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư sử dụng cơng cụ kiểm sốt rủi ro, thường dùng thị trường tài để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro biến động giá loại tài sản thường mua bán giao dịch hàng ngày • Giao dịch

Ngày tải lên: 28/12/2022, 04:06

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG o0o BỘ MƠN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn ... điều khoản, giá trị, khối giao dịch chứng khoán phái sinh hợp đồng lượng tài sản sở Tieu luan - Tài sản sở HĐKH - HĐTL chuẩn hóa điều khoản, loại tài sản giá trị, khối lượng tài sản sở, Được ... nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư sử dụng cơng cụ kiểm sốt rủi ro, thường dùng thị trường tài để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro biến động giá loại tài sản thường mua bán giao dịch hàng ngày  Giao dịch

Ngày tải lên: 28/12/2022, 04:15

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG o0o BỘ MƠN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn ... chuẩn hóa điều khoản, giá trị, khối giao dịch chứng khoán phái sinh hợp đồng lượng tài sản sở - Tài sản sở HĐKH - HĐTL chuẩn hóa điều khoản, loại tài sản giá trị, khối lượng tài sản sở, Được giao ... nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư sử dụng công cụ kiểm soát rủi ro, thường dùng thị trường tài để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro biến động giá loại tài sản thường mua bán giao dịch hàng ngày  Giao dịch

Ngày tải lên: 28/12/2022, 16:18

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG o0o BỘ MƠN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU HỢP ĐỒNG KỲ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Giảng viên hướng dẫn Lớp tín Nhóm ... hợp đồng lượng c - Tài sả l Được giao - Giao dịch, niêm OTC yết - Khôn dịch trê trung d HĐ HĐTL Thời điểm Hai bên toán thời điể hợp đồng Rủi ro Rủi ro hạn ca tương l khoản Tài sản Có thể chấp ... nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư sử dụng cơng cụ kiểm sốt rủi ro, thường dùng thị trường tài để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro biến động giá loại tài sản thường mua bán giao dịch hàng ngày Giao dịch

Ngày tải lên: 29/12/2022, 04:05

... chế nhà đầu tư có rủi ro bảo hiểm được, cấm hoàn toàn  Hoạt động ngân hàng thương mại phải tách khỏi hoạt động ngân hàng đầu tư rủi ro Coi trọng quản trị rủi ro tín dụng rủi ro khoản ngân hàng ... không hiểu rõ yêu cầu tài sản chấp, kết luận ? ?Rủi ro vỡ nợ danh mục AIG loại bỏ cách hiệu quan điểm quản lý rủi ro, khơng có rủi ro kinh tế đáng kể danh mục đầu tư kết giá trị hợp lý bảo hiểm trách ... tiền trị giá 85 tỷ USD cứu trợ khẩn cấp cho AIG, tập đoàn cung cấp dịch vụ tài bảo hiểm hàng đầu giới bên bờ vực phá sản Với 85 tỷ USD đầu tư vào AIG, Chính phủ Mỹ tiếp quản 79,9% giá trị tài

Ngày tải lên: 19/04/2023, 16:20