slide quan tri rui ro tai chinh

... v tn tht Tng quan v ri ro Riroh thng Systematic risk Ri ro liên quan đn toàn b th trng hay toàn b nnkinht. Rirok toán Accounting risk Ri ro liên quan đnnhng nghip v k ... Chính Quc T 4 QUN TR RI RO TÀI CHÍNH Tng quan v ri ro Ri ro mô hình Model risk Ri ro liên quan đn vic s dng mô hình không đúng hoc không phù hp, hoc trong mt mô hình tn ti các ... pháp và cn tr s phát tri? ??n ca các sn phm và gii pháp mi. Ri ro qui mô Quantity risk Ri ro ca mt chin lc phòng nga ri ro trong đó nhà phòng nga ri ro không bit đc mình

Ngày tải lên: 08/04/2015, 15:13

... LÝ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG Nội dung • Quản lý rủi ro khoản • Quản lý rủi ro tác nghiệp QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN • Khái niệm • Nguyên nhân • Đo lường rủi ro khoản ... giá rủi ro khoản theo chuẩn mực quốc tế Đặc điểm tài sản có tính khoản cao: • Đặc tính bản: Rủi ro thị trường rủi ro tín dụng thấp , xác định giá trị dễ dàng chắn, mối tương quan rủi ro tài sản ... ngoại tệ - Kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro thanh khoản - Công bố thông tin ra ngoài QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP • Rủi ro tác nghiệp: Là rủi ro phát sinh do yếu tố con

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ Nội dung • Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp • Rủi ro tỷ giá ngân hàng thương mại Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp - Rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá ... Phân loại:  Rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tư  Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập  Rủi ro tỷ giá hoạt động tín dụng Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp  Rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tư: rủi ro tỷ giá phát ... mục đầu tư nước khác - Rủi ro hoạt động đầu tư trực tiếp - Rủi ro hoạt động đầu tư gián tiếp Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp  Rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập khẩu: rủi ro tỷ giá phát sinh công ty

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1 Nội dung • Khái niệm rủi ro • Phân loại rủi ro • Quản trị rủi ro • Các thuật ngữ quan trọng 2 Rủi ro  Rủi ro là gì?  Rủi ro vừa là nguy cơ vừa là cơ hội? ... chứng khoán • Rủi ro lãi suất • Rủi ro tỷ giá • Rủi ro giá hàng hóa 7 Rủi ro giá chứng khoán Nguồn: Vndirect 8 Rủi ro lãi suất 9 Rủi ro tỷ giá 10 Độ lớn rủi ro Các bước đo lường rủi ro: ◆ Tính tyû ... Khái niệm rủi ro ISO 31000:2009 Rủi ro là những tác động (effect) của những điều không chắc chắn (uncertainty) đến việc đạt được những mục tiêu (objectives) của tổ chức 5 Phân loại rủi ro RR giá

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... phi rủi ro 12% (lãi suất tính gộp liên tục năm) Xác định giá quyền chọn mua quyền chọn bán trường hợp trên? 53 [...]... phòng ngừa rủi ro tài chính (rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, ... định 5%/năm, trả lãi mỗi 6 tháng trong 3 năm; đổi lại công ty A sẽ nhận được một khoản lãi suất LIBOR, cũng chi trả 6 tháng/lần trong 3 năm... hàng Giá trị trong tk ký quỹ Ghi chú ngày 25/02 ... gia hạn chế rủi ro, nhiên lợi nhuận tiềm bị giới hạn • Giá hàng hóa thay đổi vào thời điểm đáo hạn so với giá ký kết hợp đồng, gây thiệt hại lợi ích kinh tế cho hai bên • Rủi ro toán xảy giá

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... CHƯƠNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Mục tiêu • Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất • Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất Tìm hiểu rủi ro lãi suất • Rủi ro lãi suất khả xãy tổn thất ... ro lãi suất Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân... + GAPrs = 0: không có rủi ro lãi suất + GAPrs > 0: rủi ro xảy ra khi lãi suất giảm + GAPrs < 0: rủi ro ... giá rủi ro lãi suất ngân hàng Độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất (GAPrs) = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Trong đó: + GAPrs = 0: rủi ro lãi suất + GAPrs > 0: rủi ro xảy

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... Rủi ro xét duyệt Rủi ro kiểm soát Rủi ro đảm bảo Rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản vay) Rủi ro cá biệt Rủi ro tập trung Quản lý rủi ro ... (Specific provision) trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy khoản nợ cụ thể [...]... ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch (Rủi ro liên quan đến ... nguồn gốc phát sinh rủi ro - Rủi ro tín dụng phát sinh từ khách hàng vay vốn + Chủ quan + Khách quan - Rủi ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng Rủi ro. .. định tín dụng

Ngày tải lên: 29/11/2016, 14:24

... nghiệp sẽ phải đối mặt với những rủi ro khác nhau: Rủi ro hệ thống: Rủi ro liên quan đến toàn bộ thị trường hoặc toàn bộ nền kinh tế. Rủi ro kế toán: Rủi ro liên quan đến những nghiệp vụ kế toán ... cầu. Rủi ro tài chính: Bao g ồm rủi ro kiệt giá tài chính và những rủi ro doanh nghiệp phải đối mặt khi sử dụng các đòn bẩy tài chính trong kinh doanh Rủi ro kiệt giá tài chính: Rủi ro liên quan ... doanh nghiệp như rủi ro về tín dụng, rủi ro trong hoạt động sản xuất, r ủi ro trong thanh khoản và rủi ro mang tính hệ thống tác động chung lên toàn thị trường. Những rủi ro trên đều có tính liên

Ngày tải lên: 25/12/2013, 12:33

... Rủi ro đánh giá thường đo lường biến động giá nơng sản giảm nhẹ biện pháp trợ giá 1.1.2 Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất loại rủi ro biến động không mong muốn lãi suất Loại rủi ro phát sinh quan ... RỦI RO TÀ I CHÍNH ĐỐI VỚI MẶ T HÀNG NƠNG SẢ N 1 Các yếu tổ rủ i ro tài tác động đến mặt hàng nông sản 1.1.1 Rủi ro giá hàng hóa 1.1.2 Rủ i ro lãi suất 1.1.3 Rủi ro ... điêm thu hoạch bán sản phẩm Hay hiểu rủi ro tỷ giá xảy có chênh lệch tỷ giá giao tương lai so với tỷ giá kỳ vọng Trong loại rủi ro, rủi ro tỷ giá rủi ro thường gặp đáng lo ngại doanh nghiệp xuất

Ngày tải lên: 02/06/2014, 17:26

... chiến lược Bài 3: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn bằng quyền chọn QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH THUAT NGệế VAỉ KHAI NIEM C = giỏ quyn ... khi đáo hạn 155 165 175 ... có thể rất lớn • Lợi nhuận từ việc một quyền chọn bán được thể hiện trong phương trình: π = N P [Max(0, X − S T ) − P] v i N- > 0 P GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN BÁN Mua quyền ... CHỌN BÁN L a ch n giá th c hi n • Lựa chọn giá thực hiện của quyền chọn bán sẽ dựa trên rủi ro mà người kinh doanh quyền chọn sẵn sàng chấp nhận • Nhà kinh doanh... giá trị thời gian mất

Ngày tải lên: 01/08/2014, 04:20

... • Rủi ro gì? • Nhận dạng rủi ro tài • Thế quản trị rủi ro? • Các cơng cụ hạn chế rủi ro Tổng quan rủi ro Định tính: Rủi ro khơng chắn (uncertainty) hay tình trạng bất ổn Định lượng: Rủi ro khác ... lợi Phân loại rủi ro Rủi ro Hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn thị trường hay toàn kinh tế Rủi ro Rủi ro phi hệ thống Rủi ro tài Financial risk Rủi ro liên quan đến thay đổi nhân ... tín dụng tỷ giá Rủi ro địn bẩy tài DN Rủi ro kinh doanh Business risk Rủi ro liên quan đến hoạt động đặc trưng doanh nghiệp Rủi Ro Tài Chính Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Rủi ro kiệt giá tài (financial

Ngày tải lên: 08/08/2014, 07:21

... tìm C được phát tri? ??n bằng cách xây dựng một danh mục phi rủi ro của cổ phiếu và quyền chọn Danh mục phi rủi ro này được gọi là một danh mục đã được phòng ngừa rủi ro (hedge portfolio), ... biến động ngẫu nhiên và phát tri? ??n theo phân phối logarit chuẩn. Lãi suất phi rủi ro và độ bất ổn của tỷ suất sinh lợi theo logarit của cổ phiếu không thay đổi trong suốt thời gian đáo hạn của ... suất phi rủi ro là 4,56% • Độ lệch chuẩn = 0,83 Lãi suất phi rủi ro phải được biểu diễn dưới dạng lãi suất được ghép lãi liên tục. R c = ln(1,0456) = 4,46. 54 55 CAÙC BIEÁN SOÁ TRONG MOÂ HÌNH

Ngày tải lên: 08/08/2014, 07:21

... i ro tài chính i ro thanh kho n i ro do mua l i ch(ng khoán i ro do chuy'n i ch(ng khoán i ro chính tr i ro trong ngành ho t )ng II CÁC PH NG PHÁP PHÂN... gi m b t r i ro, ... 5 6 NGU N C A S B T UT NH TRONG UT R R R R R R • i ro do thi!u thông tin v" công ty i ro do lãi su t i ro t# giá i ro do l$a ch%n i ro do nh th&i i'm i ro v" s(c mua X y ra do l m ... gi m r i ro càng l n nh ng cu i cùng portfolios c(ng còn ph!n r i ro không th gi m c b)ng cách phân tán, ta g i ó là r i ro h th ng R i ro có th phân tán T ng r i ro R i ro h th ng

Ngày tải lên: 22/08/2014, 21:12

... market) Một số thuật ngữ quan trọng Tổng quan về rủi ro Rủi ro là sự không chắc chắn về tổn thất Tổng quan về rủi ro Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn bộ thị trường ... RO TÀI CHÍNH Bài 1: Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính Nội dung trình bày Tổng quan về rủi ro Rủi ro tài chính và rủi ro kiệt giá tài chính Sự xuất hiện và phát tri? ??n ... liên quan đến một hoạt động đặc trưng của doanh nghiệp. Tổng quan về rủi ro Rủi ro mô hình Model risk Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô hình không đúng hoặc không phù hợp, hoặc trong một

Ngày tải lên: 22/10/2014, 10:59

... v tn tht Tng quan v ri ro Riroh thng Systematic risk Ri ro liên quan đn toàn b th trng hay toàn b nnkinht. Rirok toán Accounting risk Ri ro liên quan đnnhng nghip v k ... Chính Quc T 4 QUN TR RI RO TÀI CHÍNH Tng quan v ri ro Ri ro mô hình Model risk Ri ro liên quan đn vic s dng mô hình không đúng hoc không phù hp, hoc trong mt mô hình tn ti các ... pháp và cn tr s phát tri? ??n ca các sn phm và gii pháp mi. Ri ro qui mô Quantity risk Ri ro ca mt chin lc phòng nga ri ro trong đó nhà phòng nga ri ro không bit đc mình

Ngày tải lên: 06/11/2014, 23:03

... vàng-USD việc quản trị rủi ro cách so sánh rủi ro việc nắm giữ danh mục vàng-USD với rủi ro danh mục tiền tệ đơn giản Tác giả xem xét liệu nhà đầu tư đạt tăng thêm rủi ro giá xuống (downside risk ... generalized autogressive conditional heteroskedasticity errors) mơ hình copula khác với phụ thuộc đuôi, phụ thuộc đuôi đối xứng (symmetric) không đối xứng (asymmetric) Tác giả cung cấp chứng thực nghiệm ... khơng có tương quan tương quan nghịch biến với tài sản khác danh mục khác điều kiện thông thường (average) - Trú ẩn an toàn: tài sản tài sản trú ẩn an tồn khơng có tương quan tương quan nghịch biến

Ngày tải lên: 16/11/2014, 10:22

... rủi ro Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro của một chiến lƣợc phòng ngừa rủi ro trong đó nhà phòng ngừa rủi ro không biết đƣợc mình sẽ sở hữu hoặc bán bao nhiêu đơn vị tài sản giao ngay. Rủi ro ... kinh doanh Business risk Rủi ro liên quan đến một hoạt động đặc trƣng của doanh nghiệp. 28-Oct-14 6 11 1. Tổng quan về rủi ro Rủi ro mô hình Model risk Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô hình ... 2. Nhận dạng rủi ro tài chính Rủi ro tài chính thƣờng bao gồm các loại sau: Rủi ro tín dụng: Rủi ro mà một bên trong giao dịch sẽ khơng thể chi trả đúng hạn trong tƣơng lai. Rủi ro lãi suất: chỉ

Ngày tải lên: 10/02/2015, 14:14

... rủi ro Giảm dịch chuyển rủi ro đầu tư mức  Giảm thiệt hại cho chủ nợ Giảm XS kiệt quệ tài  tăng thời gian quan hệ hợp đồng  giảm rủi ro đạo đức Giảm chi phí đại diện IV PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN-CROATIA ... Nếu có chúng quan hệ với nào? Có tồn đồng kết quản trị rủi ro tài hai cơng ty Croatian Slovenia hay không? I CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Giữa cơng ty phịng ngừa cơng ty khơng phịng ngừa rủi ro có khác kết ... CỨU Nghiên cứu nhân tố định việc quản trị rủi ro doanh nghiệp cơng ty phi tài Croatia Slovenia I CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Có tồn mối quan hệ phòng ngừa rủi ro chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại

Ngày tải lên: 04/04/2015, 16:06

... phi rủi ro  Trong môi trường rủi ro không đổi, ta sẽ định được giá của quyền chọn và khi giá của quyền chọn được xác định thì không chỉ chính xác trong môi trường rủi ro không ... tăng giá chứng khoán trong môi trường rủi ro không đổi và thu nhập mong đợi của chứng khoán trong môi trường rủi ro không đổi phải bằng lãi suất phi rủi ro là 12%, nghĩa là p phải ... chọn trong kỳ kế... hình được đặt trong môi trường rủi ro không đổi (risk neutral world) Đây là một giả định rất quan trọng 23 GVHD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo Lớp: TC05-K34 Môi trường rủi ro

Ngày tải lên: 08/04/2015, 15:11

... trị rủi ro hoàn chỉnh phải thể hiện được những nội dung cụ thể sau: Xác định rủi ro, mô tả rủi ro, phân tích rủi ro, lượng hóa rủi ro, xếp hạn rủi ro, đánh giá rủi ro, lập báo cáo vể rủi ro, xử ... cáo vể rủi ro, xử lý rủi ro, theo dõi và rà soát quy trình quản lý rủi ro. 1.2.5. Các phương thức quản trị rủi ro - Quản trị rủi ro chủ động: Là phương thức quản trị rủi ro thông qua các chương trình, ... phòng ngừa những rủi ro ngay từ khi chúng còn tiềm ẩn. Các chính sách quản trị rủi ro thực hiện vừa giúp doanh nghiệp chủ động né tránh rủi ro, giới hạn tác động rủi ro trong phạm vi có thể chấp...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:14