(Luận văn thạc sĩ) phát triển nguồn vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HẠ KHÁNH PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ HẠ KHÁNH PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI KIM YẾN TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đỗ Thị Hạ Khánh MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Danh mục phụ lục Phần mở đầu Chương 1: Tồng quan nguồn vốn tiền gửi hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1 Nguồn vốn tiền gửi hình thức huy động nguồn vốn tiền gửi hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Nguồn vốn tiền gửi 1.1.2 Các hình thức huy động nguồn vốn tiền gửi NHTM 1.1.2.1 Tiền gửi không kỳ hạn 1.1.2.2 Tiền gửi có kỳ hạn 1.1.2.3 Tiền gửi tiết kiệm 1.1.2.4 Phát hành giấy tờ có giá 1.2 Chi phí rủi ro huy động vốn tiền gửi 1.2.1 Chi phí cho huy động vốn 1.2.2 Rủi ro công tác huy động vốn 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn tiền gửi 12 1.3.1 Yếu tố khách quan 12 1.3.2 Yếu tố chủ quan 13 1.4 Tiêu chí đánh giá, đo lường hiệu huy động nguồn vốn tiền gửi NHTM 17 1.4.1 Tỉ lệ quỹ đảm bảo khả toán 17 1.4.2 Tỉ lệ tiền gửi tiết kiệm bình quân đầu người 18 1.4.3 Mối tương quan nguồn vốn huy động việc sử dụng vốn 18 1.4.4 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn hàng năm 18 1.4.5 Chỉ tiêu đánh giá cấu khoản huy động 19 1.5 Tầm quan trọng nguồn vốn tiền gửi 19 1.5.1 Đối với kinh tế 19 1.5.2 Đối với NHTM 20 1.5.3 Đối với khách hàng 21 Kết luận chương 21 Chương 2: Thực trạng huy động nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 22 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 23 2.2 Thực trạng huy động vốn tiền gửi VietinBank 24 2.2.1 Các hình thức huy động vốn triển khai VietinBank 24 2.2.1.1 Tiền gửi toán 24 2.2.1.2 Tiền gửi có kỳ hạn 25 2.2.1.3 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 26 2.2.1.4 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 26 2.2.1.5 Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng 27 2.2.1.6 Phát hành giấy tờ có giá 27 2.2.2 Thực trạng huy động vốn tiền gửi VietinBank 28 2.2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn VietinBank từ năm 2010 – 2012 28 2.2.2.2 Quan hệ tổng nguồn vốn cho vay khách hàng 31 2.2.2.3 Về cấu nguồn vốn tiền gửi phân theo thời gian gửi tiền 34 2.2.2.4 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi phân theo loại tiền tệ 35 2.2.2.5 Cơ cấu nguồn vốn tiền gửi phân theo loại khách hàng 36 2.2.2.6 Quản trị nguồn vốn VietinBank 38 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi VietinBank 40 2.3.1 Yếu tố khách quan 40 2.3.2 Yếu tố chủ quan 41 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn tiền gửi VietinBank thông qua ý kiến khách hàng 43 2.4.1 Mô tả khảo sát 43 2.4.1.1 Mục tiêu khảo sát 43 2.4.1.2 Đối tượng khảo sát địa điểm khảo sát 43 2.4.1.3 Mẫu khảo sát thời gian thực khảo sát 43 2.4.1.4 Phương pháp nghiên cứu 44 2.4.1.5 Xây dựng thang đo 45 2.4.1.6 Làm liệu 46 2.4.2 Kết phân tích hồi quy ước lượng tham số 47 2.5 Đánh giá kết đạt tồn công tác huy động vốn tiền gửi VietinBank 49 2.5.1 Kết đạt 49 2.5.2 Những tồn 50 2.5.3 Nguyên nhân tồn 52 Kết luận chương 53 Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 55 3.1 Định hướng phát triển nguồn vốn tiền gửi VietinBank 56 3.1.1 Cơ hội thách thứctrongcông tác huy động vốn củaVietinBank 56 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn vốn tiền gửi VietinBank thời gian tới 57 3.2 Giải pháp phát triển nguồn vốn tiền gửi hệ thống VietinBank 58 3.2.1 Giải pháp phía Hội sở VietinBank 58 3.2.1.1 Xây dựng sách lãi suất huy động hợp lý cạnh tranh 58 3.2.1.2 Đánh giá cải thiện quy trình thực nghiệp vụ 59 3.2.1.3 Cải thiện thời gian thực giao dịch 59 3.2.1.4 Tăng cường công tác marketing, quảng bá thương hiệu 60 3.2.1.5 Đa dạng sản phẩm huy động vốn 61 3.2.1.6 Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ cho huy động vốn 62 3.2.1.7 Giải pháp phát triển công nghệ 63 3.2.1.8 Giải pháp nhân 63 3.2.1.9 Giải pháp tăng tính ổn định phát triển nguồn vốn huy động 65 3.2.2 Giải pháp phía chi nhánh VietinBank 67 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 67 3.2.2.2 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 68 3.2.2.3 Nâng cao tính chủ động cơng tác huy động vốn 70 3.2.2.4 Giải pháp Ban lãnh đạo chi nhánh VietinBank 71 Nghề nghiệp :  Học sinh, sinh viên  Hưu trí  Cơng chức, viên chức  Nội trợ khác Chân thành cảm ơn góp ý Quý Khách hàng! Phụ lục - PHƯƠNG TRÌNH MƠ TẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG VỚI CÁC THAM SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG Hàm hồi quy thể tương quan biến phụ thuộc Y – Hài lòng khách hàng với 10 biến độc lập (X1 - lãi suất tiền gửi; X2 - sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – cơng nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 10:55 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 0.386169 -0.201553 0.653321 -0.291393 0.529689 0.009630 0.105144 0.031712 -0.072847 0.212718 -0.195441 0.179991 0.056328 0.069025 0.097963 0.074034 0.052343 0.048128 0.063705 0.068940 0.069492 0.079903 2.145488 -3.578202 9.464955 -2.974513 7.154685 0.183986 2.184667 0.497798 -1.056660 3.061047 -2.445974 0.0332 0.0004 0.0000 0.0033 0.0000 0.8542 0.0301 0.6192 0.2920 0.0025 0.0153 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.881422 0.875278 0.193094 7.196061 51.68433 0.543759 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Từ mơ hình xác định sau: 1.872549 0.546761 -0.398866 -0.219948 143.4620 0.000000 Y = 0.3861689089 - 0.2015531604*X1 + 0.6533209275*X2 - 0.291392948*X3 + 0.5296888452*X4 + 0.009630279208*X5 + 0.1051443145*X6 + 0.03171237056*X7 - 0.07284665196*X8 + 0.2127184408*X9 - 0.1954406672*X10 (1) Kiểm định tính phù hợp mơ hình Thực kiểm định tính phù hợp mơ hình (1) thông qua: kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định phương sai sai số thay đổi kiểm định tự tương quan Cụ thể: 2.1 Kiểm định đa cộng tuyến Hàm hồi quy 1: tương quan tiêu X1 – Lãi suất tiền gửi với nhóm tiêu cịn lại (X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 13:46 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 0.344921 0.244711 0.541329 -0.188682 0.288217 0.250367 -0.284293 0.069092 -0.056911 -0.263913 0.228077 0.086208 0.118661 0.093386 0.063426 0.058652 0.078592 0.087732 0.088480 0.100066 1.512302 2.838625 4.561959 -2.020450 4.544175 4.268711 -3.617337 0.787536 -0.643202 -2.637376 0.1321 0.0050 0.0000 0.0447 0.0000 0.0000 0.0004 0.4319 0.5209 0.0090 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.676175 0.661152 0.246118 11.75136 1.659936 0.288371 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 3.151961 0.422806 0.081765 0.244418 45.00986 0.000000 Hàm hồi quy 2: tương quan tiêu X2 – Sản phẩm tiền gửi đa dạng với nhóm tiêu lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 13:50 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 -0.651034 0.162962 0.790197 -0.011576 0.229254 -0.093686 0.078088 0.010322 0.292470 -0.461708 0.181287 0.057409 0.084641 0.077001 0.051896 0.049606 0.066025 0.071704 0.069164 0.076213 -3.591177 2.838625 9.335909 -0.150330 4.417570 -1.888598 1.182711 0.143948 4.228636 -6.058104 0.0004 0.0050 0.0000 0.8807 0.0000 0.0604 0.2384 0.8857 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.893543 0.888604 0.200844 7.825669 43.12904 0.526504 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.950980 0.601762 -0.324794 -0.162142 180.9248 0.000000 Hàm hồi quy 3: tương quan tiêu X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục với nhóm tiêu cịn lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – Sản phẩm tiền gửi đa dạng; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X3 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 13:54 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 1.243928 0.178972 0.392306 0.479144 -0.159457 -0.024776 0.034434 -0.032177 -0.116796 0.340880 0.097082 0.039231 0.042021 0.041959 0.036613 0.035228 0.046623 0.050473 0.050235 0.053200 12.81315 4.561959 9.335909 11.41929 -4.355201 -0.703311 0.738564 -0.637512 -2.325013 6.407478 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4827 0.4611 0.5245 0.0211 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.953290 0.951123 0.141516 3.885179 114.5535 0.813572 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 3.882353 0.640106 -1.025035 -0.862382 439.9199 0.000000 Hàm hồi quy 4: tương quan tiêu X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng với nhóm tiêu cịn lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X4 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 13:56 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X5 X6 X7 X8 X9 X10 -1.620233 -0.109224 -0.010062 0.838941 -0.010537 0.165418 0.068128 -0.089565 0.046105 -0.024459 0.130138 0.054059 0.066935 0.073467 0.050755 0.045137 0.061586 0.066546 0.067310 0.077468 -12.45008 -2.020450 -0.150330 11.41929 -0.207610 3.664785 1.106229 -1.345897 0.684963 -0.315729 0.0000 0.0447 0.8807 0.0000 0.8358 0.0003 0.2700 0.1799 0.4942 0.7525 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.910092 0.905921 0.187257 6.802632 57.41920 0.517381 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.838235 0.610506 -0.464894 -0.302241 218.1945 0.000000 Hàm hồi quy 5: tương quan tiêu X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng với nhóm tiêu lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X5 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 14:01 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9 X10 0.461614 0.333780 0.398678 -0.558547 -0.021080 -0.124936 0.217153 0.096928 0.072111 0.595590 0.244651 0.073452 0.090248 0.128248 0.101537 0.065403 0.085980 0.094306 0.095178 0.100913 1.886827 4.544175 4.417570 -4.355201 -0.207610 -1.910248 2.525634 1.027798 0.757640 5.902002 0.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.8358 0.0576 0.0123 0.3053 0.4496 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.858607 0.852048 0.264858 13.60905 -13.31021 0.296488 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.250000 0.688577 0.228531 0.391184 130.8961 0.000000 Hàm hồi quy 6: tương quan tiêu X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc với nhóm tiêu cịn lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X6 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 14:04 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 1.445019 0.342946 -0.192704 0.247651 0.080339 0.102035 5.834913 4.268711 -1.888598 0.0000 0.0000 0.0604 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X10 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -0.102649 0.391419 -0.147774 0.012102 0.472015 0.317531 -0.092362 0.791377 0.781699 0.288050 16.09669 -30.43379 0.214087 0.145952 0.106805 0.077358 0.095029 0.097099 0.101128 0.119011 -0.703311 3.664785 -1.910248 0.127348 4.861185 3.139910 -0.776077 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.4827 0.0003 0.0576 0.8988 0.0000 0.0020 0.4386 3.637255 0.616509 0.396410 0.559063 81.76751 0.000000 Hàm hồi quy 7: tương quan tiêu X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng với nhóm tiêu lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X8 – tính chun nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X7 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 14:06 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X8 X9 X10 0.201817 -0.222261 0.091675 0.081426 0.092010 0.146596 0.006907 0.812281 -0.034404 -0.027863 0.202332 0.061443 0.077512 0.110250 0.083174 0.058043 0.054238 0.051338 0.078278 0.090028 0.997458 -3.617337 1.182711 0.738564 1.106229 2.525634 0.127348 15.82218 -0.439512 -0.309497 0.3198 0.0004 0.2384 0.4611 0.2700 0.0123 0.8988 0.0000 0.6608 0.7573 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.907034 0.902721 0.217617 9.187255 26.76743 0.382441 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.470588 0.697722 -0.164387 -0.001734 210.3087 0.000000 Hàm hồi quy 8: tương quan tiêu X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng với nhóm tiêu cịn lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X8 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 14:08 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 X10 -0.166801 0.046124 0.010347 -0.064971 -0.103288 0.055874 0.230042 0.693601 -0.013909 0.112680 0.187063 0.058567 0.071880 0.101914 0.076743 0.054363 0.047322 0.043837 0.072363 0.082818 -0.891683 0.787536 0.143948 -0.637512 -1.345897 1.027798 4.861185 15.82218 -0.192211 1.360566 0.3737 0.4319 0.8857 0.5245 0.1799 0.3053 0.0000 0.0000 0.8478 0.1752 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.913414 0.909397 0.201091 7.844926 42.87835 0.399554 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.455882 0.668072 -0.322337 -0.159684 227.3947 0.000000 Hàm hồi quy 9: tương quan tiêu X9 – cơng nghệ ngân hàng với nhóm tiêu cịn lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X10 – uy tín ngân hàng) Dependent Variable: X9 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 14:10 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 X10 4.03E-14 1.73E-14 2.08E-14 -4.63E-14 1.07E-14 -2.24E-14 -3.49E-15 8.78E-15 1.000000 7.71E-14 1.32E-14 4.15E-15 5.09E-15 7.21E-15 5.43E-15 3.85E-15 3.35E-15 3.10E-15 5.12E-15 5.86E-15 3.042903 4.160607 4.094973 -6.412840 1.966955 -5.822671 -1.040364 2.827808 1.95E+14 13.15602 0.0027 0.0000 0.0001 0.0000 0.0506 0.0000 0.2995 0.0052 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 1.000000 1.000000 1.42E-14 7.78E+28 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.210784 0.836178 3.93E-26 0.713251 Hàm hồi quy 10: tương quan tiêu X10 – uy tín ngân hàng với nhóm tiêu cịn lại (X1 – lãi suất tiền gửi; X2 – sản phẩm tiền gửi đa dạng; X3 – thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục; X4 – trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng; X5 – cam kết ngân hàng giao dịch thực cho khách hàng; X6 – sách sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc; X7 – hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; X8 – tính chuyên nghiệp thái độ nhân viên ngân hàng; X9 – công nghệ ngân hàng) Dependent Variable: X10 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 14:12 Sample: 204 Included observations: 204 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 -0.421337 -0.131155 -0.344554 0.512391 -0.020998 0.255583 -0.033510 -0.017712 0.083882 0.654590 0.158875 0.049729 0.056875 0.079968 0.066505 0.043304 0.043178 0.057228 0.061652 0.041112 -2.652009 -2.637376 -6.058104 6.407478 -0.315729 5.902002 -0.776077 -0.309497 1.360566 15.92212 0.0087 0.0090 0.0000 0.0000 0.7525 0.0000 0.4386 0.7573 0.1752 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.956952 0.954955 0.173502 5.839981 72.98257 0.724466 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.161765 0.817487 -0.617476 -0.454823 479.1763 0.000000 Áp dụng nguyên tắc ngón tay – Rule of Thumb Klien, có R2 hồi quy phụ lớn R2 hồi quy gốc có đa cộng tuyến xảy Như ta thấy R22 = 0.893543, R23 = 0.953290, R24 = 0.910092; R27= 0.907034, R28 = 0.913414, R29 = 1.000000; R210 = 0.956952 lớn R2gốc = 0.881422 nên có tượng đa cộng tuyến Do cần khắc phục tượng đa cộng tuyến 2.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: 21.94883 146.2515 Prob F(21,182) Prob Chi-Square(21) 0.000000 0.000000 Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 15:15 Sample: 204 Included observations: 204 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X1^2 X1*X2 X1*X3 X1*X4 X1*X5 X1*X6 X1*X7 X1*X8 X1*X9 X1*X10 X2 X2*X5 X2*X7 X2*X8 X3 X3*X4 X3*X6 X3*X9 X3*X10 X4*X9 0.252067 3.512741 -1.104774 -0.050011 0.874794 2.955180 5.73E-05 -1.115570 0.001848 0.000974 -0.336655 0.153365 0.396438 -3.61E-06 -0.003156 -0.002076 -2.838184 -2.305751 0.837021 0.263709 -0.124919 -0.002733 0.696034 0.566040 0.287025 0.092295 0.269644 0.285680 0.033294 0.256053 0.041907 0.041985 0.095476 0.095186 0.226229 0.037408 0.046612 0.052099 0.405691 0.202429 0.202899 0.115879 0.077369 0.081094 0.362148 6.205820 -3.849057 -0.541862 3.244252 10.34438 0.001721 -4.356796 0.044094 0.023192 -3.526054 1.611207 1.752371 -9.64E-05 -0.067712 -0.039842 -6.995920 -11.39043 4.125302 2.275723 -1.614601 -0.033702 0.7177 0.0000 0.0002 0.5886 0.0014 0.0000 0.9986 0.0000 0.9649 0.9815 0.0005 0.1089 0.0814 0.9999 0.9461 0.9683 0.0000 0.0000 0.0001 0.0240 0.1081 0.9732 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.716919 0.684256 0.056235 0.575549 309.3327 0.728063 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.035275 0.100078 -2.816987 -2.459151 21.94883 0.000000 Vì p-value < 0.05 nên có tượng phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm định tượng tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 217.1281 108.2647 Prob F(1,192) Prob Chi-Square(1) 0.000000 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 15:18 Sample: 204 Included observations: 204 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 RESID(-1) -0.102665 0.010899 -0.015827 0.054246 -0.046714 0.001353 -0.007060 -0.008186 0.018351 -0.043218 0.038649 0.733155 0.123819 0.038695 0.047421 0.067385 0.050947 0.035951 0.033059 0.043758 0.047367 0.047819 0.054942 0.049755 -0.829154 0.281666 -0.333759 0.805015 -0.916904 0.037647 -0.213565 -0.187079 0.387417 -0.903769 0.703439 14.73527 0.4080 0.7785 0.7389 0.4218 0.3603 0.9700 0.8311 0.8518 0.6989 0.3673 0.4826 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.530709 0.503823 0.132623 3.377044 128.8507 1.753460 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -1.06E-16 0.188278 -1.145595 -0.950411 19.73892 0.000000 Vì p-value < 0.05 nên có tượng tự tương quan Như với phương trình hồi quy (1) xảy tượng là: tượng đa cộng tuyến, tượng phương sai sai số thay đổi tượng tự tương quan Vậy cần khắc ba tượng để có mơ hình hồi quy phù hợp 2.4 Cách khắc phục tượng đa cộng tuyến, tượng phương sai sai số thay đổi tượng tự tương quan Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/15/13 Time: 16:30 Sample: 204 Included observations: 204 Weighting series: WT2 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 -0.041909 -0.025271 0.794165 -0.357885 0.516297 -0.000764 0.013002 0.021863 0.000193 0.064499 -0.058608 0.153978 0.011627 0.068408 0.095447 0.068541 0.002675 0.021207 0.016794 0.018069 0.032181 0.031245 -0.272175 -2.173460 11.60921 -3.749552 7.532667 -0.285473 0.613112 1.301859 0.010674 2.004292 -1.875759 0.7858 0.0310 0.0000 0.0002 0.0000 0.7756 0.5405 0.1945 0.9915 0.0464 0.0622 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.998888 0.998831 0.061829 0.737803 284.0007 0.403948 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.533118 8.154744 -2.676478 -2.497559 17342.17 0.000000 Unweighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Durbin-Watson stat 0.851114 0.843400 0.216368 0.450743 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid 1.872549 0.546761 9.035328 Từ mơ hình ta có mơ hình hồi quy sau: Y = -0.04190894543 - 0.02527123948*X1 + 0.7941649273*X2 0.3578850638*X3 + 0.5162972536*X4 - 0.0007636809282*X5 + 0.01300239513*X6 + 0.02186317964*X7 + 0.0001928781556*X8 + 0.06449915338*X9 - 0.05860760666*X10 Tại hàm hồi quy thể tương quan biến phụ thuộc Y – Hài lòng khách hàng với 10 biến độc lập, ta thấy có biến X1, X2, X3, X4, X9 có khả giải thích biến Y (p-value < 0.05) Hệ số R-squared đo tỷ lệ hay số phần trăm tồn sai lệch Y (Hài lịng khách hàng) với giá trị trung bình chúng giải thích mơ hình (hay tiêu), R-squared = 0.851114, tổng quan điểm hài lòng khách hàng xấp xỉ 85,11% biến thiên tiêu nói Coefficient hệ số - giá trị tương ứng với số liệu dùng để ước lượng Vậy sau thực hàm hồi quy sử dụng mơ hình Eviews, đề tài tìm biến có ảnh hưởng tương quan kết đo lường hài lịng khách hàng mơ hình, bao gồm biến sau: X1 – Lãi suất tiền gửi X2 – Sản phẩm tiền gửi đa dạng X3 – Thời gian thực giao dịch quy trình thủ tục X4 – Trụ sở giao dịch khang trang, gần gũi với khách hàng X9 – Công nghệ ngân hàng Tuy nhiên, với biến X2, X4, theo kết hàm hồi quy cho Prob = 0, đó, phân tích hồi quy đánh giá mối liên hệ phụ thuộc tiêu với Hài lòng khách hàng, tiêu X2, X4 khơng có ý nghĩa Vì thế, thiết lập mơ hình hàm hồi quy, ta bỏ qua tương quan tiêu coi Cofficient tiêu giá trị số β Kết luận: hàm hồi quy xác định sau: Y = -0.04190894543 - 0.02527123948*X1 - 0.3578850638*X3 + 0.06449915338*X9 ... pháp phát triển nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Kết luận 1 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGUỒN VỐN TIỀN GỬI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN TIỀN GỬI... kiện phát triển môi trường pháp lý cho hoạt động huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Qua đó, đề xuất số giải pháp nhằm giúp phát triển nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Công. .. pháp phát triển nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 55 3.1 Định hướng phát triển nguồn vốn tiền gửi VietinBank 56 3.1.1 Cơ hội thách thứctrongcông tác huy động vốn