Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TRƯỜNGBỘ ĐẠI HỌCDỤC KINH TP HCM GIÁO VÀTẾ ĐÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÁP RỦIVÀ RODÀI TRONG CHOHẠN VAY CHẾ TRUNG HẠN HOẠT TẠI ĐỘNG CHO TMCP VAY TRUNG DÀI HẠN TẠINAM NGÂN HÀNG NGOẠIVÀ THƯƠNG VIỆT NGÂN TMCP NGOẠI THƯƠNG CHIHÀNG NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ VIỆT MINHNAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi chưa cơng bố hình thức Số liệu luận văn xác thực, sử dụng từ nguồn rõ ràng, đáng tin cậy, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Ngọc năm 2013 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…… 1.1.1 Khái niệm cho vay trung dài hạn ………….……………….… 1.1.2 Đặc điểm cho vay trung dài hạn……………………… …… 1.1.3 Các hình thức cho vay trung dài hạn………….………………… 1.1.4 Vai trò cho vay trung dài hạn………….……………………… 1.2 Tổng quan rủi ro cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…………………………………….…………… ……… …… 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn 11 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro cho vay trung dài hạn……… …… 11 1.2.1.2 Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn … 11 1.2.2 Sự cần thiết việc hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn… 12 1.2.3 Các số đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro cho vay trung dài hạn……… … 17 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan…………………………………………… 17 1.2.4.2 Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng vay 18 1.2.4.3 Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 19 1.2.5 Tác động rủi ro cho vay trung dài hạn………….…… 20 1.3 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008 học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn……………………………………….… … 21 1.3.1 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………… … 21 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn qua khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………………………………… ….…… 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… … 27 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………… ……………………………….… … 27 2.1.1 Giới thiệu sơ nét Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam … 27 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 28 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 31 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… ….…… 33 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM……………………… ……………………………… 33 2.2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………… 35 2.2.2.1 Tình hình huy động vốn……………………………………………… 35 2.2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay trung dài hạn………………… 38 2.2.2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… 41 2.2.3 Những kết đạt việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… ………………………………………….………… 44 2.2.3.1 Về dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ 45 2.2.3.2 Về hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn……………… 45 2.2.3.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn áp dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM………………………………………………………………… 47 2.2.4 Những tồn việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM……………………………………………………… … 50 2.2.4.1 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM…… 50 2.2.4.2 Nguyên nhân gây nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM………………………………………….…………………………… 51 2.3 Kết khảo sát thực tế nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ………………………………………….…….… 53 2.3.1 Mục đích nghiên cứu………………………… ……………………… 53 2.3.2 Phương pháp, đối tượng phạm vi nghiên cứu……………….… 54 2.3.3 Cơng cụ phân tích……………………………………………………… 55 2.3.4 Kết khảo sát………………………………………………………… 56 2.3.5 Kết luận kết khảo sát…………………………………… …… 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… 66 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… 66 3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư……………………… 66 3.1.2 Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát khoản vay, đảm bảo trả nợ lãi vay hạn……………………………………………………… 70 3.1.3 Sử dụng có hiệu cơng cụ bảo hiểm tín dụng………………… 71 3.1.4 Đa dạng hóa danh mục cho vay trung dài hạn………………… 72 3.1.5 Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro đầy đủ………………………………………………… 72 3.1.6 Ngăn ngừa, xử lý khoản nợ vay hạn………………………… 73 3.1.7 Nâng cao hiệu công tác thông tin, dự báo…………… … 74 3.1.8 Tăng cường cơng tác kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ……………… … 75 3.1.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực………………………… …… 75 3.2 Một số kiến nghị…………………………………………… ……… … 77 3.2.1Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước…………………………… 77 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……… 78 3.2.2.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam… 78 3.2.2.1 Kiến nghị Chính phủ thơng qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………………………………………………… 79 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TMCP Thương mại cổ phần VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBHCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Tên bảng, biểu Trang Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Kết hoạt động kinh doanh VCBHCM năm 2008-2012 Cơ cấu vốn huy động VCBHCM năm 20082012 Tỷ lệ vốn huy động so với tổng nguồn vốn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ cho vay VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ cho vay trung dài hạn so với tổng vốn huy động VCBHCM năm 2008-2012 31 35 37 38 40 42 43 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VCBHCM năm 2008-2012 32 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu vốn huy động VCBHCM năm 20082012 36 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Tình hình vốn huy động tổng nguồn vốn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn tổng vốn huy động VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ VCBHCM năm 2008-2012 Hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 37 39 40 41 44 45 46 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là cầu nối trung gian tài người vay người cho vay, hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng loại rủi ro xảy thường xuyên mà ngân hàng phải đối mặt Đây loại rủi ro mà xảy gây tổn thất lớn cho ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro điều tránh khỏi Vấn đề ngân hàng quan tâm việc né tránh rủi ro mà việc kiểm sốt, hạn chế rủi ro mức thấp để giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng Trong hình thức cấp tín dụng ngân hàng, cho vay trung dài hạn hình thức tín dụng góp phần không nhỏ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mơ sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, đổi cơng nghệ, xây dựng nhà xưởng… Ngồi ra, thơng qua hoạt động cho vay trung dài hạn sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi Chính phủ, ngân hàng tham gia vào q trình chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ đề tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Cho vay trung dài hạn mang lại lợi nhuận cao ổn định cho ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao có thời gian đầu tư dài, vốn đầu tư lớn nên việc thu hồi vốn chậm Nhận thấy tầm quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng, lĩnh vực cho vay trung dài hạn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp định để kiểm soát, hạn chế rủi ro tín dụng xảy Tuy nhiên, trình thực cịn vấn đề tồn mà ngân hàng cần phải giải Đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Nhóm NPL.1x NPL.1.1 Các biện pháp xử lý tối thiểu Mô tả áp dụng theo Ghi Điểm 5.1, Điều QĐ 106 Trường hợp Nợ có vấn đề bị phân nhóm nợ xấu, bao gồm trường hợp xử lý dự phòng rủi ro cịn phải thu Khách hàng có thiện chí hợp tác trả nợ - theo thứ tự: a, b, c, e, f, g - không phục hồi, tiếp tục xử lý theo thứ tự: h, i, j, k, m - Nợ có vấn đề/nợ xấu sau theo dõi phục hồi xử lý điểm (i)/NCLY.1 nêu - Khả thu nợ khả thu hồi từ tất nguồn có khách hàng; o Có khả trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh thu nợ dần o Có tài sản bổ sung, phát mại o Có thể có bên thứ ba trả thay o Có phương án tài khả thi khác (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay nợ nhà cung cấp, người mua hàng ) - Thiện chí khách hàng: thể qua việc cung cấp thông tin, phối hợp làm việc, nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận với ngân hàng, nỗ lực trả nợ, chủ động tích cực tìm giải pháp phục hồi nguồn thu Nhóm NPL.1.2 NPL.1.3 NPL.1.4 NPL.1.5 NPL.2.x NPL.2.1 NPL.2.2 Mơ tả Cịn đối tượng thu nợ lực hành vi không đầy đủ (bất khả kháng, bệnh tật, tai nạn, án phạt giam giữ/không giam giữ, bị khởi tố/khởi kiện, phá sản, giải thể, thua lỗ vố ) Khách hàng khơng có thiện chí hợp tác, chây ỳ, bỏ trốn, lừa đảo… Khơng cịn đối tượng thu nợ (khách hàng chết, tích, lực hành vi…) Đối tượng thu nợ có yếu tố nhạy cảm: khách hàng có ảnh hưởng lớn đến VCB; quan hệ đặc thù với địa phương, khách hàng quan trọng khác hệ thống; việc xử lý phải có ý kiến bên thứ (chính quyền địa phương, TW, ban ngành…)… Các biện pháp xử lý tối thiểu áp dụng theo Điểm 5.1, Điều QĐ 106 theo thứ tự: f, g, h, i, j, k, l, m l, m (nếu cịn có thể) tất biện Khuyến cáo Chi nhánh phối hợp pháp điểm từ đầu với Bộ phận xử lý nợ và/hoặc 5.1, Điều Quản lý rủi ro tín dụng Nợ xấu xử lý theo định cấp có thẩm quyền Nợ xử lý theo Quyết định số149/2001/QĐ- TTg ngày 05/10/2001 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng Ngân hàng thương mại cấp có thẩm quyền khác (xử lý khoanh giãn, hỗ trợ nguồn…) Nợ xử lý theo phán Tòa Ghi Kết hợp biện pháp cột (nếu có thể) với hướng dẫn xử lý thời kỳ Hội sở Thực theo phán Tòa tiếp tục xử lý tận thu (kết hợp biện pháp cột 3, có thể), kiến nghị trường hợp chưa phù hợp… PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Mục đích việc khảo sát tìm hiểu đánh giá anh/chị vấn đề rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng Việc khảo sát mang mục đích nghiên cứu Sự trả lời khách quan anh/chị góp phần cho thành cơng cơng trình nghiên cứu Các thơng tin cá nhân giữ kín, cơng bố kết tổng hợp Xin lưu ý tất câu trả lời khơng có câu hay sai Tất ý kiến anh/chị có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Rất mong nhận quan tâm hợp tác anh/chị I Thơng tin chung Xin anh/chị vui lịng điền thơng tin vào phần Họ tên:……………………………………………… …………………… Bộ phận công tác:…………………………………………………………… Số năm công tác:…………………………………………………… ……… II Phần khảo sát Dưới phát biểu nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng Anh/chị vui lòng cho biến ý kiến cách khoanh trịn số dòng tương ứng với mức độ đồng tình anh/chị phát biểu Quy ước: 1: Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2: Ảnh hưởng khơng đáng kể 3: Có ảnh hưởng 4: Ảnh hưởng nhiều 5: Ảnh hưởng tuyệt đối STT I Nội dung Mức độ Nguyên nhân khách quan Tình hình kinh tế (nội địa, tồn cầu) không ổn định Môi trường pháp lý chưa thuận lợi: Cơ chế, sách Nhà nước chưa có phối hợp chặt chẽ, thiếu quán; Hệ thống văn pháp luật chồng chéo II III Nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…) Vai trị Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) chưa hiệu quả; Hệ thống quản lý thơng tin cịn bất cập, chưa có phối hợp NHTM việc tra đổi thông tin Nguyên nhân thuộc khách hàng vay Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, thiếu thiện chí việc trả nợ vay Khách hàng gian lận, cố tình lừa đảo ngân hàng Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch Hoạt động kinh doanh khơng hiệu quả, gặp khó khăn Năng lực quản lý kinh doanh doanh nghiệp Nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội ngân hàng lỏng lẻo Cán tín dụng thiếu đạo đức yếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ Thiếu giám sát quản lý việc sử dụng vốn sau giải ngân Chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình cho vay Hạn chế công tác thẩm định dự án đầu tư Khó khăn việc xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ 5 5 5 5 5 Các nguyên nhân khác gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng: ………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………….…………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU Frequencies N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Minimum Maximum Sum Statistics knghiem Kinh nghiem lam viec 95 2.51 3.00 742 238 bophan Bo phan cong tac 87 15 1.97 2.00 1.083 171 Frequency Table knghiem Kinh nghiem lam viec Frequenc Valid y Percent Percent Valid Duoi nam 14 13.7 14.7 Tu den 19 18.6 20.0 nam Tren nam 62 60.8 65.3 Total 95 93.1 100.0 Missin System 6.9 g Total 102 100.0 Cumulative Percent 14.7 34.7 100.0 bophan Bo phan cong tac Frequency Valid Phong khach hang Phong Tin dung Phong Ke toan Khac Total Missing System Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 38.2 44.8 44.8 25 10 13 87 24.5 9.8 12.7 85.3 28.7 11.5 14.9 100.0 73.6 85.1 100.0 15 14.7 102 100.0 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 Excluded 0 a Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 15 Item Statistics khquan1 khquan2 khquan3 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Mean Std Deviation 3.73 733 3.45 919 2.84 829 3.05 905 4.10 839 4.06 993 3.80 732 3.79 736 3.89 673 3.55 766 3.86 955 3.63 855 3.63 900 3.61 834 3.61 914 N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Item-Total Statistics khquan1 khquan2 khquan3 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation 50.87 50.964 281 51.15 49.632 306 51.75 52.444 109 51.55 48.805 381 50.50 46.411 641 50.54 45.122 624 50.79 48.403 540 50.80 49.308 444 50.71 50.130 404 51.05 49.136 439 50.74 44.751 687 50.97 46.662 603 50.97 44.801 733 50.99 45.713 712 50.99 46.129 602 Scale Statistics Mean 54.60 Variance 54.441 Std Deviation N of Items 7.378 15 Cronbach's Alpha if Item Deleted 863 863 872 859 845 846 851 855 857 856 842 847 840 842 847 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Factor Analysis Descriptive Statistics Mean Std Deviation 3.45 919 khquan2 khquan4 khvay1 Analysis N 102 3.05 905 102 4.10 4.06 839 993 102 102 khvay4 3.80 3.79 732 736 102 102 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 3.89 3.55 3.86 3.63 3.63 3.61 3.61 673 766 955 855 900 834 914 102 102 102 102 102 102 102 khvay2 khvay3 Correlation Matrix Khqu Khqu Khva Khva Khva Khva Khva Ngha Ngha Ngha Ngha Ngha Ngha -ng1 -an2 -an4 -y1 -y2 -y3 -y4 -y5 -ng2 -ng3 -ng4 -ng5 -ng6 Correl khquan2 1.000 259 328 361 148 109 127 039 252 090 157 207 118 -ation khquan4 259 1.000 268 371 433 149 074 089 283 216 278 170 251 khvay1 328 268 1.000 718 548 145 194 208 512 480 521 494 477 khvay2 361 371 718 1.000 520 152 143 165 541 329 423 446 440 khvay3 148 433 548 520 1.000 255 298 212 330 341 369 359 328 khvay4 109 149 145 152 255 1.000 554 343 227 270 332 464 350 khvay5 127 074 194 143 298 554 1.000 173 315 291 341 400 220 nghang1 039 089 208 165 212 343 173 1.000 510 406 472 433 297 nghang2 252 283 512 541 330 227 315 510 1.000 519 677 566 448 nghang3 090 216 480 329 341 270 291 406 519 1.000 654 584 534 nghang4 157 278 521 423 369 332 341 472 677 654 1.000 687 603 nghang5 207 170 494 446 359 464 400 433 566 584 687 1.000 602 nghang6 118 251 477 440 328 350 220 297 448 534 603 602 1.000 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .841 586.383 78 000 Communalities Initial khquan2 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Extraction Extraction 1.000 404 1.000 436 1.000 709 1.000 735 1.000 536 1.000 775 1.000 741 1.000 510 1.000 644 1.000 632 1.000 759 1.000 704 1.000 547 Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Comp -onent Total % of Cumulative Total Variance % 5.403 41.560 41.560 5.403 41.560 41.560 3.851 29.619 29.619 1.575 12.115 53.675 1.575 12.115 53.675 2.597 19.978 49.597 1.155 8.884 62.559 1.155 8.884 62.559 1.685 12.962 62.559 891 6.853 69.412 814 6.263 75.675 693 5.329 81.004 583 4.484 85.488 482 3.706 89.194 349 2.685 91.879 10 334 2.571 94.450 11 272 2.093 96.543 12 247 1.900 98.443 13 202 1.557 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % Component Matrixa Component nghang4 825 -.166 -.227 nghang5 804 -.234 nghang2 772 khvay1 736 397 nghang3 725 -.184 nghang6 716 khvay2 690 509 khvay3 615 302 259 nghang1 531 -.401 -.260 khquan4 427 442 241 khquan2 333 436 320 khvay5 473 -.405 595 khvay4 496 -.484 543 -.217 -.270 -.168 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component nghang4 823 230 169 nghang3 773 148 115 nghang5 734 227 338 nghang2 728 329 nghang1 681 -.119 182 nghang6 679 261 132 khvay2 391 760 khvay1 510 667 khquan4 khvay3 652 257 khquan2 khvay4 252 khvay5 182 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .648 225 624 112 840 137 830 Component Transformation Matrix Component 791 529 308 -.306 778 -.549 -.530 340 777 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Score Coefficient Matrix Component khquan2 -.183 342 082 khquan4 -.134 331 033 khvay1 073 241 -.159 khvay2 003 318 -.140 khvay3 -.087 285 104 khvay4 -.083 -.031 562 khvay5 -.125 021 568 nghang1 275 -.222 -.005 nghang2 214 008 -.100 nghang3 266 -.100 -.076 nghang4 257 -.068 -.048 nghang5 186 -.051 095 nghang6 197 -.018 -.045 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Component Score Covariance Matrix Component 1.000 000 000 000 1.000 000 000 000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 a Excluded 0 Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 467 Item Statistics Mean Std Deviation N FAC1 3.6470588 68268468 102 FAC2 3.6921569 63099580 102 FAC3 0000000 1.00000000 102 FAC1 FAC2 FAC3 Scale Mean if Item Deleted 3.6921569 3.6470588 7.3392157 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 1.484 455 116 1.754 332 328 1.334 162 704 Scale Statistics Mean 7.3392157 Variance 2.707 Std Deviation 1.64537668 N of Items PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 a Excluded 0 Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 704 N of Items FAC1 Item Statistics Mean Std Deviation 3.6470588 68268468 FAC2 3.6921569 FAC1 FAC2 N 63099580 102 102 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.6921569 398 545 3.6470588 466 545 Scale Statistics Mean 7.3392157 Variance 1.334 Std Deviation 1.15493309 N of Items ... 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM? ??………………… 66 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung. .. trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Nhằm hạn chế rủi. .. cho vay trung dài hạn VCBHCM chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP