Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TRƯỜNGBĐẠỘGIÁOHỌCDỤCKINHVÀTĐÀOẾTP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÁPCHOHVAYẠN CHTRUNGẾRỦ IVÀRODÀITRONGHẠN HOTẠẠIT ĐỘNG NGÂN HÀNGCHO TMCPVAYTRUNGNGOẠIVÀTHDÀIƯƠ NGHẠ NVITỆẠTI NAM NGÂNCHIHÀNGNHÁNHTMCPTHÀNHNGOPHẠIỐTHHỒƯƠCHÍNG VIMINHỆTNAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng chưa công bố hình thức Số liệu luận văn xác thực, sử dụng từ nguồn rõ ràng, đáng tin cậy, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Ngọc MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…… 1.1.1 Khái niệm cho vay trung dài hạn ………….……………….… 1.1.2 Đặc điểm cho vay trung dài hạn……………………… …… 1.1.3 Các hình thức cho vay trung dài hạn………….………………… 1.1.4 Vai trò cho vay trung dài hạn………….……………………… 1.2 Tổng quan rủi ro cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…………………………………….…………… ……… …… 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn 11 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro cho vay trung dài hạn……… …… 11 1.2.1.2 Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn … 11 1.2.2 Sự cần thiết việc hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn… 12 1.2.3 Các số đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro cho vay trung dài hạn……… … 17 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan…………………………………………… 17 1.2.4.2 Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng vay 18 1.2.4.3 Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 19 1.2.5 Tác động rủi ro cho vay trung dài hạn………….…… 1.3 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008 học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt 20 động cho vay trung dài hạn……………………………………….… … 1.3.1 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………… … 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn qua khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………………………………… ….…… CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… … 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………… ……………………………….… … 27 2.1.1 Giới thiệu sơ nét Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam … 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… ….…… 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM……………………… ……………………………… 2.2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………… 2.2.2.1 Tình hình huy động vốn……………………………………………… 2.2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay trung dài hạn………………… 2.2.2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… 2.2.3 Những kết đạt việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… ………………………………………….………… 2.2.3.1 Về dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ 2.2.3.2 Về hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn……………… 45 2.2.3.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn áp dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM………………………………………………………………… 47 2.2.4 Những tồn việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM……………………………………………………… … 50 2.2.4.1 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM…… 2.2.4.2 Nguyên nhân gây nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM………………………………………….…………………………… 2.3 Kết khảo sát thực tế nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ………………………………………….…….… 2.3.1 Mục đích nghiên cứu………………………… ……………………… 2.3.2 Phương pháp, đối tượng phạm vi nghiên cứu……………….… 2.3.3 Cơng cụ phân tích……………………………………………………… 55 2.3.4 Kết khảo sát………………………………………………………… 56 2.3.5 Kết luận kết khảo sát…………………………………… …… 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… 3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư……………………… 3.1.2 Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát khoản vay, đảm bảo trả nợ lãi vay hạn……………………………………………………… 3.1.3 Sử dụng có hiệu cơng cụ bảo hiểm tín dụng………………… 3.1.4 Đa dạng hóa danh mục cho vay trung dài hạn………………… 3.1.5 Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro đầy đủ………………………………………………… 3.1.6 Ngăn ngừa, xử lý khoản nợ vay hạn………………………… 3.1.7 Nâng cao hiệu công tác thông tin, dự báo…………… … 3.1.8 Tăng cường cơng tác kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ……………… … 3.1.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực………………………… …… 3.2 Một số kiến nghị…………………………………………… ……… … 3.2.1Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước…………………………… 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……… 3.2.2.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam… 3.2.2.1 Kiến nghị Chính phủ thơng qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………………………………………………… 79 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TMCP Thương mại cổ phần VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBHCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Nhóm NPL.1.2 NPL.1.3 Mơ tả Cịn đối tượng thu nợ lực hành vi đầy đủ (bất khả kháng, bệnh tật, tai nạn, án ph giữ/không giam giữ, bị khởi tố/khởi kiện, phá giải thể, thua lỗ vố ) Khách hàng khơng có thiện chí hợp tác, chây ỳ trốn, lừa đảo… NPL.1.4 NPL.1.5 NPL.2.x NPL.2.1 NPL.2.2 Khơng cịn đối tượng thu nợ (khách hàng chết tích, lực hành vi…) Đối tượng thu nợ có yếu tố nhạy cảm: khách h ảnh hưởng lớn đến VCB; quan hệ đặc thù với phương, khách hàng quan trọng khác hệ việc xử lý phải có ý kiến bên thứ (chính địa phương, TW, ban ngành…)… Nợ xấu xử lý theo định Nợ xử lý theo Quyết định số149/2001/QĐ- TT 05/10/2001 Thủ tướng Chính phủ việc duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng Ngân h thương mại cấp có thẩm quyền khác (x khoanh giãn, hỗ trợ nguồn…) Nợ xử lý theo phán Tòa PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Mục đích việc khảo sát tìm hiểu đánh giá anh/chị vấn đề rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng Việc khảo sát mang mục đích nghiên cứu Sự trả lời khách quan anh/chị góp phần cho thành cơng cơng trình nghiên cứu Các thông tin cá nhân giữ kín, cơng bố kết tổng hợp Xin lưu ý tất câu trả lời câu hay sai Tất ý kiến anh/chị có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Rất mong nhận quan tâm hợp tác anh/chị I Thông tin chung Xin anh/chị vui lịng điền thơng tin vào phần Họ tên:……………………………………………… …………………… Bộ phận công tác:…………………………………………………………… Số năm công tác:…………………………………………………… ……… AI Phần khảo sát Dưới phát biểu nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng Anh/chị vui lòng cho biến ý kiến cách khoanh trịn số dịng tương ứng với mức độ đồng tình anh/chị phát biểu Quy ước: 1: Hồn tồn khơng ảnh hưởng 2: Ảnh hưởng khơng đáng kể 3: Có ảnh hưởng 4: Ảnh hưởng nhiều 5: Ảnh hưởng tuyệt đối STT Nội dung I Nguyên nhân khách quan Tình hình kinh tế (nội địa, tồn cầu) không Môi trường pháp lý chưa thuận lợi: Cơ chế, Nhà nước chưa có phối hợp chặt chẽ, thi Hệ thống văn pháp luật chồng c Nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, hỏa h bệnh…) Vai trị Trung tâm thơng tin tín dụng (C quả; Hệ thống quản lý thơng tin bất cập phối hợp NHTM việc tra đổi II Nguyên nhân thuộc khách hàng vay Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, thiếu việc trả nợ vay Khách hàng gian lận, cố tình lừa đảo ngân h Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, bạch Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gặp Năng lực quản lý kinh doanh doanh ngh III Nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay Công tác kiểm tra, kiểm soát nội ng lỏng lẻo Cán tín dụng thiếu đạo đức yếu v chuyên môn nghiệp vụ Thiếu giám sát quản lý việc sử dụng v ngân Chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình cho vay Hạn chế cơng tác thẩm định dự án đầu Khó khăn việc xử lý tài sản đảm bảo t Các nguyên nhân khác gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng: ………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………….…………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU Frequencies Statistics N Mean Median Mode Std Deviation Minimum Maximum Sum Frequency Table knghiem Kinh nghiem lam viec Valid Missin g Total Duoi nam Tu den nam Tren nam Total System bophan Bo phan cong tac Valid Phong khach hang Missing Total System Total Phong Phong Khac PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary Cases Valid Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability S Cronbach's Alpha 861 khquan1 khquan2 khquan3 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Item-Total Statistics khquan1 khquan2 khquan3 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Scale Statistics PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ Factor Analysis khquan2 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Correlation Matrix Correl khquan2 -ation khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Communalities khquan2 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Comp -onent 10 11 12 13 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa nghang4 nghang5 nghang2 khvay1 nghang3 nghang6 khvay2 khvay3 nghang1 khquan4 khquan2 khvay5 khvay4 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted nghang4 nghang3 nghang5 nghang2 nghang1 nghang6 khvay2 khvay1 khquan4 khvay3 khquan2 khvay4 khvay5 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Score Coefficient Matrix khquan2 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Component Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary Cases a Listwise deletion based on all variables in the procedure FAC1 FAC2 FAC3 Item-Total Statistics FAC1 FAC2 FAC3 Scale Statistics Mean 7.3392157 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary Cases a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability St Cronbach's Alpha Item FAC1 FAC2 FAC1 FAC2 Scale Statistics Mean 7.3392157 ... 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM? ??………………… 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài. .. rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Nhằm hạn chế rủi ro. .. cho vay trung dài hạn VCBHCM chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP