(Luận văn thạc sĩ) giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TRƯỜNGBỘ ĐẠI HỌCDỤC KINH TP HCM GIÁO VÀTẾ ĐÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÁP RỦIVÀ RODÀI TRONG CHOHẠN VAY CHẾ TRUNG HẠN HOẠT TẠI ĐỘNG CHO TMCP VAY TRUNG DÀI HẠN TẠINAM NGÂN HÀNG NGOẠIVÀ THƯƠNG VIỆT NGÂN TMCP NGOẠI THƯƠNG CHIHÀNG NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ VIỆT MINHNAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi chưa cơng bố hình thức Số liệu luận văn xác thực, sử dụng từ nguồn rõ ràng, đáng tin cậy, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Ngọc năm 2013 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…… 1.1.1 Khái niệm cho vay trung dài hạn ………….……………….… 1.1.2 Đặc điểm cho vay trung dài hạn……………………… …… 1.1.3 Các hình thức cho vay trung dài hạn………….………………… 1.1.4 Vai trò cho vay trung dài hạn………….……………………… 1.2 Tổng quan rủi ro cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…………………………………….…………… ……… …… 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn 11 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro cho vay trung dài hạn……… …… 11 1.2.1.2 Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn … 11 1.2.2 Sự cần thiết việc hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn… 12 1.2.3 Các số đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro cho vay trung dài hạn……… … 17 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan…………………………………………… 17 1.2.4.2 Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng vay 18 1.2.4.3 Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 19 1.2.5 Tác động rủi ro cho vay trung dài hạn………….…… 20 1.3 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008 học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn……………………………………….… … 21 1.3.1 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………… … 21 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn qua khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………………………………… ….…… 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… … 27 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………… ……………………………….… … 27 2.1.1 Giới thiệu sơ nét Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam … 27 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 28 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 31 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… ….…… 33 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM……………………… ……………………………… 33 2.2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………… 35 2.2.2.1 Tình hình huy động vốn……………………………………………… 35 2.2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay trung dài hạn………………… 38 2.2.2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… 41 2.2.3 Những kết đạt việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… ………………………………………….………… 44 2.2.3.1 Về dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ 45 2.2.3.2 Về hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn……………… 45 2.2.3.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn áp dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM………………………………………………………………… 47 2.2.4 Những tồn việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM……………………………………………………… … 50 2.2.4.1 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM…… 50 2.2.4.2 Nguyên nhân gây nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM………………………………………….…………………………… 51 2.3 Kết khảo sát thực tế nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ………………………………………….…….… 53 2.3.1 Mục đích nghiên cứu………………………… ……………………… 53 2.3.2 Phương pháp, đối tượng phạm vi nghiên cứu……………….… 54 2.3.3 Cơng cụ phân tích……………………………………………………… 55 2.3.4 Kết khảo sát………………………………………………………… 56 2.3.5 Kết luận kết khảo sát…………………………………… …… 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… 66 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… 66 3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư……………………… 66 3.1.2 Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát khoản vay, đảm bảo trả nợ lãi vay hạn……………………………………………………… 70 3.1.3 Sử dụng có hiệu cơng cụ bảo hiểm tín dụng………………… 71 3.1.4 Đa dạng hóa danh mục cho vay trung dài hạn………………… 72 3.1.5 Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro đầy đủ………………………………………………… 72 3.1.6 Ngăn ngừa, xử lý khoản nợ vay hạn………………………… 73 3.1.7 Nâng cao hiệu công tác thông tin, dự báo…………… … 74 3.1.8 Tăng cường cơng tác kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ……………… … 75 3.1.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực………………………… …… 75 3.2 Một số kiến nghị…………………………………………… ……… … 77 3.2.1Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước…………………………… 77 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……… 78 3.2.2.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam… 78 3.2.2.1 Kiến nghị Chính phủ thơng qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………………………………………………… 79 KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TMCP Thương mại cổ phần VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBHCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Tên bảng, biểu Trang Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Kết hoạt động kinh doanh VCBHCM năm 2008-2012 Cơ cấu vốn huy động VCBHCM năm 20082012 Tỷ lệ vốn huy động so với tổng nguồn vốn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ cho vay VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ cho vay trung dài hạn so với tổng vốn huy động VCBHCM năm 2008-2012 31 35 37 38 40 42 43 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VCBHCM năm 2008-2012 32 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu vốn huy động VCBHCM năm 20082012 36 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Tình hình vốn huy động tổng nguồn vốn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn tổng vốn huy động VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ VCBHCM năm 2008-2012 Hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 37 39 40 41 44 45 46 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là cầu nối trung gian tài người vay người cho vay, hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng loại rủi ro xảy thường xuyên mà ngân hàng phải đối mặt Đây loại rủi ro mà xảy gây tổn thất lớn cho ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro điều tránh khỏi Vấn đề ngân hàng quan tâm việc né tránh rủi ro mà việc kiểm sốt, hạn chế rủi ro mức thấp để giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng Trong hình thức cấp tín dụng ngân hàng, cho vay trung dài hạn hình thức tín dụng góp phần không nhỏ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mơ sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, đổi cơng nghệ, xây dựng nhà xưởng… Ngồi ra, thơng qua hoạt động cho vay trung dài hạn sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi Chính phủ, ngân hàng tham gia vào q trình chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ đề tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Cho vay trung dài hạn mang lại lợi nhuận cao ổn định cho ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao có thời gian đầu tư dài, vốn đầu tư lớn nên việc thu hồi vốn chậm Nhận thấy tầm quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng, lĩnh vực cho vay trung dài hạn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp định để kiểm soát, hạn chế rủi ro tín dụng xảy Tuy nhiên, trình thực cịn vấn đề tồn mà ngân hàng cần phải giải Đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ PHÂN TÍCH THANG ĐO LẦN Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 a Excluded 0 Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 704 N of Items FAC1 Item Statistics Mean Std Deviation 3.6470588 68268468 FAC2 3.6921569 FAC1 FAC2 N 63099580 102 102 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.6921569 398 545 3.6470588 466 545 Scale Statistics Mean 7.3392157 Variance 1.334 Std Deviation 1.15493309 N of Items ... 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM? ??………………… 66 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung. .. trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Nhằm hạn chế rủi. .. cho vay trung dài hạn VCBHCM chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP