Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng TMCP Việt Nam

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH …… H CHÍ MINH …… MAI TH THÙY DUNG CÁC NHÂN T NH H NG N KH N NG SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP H CHÍ MINH, 2014 B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH …… …… MAI TH THÙY DUNG CÁC NHÂN T NH H NG N KH N NG SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã ngành : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS NGUY N TH XUÂN LI U TP H CHÍ MINH, 2014 L I CAM OAN Tơi tên là: Mai Th Thùy Dung Sinh ngày: 21/08/1987 Là h c viên Cao h c K20 Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Mã s h c viên: 7701100739 Cam oan tài: “CÁC NHÂN T C A CÁC NGÂN HÀNG TH Ng ih Lu n v n NH H NG M I C NG N KH N NG SINH L I PH N VI T NAM” ng d n khoa h c: TS Nguy n Th Xuân Li u c th c hi n t i tr ng i h c Kinh T TP.HCM tài cơng trình nghiên c u c a riêng tôi, không chép b t k tài li u ch a c công b n i dung b t k âu; s li u c thích ngu n g c rõ ràng, minh b ch Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v l i cam oan c a tơi TP H Chí Minh, ngày tháng 05 n m 2014 Tác gi M CL C TRANG BÌA PH L I CAM OAN M CL C DANH M C B NG BI U DANH M C PH N M S TH U C N THI T C A TÀI M C TIÊU NGHIÊN C U PH NG PHÁP NGHIÊN C U IT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U K T C U C A TÀI Ý NGH A TH C TI N CH NG 1: C S LÝ THUY T V CÁC NHÂN T SINH L I C A NGÂN HÀNG TH NH H 1.1.2 ng m i 1.1.3 Vai trò ch c n ng c a ngân hàng th ng phát tri n hi n 1.1.5 T ng quan nghiên c u tr l i c a ngân hàng th 1.2 C TH S NG M I ng m i c tr ng c a ngân hàng th 1.1.4 Xu h N KH N NG NG M I 1.1 C S LÝ THUY T V NGÂN HÀNG TH 1.1.1 Khái ni m ngân hàng th NG ng m i i v i ho t ng c a ngân hàng th c ây v nhân t nh h ng ng m i n kh n ng sinh ng m i 10 LÝ LU N V KH N NG SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG NG M I 15 1.2.1 Khái ni m v kh n ng sinh l i c a ngân hàng th ng m i 15 1.2.2 Các ch tiêu ánh giá kh n ng sinh l i c a ngân hàng th ng m i 16 1.2.2.1 T su t sinh l i t ng tài s n (ROA) 16 1.2.2.2 T su t sinh l i v n ch s h u (ROE) 17 1.2.2.3 T l thu nh p lãi c n biên (NIM) 17 1.2.2.4 T l thu nh p lãi c n biên (NNIM) 18 1.3 CÁC NHÂN T HÀNG TH NH H NG N KH N NG SINH L I C A NGÂN NG M I 18 1.3.1 Nhóm nhân t khách quan 19 1.3.1.1 Môi tr ng kinh t , tr , xã h i: 19 1.3.1.2 Môi tr ng pháp lý 19 1.3.1.3 S tra, giám sát c a ngân hàng trung 1.3.1.4 S c nh tranh gi a ngân hàng th ng c p 19 ng m i 19 1.3.2 Nhóm nhân t ch quan 20 1.3.2.1 N ng l c tài chính: 20 1.3.2.2 N ng l c i u hành, qu n tr : 20 1.3.2.3 ng d ng ti n b khoa h c công ngh 21 1.3.2.4 Trình 1.4 CÁC PH , ch t l ng c a ng NG PHÁP i lao ng 21 ÁNH GIÁ CÁC NHÂN T N NG SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH 1.4.1 Ph ng pháp phân tích K T LU N CH CH nh l N KH NG M I 21 n tài s n c a ngân hàng th 1.4.1.2 Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng ng pháp NG nh tính 21 1.4.1.1 Nhóm ch tiêu liên quan 1.4.2 Ph NH H ng m i 22 m b o v v n: 23 ng 24 NG 25 NG 2: 27 CÁC NHÂN T HÀNG TH NH H NG N KH N NG SINH L I C A CÁC NGÂN NG M I C PH N VI T NAM GIAI O N 2007 - 2012 27 2.1 TH C TR NG KH N NG SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM GIAI O N 2007 - 2012 27 2.1.1 Gi i thi u t ng quan v h th ng ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam giai o n 2007 - 2012 27 2.1.2 Su t sinh l i t ng tài s n (ROA) 28 2.1.3 Su t sinh l i v n ch s h u (ROE) 29 2.1.4 Ch s thu nh p lãi c n biên (NIM) 30 2.1.5 T l thu nh p lãi c n biên (NNIM) 31 2.2 CÁC NHÂN T HÀNG TH NH H NG N KH N NG SINH L I C A NGÂN NG M I C PH N VI T NAM GIAI O N 2007 – 2012 31 2.2.1 Nhóm ch tiêu ph n ánh quy mơ, ch t l ng tài s n 31 2.2.1.1 Quy mô tài s n 31 2.2.1.2 C c u tài s n: 32 2.2.1.3 T l n x u 33 2.2.2 Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng m b o v v n 35 2.2.2.1 V n i u l 35 2.2.2.2 H s 2.3 KI M ịn b y tài chính: 37 NH CÁC NHÂN T NGÂN HÀNG TH B NG MÔ HÌNH NG M I C NH L NH H NG N KH N NG SINH L I C A PH N VI T NAM GIAI O N 2007 – 2012 NG 38 2.3.1 L a ch n bi n 38 2.3.1.1 Bi n ph thu c 38 2.3.1.2 Bi n c l p 38 2.3.2 Th ng kê mô t bi n nh p l ng 44 2.3.3 Mơ hình nghiên c u 46 2.3.4 K t qu th c nghi m ch y mơ hình h i quy 47 2.3.4.1 Mơ hình cl ng (ROA) 47 2.3.4.2 Mơ hình cl ng (ROE) 51 2.4 NH N XÉT CHUNG V H NG N KH KH N NG SINH L I VÀ CÁC NHÂN T N NG SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH NH NG M I VI T NAM GIAI O N 2007 – 2012 52 2.4.1 Nh ng k t qu t c 52 2.4.2 Nh ng h n ch ho t ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam 53 2.4.3 Nh ng nguyên nhân ch y u 53 2.4.3.1 Môi tr ng kinh t v mô 53 2.4.3.2 Môi tr ng pháp lý 54 2.4.3.3 Ho t ng tra, giám sát, i u hành h th ng ngân hàng th Ngân hàng Nhà n c 54 2.4.3.4 Tính c nh tranh th tr ng 55 2.4.3.5 N ng l c qu n lý, i u hành c a ngân hàng th 2.4.3.6 , ch t l K T LU N CH ng nhân viên ngân hàng 57 NG 57 NG 3: 58 GI I PHÁP KI M SOÁT CÁC NHÂN T L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH 3.1 ng m i 55 ng d ng công ngh thông tin 56 2.4.3.7 Trình CH ng m i c a NH H VI T NAM NH H NG N KH N NG SINH NG M I C PH N VI T NAM 58 NG PHÁT TRI N C A H TH NG NGÂN HÀNG TH NG M I N N M 2020 58 3.2 GI I PHÁP KI M SOÁT CÁC NHÂN T SINH L I C A CÁC NGÂN HÀNG TH NH H NG M I C NG N KH N NG PH N VI T NAM TRONG TH I GIAN T I 59 3.2.1 Gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng tài s n c a ngân hàng th ng m i c ph n 59 3.2.1.1 X lý n x u 59 3.2.1.2 Hoàn thi n c ch qu n tr r i ro tín d ng 60 3.2.2 T ng ngu n v n t có 61 3.2.3 Gi i pháp nh m t ng doanh thu 61 3.2.4 Gi i pháp ti t ki m chi phí 62 3.2.5 Gi i pháp vi c ng d ng công ngh k thu t 63 3.2.6 Gi i pháp nh m liên quan 3.3 KI N NGH n I V I CÁC C CHO CÁC NGÂN HÀNG TH i ng nhân l c 63 QUAN QU N LÝ NH M T O NG M I NÂNG CAO KH I U KI N N NG SINH L I TRONG TH I GIAN T I 64 3.3.1 Ki n ngh i v i c qu n qu n lý Nhà n 3.3.1.1 T o môi tr c 64 ng kinh t thu n l i cho s phát tri n c a ho t ng ngân hàng 64 3.3.1.2 Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t 65 3.3.2 xu t K T LU N CH i v i Ngân hàng Nhà n c 66 NG 67 K T LU N 68 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C CÁC T T vi t t t ABB ACB VI T T T Ti ng Anh Ti ng Vi t An Binh Commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank An Bình Asia Commercial Bank Ngân hàng th ng m i c ph n ng m i c ph n Á Châu BANVIET Viet Capital commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank B n Vi t Joint Stock Commercial Bank for Ngân hàng th BIDV ng m i c ph n Investment and Development of ng m i c ph n u t Phát tri n Vi t Nam Vietnam BVB Bao Viet Commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank B o Vi t DAB Eastern Asia Commercial Bank DAIA DaiA Joint Stock Commercial Bank EXIM HDB KLB LIENVIET Ngân hàng th Joint Stock Bank Chi Minh Development Bank Ngân hàng th ng m i c ph n iÁ ng m i c ph n Xu t Nh p Kh u Vi t Nam City Housing Ngân hàng th ng m i c ph n Phát tri n Thành ph H Chí Minh Kien Long Commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank ng m i c ph n ông Á Vietnam Export Import Commercial Ngân hàng th Ho ng m i c ph n ng m i c ph n Kiên Long LienViet Post Joint Stock Commercial Ngân hàng th ng m i c ph n Bank MB MDB Military B u i n Liên Vi t Commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank Quân i Mekong Development Commercial Ngân hàng th Joint Stock Bank Housing Bank of Mekong Delta ng m i c ph n Phát tri n Mê Kông Ngân hàng th MHB ng m i c ph n ng m i c ph n Phát tri n nhà ng b ng sông C u Long MSB NAMA NAVI Vietnam Maritime Commercial Joint Ngân hàng th Stock Bank Nam A Commercial Joint Stock Bank OCB Orient Commercial Joint Stock Bank OCEAN Ocean Commercial Joint Stock Bank PGB PNB SAIGON SEABANK STB Hàng h i Vi t Nam Ngân hàng th Ngân hàng th Ph Saigon Bank For Industry And Trade Ngân hàng th iD ng m i c ph n ng ng m i c ph n X ng d u Petrolimex Ph ng m i c ph n ng Nam Ngân hàng th ng m i c ph n Sài Gịn Cơng Th Southeast Asia Commercial Joint Ngân hàng th Stock Bank ng m i c ph n ng ông Southern Commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank ng m i c ph n Nam Vi t Petrolimex Group Commercial Joint Ngân hàng th Stock Bank ng m i c ph n Nam Á Nam Viet Commercial Joint Stock Ngân hàng th Bank ng m i c ph n ng ng m i c ph n ông Nam Á Saigon Thuong Tin Commercial Joint Ngân hàng th ng m i c ph n DANH M C TÀI LI U THAM KH O A TÀI LI U TI NG VI T Tác gi : Bùi Di u Anh, 2012 Qu n tr danh m c cho vay t i ngân hàng th ph n Vi t Nam Lu n án Ti n s i h c Ngân hàng Tp H Chí Minh Tr n Th Ng c Ánh, 2013 Hi u qu ho t Nam Lu n v n Th c s Kinh t ng m i c ng c a ngân hàng th ng m i Vi t i h c Ngân hàng TP H Chí Minh Nguy n V n Chi n c ng s , 2013 T ng tr ng kinh t l m phát Vi t Nam T p chí Tài t trang web http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binhluan/Tang-truong-kinh-te-va-lam-phat-o-Viet-Nam/30018.tctc, truy c p ngày 25/10/2013 Tr n Huy Hoàng, 2011 Qu n tr Ngân hàng th ng m i Nhà xu t b n Lao ng Xã H i Nguy n Vi t Hùng, 2008 Phân tích nhân t ng c a ngân hàng th nh h ng n hi u qu ho t ng m i Vi t Nam Lu n án Ti n s Kinh t i h c Kinh t Qu c dân Tô Ng c H ng, 2012 Th c tr ng gi i pháp ngân hàng th phát tri n b n v ng h th ng ng m i Vi t Nam T p chí Khoa h c t o ngân hàng, s 126, – Nguy n Th Lan H website: ng Khái ni m hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/khai-niem-hieu-qua-hoat-dong-san- xuat-kinh-doanh.html, truy c p ngày 3/9/2013 Nguy n Th Loan Tr n Th Ng c H nh , 2013 Hi u qu ho t hàng th ng t i ngân ng m i Vi t Nam T p chí Phát tri n kinh t , s 270, 12 – 25 ng H u M n, 2010 Nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th m i Vi t Nam T p chí khoa h c cơng ngh , s 5, 194 -205 ng 10 Tr n Hoàng Ngân , 2012 Các gi i pháp tr h th ng ngân hàng th c m t lâu dài th c hi n tái c u trúc ng m i Vi t Nam T p chí Phát tri n kinh t , s 259, -5 11 Peter S Rose , 2001 Qu n tr ngân hàng th ng m i, b n d ch tr ng ih c kinh t qu c dân Hà N i: NXB Tài 12 Hà Th Sáu , 2013 X lý n x u trình tái c u trúc h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam T p chí Khoa h c t o ngân hàng, t trang website http://tapchi.hvnh.edu.vn/5744/news-detail/738259/so-131/xu-ly-no-xau-trong-quatrinh-tai-cau-truc-he-thong-ngan-hang-viet-nam.html, truy c p ngày 20/10/2013 Tài li u: 13 Báo cáo th ng niên c a 31 ngân hàng th ng m i công b website t 2007 - 2012 14 Công ty TNHH KPMG, Kh o sát v ngành ngân hàng Vi t Nam n m 2013, trang web kpmg.com.vn truy c p ngày 25/11/2013 15 Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia, 2010 Lu t t ch c tín d ng Hà N i B TÀI LI U TI NG N 16 C NGOÀI Andreas Dietrich , 2010 Determinants of bank profitability before and during the crisis: evidence from Switzerland 17 Anna P.I Vong , 2011 Determinants of bank profitability in Macao 18 Barth, J.R, Nolle, D.E & Rice, 1997 Commercial banking structure, regulation and performance: An international comparison Managerial Finance, 23 (11), – 39 19 Berger, A.N, Clarke, G.R, Cull, R., Klapper, L., Udell, G.F (2005), Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership, Journal of Banking & Finance, 29 (8-9), 2179 – 2221 20 Berger, A N , 1995 The relationship between Capital and Earnings in Banking, Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 432 – 456 21 Bourke, P ,1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia, Journal of Banking & Finance, 13(1), 65 – 79 22 Dietrich, A.& Wanzenried, G ,2011 Determinants of banking profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(3), 307-327 23 Heid, F , Porath, D & Stolz, S ,2004 Does a capital regulation matter for bank behaviour? Evidence for German saving banks, Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank 24 Stephan van Ommeren , 2011 An examination of the determinants of Bank’s profitability in the European Banking Sector PH L C PH L C 01 TÀI S N C NH CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM VT: t Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 ng 2012 BIDV 1,753 2,009 2,304 3,497 3,641 4,233 VCB 1,049 1,361 1,505 1,586 2,606 3,660 VIETINBANK 1,214 1,988 3,298 3,302 3,746 5,277 STB 1,020 1,696 2,481 3,136 3,708 5,219 ACB 555 789 873 1,055 1,237 1,474 TECHCOM 437 564 701 1,004 1,191 1,146 VPB 270 368 326 350 371 429 EXIM 530 716 938 1,068 1,913 3,315 MSB 103 220 259 615 725 901 MB 234 629 623 1,224 1,551 1,498 LIENVIET 114 160 356 601 748 SEABANK 65 119 196 203 319 304 VIB 212 278 250 223 293 404 HDB 66 151 251 256 328 312 MHB 230 280 316 635 1,089 1,133 DAB 365 550 794 941 1,224 1,379 ABB 80 480 507 627 717 807 OCEAN 14 46 194 132 232 232 PNB 258 601 779 1,091 1,230 1,399 OCB 244 245 260 315 381 403 KLB 23 46 52 386 433 575 PGB 30 62 92 150 268 259 BANVIET 41 110 128 125 174 201 VAB 96 149 292 351 340 337 WES 48 112 119 138 1,266 1,207 MDB 20 28 32 51 149 219 BVB 0 48 81 84 67 DAIA 27 40 127 137 169 184 236 331 492 1,136 808 881 NAVI 60 109 108 107 140 163 NAMA 78 418 428 525 828 831 SAIGONBANK PH L C 02 CHI HO T NG CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM VT: t Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 ng 2012 BIDV 2,385 3,448 4,536 5,546 6,653 6,712 VCB 1,628 1,637 3,494 4,544 5,700 6,016 VIETINBANK 2,766 4,895 3,164 7,195 9,078 9,436 STB 741 1,270 1,639 2,178 3,589 4,154 ACB 805 1,591 1,809 2,160 3,148 4,271 TECHCOM 425 911 1,184 1,588 2,099 3,294 VPB 320 450 478 544 1,302 1,881 EXIM 354 603 908 1,027 1,910 2,297 MSB 138 292 509 924 1,256 1,855 MB 361 555 784 1,254 1,881 2,697 LIENVIET 151 322 511 940 1,037 SEABANK 104 199 267 447 589 949 VIB 388 606 867 1,191 1,696 1,816 HDB 83 132 200 338 595 797 MHB 405 505 566 783 938 1,210 DAB 349 566 729 943 1,296 1,375 ABB 146 246 354 589 866 1,103 48 92 197 365 615 694 PNB 180 264 292 407 657 709 OCB 155 207 226 279 427 511 KLB 32 82 119 182 354 568 PGB 24 102 158 283 453 557 BANVIET 20 56 72 109 208 353 VAB 96 155 214 297 331 318 WES 18 44 84 133 281 285 MDB 15 30 47 74 273 428 BVB 0 80 149 240 249 DAIA 32 70 130 181 363 456 SAIGONBANK 121 174 222 275 320 383 NAVI 106 181 201 275 394 650 NAMA 81 118 130 171 245 315 OCEAN PH L C 03 V N HUY NG CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM VT: t Ngân hàng 2009 2010 ng 2007 2008 2011 2012 BIDV 135,336 163,397 187,280 244,701 240,508 303,576 VCB 141,589 157,067 169,072 204,756 227,017 284,415 VIETINBANK 112,426 121,643 148,375 205,919 257,136 289,105 STB 44,232 46,129 60,516 78,335 75,092 107,459 ACB 55,283 64,217 86,919 106,937 142,218 125,234 TECHCOM 24,477 39,618 62,347 80,551 88,648 111,462 VPB 12,764 14,230 16,490 23,970 29,412 59,514 EXIM 22,906 30,878 38,767 58,151 53,653 70,458 MSB 7,369 14,112 30,053 48,627 62,295 59,587 MB 17,785 27,163 39,979 65,741 89,549 117,747 LIENVIET 2,848 7,303 12,314 25,658 41,337 SEABANK 10,744 8,587 12,346 24,790 34,353 31,447 VIB 17,687 23,905 32,365 44,990 44,149 39,061 HDB 3,540 4,337 9,459 13,986 19,090 34,262 MHB 9,946 11,781 14,950 21,403 20,369 23,097 DAB 14,329 23,010 27,974 31,417 36,064 50,790 ABB 6,776 6,674 15,002 23,457 20,250 28,734 OCEAN 2,420 6,412 23,377 42,338 38,590 43,240 PNB 9,547 9,045 14,721 28,584 33,410 56,751 OCB 5,772 6,796 8,052 8,687 9,793 15,271 KLB 952 1,652 4,794 6,547 8,138 10,641 PGB 1,312 2,199 6,896 10,705 10,925 12,332 417 620 1,162 3,181 5,232 10,299 VAB 4,577 7,448 10,810 9,395 7,247 14,998 WES 573 859 3,309 5,593 12,630 10,930 MDB 329 1,298 677 6,557 1,254 1,501 BVB 0 3,514 7,291 7,030 6,265 DAIA 1,175 1,802 4,766 4,580 5,115 8,551 SAIGONBANK 6,467 7,165 8,520 9,036 8,929 10,452 NAVI 6,140 6,022 9,630 10,721 14,822 12,273 NAMA 2,802 3,413 4,501 5,782 6,446 8,727 BANVIET PH L C 04 THU NH P LÃI CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM VT: t Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 ng 2011 2012 BIDV 4,857 6,236 6,974 9,191 12,639 13,332 VCB 4,005 3,695 6,499 8,188 12,422 10,954 VIETINBANK 4,683 7,055 4,451 12,089 20,048 18,420 STB 1,152 1,147 2,303 3,891 5,842 6,497 ACB 1,311 2,728 2,801 4,164 6,608 6,871 TECHCOM 925 1,761 2,500 3,184 5,298 5,116 VPB 466 652 773 1,077 2,045 2,967 EXIM 685 1,320 1,975 2,883 5,304 4,902 MSB 354 726 1,279 1,920 1,557 2,010 MB 633 1,421 1,838 3,519 5,222 6,603 LIENVIET 441 657 1,224 2,058 2,454 SEABANK 469 646 722 1,124 850 1,158 VIB 709 819 1,137 2,095 3,734 2,989 HDB 211 114 235 522 1,309 850 MHB 597 441 603 936 1,036 1,492 DAB 511 844 1,107 1,374 2,467 2,494 ABB 324 271 690 1,209 1,872 1,717 OCEAN 150 65 449 1,241 1,595 1,620 PNB 282 218 408 312 169 -286 OCB 364 260 474 630 898 1,185 KLB 108 126 245 499 877 1,078 PGB 73 139 295 517 1,096 981 BANVIET 55 100 132 191 422 469 VAB 174 199 350 522 496 317 WES 12 163 164 199 413 352 MDB 90 131 172 285 802 707 BVB 0 164 288 367 397 TRUST 50 68 98 455 488 DAIA 97 105 155 215 878 754 361 311 511 574 842 967 NAVI 76 212 287 490 739 732 NAMA 146 101 203 263 474 448 SAIGONBANK PH L C 05 THU NH P NGOÀI LÃI CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM VT: t Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 ng 2012 BIDV 2,955 2,134 3,180 2,296 2,776 3,404 VCB 1,716 1,800 2,788 3,336 2,449 4,154 VIETINBANK 1,965 1,490 978 2,770 2,326 3,542 STB 1,290 1,307 1,793 1,166 913 356 ACB 1,710 1,511 2,135 1,326 1,039 -1,036 TECHCOM 291 1,377 1,418 1,535 1,364 646 VPB 194 43 148 232 470 166 EXIM 332 572 601 787 934 486 MSB 82 77 367 660 855 610 MB 421 217 815 570 -75 1,211 LIENVIET 159 234 103 43 -143 SEABANK 83 -175 228 315 -36 10 VIB 175 91 452 440 -215 272 HDB 59 100 258 188 -62 672 MHB 31 92 134 79 89 31 DAB 342 635 557 567 380 289 ABB 97 66 151 135 -34 84 OCEAN 39 94 89 -42 -149 -148 PNB 179 209 344 754 991 1,592 OCB 44 64 62 72 -119 KLB 10 12 -25 38 30 PGB 11 71 138 148 73 178 BANVIET 68 -37 27 12 157 198 VAB 135 86 201 199 158 220 WES 44 23 80 27 42 51 MDB 0.34 -8.5 -17 -13 BVB 0 69 70 32 TRUST 2.5 106 94 99 DAIA 37 33 134 112 SAIGONBANK 47 115 70 648 82 85 NAVI 139 58 186 36 -54 11 NAMA 52 43 18 137 114 190 PH L C 06 T NG H P CH S Ngân hàng V N CH S H U/ T NG TÀI S N 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 5.69% 5.47% 5.95% 6.61% 6.01% 5.55% VCB 6.85% 6.21% 6.54% 6.72% 7.81% 10.03% VIETINBANK 6.41% 6.19% 5.16% 4.95% 6.19% 6.68% 9.20% 10.28% 9.01% STB 11.38% 11.34% 10.14% ACB 7.33% 7.38% 6.02% 5.55% 4.26% 7.16% TECHCOM 9.04% 9.52% 7.91% 6.25% 6.93% 7.39% VPB 12.02% 12.62% 9.25% 8.70% 7.24% 6.47% EXIM 18.67% 26.62% 20.40% 10.31% 8.88% 9.29% MSB 10.72% 5.74% 5.56% 5.49% 8.31% 8.27% MB 11.75% 9.98% 9.98% 8.10% 6.95% 7.33% LIENVIET 0.00% 46.25% 22.04% 11.74% 11.75% 11.13% SEABANK 12.82% 18.09% 17.92% 10.40% 5.48% 7.44% VIB 5.55% 6.60% 5.20% 7.03% 8.42% 12.88% HDB 5.36% 17.50% 9.39% 6.86% 7.88% 10.22% MHB 3.93% 3.12% 2.96% 6.28% 6.74% 9.06% DAB 11.80% 10.13% 9.82% 9.70% 8.98% 8.81% ABB 14.44% 29.31% 16.93% 12.24% 11.37% 10.65% OCEAN 7.65% 6.67% 7.41% 7.41% 6.96% PNB 12.65% 11.48% 8.28% 5.93% 5.74% 5.76% OCB 14.08% 15.76% 18.37% 15.95% 14.76% 13.93% KLB 29.01% 35.63% 14.93% 25.64% 19.36% 18.54% PGB 11.61% 16.59% 10.50% 13.27% 14.74% 16.59% BANVIET 37.10% 31.48% 33.24% 25.27% 19.45% 15.80% VAB 14.02% 14.02% 10.84% 14.10% 15.89% 14.36% WES 17.85% 41.39% 11.02% 22.34% 15.39% 21.16% MDB 35.18% 26.34% 41.08% 22.14% 37.91% 46.38% BVB DAIA 8.15% 0.00% 0.00% 21.50% 12.02% 12.64% 23.74% 37.70% 23.77% 14.81% 28.88% 15.82% 18.87% SAIGONBANK 14.06% 13.12% 16.22% 21.02% 21.51% 23.83% NAVI NAMA 5.85% 9.87% 6.24% 10.10% 14.29% 14.75% 12.72% 21.88% 12.22% 14.99% 16.69% 20.47% PH L C 07 T NG H P CH S Ngân hàng 2007 2008 2009 ROE 2010 2011 2012 BIDV 13.16% 14.81% 15.97% 15.53% 13.12% 12.34% VCB 17.67% 10.92% 23.61% 20.49% 14.73% 10.65% VIETINBANK 10.80% 14.63% 10.22% 18.93% 21.97% 18.35% STB 19.02% 12.31% 15.84% 13.63% 13.72% 7.32% ACB 28.13% 28.46% 21.78% 20.52% 26.82% 6.21% TECHCOM 14.28% 21.03% 23.21% 22.08% 25.21% 5.76% VPB 10.40% 9.69% 8.45% 11.52% EXIM 7.36% MSB 9.18% 16.90% 21.75% 18.29% MB 5.54% 9.67% 13.34% 8.48% 13.43% 18.64% 13.53% 8.39% 2.49% 14.16% 15.74% 17.04% 19.65% 19.86% 18.04% LIENVIET 0.00% 12.87% 14.11% 16.63% 14.82% 11.75% SEABANK 8.89% 4.29% 8.39% 10.96% 2.28% 0.95% VIB 14.15% 7.37% 15.60% 12.00% 7.83% 6.22% HDB 16.33% 3.58% 10.81% 11.43% 12.02% 6.05% MHB 12.63% 1.62% 2.64% 9.09% DAB 10.29% 15.33% 14.07% 12.16% 16.29% 9.46% 4.30% 2.52% ABB 6.52% 1.26% 6.94% 10.67% 6.50% 8.15% OCEAN 8.74% 4.20% 10.09% 12.73% 10.51% 5.42% PNB 8.79% 4.91% 12.73% 11.73% 5.62% 2.78% OCB 10.19% 4.09% 8.85% 9.76% 8.07% 6.02% KLB 8.44% 3.56% 8.20% 6.07% 11.42% 10.19% PGB 7.53% 6.39% 16.00% 10.07% 17.22% 7.51% BANVIET 8.52% 0.47% 6.25% 4.94% 2.72% 8.18% VAB 11.05% 5.01% 12.25% 7.85% 6.94% 4.64% WES 12.07% 9.02% 10.51% 2.45% 3.82% 1.14% MDB 9.14% 12.70% 9.62% 4.25% 9.81% 2.89% BVB 0.00% 0.00% 4.04% 8.09% 6.92% 2.89% DAIA 9.57% 6.57% 2.02% 2.89% 10.64% 5.65% SAIGONBANK 11.91% 10.97% 10.72% 22.61% 9.20% 8.40% NAVI 12.91% 5.31% 12.21% 7.76% 5.15% 0.08% NAMA 11.27% 0.75% 6.37% 7.63% 5.51% 4.21% PH C L C 08 T NG H P CH S Ngân hàng ROA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 0.75% 0.81% 0.95% 1.03% 0.79% 0.69% VCB 1.21% 0.68% 1.54% 1.38% 1.15% 1.07% VIETINBANK 0.69% 0.91% 0.53% 0.94% 1.36% 1.23% STB 2.17% 1.40% 1.61% 1.25% 1.41% 0.66% ACB 2.06% 2.10% 1.31% 1.14% 1.14% 0.45% TECHCOM 1.29% 2.00% 1.84% 1.38% 1.75% 0.43% VPB 1.25% 1.07% 1.07% 0.84% 0.97% 0.63% EXIM 1.38% 1.47% 1.73% 1.38% 1.66% 1.26% MSB 0.98% 0.97% 1.21% 1.00% 0.70% 0.21% MB 1.66% 1.57% 1.70% 1.59% 1.38% 1.32% LIENVIET 0.00% 5.95% 3.11% 1.95% 1.74% 1.31% SEABANK 1.14% 0.78% 1.50% 1.14% 0.13% 0.07% VIB 0.79% 0.49% 0.81% 0.84% 0.66% 0.80% HDB 0.88% 0.63% 1.02% 0.78% 0.95% 0.62% MHB 0.50% 0.05% 0.13% 0.16% 0.18% 0.82% DAB 1.21% 1.55% 1.38% 1.18% 1.46% 0.83% ABB 0.94% 0.37% 1.18% 1.31% 0.74% 0.87% OCEAN 0.71% 0.32% 0.67% 0.94% 0.78% 0.38% PNB 1.11% 0.56% 1.05% 0.70% 0.32% 0.16% OCB 1.43% 0.64% 1.63% 1.56% 1.19% 0.84% KLB 2.45% 1.27% 1.23% 1.56% 2.21% 1.89% PGB 0.87% 1.06% 1.68% 1.34% 2.54% 1.25% BANVIET 3.16% 0.15% 1.64% 0.69% 1.59% 0.99% VAB 1.55% 0.70% 1.33% 1.11% 1.10% 0.67% WES 2.15% 3.73% 1.16% 0.55% 0.59% 0.24% MDB 3.22% 3.34% 3.95% 0.94% 3.72% 1.34% BVB 0.00% 0.00% 0.87% 0.97% 0.87% 0.69% DAIA 3.61% 1.56% 0.30% 0.83% 1.68% 1.07% SAIGONBANK 1.67% 1.44% 1.74% 4.75% 1.98% 2.00% NAVI 0.76% 0.52% 0.76% 0.78% 0.74% 0.01% NAMA 1.43% 0.17% 0.51% 0.96% 1.27% 1.13% PH C L C 09 T NG H P T NG TR N m 2006 2007 2008 NG GDP VÀ L M PHÁT 2009 2010 2011 2012 2013 L m phát 6.60% 12.60% 19.89% 6.52% 11.75% 18.58% 6.81% 11.82% GDP 8.23% 5.03% 8.46% 6.31% 5.32% 6.78% 5.89% 6.57% PH C L C 10 K T QU H I QUY (ROA) Dependent Variable: ROA Method: Panel Generalized Method of Moments Transformation: First Differences Date: 04/01/14 Time: 01:19 Sample (adjusted): 2007 2012 Cross-sections included: 29 Total panel (balanced) observations: 145 White period instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f corrected) Instrument list: @DYN(ROA,-2) ROA(-1) TCTR TETA LNSIZE LNTA NPL DLR CPI GDP Variable Coefficient ROA(-1) -0.221605 TCTR TETA -0.032011 0.03071 LNSIZE LNTA NPL -0.000201 0.00217 -0.05965 DLR CPI -0.000573 0.018085 GDP -0.090797 Std Error t-Statistic 0.038249 5.793679 0.001899 16.85434 0.004683 6.557186 0.000465 0.431789 0.003869 0.560813 0.024572 -2.42753 0.000904 0.634191 0.002972 6.084419 0.027258 3.330994 Prob 0 0.6668 0.5761 0.0169 0.5273 0.0012 Effects Specification Cross-section fixed (first differences) Mean dependent var S.E of regression J-statistic S.D dependent -0.000726 var 0.005333 13.91466 Sum squared resid Instrument rank 0.007926 0.003044 19 ... h n ngân hàng Nhà n ngân hàng t ng tr Tuy v y ngân hàng Nhà n c ngân hàng t k t lu n c c ng nh ng tr có u th chi phí c ng nh l i nhu n Các ơng ã gi i thích nh sau: ngân hàng Nhà n c ngân hàng. .. Vi t Nam ang không i m i m t, ó có l nh v c tài – ngân hàng Tr i qua nhi u giai o n th ng tr m v i b c ngo c c a s c ngân hàng th ngân hàng th i h th ng ngân hàng c p g m Ngân ng m i, ngân hàng. .. (1992), ngân hàng Nhà n c có kh n ng sinh l i cao h n so v i ngân hàng t nhân theo m u nghiên c u g m ngân hàng t i Châu Âu giai o n 1986 – 1989 Các tác gi cho r ng ngân hàng Nhà n c có kh n ng sinh