CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTHÀNHăPHăHăCHệăMINH NGUYNăPHMăNHÃăTRÚC CÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăKHăNNGăSINHăLIă CAăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT THÀNHăPHăHăCHệăMINHăậ 2015 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTHÀNHăPHăHăCHệăMINH NGUYNăPHMăNHÃăTRÚC CÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăKHăNNGăSINHăLIă CAăCÁCăNGÂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: PGS.TS.ăPHMăVNăNNG THÀNHăPHăHăCHệăMINHăậ 2015 LI CAMăOAN Tôiăxinăcamăđoanălunăvn thcăs: “Các nhân t nh hng đn kh nng sinh li ca các ngân hàng thng mi Vit Nam” là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hcăđc lp và làm vic vi tinh thn nghiêm túc. Các s liu s dng trong lunăvnănƠyăđc thu thp t báo cáo tài chính caăcácăngơnăhƠngăthngămi Vit Nam có ngun gcărõărƠng,ăđángătinăcy,ăđc x lý trung thc và khách quan Tác gi: Nguyn Phm Nhã Trúc MCăLC Trang ph bìa i Liăcamăđoan ii Mc lc iii Danh mc các ký hiu, các ch vit tt vi Danh mc các bng vii Danh mc các hình v,ăđ th viii LI M U 1 Xácăđnh vnăđ nghiên cu 1 Mc tiêu nghiên cu 3 iătng nghiên cu 3 Phm v nghiên cu 3 Phngăphápănghiênăcu 3 ụănghaăthc tin ca lunăvn 4 Kt cu phn ni dung ca lunăvn 5 CHNGă1:ăCăS LÝ THUYT V KH NNGăSINHăLI CA NHTM 6 1.1. Tng quan v Ngân hàng thngămi 6 Khái nim v NgơnăhƠngăthngămi 6 ChcănngăcaăNgơnăhƠngăthngămi trong nn kinh t 6 1.2. Kh nngăsinhăli caăNgơnăhƠngăthngămi 8 1.3. Các nhân t nhăhngăđn kh nngăsinhăli 10 Nhóm các nhân t thuc v ngân hàng 10 Nhóm nhân t thuc ngành 11 Nhóm nhân t thuc v kinh t vămô 12 1.4. Các nghiên cuătrcăđơyăv kh nngăsinhăli caăNgơnăhƠngăthngămi 13 1.5. Kt lunăchngă1 22 CHNGă2:ăTHC TRNG KH NNGăSINHăLI CA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI VIT NAM 23 2.1. Sălc v tình hình kinh t Vit Nam 23 2.2. Gii thiu v NgơnăhƠngăthngămi Vit Nam 25 S lngăNgơnăhƠngăthngămi 26 Qui mô tng tài sn và vnăđiu l 28 Tình hình hotăđng tín dng: 29 T l n xu 30 2.3. Thc trng kh nngăsinhăli ca NHTM Vit Nam 33 2.4. Thc trng ROA và ROE gia khiăngơnăhƠngăthngămiănhƠănc và khiăngơnăhƠngăthngămi c phn 35 2.5. Kt lunăchngă2 39 CHNGă 3:ă PHÂNă TệCHă CÁCă NHÂNă T NHă HNGă N KH NNGă SINH LI TI CÁC NHTM VIT NAM 40 3.1. Mô hình nghiên cu 40 K vngătácăđng ca các bin: 43 3.2. Mu d liu 45 3.3. Kt qu nghiên cu 50 3.4. Tho lun kt qu nghiên cu 52 Tho lunătácăđng ca nhóm các nhân t thuc v ngơnăhƠngăđn kh nngă sinh li ca NHTM 52 Kt qu nhn dngătácăđng ca nhân t ngƠnhăđn kh nngăsinhăli ca NHTM 54 Tho lunătácăđng ca nhóm các nhân t thuc v kinh t vămôăđn kh nngă sinh li ca NHTM 54 3.5. Kt lunăchngă3 55 CHNGă4:ă KT LUNăVÀă  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO KH NNGăSINHăLI CA CÁC NHTM VIT NAM 57 4.1. Kt lun 57 4.2. nhăhng phát trin ca NHTM ti Vit Nam 58 4.3. Cácăđ xut v nâng cao kh nngăsinhăli cho các NHTM ti Vit Nam 60 4.4. Mt s kin ngh vi Chính Ph vƠăNgơnăhƠngăNhƠănc 61 Kin ngh vi Chính Ph 61 Kin ngh đi vi NHNN 62 4.5. Hn ch ca nghiên cuăvƠăđ xut cho nghiên cu sau 64 Kt lun chung: 65 Tài liu tham kho 67 Ph lc: Bng d liu các binăđc s dngătrongăđ tài 69 DanhămcăcácăkỦăhiu,ăcácăchăvitătt DNNN :ăăăDoanhănghipănhƠănc NHTM : NgơnăhƠngăthngămi NHTMCP : NgơnăhƠngăthngămi c phn NHTMNN : NgơnăhƠngăthngămi nhà TMCP : Thngămi c phn TMNN : ThngămiănhƠănc TCTD : T chc tín dng Danhămcăcácăbng Bng 2.1: Lmăphát,ătngătrng kinh t,ăđuătătrc tip t nc ngoài ròng/GDP (%), 2002-2013 24 Bng 2.2: S lng NHTMănmă2013 26 Bng 2.3: Qui mô tng tài sn và vn điu l ca các NHTM nmă2013 và mcătngă gim so viănmă2012 (đnăv tính: t đng) 29 Bng 2.4: Tc đ tngătrng tín dng ca NHTM VităNamăgiaiăđon 2002-2013 30 Bng 2.5: T l n xu caăNHTMătrongăgiaiăđon 2005-2013 32 Bng 2.6: Giá tr trung bình ROA và ROE, 2002-2013 34 Bng 2.7: S khác nhau v ROA và ROE giaăNHTMănhƠănc và NHTM c phn 35 Bng 3.1:ăDanhăsáchăcácăNHTMătrongăncăđcăsădngătrongănghiênăcuănƠy 45 Bng 3.2:ăMôătăthngăkêăcaădăliuăcácăbin 48 Bng 3.3: H s tngăquanăgia các binăđc s dng nghiên cu 49 Bng 3.4: Các nhân t tácăđngăđn ROA 51 Bng 3.5: Các nhân t tácăđngăđn ROE 52 Danhămcăcácăhìnhăv,ăđăth Hình 2.1: Lmăphát,ătngătrng kinh t,ăđuătătrc tip t nc ngoài ròng/GDP (%), 2002-2013 19 Hình 2.2: ROA và ROE, 2002-2013 29 Hình 2.3: ROA ca khiăNHTMănhƠănc và khi NHTM c phn, 2002-2013 31 Hình 2.4: ROE ca khiăNHTMănhƠănc và khi NHTM c phn, 2002-2013 32 1 LI MăU Xácăđnhăvnăđănghiênăcu Gnă30ănmăt sauăkhiăi Miănmă1986,ănn kinh t VităNamăđƣăchuyn dch thành công t nn kinh t tp trung bao cp sang nn kinh t th trng, vi s tham gia nhiuăhnăcaănhƠăđuătătănhơnăvƠănhƠăđuătănc ngoài. Nn kinh t Vit Namăđc xem là mt con rngăđangăbayălênă khu vcăôngăNamăÁ,ăvi tcăđ tngătrngăGDPăhƠngănmărt nătng, ch sau Trung Quc  khu vc châu Á . Thành tu v kinh t này có s đóngăgópăquanătrng ca h thng ngơnăhƠngăthngă mi (NHTM) Vit Nam, bi h thng ngân hàng là kênh trung chuyn ngun vn nhàn ri sang ngun vnăđuăt.ăVi chcănngătrungăgianătínădng, nghip v huy đng vn,ăchoăvayăvƠăđuătăcaăNHTMăđƣăgópăphn to li ích cho tt c các bên thamăgia,ăvƠăthúcăđy s luăthôngăhƠngăhóaăthôngăquaăcácădch v thanh toán ca NHTM. S khe mnh ca h thng ngơnă hƠngăthngă miă (NHTM)ă thng có tngăquanăcht ch vi s khe mnh ca nn kinh t. Chính ph Vită Namă đƣă thc hin nhiu ciă cáchă đi vi h thng ngân hàng thngămi (NHTM) Vit Nam trong hai thp k qua. Nhng ci cách này nhm gia tngămcăđ cnh tranh trên th trngăngơnăhƠngăđ ci thin hiu qu hotăđng ca các NHTM. Ci cách ngân hàng nhìn chung tp trung vào các vnăđ sau. Th nht là ni lng nhng ràng buc v hotăđngăđi viăchiănhánhăngơnăhƠngănc ngoài. Th hai là to hành lang pháp lý 1 đ thu hút các t chc tín dngănc ngoài đn t cácănc phát trinăđuătăvƠoăcácăNHTMătrongănc  Vit Nam nhm to căhi cho các ngân hàng này hc hi công ngh ngân hàng và cách qun lý t các t chc tín dngănc ngoài này. Ba là gia tngănngălc tài chính ca các NHTM Vit Nam bng vic yêu cuăgiaătngămc vnăphápăđnh và t l an toàn vn CAR 2 . 1 Lut các t chc tín dng Vit Nam có hiu lc t nmă2011ăăthayăth Lut các t chc tín dngănmă1997. 2 Mc vnăphápăđnhăđc yêu cu là 1000 t đngăvƠoănmă2008,ănhngă3000ăt đngăvƠoănmă2010,ăt l an toán vnăCARăđcătngăt 8%ănmă2005ălênă9%ăvƠoănmă2010. [...]... nh c khuy n khích nh m gi m b t các ngân hàng y u kém và xây d ng m t h th ng ngân hàng v ng m a các chuyên gia kinh t , s i c ph n t i Vi t Nam s còn gi m trong nh c ngoài xu t hi n n 2013 t i Vi c ngoài, 5 ngân hàng 100% v c ngoà i di c ngoài t o thêm áp l c c v i các ngân hàng TMCP Vi i Vi t Nam r t s c ngoài m i xu t hi n hà ng các ngân hàng c ngoài, 50 chi nhánh ngân c ngoài S xu t hi n c a i 27... Li u Thu Trúc và Võ Thành Danh (2012) phân tích các nhân t n hi u qu ho nh ng kinh doanh c a h th ng NHTMCP Vi t Nam giai n 2006-2009 b ng cách s d su t nhân t (Total Factor Productivity) và DEA K t qu ch ra r ng nh ng ngân hàng quy mô l n có l i th v còn s d n các ngân hàng có quy mô nh Các ngân hàng u vào kho ng 7,7% 20 M c dù, nghiên c u v KSSL c a các NHTM Vi bi n, tuy nhiên h n ch chung c a nh... nghiên c nghiên c u ti n hành ki các nhân t c xây d ng, nh s phù h p c a mô hình h ng và m n kh nh i c a các NHTM Vi t Nam C th l h Nam trong giai -2013, m h khoán) NHTM này 5 Lu g m4 s lý thuy t v kh Ch Th c tr ng v kh Phân tích các nhân t i c a c a NHTM i t i các NHTM Vi t Nam n kh i t i các NHTM Vi t Nam K t lu NHTM Vi t Nam xu t các gi i pháp nâng cao kh i c a các 6 LÝ THU 1.1 Khái à h Nh n ti n... tìm các nhân t n hi u qu t o ra l i nhu n c a các NHTM Vi t Nam K t qu cho th y quy mô ngân hàng và kh qu n tr ng tích c Vi n hi u qu t o ra l i nhu n c a NHTM ng c a n x u và quy mô v n ngân hàng là tiêu c c Nghiên c u c a Nguyen và ctg (2012) dùng m t s ch ngân hàng so v i GDP, t l ti n g i so v i ti n cho vay, t l chi phí so v i t ng tài s n, t l chi phí so v so sánh hi u qu ho ngân hàng Vi t Nam. .. n Vi t Nam (BIDV), NH Nông Nghi p và Phát Tri n Nông Thôn (Agribank), ch có ngân hàng Phát Tri Sông C ng B ng c thành l này thì có 4 ngân hàn 100% v 5 ngân hàng c hi n c ph n hóa, riêng Agribank v n là ngân hàng c S i c ph u phát tri n t gi m d n t nhi mua bán và sáp nh p Th i gian u c a các v mua bán và sáp nh p ch di n ra gi cv i mua bán và sáp nh tham gia c ul ih th ng ngân hàng hi n nay, các v mua... - : là NHTM 25 - Ngân hàng t - Theo th ng kê c a Ngân hàng Nhà NHTM Vi t Nam c Vi t Nam (SBV,2013), s ng các c trình bày trong b ng 2.2 B ng 2.2: S ng STT 2013 1 5 2 38 3 Ngân hàng liên doanh 4 4 5 B ng 2.2 trình bày s u phát tri n t 50 5 ng Ngành ngân hàng Vi t Nam m i b t t 26 h th ng g m nhi c cùng v i các công ty tài chính n 2013, t i Vi t Nam có t ng c (NHTMNN), 38 c i c ph n (NHTMCP), s ng... tài các ngân hàng này (2005) - Sensarma (2005) 15 2003 quy mô ngân hàng, ian; i gân hàng không có tác Sufian and Habibullah (2010) khám phá kh à ngân hàng; à 16 - - NHTM châu Âu Altunbas et al (2000) 17 này en (2012) Nghiên , NHTM liên Nghiên (2011) c các ngân hàng t 18 Các nghiên c u t i Vi t Nam Trong th (2004) Nghiên c u v kh i c a các NHTM Vi bi n, v i nh i ph ng ti p c n khác nhau u nhiên (Stochastic... ng cách l i nhu n này thu h p d n qua th i gian Tro ho ng tài chính châu Á), m c n 1997- suy gi m ROA c n kh ng 14 a các lo i hình ngân hàng t i Trung Qu n 1997-2004 K t qu c NHTMCP có khác bi t v ROA gi a hai kh i ngân hàng này Iannotta và ctg (2007) so sánh ROA gi nhân t n 1999-2004 K t qu cho th y kh i NHTM nhà c có ROA th h Ariff and Can (2008) tài chính 2007-2008 , C NHTM àng và tài các ngân hàng. .. Analysis - ng hi u qu ki m soát chi phí c a các NHTM Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Vi t Nam S d ng d li u trong giai n 1998-2004, tác gi này cho th y hi u qu ki m soát chi phí c a các ngân hàng t c này nhìn chung gi m d n qua th u qu ki m soát chi phí c a các NHTM Vi t Nam n 2000-2006 K t qu cho th y hi u qu ki m soát chi phí c a các NHTM Vi t Nam khá t ng v i m gi m d n qua th i gian... hóa các NHTM c n gi l i v c là 51% t i các ngân hàng này càng làm cho , NHTM 3 toàn , cao L , làm gia làm cho các NHTM c Tr tài -2013 3 Theo báo cáo c c Vi 3 Nam - - hàng ), h -2013 do không liên doanh trong 4 - u mô t : D a trên các s li u th ng kê thông qua thu th p d li u có s n, ti n hành l p b ng bi u, bi i dung c n t p trung nghiên c u - ng: D a trên mô hình nghiên c nghiên c u ti n hành ki các . hút các t chc tín dngănc ngoài đn t các nc phát trinăđuătăvƠo các NHTMătrongănc  Vit Nam nhm to căhi cho các ngân hàng này hc hi công ngh ngân hàng và cách qun lý t các. caăNgơnăhƠngăthngămi 8 1.3. Các nhân t nhăhngăđn kh nng sinh li 10 Nhóm các nhân t thuc v ngân hàng 10 Nhóm nhân t thuc ngành 11 Nhóm nhân t thuc v kinh t vămô 12 1.4. Các nghiên cuătrcăđơyăv. chnăđ tài Các nhân t nh hng đn kh nng sinh li ca các ngân hàng thng mi Vit Nam nhmă đóngă gópă thêmă nhngăhiuăbităsơuăscăv các nhơnătácăđngăđmăkhănng sinh liăca các NHTMă trongăncătiăVit Nam trongăgiaiăđonă2002-2013.