Phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM ” NĂM 2013 o0o TÊN CÔNG TRÌNH: Phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011 Thuộc nhóm ngành khoa học : Khoa học, xã hội và nhân văn Hà Nội, 2013 2 MỤC LỤC CHƯƠNG 1 2 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2 13. Miller và Noulas (1996), The technical efficiency of large bank production, The University of Connecticut, Department of Economics, Storrs, CT 06269-1063, USA 74 18. Seiford L.M, Thrall R.M, Recent developments in DEA: the mathematical programming approach to frontier analysis, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA 75 3 DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1 2 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2 13. Miller và Noulas (1996), The technical efficiency of large bank production, The University of Connecticut, Department of Economics, Storrs, CT 06269-1063, USA 74 18. Seiford L.M, Thrall R.M, Recent developments in DEA: the mathematical programming approach to frontier analysis, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA 75 4 DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1 2 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2 13. Miller và Noulas (1996), The technical efficiency of large bank production, The University of Connecticut, Department of Economics, Storrs, CT 06269-1063, USA 74 18. Seiford L.M, Thrall R.M, Recent developments in DEA: the mathematical programming approach to frontier analysis, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA 75 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh effch Thay đổi hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency change techch Thay đổi tiến bộ công nghệ Technological change sech Thay đổi hiệu quả quy mô Scale efficiency change pech Thay đổi hiệu quả thuần Pure technical efficiency chage Tfpch Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp Total factor productivity TE Hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency PE Hiệu quả thuần Pure technical efficiency SE Hiệu quả quy mô Scale efficiency Irs Tăng theo quy mô Increasing returns to scale Drs Giảm theo quy mô Decreasing returns to scale Cons Không đổi theo quy mô Constant returns to scale ROA Thu nhập ròng /tổng tài sản Return On Assets ratio ROE Thu nhập ròng /vốn chủ sở hữu Return On Equity ratio DEA Phân tích bao dữ liệu Data envelopment Analysis SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic frontier Appoach GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product NH Ngân hàng NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 6 Danh mục các Ngân hàng Thương mại cổ phần: Mã ngân hàng Tên đầy đủ tiếng Việt Tên đầy đủ tiếng Anh ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình An binh Commercial Joint Stock Bank ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Industrial and Commercial Bank of Vietnam DAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á Great Asia Commercial Joint Stock Bank DCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương OCEANCommercial Joint Stock Bank EAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DONG A Commercial Joint Stock Bank EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Viet nam Commercial Joint Stock Export Import Bank HBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP. Hồ Chí Minh Housing development Commercial Joint Stock Bank KLB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt LienViet Commercial Joint Stock Bank MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank MDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông Mekong Development Joint Stoct Commercial Bank MHB Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Housing Bank of Mekong Delta MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải The Maritime Commercial Joint Stock Bank NAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank NVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Nam Viet Commercial Joint Stock Bank OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank 7 PGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank PNB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam Southern Commercial Joint Stock Bank SCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Sai Gon Joint Stock Commercial Bank SEABANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Sotheast Asia Commercial Joint Stock Bank SGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Saigon bank for Industry & Trade SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Saigon-HanoiCommercial Joint Stock Bank STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Viet Nam Technologicar and Commercial Joint Stock Bank TienPhongBan k Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TienPhong Commercial Joint Stock Bank TrustBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín Great Trust Joint Stock Commercial Bank VAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Viet A Commercial Joint Stock Bank VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bank for Foreign Trade of Viet Nam VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Vietnam International Commercial Joint Stock Bank Viet Capital Bank Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Bản Việt Viet Capital Commercial Joint Stock Bank VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Commercial Joint Stock Bank of Private Enterprise WEB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây Wetern Rural Commercial Joint Stock Bank TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường hiệu quả kĩ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và ảnh hưởng của một số nhân tố tới hiệu quả kĩ thuật trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2011. Nghiên cứu sử dụng phương pháp bao dữ liệu (DEA), chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp và mô hình Tobit cho bộ số liệu phản ánh tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy: (1) Hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn này khá thấp, biến động qua từng năm và tồn tại khoảng cách lớn về hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng qua từng năm và giữa các ngân hàng với nhau; (2) Sự thay đổi của hiệu quả kĩ thuật chủ yếu là do thay đổi hiệu quả qui mô; (3) Năng suất nhân tố tổng hợp thay đổi chủ yếu do thay đổi hiệu quả kĩ thuật, đây cũng chính là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt lớn giữa các ngân hàng với nhau; (4) Dư nợ, tổng vốn huy động/lao động, kinh nghiệm hoạt động, mạng lưới chi nhánh là các nhân tố có ảnh hưởng tới hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng thương mại trong những năm qua. 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 Ngân hàng thương mại (NHTM) là một trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc liên kết các thành phần kinh tế với nhau, là điều kiện không thể thiếu trong việc tổ chức hoạt động của mọi bộ phận, lĩnh vực của nền kinh tế. Nếu nói tài chính là huyết mạch trong mậu dịch, thương mại và công nghiệp thì lĩnh vực ngân hàng đóng vai trò xương sống của kinh doanh hiện đại. Sự phát triển của bất cứ quốc gia nào cũng chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Trong những năm vừa qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc. Hệ thống ngân hàng tăng trưởng nhanh cả về số lượng và qui mô tài sản trong giai đoạn 2005-2010. Các loại hình kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Số lượng các ngân hàng, đặc biệt là số NHTM cổ phần ngày càng nhiều. Tính đến cuối năm 2010, thị trường Việt Nam có 101 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm NHTM trong nước, ngân hàng nước ngoài (NHNNg) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh những hoạt động tín dụng truyền thống thì các ngân hàng không ngừng cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng chính là nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa rủi ro cho ngân hàng khi mà cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và khốc liệt. Cùng với đó là sự cải tiến không ngừng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đưa công nghệ tiên tiến vào trong hoạt động hàng ngày của ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 1 Nguồn: SBV 2 động của từng ngân hàng nói riêng và của cả hệ thống ngân hàng thương mại nói chung. Tuy nhiên có một thực tế đặt ra là trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng nước ta bộc lộ khá nhiều yếu kém, sự hoạt động kém hiệu quả tỏ ra bất lực trước các biến động của kinh tế thế giới. Đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến nay đã làm cho toàn ngành ngân hàng đứng trước muôn vàn khó khăn và luôn trong tình trạng “gồng mình” chống đỡ. Trong giai đoạn 2008-2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân 26,56% và là mức thấp chưa từng có trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng nhưng tốc độ tăng trưởng nợ xấu bình quân 51% 2 , đây quả thực là những con số đáng lo ngại. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn rất yếu. Tốc độ tăng trưởng tín dụng hằng năm không đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ nợ xấu tăng cao, qui mô vốn nhỏ, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tăng huy động và GDP, cơ cấu thu nhập chủ yếu vẫn phụ thuộc vào hoạt động tín dụng là các đặc điểm hiện nay của ngành. Đứng trước những khó khăn đó, các chính sách từ chính ngân hàng hay từ phía ngân hàng nhà nước đều tỏ ra không mấy hiệu quả, sự chậm trễ trong triển khai, áp dụng làm cho khủng hoảng càng trở nên trầm trọng. Hơn bất cứ lúc nào, cần có một cái nhìn sâu rộng, toàn diện hơn nữa năng lực hoạt động của các ngân hàng từ phía các nhà quản lí và bộ máy điều hành hoạt động của ngân hàng. Để tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém trong hoạt động của NHTM chúng ta cần đi sâu tìm hiểu, phân tích hoạt động của nó, đặc biệt là hiệu quả kĩ thuật, nhân tố tạo ra sự khác biệt trong hiệu quả hoạt động giữa các ngân hàng khác nhau. Yếu tố nào có vai trò quyết định đến sự tồn tại cũng như phát triển của ngân hàng trong bối cảnh mới, làm thế nào để nâng cao hiệu quả kĩ thuật trong hoạt động của ngân hàng là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. Với tốc độ toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại nhanh như hiện nay, các ngân 2 Nguồn: SBV 3 [...]... mục tiêu sau đây: - Đo lường hiệu quả kĩ thuật của từng ngân hàng và của tất cả các ngân hàng qua các năm từ 2008-2011 - Phân tích các thành tố và mức độ tác động của nó đến hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng - Làm rõ tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng và xây dựng mô hình phân tích các tác động của nó đến hoạt động của ngân hàng thương mại Từ đó, bài nghiên cứu sẽ... chiều về hệ thống ngân hàng ở Việt Nam Nhìn chung, các nghiên cứu này cũng phân tích đánh giá được thực trạng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng nhưng chủ yếu mới dừng lại ở phân tích định tính như: Bài viết của Võ Thành Danh “ Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” năm 2008 sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các tỷ số tài... Nam, đây cũng là đối tượng của bài nghiên cứu Hiệu quả hoạt động thể hiện ở việc ngân hàng sử dụng các kết hợp đầu vào để tạo đầu ra hiệu quả, tìm ra các nhân tố và phân tích định lượng ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động này của các ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: không chỉ tập trung nghiên cứu vào nhóm ngân hàng thương mại nhà nước hay nhóm riêng các ngân hàng lớn mà nghiên cứu này... thời bổ sung thêm vào các chính sách kinh tế về quản lí hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam Vấn đề này đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, đo lường hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng, tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong bối cảnh mới, từ đó đánh giá và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong... những câu hỏi nghiên cứu sau: - Thực trạng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam và xu hướng thay đổi của nó qua thời gian? - Nguyên nhân dẫn tới sự phi hiệu quả trong hoạt động? - Nhân tố nào có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động cũng như định lượng mức độ tác động của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Hàm ý chính sách là gì cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách để tận... phân tích, đánh giá hoạt động của Ngân hàng thương mại nước ta trong giai đoạn 2008-2011 Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động kinh tế của các NHTM Đồng thời gợi ý cho các ngân hàng còn có mức hiệu quả bên dưới đường bao biên tham khảo phương thức hoạt động của các ngân hàng trên đường bao biên để đạt hiệu quả kĩ thuật tối đa trong hoạt động của mình 2.1.3 Vài nét... nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng làm được điều này với điều kiện nguồn lực hạn hẹp của mình Nhận thấy sự quan trọng và cấp thiết của vấn đề, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011” nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn đó cho các nhà quản trị 7 doanh nghiệp,... một biên giới được thiết lập bởi các ngân hàng hiệu quả và so sánh nó với các ngân hàng không hiệu quả để sản xuất điểm hiệu quả Trong DEA, ngân hàng hiệu quả nhất (với TE=1) không nhất thiết phải tạo ra mức tối đa của sản lượng từ các yếu tố đầu vào nhất định Thay vào đó, ngân hàng này tạo ra mức độ kết hợp tốt nhất của đầu ra giữa các ngân hàng khác trong mẫu Trong các bài toán DEA định hướng đầu... quả hoạt động thông qua việc so sánh tương quan hiệu quả trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại của nước ta trong giai đoạn (2008-2011) 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2011 Trước khi đi vào phân tích và phân loại các ngân hàng dựa vào kết quả định lượng cụ thể, nhóm nghiên cứu sử dụng một số tiêu chí hoạt động cơ bản nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về hệ thống ngân. .. thời khắc phục các yếu kém hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng và các quyết định quản 8 lý đưa ra nhằm giúp thị trường Tài chính- Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn? Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó, trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung sử dụng DEA là công cụ chủ yếu để đánh giá năng lực hoạt động của các ngân hàng Phương pháp nghiên cứu này sẽ được giới thiệu rõ trong . hàng. - Làm rõ tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng và xây dựng mô hình phân tích các tác động của nó đến hoạt động của ngân hàng thương mại. Từ đó, bài nghiên. Đo lường hiệu quả kĩ thuật của từng ngân hàng và của tất cả các ngân hàng qua các năm từ 2008-2011. - Phân tích các thành tố và mức độ tác động của nó đến hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng. -. NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 6 Danh mục các Ngân hàng Thương mại cổ phần: Mã ngân hàng Tên đầy đủ tiếng Việt Tên đầy đủ tiếng Anh ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần