phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở việt nam giai đoạn 2008 2011

NGHIÊN CỨU “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN (2008-2011)” NHÓM NGHIÊN CỨU: SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (HƯỚNG DẪN: T.S HỒ ĐÌNH BẢO)  Nguyễn Thị Diệu Thuần  Vương Đắc Dũng  Lê Thị Hằng  Nguyễn Đức Cương  Hoàng Thị Hải Yến MỤC LỤC TÓM TẮT 1 CHƯƠNG 1: . GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2 1.1. Tính cấp thiết của đề tài: 2 1.2. Mục đích nghiên cứu: 7 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………… 7 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 10 2.1. Các nghiên cứu có liên quan: 10 2.1.2. Nghiên cứu ngoài nước 13 2.1.3. Nghiên cứu tại Việt Nam………………………………………………………………16 2.2. Lý thuyết mô hình……………………………………………………………………… 16 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NGÀNH NGÂN HÀNGVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2011 21 3.1- Năng lực tài chính: 21 3.1.1. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu: 21 3.1.2. Chỉ số thanh khoản: 23 3.1.3. Lợi nhuận và khả năng sinh lời: 266 3.1.4. Nợ xấu………………………………………………………………………………….28 3.2- Nhóm nhân tố phi tài chính: 300 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2008-2011 333 4.1. Hiệu quả kỹ thuật và bảng xếp hạng các ngận hàng 333 4.2. Phân tích xu hướng thay đổi hiệu quả kĩ thuật qua các năm từ 2008-2011 sử dụng chỉ số malmquist trong DEA. 478 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 567 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị…………………………………………………………………………………. Phụ lục 633 Tài liệu tham khảo 755 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản của một số ngân hàng tiêu biểu giai đoạn 2008-2011 24 Bảng 2: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản của một số ngân hàng tiêu biểu giai đoạn 2008-2011 25 Bảng 3: Tổng hợp số liệu một số chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động của các ngân hàng giai đoạn 2008-2011 29 Bảng 4: Kết quả ước lượng hiệu quả kĩ thuật (TE) hiệu quả kĩ thuật thuần (PE) và hiệu quả quy mô (SE) của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2011 34 Bảng 5: Bảng xếp hạng hiệu quả kĩ thuật của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2008- 2011 37 Bảng 6 :Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist bằng DEA 48 Bảng 7 : Kết quả ước lượng mô hình Tobit năm 2011 51 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Đường bao dữ liệu (DEA) 16 Hình 2: Đường biên sản xuất Error! Bookmark not defined. Hình 3: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng thương mại năm 2011 22 Hình 4: Các chỉ số khả năng sinh lời của một số ngân hàng năm 2011. 27 Hình 5: Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng năm 2011. 29 Hình 6: Số chi nhánh và số năm hoạt động của một số ngân hàng 31 Hình 7 : Đồ thị mô tả xác xuất phân phối mật độ các Te của các ngân hàng thương mại năm 2008. Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC Phụ lục 1. Xếp hạng các ngân hàng thương mại các năm giai đoạn 2008-2011. Phụ lục 2. Kết quả ước lượng các chỉ số Malmquist bằng DEA Phụ lục 3. Hiệu quả kĩ thuật (TE) thời kì 2008-2011 ước lượng theo mô hình phi tham số (DEA) dưới điều kiện CRS. Phụ lục 4. Hiệu quả toàn bộ (CRSTE) , hiệu quả kĩ thuật (VRSTE) và hiệu quả quy mô thời kì 2008-2011. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Danh mục tên viết tắt: Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh effch Thay đổi hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency change techch Thay đổi tiến bộ công nghệ Technological change sech Thay đổi hiệu quả quy mô Scale efficiency change pech Thay đổi hiệu quả thuần Pure technical efficiency chage tfpch Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp Total factor productivity TE Hi ệu quả kỹ thuật Technical efficiency PE Hi ệu quả thuần Pure technical efficiency SE Hiệu quả quy mô Scale efficiency irs Tăng theo quy mô Increasing returns to scale drs Giảm theo quy mô Decreasing returns to scale cons Không đổi theo quy mô Constant returns to scale ROA Thu nhập ròng /tổng tài sản Return On Assets ratio ROE Thu nhập ròng /vốn chủ sở hữu Return On Equity ratio DEA Phân tích bao dữ liệu Data envelopment Analysis SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic frontier Appoach GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product NH Ngân hàng NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHTM Ngân hàng thương mại Danh mục các Ngân hàng Thương mại cổ phần: Mã ngân hàng Tên đầy đủ tiếng Việt Tên đầy đủ tiếng Anh ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình An binh Commercial Joint Stock Bank Viet Capital Bank Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Bản Việt Viet Capital Commercial Joint Stock Bank BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Joint Stock Commercial Bank For Investment And Development Of Vietnam DAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á Great Asia Commercial Joint Stock Bank EAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DONG A Commercial Joint Stock Bank EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Viet nam Commercial Joint Stock Export Import Bank HBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải The Maritime Commercial Joint Stock Bank KLB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Viet Nam Technologicar and Commercial Joint Stock Bank LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt LienViet Commercial Joint Stock Bank MDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông Mekong Development Joint Stoct Commercial Bank MHBB Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Housing Bank of Mekong Delta NAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank NVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Nam Viet Commercial Joint Stock Bank DCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương OCEANCommercial Joint Stock Bank HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP. Hồ Chí Minh Housing development Commercial Joint Stock Bank OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank PNB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Southern Commercial Joint Stock Phương Nam Bank WEB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây Wetern Rural Commercial Joint Stock Bank MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Vietnam International Commercial Joint Stock Bank SCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Sai Gon Joint Stock Commercial Bank SGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Saigon bank for Industry & Trade SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Saigon-HanoiCommercial Joint Stock Bank STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank SEABA NK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Sotheast Asia Commercial Joint Stock Bank TienPho ngBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TienPhong Commercial Joint Stock Bank TrustBa nk Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín Great Trust Joint Stock Commercial Bank VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bank for Foreign Trade of Viet Nam CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Industrial and Commercial Bank of Vietnam VAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Viet A Commercial Joint Stock Bank VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Commercial Joint Stock Bank of Private Enterprise PGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank [...]... cần phải tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, đây cũng là đối tượng của bài nghiên cứu Hiệu quả hoạt động thể hiện ở việc ngân hàng sử dụng các kết hợp đầu vào để tạo đầu ra hiệu quả, tìm ra các nhân tố và phân tích định lượng ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động này của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: không... và mức độ tác động của nó đến hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng - Làm rõ tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng và xây dựng mô hình phân tích các tác động của nó đến hoạt động của ngân hàng thương mại Từ đó, bài nghiên cứu sẽ tập trung trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau: - Thực trạng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam và xu hướng thay đổi của nó qua thời... hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn 2008- 2011 nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn đó cho các nhà quản trị doanh nghiệp, đồng thời bổ sung thêm vào các chính sách kinh tế về quản lí hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam Vấn đề này đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, đo lường hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng, tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của. .. các nghiên cứu này cũng phân tích đánh giá được thực trạng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng nhưng chủ yếu mới dừng lại ở phân tích định tính như: Bài viết của Võ Thành Danh “ Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam năm 2008 sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các tỷ số tài chính, hay nghiên cứu của Lê Dân (2004) "Vận dụng... chúng tôi sẽ sử dụng DEA để phân tích, thông qua việc so sánh tương quan giữa hiệu quả trong hoạt động giữa các Ngân hàng thương mại của nước ta trong giai đoạn (2008- 2011) 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008- 2011 Trước khi đi vào phân tích và phân loại các ngân hàng dựa vào kết quả định lượng cụ thể, nhóm nghiên cứu sử dụng một số tiêu chí hoạt động cơ bản nhằm đưa ra cái... động của các ngân hàng từ phía các nhà quản lí và bộ máy điều hành hoạt động của ngân hàng Để tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém trong hoạt động của NHTM chúng ta cần đi sâu tìm hiểu, phân tích hoạt động của nó, đặc biệt là hiệu quả kĩ thuật, nhân tố tạo ra sự khác biệt trong hiệu quả hoạt động giữa các ngân hàng khác nhau Yếu tố nào có vai trò quyết định đến sự tồn tại cũng như phát triển của ngân hàng. .. tới sự phi hiệu quả trong hoạt động? - Nhân tố nào có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động cũng như định lượng mức độ tác động của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Hàm ý chính sách là gì cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách để tận dụng những lợi thế sẵn có và kịp thời khắc phục các yếu kém hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng và các quyết định quản lý đưa... nhằm đo lường hiệu quả kĩ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và ảnh hưởng của một số nhân tố tới hiệu quả kĩ thuật trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2011 Nghiên cứu sử dụng phương pháp bao dữ liệu (DEA), chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp và mô hình Tobit cho bộ số liệu phản ánh tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Kết quả thực nghiệm... nghiệm cho thấy: (1) Hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn này khá thấp, biến động qua từng năm và tồn tại khoảng cách lớn về hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng qua từng năm và giữa các ngân hàng với nhau; (2) Sự thay đổi của hiệu quả kĩ thuật chủ yếu là do thay đổi hiệu quả qui mô; (3) Năng suất nhân tố tổng hợp thay đổi chủ yếu do thay đổi hiệu quả kĩ thuật, đây cũng... chốt của vấn đề đó là chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng đã thực sự đạt được yêu cầu đặt ra, hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng có như chúng ta nhìn thấy và những yếu tố nào có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng là rất cần thiết và nó có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của không chỉ riêng hệ thống ngân hàng mà của cả . hoạt động của các ngân hàng giai đoạn 2008-2011 29 Bảng 4: Kết quả ước lượng hiệu quả kĩ thuật (TE) hiệu quả kĩ thuật thuần (PE) và hiệu quả quy mô (SE) của các ngân hàng thương mại giai đoạn. tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy: (1) Hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn này khá thấp, biến động qua. hàng qua các năm từ 2008-2011. - Phân tích các thành tố và mức độ tác động của nó đến hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng. - Làm rõ tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động