Số năm kinh nghiệm và số chi nhánh:
Các ngân hàng nhóm 1 là nhóm các ngân hàng có truyền thống hoạt động lâu năm, mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, đặc biệt là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có nguồn gốc nhà nước như: BIDV, TECHCOMBANK, VIETCOMBANK, VIETTIN. Đây là một lợi thế dễ thấy ở các ngân hàng nhóm này, trong điều kiện nền kinh tế bất ổn thì khách hàng luôn tìm đến các ngân hàng uy tín, giành được niềm tin của đa số mọi người.
Vì thế với số năm kinh nghiệm hoạt động lâu dài, mức độ phủ sóng rộng khắp chắc chắn sẽ được khách hàng ưu tiên lựa chọn.
Là các ngân hàng sinh sau đẻ muộn, các ngân hàng nhóm 2 và nhóm 3 có đặc điểm là số năm kinh nghiệm ít và tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, khả năng tiếp cận đến mọi đối tượng khách hàng bị hạn chế nhiều. Tuy nhiên trong những năm qua, các ngân hàng đã nỗ lực không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động, số chi nhánh và phòng giao dich tăng nhanh chóng, vì thế mà số lượng khách hàng đến với ngân hàng ngày một tăng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Hình 6: Số chi nhánh và số năm hoạt động của một số ngân hàng năm2011. 0 100 200 300 400 500 600 700 BID V Tech com bank Don gA B ank VIB HD Bank Kie nlon g B ank Hab uban k Lien vietp ostb ank 0 5 10 15 20 25 30 35 Chi nhánh SỐ NĂM
Nguồn số liệu: Báo cáo thường niên các NHTM năm 2011
Nhờ sử dụng các chỉ tiêu điển hình phản ánh hoạt động của các ngân hàng, cách phân loại trên đây đã cho chúng ta thấy được một cách tổng quát
về vị thế, sức mạnh của các ngân hàng khác nhau cũng như xu hướng phát triển của nó trong những năm qua. Tuy nhiên, cách phân loại này chỉ là mang tính định tính chưa lột tả hết bản chất thực sự của các tiêu chí xếp loại. Chương 3 dưới đây sẽ đi sâu làm rõ bản chất, định lượng sự tác động của các nhân tố này đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng bằng phương pháp bao dữ liệu DEA.
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2008-2011
Chương 4 sẽ làm rõ hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng, xu hướng biến động và xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kĩ thuật trong giai đoạn 2008-2011, với kết cấu chương bao gồm các phần:
4.1 Lựa chọn các biến:
Chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp bao dữ liệu DEA như đã được giới thiệu ở chương 2 để ước lượng hiệu quả kĩ thuật 34 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2008-2011. Nguồn số liệu được sử dụng được lấy từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2011. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu điều tra số liệu thì nhóm nghiên cứu đã lựa chọn ra 1 biến đầu ra và 3 biến đầu vào để sử dụng chạy DEA.
Đầu ra : Lợi nhuận trước thuế Đầu vào : 1. Tài sản số định 2. Chi phí tiền lương
3. Vốn chủ sở hữu
4.2 Phân tích và đánh giá hiệu quả kĩ thuật của ngân hàng thương mại trong giai đoạn nghiên cứu và xếp hạng ngân hàng dựa trên kết quả TE đã ước lượng. Phân tích xu hướng thay đổi hiệu quả kĩ thuật qua các năm từ 2008-2011 nhờ sử dụng chỉ số Malmquist.
4.2.1. Hiệu quả kỹ thuật và bảng xếp hạng các ngận hàng
Sau khi thu thập được số liệu về các biến đầu ra và đầu vào như đã nói ở trên, nhóm nghiên cứu đã đưa số liệu vào chạy mô hình DEAP-xp1 cho từng năm của các ngân hàng (xem phụ lục 4) và có được bảng tóm tắt kết quả ước
lượng hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng thương mại giai đoạn từ năm 2008-2011 như sau:
Bảng 4: Kết quả ước lượng hiệu quả kĩ thuật (TE) hiệu quả kĩ thuật thuần (PE) và hiệu quả quy mô (SE) của các ngân hàng thương mại giai
đoạn 2008-2011 Tiêu chí 2008 2009 2010 2011 TE mean 0. 468 0. 597 0. 622 0. 571 min 0. 028 0. 066 0. 106 0. 102 max 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 median 0. 423 0. 590 0. 578 0. 524 PE mean 0. 490 0. 668 0. 729 0. 643 min 0. 035 0. 142 0. 120 0. 138 max 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 median 0. 445 0. 637 0. 782 0. 647 SE mean 0. 931 0. 874 0. 854 0. 892 min 0. 753 0. 464 0. 254 0. 446 max 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 median 0. 963 0. 931 0. 902 0. 921
Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu
Bảng kết quả trên đã phản ảnh một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại của Việt nam giai đoạn 2008- 2011. Nhìn chung, tính hiệu quả vẫn còn tương đối thấp. Nghiên cứu qua từng năm chỉ ra rằng hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng đã được cải thiện từ năm 2008-2010, hiệu quả kĩ thuật trung bình tăng từ 0.468 đến 0.622, đến năm 2011 thì hiệu quả kĩ thuật giảm xuống còn 0.571 nhưng mức giảm không nhiều. Tuy đã có sự chuyển biến tích cực nhưng xét trung bình toàn thời kì thì
hiệu quả kĩ thuật của hệ thống ngân hàng thương mại VN vẫn chỉ ở mức trung bình. Có thể thấy rằng các ngân hàng thương mại vẫn chưa tận dụng hết năng lực của các yếu tố đầu vào. Con số này chứng tỏ các ngân hàng vẫn còn rất nhiều cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động thuần túy nếu biết khắc phục những điểm hạn chế hiện tại của mình. Bởi với cùng một mức đầu vào như nhau, nếu ngân hàng biết cách khai thác tối đa khả năng sẵn có để nâng cao hiệu quả thuần túy thì nó sẽ góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Hiệu quả kĩ thuật TE được quyết định bởi 2 bộ phận cấu thành là hiệu quả quy mô (SE) và hiệu quả kĩ thuật thuần túy (PE). Trong giai đoạn này, hiệu quả quy mô luôn cao hơn hiệu quả kĩ thuật thuần túy. Điều đó cho thấy sự đóng góp của hiệu quả quy mô vào hiệu quả toàn bộ là chủ yếu. Hiệu quả kĩ thuật thuần túy trung bình từ 0.490 đến 0.643, cao nhất vào năm 2010 giá trị PE là 0.729. PE đã có sự tăng trưởng góp phần làm hiệu quả kĩ thuật tăng lên nhưng lượng phi hiệu quả thuần túy vẫn ở mức cao. Điều này có thể lí giải bởi thực trạng hoạt động của ngành ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, đó là tốc độ tăng nhanh về số lượng các ngân hàng và tốc độ mở rộng quy mô của từng ngân hàng là tương đối nhanh. Tuy nhiên sự tăng trưởng về số lượng không gắn liền với một cấu trúc hợp lí và chất lượng tăng trưởng. Trong đó, đặt ra vấn đề về tín dụng nóng, quy mô tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ những thay đổi bất lợi từ nền kinh tế. Điều này dẫn đến hiệu quả thuần túy PE của các ngân hàng trong những năm qua là khá thấp. Yếu tố hiệu quả quy mô thì lại có xu hướng giảm, so với năm 2008 thì năm 2011 giảm 4. 2%, còn 0.892. Tuy nhiên, hiệu quả quy mô của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn khá là cao, điều này chứng tỏ là họ đã phát huy được lợi thế nguồn vốn, quy mô hoạt động , trình độ của lực lượng lao động một cách hợp lý giúp tiết kiệm được chi phí sản xuất , nâng cao lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên những năm gần đây thì
hiệu quả quy mô lại có xu hướng giảm. Những con số này cũng phản ánh đúng thực trạng NHTM Việt Nam giai đoạn này. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang rơi vào khủng hoảng như vậy, hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hơn nữa ngành Ngân hàng của chúng ta so với những ngành ngân hàng của thế giới thì còn rất non trẻ. Các dịch vụ mà các Ngân hàng thương mại VN đang cung cấp hiện nay, dù đã được đa dạng hóa nhưng vẫn đơn điệu, chủ yếu là các sản phẩm truyền thống. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại chưa phát triển hoặc đã phát triển nhưng không đồng bộ. Rất nhiều dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Về quản trị hoạt động và công nghệ của các NH vẫn còn yếu kém. Công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng chưa thực sự hiệu quả, hậu quả để lại rất nhiều nợ xấu, nợ khó đòi dẫn đến thiếu thanh khoản cục bộ tại một số ngân hàng. Theo kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài yếu tố công nghệ giúp giảm 76% chi phí hoạt động, nhưng để có được công nghệ hiện đại đòi hỏi phải đầu tư lớn, đây là việc rất khó đối với các NHTM Việt Nam. Do vốn ít, năng lực còn hạn chế nên một số ngân hàng nhỏ không thể thực hiện, dẫn đến hiệu quả kĩ thuật thấp hơn. Thực tế cũng đã chứng minh những ngân hàng thuộc nhóm 1 là những ngân hàng có quy mô tài sản và nguồn vốn lớn như Vietcombank, Techcombank, ACB, có hiệu quả kĩ thuật cao, thuộc top đứng đầu trong bảng xếp hạng hiệu quả kĩ thuật. Còn một số ngân hàng nhỏ như Nam Á, Việt Á, Phương Đông, Kiên long có quy mô tài sản và nguồn vốn nhỏ, hiệu quả kĩ thuật cũng ở mức thấp. Cụ thể mức xếp hạng của các ngân hàng thương mại VN được thể hiện trong bảng xếp hạng dưới đây.
Bảng 5: Bảng xếp hạng hiệu quả kĩ thuật của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2008-2011.
4 NĂM xếp hạng
Mã ngân hàng
Tên viết tắt Tên ngân hàng 20
08 20 09 20 10 20 11 LPB Lienvietpost bank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
A+ A+ A B+
MDB MDB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Phát triển Mê Kông
A+ A+ A+ A+
VCB Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
A+ A+ A+ B
ACB ACB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Á Châu
A+ A+ A+ A+
WEB Western
Bank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây
A+ B+ C C
SEABANK SEABANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
A B A C
TCB Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
B+ A+ A+ A+
HBB Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội
B+ B+ B+ C+
MSB Maritime
Bank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải
B+ A+ A C+
EAB DongA Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
B B B B
phần Công thương Việt Nam
MBB MB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Quân đội
B B+ A+ A
BIDV BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
C+ B B C+
EIB Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
C+ B A A+
SHB SHB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Sài Gòn – Hà Nội
C+ B C+ B
SGB SAIGONBA
NK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương
C+ C+ C C+
STB Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
C+ B+ B B
DCB OceanBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương
C+ B+ A+ B+
KLB Kienlong
Bank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
C B C C+
VIB VIB Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Quốc tế Việt Nam
C B+ A+ A
VPB VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
C C+ B A
NVB Navibank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt
C B B C+
VAB VIETABANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
C C+ C+ C
Đồng bằng Sông Cửu Long
PNB Southern
Bank
Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Phương Nam
C C+ C+ C
HDB HDBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP. Hồ Chí Minh
C C+ B B
ABB ABBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
C C+ B C
NAB Nam A Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á
C C C C
Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu sử dụng hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng làm tiêu chí xếp hạng. Từ 0.8 - 1 là hạng A bao gồm những ngân hàng có hiệu quả kĩ thuật cao. Từ 0. 5 đến 0,8 là hạng B bao gồm những nhân hàng thương mại thuộc loại khá và hoạt động tương đối hiệu quả, có khả năng tăng trưởng nhanh. Cuối cùng là hạng C, TE từ 0 - 0. 5 bao gồm những ngân hàng thương mại có hiệu quả kĩ thuật thuộc loại trung bình và kém.
Nhìn chung, thứ hạng của phần lớn các ngân hàng qua từng năm được đánh giá là khá ổn định. Điều đó đặt ra 2 giả thiết. Một là bộ máy ngành ngân hàng hoạt động khá đồng đều và không nhiều biến động. Hai là sự trì trệ, lạc hậu trong khâu quản lý và tiếp thu công nghệ làm cho ngành ngân hàng không có khả năng phát triển hiệu quả. Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay thì giả thiết thứ 2 sẽ là phù hợp với thực tế hơn. Số lượng các ngân hàng trong thời gian qua không ngừng tăng, tuy nhiên số ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu về tài chính, khả năng nâng cấp hệ thống vận hành hoạt động hiện đại thì rất ít, chỉ tập trung chủ yếu vào các ngân hàng lớn, tiềm lực tài chính mạnh. Để có một hệ thống ngân hàng hoạt động “ khỏe mạnh ” thì yêu
cầu tập trung hơn nữa phát triển các ngân hàng theo chiều sâu để không ngừng nâng cao nội lực cho các ngân hàng.
Để có cái nhìn cụ thể về hiệu quả kĩ thuật qua từng năm, nhóm nghiên cứu sẽ lần lượt phân tích sự biến động về hiệu quả kĩ thuật qua các năm từ 2008-2011. Sau đó sẽ đo lường xu hướng biến động của năng suất nhân tố tổng hợp TFP.
Năm 2008:
Năm 2008, hiệu quả kĩ thuật trung bình của toàn bộ hệ thông ngân hàng thương mại là 0.468, con số này ở mức trung bình. Hiệu quả kĩ thuật thuần là 0.490 và hiệu quả quy mô là 0.931. Có thể thấy năm 2008 các ngân hàng thương mại đã phát huy được hiệu quả quy mô. Tuy nhiên hiệu quả kĩ thuật thuần lại thấp, chứng tỏ NHTM vẫn chưa chú trọng đầu tư phát triển trình độ công nghệ, trình độ quản lí, chất lượng dịch vụ. Năm 2008 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi chịu sự tác động mạnh mẽ sâu sắc của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Nền kinh tế chỉ tăng trưởng với 6,23% chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng 19,89% nhập siêu cao, nguồn vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu chững lại, …Nhiều chính sách điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước với những công cụ như: lãi suất, biên độ tỷ giá, dự trữ bắt buộc, … với nhiều thay đổi nhất nhằm ứng phó một cách linh hoạt với diễn biến phức tạp của kinh tế trong nước và thế giới. Bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới và trơng nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Mặt bằng chung của các ngân hàng là có hiệu quả kĩ thuật thấp, trung vị cũng chỉ có 0.423. Có thể thấy hiệu quả kĩ thuật (TE) của các ngân hàng trong năm 2008 có phân phối lệch trái, tức mật độ những ngân hàng có te nhỏ hơn 0. 5 là khá nhiều. Cụ thể thì năm 2008 thì số lượng ngân
hàng xếp loại C có tới 20/32 ngân hàng, chiếm khoảng 62.5%. Số ngân hàng xếp loại A và B là bằng nhau 6/28. Bảng xếp hạng cụ thể có thể xem ở phụ lục 1 , ở đây chúng tôi đưa ra 3 nhóm với chỉ tiêu xếp hạng như trên, 3 nhóm là:
Nhóm A : Lienvietpostbank, MDB, Vietcombank, ACB, Western Bank, SEABANK
Nhóm B : Techcombank, Habubank, Maritime Bank, DongA Bank, VietinBank, MB
Nhóm C:. BIDV, Tienphongbank, Eximbank, SHB, Saigonbank, Sacombank, SCB, Oceanbank, Kienlongbank, VIB, VPbank, Navi bank, DaiA bank, VietA bank, MHB, Sounthern bank, HDBank, OCB, ABBank, NamA bank.
Từ bảng xếp hạng có thể thấy, những ngân hàng có quy mô lớn và vừa như Lienvietpostbank, Vietcombank, ACB, SEABANK, Techcombank có
