PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TRONG GIẠ ĐOAN 20082011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM ” NĂM 2013 o0o TÊN CÔNG TRÌNH: Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Thuộc nhóm ngành khoa học : Khoa học, xã hội nhân văn Hà Nội, 2013 MỤC LỤC Miller Noulas (1996), The technical efficiency of large bank production, The University of Connecticut, Department of Economics, Storrs, CT 06269-1063, USA 18 DANH MỤC HÌNH VẼ Miller Noulas (1996), The technical efficiency of large bank production, The University of Connecticut, Department of Economics, Storrs, CT 06269-1063, USA 18 TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu hoạt động phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp ngành ngân hàng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức Đầu tiên, sở lựa chọn biến số đặc trưng phản ánh tình hình hoạt động ngân hàng, xây dựng đường bao biên đại diện cho ngân hàng có hiệu hoạt động tốt để đo lường hiệu làm so sánh mức độ chênh lệch hiệu hoạt động ngân hàng với Đồng thời, phân tích xu hướng thay đổi hiệu hoạt động qua năm nhờ sử dụng số Malmquist, cho thấy có ngân hàng đủ lực nâng cao hiệu hoạt động giai đoạn 2008-2011 đầy thử thách vừa qua Sau đó, tiến hành phân tích thực nghiệm nhân tố có ảnh hưởng xu hướng tác động tới hiệu hoạt động đo lường trên, với số liệu kết hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Sử dụng mô hình Tobit nhằm xác định nhân tố có khả định lượng hóa tác động nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng Cuối cùng, kết thực nghiệm sở để đưa hướng cho ngân hàng thương mại, đồng thời gợi ý số sách kinh tế quản lí hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn Từ khóa: Hiệu hoạt động, đường bao biên, số Malquist, mô hình Tobit 2 LỜI GIỚI THIỆU: DEA phương pháp sử dụng phổ biến nghiên cứu nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, nhằm đo lường hiệu hoạt động, xu hướng biến động suất chủ thể kinh tế Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, với phát triển mô hình lý thuyết DEA, nhiều nghiên cứu thực nghiệm nhằm đánh giá lực hoạt động lĩnh vực Ngân hàng- Tài nhà nghiên cứu tiến hành, điển hình kể đến Miller Noulas (1996), Berger Mester (2001), Casu Molyneux (2000)… Họ sử dụng DEA quốc gia khác nhằm rà soát hiệu hoạt động lĩnh vực ngân hàng Kết đạt phản ánh cách rõ nét cấu trúc, quy mô, tiềm lực tài tạo nên khác biệt ngân hàng khu vực kinh tế khác Từ năm 2008-2011, nhìn chung hoạt động ngân hàng thương mại môi trường vĩ mô không thuận lợi, lạm phát gia tăng ( năm 2008 19,89%, năm 2011 18,58%)1, cán cân thương mại thâm hụt lớn, thị trường tài nước quốc tế diễn biến phức tạp, lãi suất, tỉ giá, giá vàng biến động mạnh Nền kinh tế chịu tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, sau vấn đề lạm phát cao suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nước Do môi trường kinh doanh hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi ngân hàng phải có nội lực mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy trước diễn biến phức tạp tình hình kinh tế, đồng thời không ngừng nâng cao lực kinh doanh, lực cạnh tranh để tồn phát triển sàng lọc ngày khắt khe thị trường tài thời kì kinh tế tăng cường mở cửa, hội nhập Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng nước ta thể đáng mong đợi thời kì đầy biến động vừa qua Thẳng thắn nhìn vào vấn đề, tốc độ tăng trưởng hệ thống ngân hàng tương đối nhanh Tuy nhiên, tăng trưởng số lượng không gắn liền với cấu Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư trúc hợp lí chất lượng tăng trưởng Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng tăng trưởng nhanh, quy mô tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ thay đổi bất lợi kinh tế Nhiều vấn đề hiệu hoạt động ngân hàng thương mại đặt ra, yêu cầu phải có nhìn toàn diện tổ chức Hơn nữa, nguồn số liệu thời kỳ nghiên cứu bảo đảm tính đồng hơn, đầy đủ hơn, có độ tin cậy cao hơn, cập nhật phản ánh tốt việc đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Trên giới có nhiều nghiên cứu áp dụng thành công phương pháp bao liệu (DEA) phân tích hoạt động ngân hàng, bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu sâu vào chứng thực, đánh giá kết DEA thông qua việc so sánh với phương pháp tiếp cận tham số (SFA) Lựa chọn cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu khác dẫn tới kết ước lượng khác Ở Việt Nam khoảng trống tồn nghiên cứu có công trình sâu định lượng hiệu hoạt động ngân hàng, mà chủ yếu sử dụng phương pháp định tính truyền thống, tính thuyết phục chưa cao không phản ánh ý nghĩa thực tiễn Đầu tiên, nghiên cứu nhóm nghiên cứu làm rõ hiệu hoạt động ngân hàng, xu hướng biến động Thông qua bảng xếp hạng dựa lực hoạt động ngân hàng cho thấy tranh toàn cảnh lực hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2011 vừa qua Tiếp theo dựa hiệu hoạt động ước lượng được, phân tích lượng hóa ảnh hưởng nhân tố tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Bài viết cấu trúc sau: Phần 1: Mô hình lý thuyết Phần 2: Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm Phần 3: Kết luận kiến nghị Mô hình lý thuyết: DEA ( data evelopment analysis) phương pháp ước lượng hàm sản xuất hiệu kỹ thuật DEA sử dụng mô hình toán tuyến tính hàm khoảng cách Nó gọi phương pháp bao liệu sử dụng biến tốt ứng với mức đầu vào xác định để tạo thành đường bao biên Hình 1: Đường bao liệu (DEA) Sau qui hoạch tuyến tính biến tốt số liệu thành đường bao giới hạn (trên hình minh họa đường nối điểm A B C), ta có hình dung tính hiệu việc sử dụng yếu tố đầu vào số liệu mô tả điểm nằm đường bao biên (E, F) Mỗi yếu tố đầu (q) đặt mối quan hệ phụ thuộc với yếu tố đầu vào (x1, x2 ,x3 ,x4 …) Vì điểm giá trị nằm đường bao biên cho thấy mức độ hiệu số liệu đại diện Ở đây, ta xét đến thang đo cho mức độ hiệu TE ( Tổng hiệu kỹ thuật): TE= SE× PE Trong trường hợp hiệu không đổi theo qui mô DEA xác định tổng hiệu kĩ thuật doanh nghiệp thông qua toán sau : Với ràng buộc: Chỉ số suất nhân tố tổng hợp (TPF): Kỹ thuật qui hoạch biến số phương pháp tiếp cận phi tham số sử dụng để đo lường số Malmquist (chỉ số suất nhân tố tổng hợp) TFP phản sánh thay đổi độ đo hiệu kỹ thuật, tiến công nghệ, hiệu thuần, hiệu qui mô suất nhân tố tổng hợp Xác định số Malmquist tức ta giả thiết công nghệ sản xuất thay đổi ứng với thời kì Qua kiểm nghiệm việc thay đổi yếu tố gây Thông qua nghiên cứu Malmquist TFP phân thành thành phần TEC TC Malmquist TFP index = TEC X TC Công thức hàm ý tăng trưởng TFP giải thích cải tiến hiệu kỹ thuật tiến công nghệ Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm: s Chúng sử dụng phương pháp bao liệu DEA giới thiệu để ước lượng hiệu kĩ thuật 35 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ 2008-2011 Nguồn số liệu sử dụng lấy từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2011 Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu điều tra số liệu nhóm nghiên cứu lựa chọn biến đầu ba biến đầu vào để sử dụng chạy mô hình DEA 6 Đầu : Lợi nhuận trước thuế Đầu vào : Tài sản số định Chi phí tiền lương Vốn chủ sở hữu Bảng tóm tắt kết ước lượng hiệu kĩ thuật ngân hàng thương mại giai đoạn từ năm 2008-2011 sau: Bảng 1: Kết ước lượng hiệu kĩ thuật (TE) hiệu kĩ thuật (PE) hiệu quy mô (SE) ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2011 Tiêu chí mean TE max median mean PE max median mean SE max median 2008 2009 2010 2011 468 597 622 571 028 066 106 102 000 000 000 000 423 590 578 524 490 668 729 643 035 142 120 138 000 000 000 000 445 637 782 647 931 874 854 892 753 464 254 446 000 000 000 000 963 931 902 921 Nguồn: Kết tính toán nhóm nghiên cứu Bảng kết phản ảnh tranh toàn cảnh hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt nam giai đoạn 20082011 Hiệu thấp tình hình hoạt động chung thời gian qua Nghiên cứu qua năm hiệu kĩ thuật ngân hàng cải thiện từ năm 2008-2010, hiệu kĩ thuật trung bình tăng từ 0.468 đến 0.622, đến năm 2011 hiệu kĩ thuật giảm xuống 0.571 mức giảm không đáng kể Tuy có chuyển biến tích cực xét trung bình toàn thời kì hiệu kĩ thuật hệ thống NHTM Việt Nam mức trung bình Có thể thấy ngân hàng thương mại chưa tận dụng hết lực yếu tố đầu vào Con số chứng tỏ ngân hàng nhiều hội để nâng cao hiệu hoạt động túy biết khắc phục hạn chế Hiệu kĩ thuật TE định hai phận cấu thành hiệu quy mô (SE) hiệu kĩ thuật túy (PE) Trong giai đoạn này, hiệu quy mô cao hiệu kĩ thuật túy Điều cho thấy đóng góp hiệu quy mô vào hiệu toàn chủ yếu Hiệu kĩ thuật túy trung bình đạt 0.490 năm 2008 tăng lên 0.643 năm 2011, cao vào năm 2010 với giá trị PE 0.729 PE có tăng trưởng góp phần làm hiệu kĩ thuật tăng lên phi hiệu túy mức cao Điều lí giải thực trạng hoạt động ngành ngân hàng giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng số lượng ngân hàng tốc độ mở rộng quy mô ngân hàng tương đối nhanh Tuy nhiên tăng trưởng số lượng không gắn liền với cấu trúc hợp lí chất lượng tăng trưởng Trong đó, đặt vấn đề tín dụng nóng, quy mô tín dụng so với GDP tăng nhanh làm cho hệ thống ngân hàng dễ bị tổn thương từ thay đổi bất lợi từ kinh tế Điều dẫn đến hiệu túy PE ngân hàng năm qua thấp Yếu tố hiệu quy mô lại có xu hướng giảm, so với năm 2008 năm 2011 giảm 4.2%, 0.892 Tuy nhiên, hiệu quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam đánh giá cao, điều chứng tỏ họ phát huy lợi nguồn vốn, quy mô hoạt động, trình độ lực lượng lao động cách hợp lý giúp tiết kiệm chi phí sản xuất , nâng cao lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tuy nhiên năm gần hiệu quy mô lại có xu hướng giảm Những số phản ánh thực trạng NHTM Việt Nam giai đoạn Trong bối cảnh kinh tế giới rơi vào khủng hoảng vậy, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam không tránh khỏi bị ảnh hưởng Hơn ngành Ngân hàng so với ngành ngân hàng giới non trẻ Các dịch vụ mà ngân hàng thương mại cung cấp đơn điệu, thiếu tính đa dạng, chủ yếu sản phẩm truyền thống Về quản trị hoạt động công nghệ ngân hàng yếu Công tác quản trị rủi ro ngân hàng chưa thực hiệu quả, hậu để lại nhiều nợ xấu, nợ khó đòi dẫn đến thiếu khoản cục số ngân hàng Cụ thể mức xếp hạng NHTM Việt Nam thể bảng xếp hạng Bảng 2: Bảng xếp hạng hiệu kĩ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Mã ngân hàng LPB MDB VCB ACB WEB SEAB ANK TCB HBB MSB EAB CTG Tên viết tắt Lienvietpost bank MDB NĂM Tên ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Western Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bank Phương Tây Seabank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Techcomban Ngân hàng Thương mại Cổ phần k Kỹ thương Việt Nam Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội Maritime Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bank Hàng Hải DongA Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á VietinBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 20 08 xếp hạng 20 20 09 10 A+ A+ A 20 11 B+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ B A+ A+ A+ A+ A+ B+ C C A A C B B+ A+ A+ A+ B+ B+ B+ C+ B+ A+ A C+ B B B B B A B+ A MBB MB BIDV BIDV EIB Eximbank SHB SHB SGB SaiGonbank STB Sacombank DCB Oceanbank KLB VIB Kienlong Bank VIB VPB VPBank NVB Navibank VAB VietAbank MHB MHB PNB HDB Southern Bank HDBank ABB ABBank NAB Nam A Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á B B+ A+ A C+ B B C+ C+ B A A+ C+ B C+ B C+ C+ C C+ C+ B+ B B C+ B+ A+ B+ C B C+ C B+ A+ A C C+ B A C B B C+ C C+ C+ C C C C C C C+ C+ C C C+ B B C C+ B C C C C C Nguồn: Kết tính toán nhóm nghiên cứu C 10 Bảng xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 20082011 cung cấp nhìn trực quan lực hoạt động ngân hàng Nhìn chung, ngân hàng có cải thiện chất lượng hoạt động , mà thứ hạng không ngừng cải thiện Tuy nhiên số lượng ngân hàng đạt loại C chiếm phần lớn bảng xếp hạng Điều chứng tỏ gia tăng nhanh chóng số lượng ngân hàng năm qua không liền với cấu trúc hợp lí chất lượng tăng trưởng cao, bền vững Nó nguyên nhân cho bất ổn hệ thống ngân hàng năm vừa qua Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm DEA ước lượng số Malmquist để phân tích cụ thể thay đổi hiệu kĩ thuật (effch), thay đổi công nghệ (techch) số thay đổi suất tổng hợp (tfpch) Bảng : Kết ước lượng số Malmquist2 DEA Năm Effch Techch Pech 2008-2009 1.547 0.903 1.723 2009-2010 0.976 0.955 0.968 2010-2011 0.857 0.913 1.001 2008-2011 1.09 0.923 1.186 Nguồn: Kết tính toán nhóm nghiên cứu Sech 0.898 1.008 0.856 0.918 Tfpch 1.397 0.931 0.782 1.006 Xét toàn giai đoạn nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM có xu hướng tốt Chỉ số suất tổng hợp tăng 0.6%, hiệu kĩ thuật tăng 0.9%, ngoại trừ thay đổi công nghệ giảm 7.7% Điều cho thấy tăng hiệu kĩ thuật nguyên nhân đóng góp vào tăng trưởng suất nhân tố tổng hợp TFP Sự thay đổi ngược chiều xu hướng hiệu kĩ thuật tiến công nghệ cho thấy giai đoạn ngân hàng Malquist số nhân tố tổng hợp đo lường thay đổi TFP qua năm từ 2008 đến 2011 Trong đó: effch: Thay đổi hiệu kỹ thuật; techch thay đổi tiến công nghệ; pech: thay đổi hiệu thuần; sech: thay đổi hiệu quy mô tfpch thay đổi suất nhân tố tổng hợp 11 thương mại quan tâm nhiều tới hiệu kĩ thuật mà xác hiệu kĩ thuật Bởi hiệu kĩ thuật năm tăng mạnh 18.6% hiệu quy mô lại giảm 8.2% Tiến công nghệ đóng vai trò lớn việc giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao suất làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên đầu tư vào công nghệ cần nguồn vốn lớn Đây khó khăn mà hầu hết ngân hàng thương mại Việt Nam gặp phải Nó đồng nghĩa với ngân hàng lớn có khả thay đổi công nghệ tiên tiến, ngân hàng nhỏ khó có khả tiếp cận với công nghệ, thiết bị nâng cao suất lao động, cải thiện hiệu hoạt động Chính mà tiến công nghệ chưa thực có nhiều đóng góp vào việc nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Đi sâu vào nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kỹ thuật (TE) ngân hàng thương mại nhóm nghiên cứu sử dụng kết ước lượng mô hình Tobit tiêu biểu cho năm 2011, sử dụng quan sát 31 ngân hàng thương mại với mức ý nghĩa thống kê 5% Quá trình nghiên cứu, phân tích số liệu tìm nhân tố đưa vào mô tỉ lệ vốn chủ sở hữu lao động (VHD/LD), số năm kinh nghiệm (NKN), số chinh nhánh (CN) tổng dư nợ ngân hàng thương mại (DN) Bảng kết ước lượng mô hình tobit phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 2011 : Bảng : Kết ước lượng mô hình Tobit năm 20113 Kết nghiên cứu từ ước lượng mô hình Tobit với biến gồm: TE: Tổng hiệu kỹ thuật (biến phụ thuộc ); VHD/LD: Bình quân vốn huy động đơn vị lao động; NKN: Số năm kinh nghiệm; CN: Số chi nhánh; TDN: Tổng dư nợ 12 TE VHD/LD NKN CN TDN Coef -5.29E-08 0.024557 0.001288 -3.40E-09 Std 1.74E-08 0.003966 0.00054 1.56E-09 P>|t| 0.005 0.000 0.024 0.038 Nguồn: Kết tính toán nhóm nghiên cứu Nhìn vào kết cho thấy: Với mức ý nghĩa 5%, tất biến số có ý nghĩa - Số năm kinh nghiệm số chi nhánh ảnh hưởng chiều đến hiệu kĩ thuật TE - Vốn huy động/ lao động dư nợ cho vay ảnh hưởng âm đến hiệu kĩ thuật TE  Số năm kinh nghiệm: nhân tố quan trọng hoạt động tài chính, tạo khác biệt lớn tổ chức hoạt động lâu năm tổ chức thành lập Sở dĩ ngân hàng với bề dày hoạt động có hệ thống quy trình quản lí rủi ro tốt, thể khả nhạy bén xử lí kiểm soát hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Bên cạnh đó, qua trình hoạt động lâu dài ngân hàng sàng lọc, phân loại, chấm điểm khách hàng khác nhau, từ giúp cho định cho vay ngân hàng nhanh chóng hạn chế rủi ro tối đa Số năm hoạt động lớn giúp cho ngân hàng xây dựng lòng tin lượng lớn khách hàng  Dư nợ: Tổng dư nợ lớn TE thấp thực trạng hoạt động ngân hàng năm qua, vấn đề tăng trưởng tín dụng nóng Hầu hết ngân hàng theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng nhanh lực quản trị rủi ro ngân hàng nhiều hạn chế 13 chậm cải thiện, đặc biệt NHTMCP quy mô nhỏ ngân hàng chuyển đổi dẫn đến nợ xấu tăng nhanh dư nợ tín dụng Một phận không nhỏ vốn tín dụng ngân hàng tập trung đầu tư vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn bất động sản, chứng khoán Khi lĩnh vực này, đặc biệt thị trường bất động sản, chứng khoán đóng băng giá giảm sâu kéo theo nợ xấu cho vay lĩnh vực tăng nhanh đe dọa khả khoản ngân hàng  Số chi nhánh: Nhìn chung số chi nhánh tổng dư nợ có mối quan hệ chiều Tuy nhiên kết thực nghiệm lại đưa kết luận Trong tổng dư nợ có ảnh hưởng âm đến TE số chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng có ảnh hưởng dương đến TE Nếu xem xét kĩ chúng không mâu thuẫn với nhau, mà phù hợp với đặc điểm ngành ngân hàng nước ta Sự gia tăng mạng lưới kinh doanh độc lập với tổng dư nợ cho vay ngân hàng đó, thực tế cho thấy hoạt động cho vay tập trung chủ yếu số địa bàn hoạt động định, thường nơi tập trung nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, đặc biệt nợ xấu ngân hàng chủ yếu cho tập đoàn nhà nước vay vốn Số vốn giải ngân cho tập đoàn nhà nước chiếm phần lớn dư nợ tín dụng ngân hàng, mà năm qua, hoạt động tập đoàn xuống rõ rệt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đầu tư dàn trải, lãng phí, khoản nợ ngân hàng khả chi trả, khoản nợ hạn chưa toán cho ngân hàng xảy thường xuyên Vì tất yếu dẫn đến tỉ lệ nợ xấu không ngừng tăng ngân hàng Một lần nữa, cần nhắc lại quan tâm hàng đầu nhà đầu tư an toàn tài chính, ngân hàng lớn, uy tín ngân hàng sở hữu mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch phủ khắp nơi có cần kênh dẫn vốn, giúp cho hoạt động sử dụng vốn đến đối tượng muốn sử dụng sử dụng vốn có hiệu Mạng lưới chi nhánh mở rộng, nâng cao khả cung cấp nhiều dịch vụ tài cho nhiều đối tượng khác nhau, đa dạng hóa 14 rủi ro, đồng thời tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày tốt Vì thế, số chi nhánh nhân tố có ảnh hưởng dương tới TE  Vốn huy động/ lao động: có ảnh hưởng âm đến TE Đồng thời với tăng trưởng tín dụng nóng ngân hàng phải sức ưu tiên hoạt động huy động vốn Vì gia tăng bất thường hoạt động huy động vốn báo động tình hình hoạt động an toàn ngân hàng Nguồn huy động không đủ đáp ứng yêu cầu an toàn dự trữ bắt buộc khiến cho ngân hàng phải huy động tiền thị trường phi thức ( lách luật nâng lãi suất huy động mức cho phép, lãi suất qua đêm…) làm cho ngân hàng phải chịu nhiều chi phí cao làm cho TE ngân hàng giảm xuống Kết luận kiến nghị: Kết luận Bài nghiên cứu nhằm mục đích đo lường hiệu kĩ thuật, phân tích xu hướng biến động hiệu kĩ thuật, đồng thời đánh giá ảnh hưởng nhân tố tới hiệu kĩ thuật hệ thống ngân hàng thương mại nước ta Kết nghiên cứu giúp cho ngân hàng cân nhắc việc chọn lựa hướng ngân hàng thời gian tới để đạt hiệu hoạt động tốt Đồng thời cung cấp nhà quản lí nhìn tổng quan thực trạng hiệu kĩ thuật với nhân tố xu hướng tác động tới hiệu kĩ thuật ngân hàng, từ đưa kế hoạch nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật khả cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu đổi đòi hỏi xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Các kết mà nhóm nghiên cứu ghi nhận là: Thứ nhất, có chênh lệch lớn hiệu kĩ thuật nhóm ngân hàng hoạt động tốt ( nhóm ngân hàng xếp loại A) nhóm ngân hàng hoạt động hiệu ( nhóm ngân hàng xếp loại C) Trong số ngân hàng xếp loại C chiếm ưu Đó thực trạng 15 ngành ngân hàng Việt Nam, số lượng ngân hàng nhiều, quy mô hầu hết ngân hàng thương mại Việt Nam lả nhỏ, nhỏ so với ngân hàng có quy mô trung bình khu vực Hiệu hoạt động chưa cao, số hiệu hoạt động khả sinh lời hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thấp, thay đổi bất thường qua năm Đây ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, tài lành mạnh dễ bị tổn thương môi trường kinh doanh thay đổi Thứ hai, thứ hạng ngân hàng thay đổi mạnh qua năm, đặc biệt kể tới nhóm ngân hàng có nguồn gốc ngân hàng thương mại nhà nước bị ngân hàng thương mại cổ phần chiếm dần ưu Thứ ba, tiến kĩ thuật nguyên nhân tăng trưởng suất nhân tố tổng hợp TFP ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Tiến kĩ thuật đóng góp phần lớn cho tăng trưởng suất nhân tố tổng hợp tiến công nghệ sử dụng lại giảm đáng kể giai đoạn Chính quy mô, lực tài hạn chế khả tiếp cận công nghệ tiên tiến, đại ngân hàng, mặt khác cho thấy ngân hàng chưa thực trọng đến công nghệ vận hành hệ thống nhằm nâng cao hiệu hoạt động Thứ tư, nhắc đến hoạt động ngành ngân hàng nghĩ đến hai hoạt động cho vay huy động Tuy nhiên, huy động cho vay bao nhiêu, cấu huy động cho vay tối ưu, ảnh hưởng đến hiệu kĩ thuật ngân hàng nhìn thấy Bên cạnh đó, sức mạnh nhân tố phi tài số năm kinh nghiệm mạng lưới chi nhánh quan trọng cần nghiên cứu, đo lường mức độ ảnh hưởng tới hiệu kĩ thuật Nhờ sử dụng mô hình hồi quy Tobit, rõ việc tăng cường huy động vốn mở rộng tín dụng giải pháp thông minh để nâng cao hiệu kĩ thuật cho ngân hàng giai đoạn Đồng thời, kinh nghiệm hoạt 16 động lâu dài mạng lưới chi nhánh rộng khắp mạnh ngân hàng sở hữu hai nhân tố Kiến nghị: Từ kết nhận cho thấy hiệu hoạt động chung ngân hàng thấp Do đó, để cải thiện tình hình ngày nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng nhóm nghiên cứu đưa vài kiến nghị sau: Thứ nhất, nâng cao hiệu sử dụng yếu tố đầu vào Không ngừng phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao kỹ quản trị điều hành Thứ hai, cần tận dụng sức mạnh yếu tố công nghệ vào hoạt động ngân hàng, tiến công nghệ nhân tố có khả định đến việc nâng cao hiệu hoatj động Cần có biện pháp nâng cao lực tài ngân hàng vừa nhỏ việc mua bán, sáp nhập ngân hàng có quy mô nhỏ với Đây không điều kiện giúp ngân hàng nâng cao quy mô vốn, đại hóa công nghệ ngân hàng mà giúp ngân hàng có khả chống đỡ trước cú sốc bất lợi từ kinh tế Thứ ba, đứng trước tình hình kinh tế nay, ngân hàng cần phải cân nhắc kĩ lưỡng trước đưa định tín dụng, quan tâm đến chất lượng tín dụng, tuân thủ đầy đủ quy trình tín dụng Chất lượng tín dụng nâng cao góp phần hạn chế tình trạng thiếu hụt khoản Chính vậy, ngân hàng nhà nước nên thường xuyên tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn ngân hàng, đặc biệt phải tính đến việc tăng lực tài đảm bảo an toàn hoạt động điều kiện kinh tế khó khăn cách buộc ngân hàng phải tăng vốn điều lệ tiến tới sáp nhập ngân hàng có quy mô nhỏ vừa nhằm nâng cao “ sức khỏe” cho ngân hàng Hai nhân tố Số năm kinh nghiệm có ảnh hưởng lớn tác động dương đến hiệu kĩ thuât Tuy nhiên, nước ta ngân hàng thương mại phần lớn thành lập, bề dày kinh nghiệm khả mở rộng hạn 17 chế, tận dụng, nắm bắt hội khó để tồn thị trường cạnh tranh khốc liệt Vì để rút ngắn khoảng cách đó, ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, quản lí chất lượng danh mục tín dụng nhằm hướng tới khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao đảm bảo cách an toàn dựa quy chuẩn nguyên tắc nghiêm ngặt hoạt động tín dụng theo chuẩn mực ngân hàng quốc tế 18 Tài liệu tham khảo Bùi Duy Phú (2002), Phương pháp đánh giá hiệu ngân hàng thương mại qua hàng sản xuất hàm chi phí, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Bukh, P.N.D., S.A Berg, and F.R Forsund (1995), Banking Efficiency in the Nordic Countries: A Four - country Malmquist Index Analysis Working paper, University of Aarrhus, Denmark Casu, Molyneux cộng (2004), Productivity change in European banking: A comparison of parametric and non-parametric approaches, University of Reading, Discussion Paper No.04-01 Drake, Hall cộng (2003), Efficiency in Japanese banking: An empirical analysis, Journal of Banking & Finance 27 (2003) 891–917 Esho N(2001) , The determinants of cost efficiency in cooperative financial institutions: Australian evidence, School of Banking and Finance, The University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia Lê Dân (2004), Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Lewelyn William (1996), Nonparametric analysis of technical, pure technical, and scale efficiencies for food crop production in East Java, Indonesia, Department of Agricultural Economics, Kansas State University, Manhattan, Kansas, USA Miller Noulas (1996), The technical efficiency of large bank production, The University of Connecticut, Department of Economics, Storrs, CT 06269-1063, USA Nguyễn Việt Hùng (2006), Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh Tế Quốc dân Mã sô: 62.34.03.01 [...]... Nam A Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt. .. Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á B B+ A+ A C+ B B C+ C+ B A... nhóm các ngân hàng xếp loại C) Trong đó số ngân hàng xếp loại C vẫn chiếm ưu thế Đó cũng chính là thực trạng 15 hiện nay của ngành ngân hàng Việt Nam, số lượng ngân hàng nhiều, nhưng quy mô của hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam lả nhỏ, nhỏ hơn so với các ngân hàng có quy mô trung bình của khu vực Hiệu quả hoạt động chưa cao, chỉ số về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng. .. của các nhân tố tới hiệu quả kĩ thuật của hệ thống ngân hàng thương mại nước ta Kết quả nghiên cứu giúp cho các ngân hàng cân nhắc trong việc chọn lựa hướng đi của ngân hàng trong thời gian sắp tới để đạt được hiệu quả hoạt động tốt nhất Đồng thời cung cấp các nhà quản lí cái nhìn tổng quan về thực trạng hiệu quả kĩ thuật cùng với các nhân tố và xu hướng tác động tới hiệu quả kĩ thuật của các ngân hàng, ... hiện đại để nâng cao năng suất lao động, cải thiện hiệu quả hoạt động Chính vì vậy mà tiến bộ công nghệ chưa được thực sự có nhiều đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Đi sâu vào nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kỹ thuật (TE) của các ngân hàng thương mại nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng kết quả ước lượng mô hình Tobit tiêu biểu... hiệu quả kĩ thuật và khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay ở Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Các kết quả chính mà nhóm nghiên cứu ghi nhận được là: Thứ nhất, có sự chênh lệch rất lớn về hiệu quả kĩ thuật giữa nhóm các ngân hàng hoạt động tốt nhất ( nhóm ngân hàng xếp loại A) và nhóm các ngân hàng hoạt động kém hiệu quả. .. 31 ngân hàng thương mại với mức ý nghĩa thống kê 5% Quá trình nghiên cứu, phân tích số liệu chúng tôi đã tìm ra những nhân tố có thể đưa vào mô hình như tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên một lao động (VHD/LD), số năm kinh nghiệm (NKN), số chinh nhánh (CN) và tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại (DN) Bảng kết quả ước lượng mô hình tobit phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương. .. C C Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu C 10 Bảng xếp hạng các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 20082011 đã cung cấp một cái nhìn trực quan về năng lực hoạt động của các ngân hàng Nhìn chung, các ngân hàng đều đã có sự cải thiện trong chất lượng hoạt động , vì vậy mà thứ hạng không ngừng được cải thiện Tuy nhiên số lượng các ngân hàng chỉ đạt loại C luôn chiếm phần lớn trong bảng xếp... hoạt 16 động lâu dài cùng mạng lưới chi nhánh rộng khắp sẽ là thế mạnh của các ngân hàng đang sở hữu hai nhân tố này Kiến nghị: Từ những kết quả chính nhận được ở trên cho thấy hiệu quả hoạt động chung của các ngân hàng hiện nay khá thấp Do đó, để cải thiện tình hình và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng nhóm nghiên cứu đưa ra một vài kiến nghị sau: Thứ nhất, nâng cao hiệu quả sử... thống ngân hàng thương mại Việt Nam còn thấp, thay đổi bất thường qua các năm Đây cũng là những ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, tài chính kém lành mạnh và dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh thay đổi Thứ hai, thứ hạng của các ngân hàng thay đổi mạnh qua các năm, đặc biệt có thể kể tới nhóm các ngân hàng có nguồn gốc ngân hàng thương mại nhà nước đang bị các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm ... tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng Thương. .. Nam A Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng Thương. .. Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Western Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bank Phương Tây Seabank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam