Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 92 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
92
Dung lượng
1,68 MB
Nội dung
B GIÁO DCăVĨăO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHONG LAN PHÂN TÍCH NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CỄC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Nmă2013 B GIÁO DCăVĨăO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHONG LAN PHÂN TÍCH NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG Mà S: 60340201 Ngiăhng dn khoa hc: PGS TS Trm Th XuânăHng Nmă2013 LI CAM OAN Tôiăxinăcamăđoanărngă đâyălàăcông trình nghiên cu ca tôi, có s hng dn, h tr t ngiăhng dn khoa hc là PGS. TS. Trm Th XuânăHng.ăCácă ni dung nghiên cu và kt qu trongăđ tài này là trung thcăvàăchaătngăđc ai công b trong bt c công trình nghiên cu khoa hc nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhnăxét,ăđánhăgiáăđc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nu có bt kì sai sót, gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhimătrc Hiăđng cngănhăkt qu lunăvnăca mình. TP.H ChíăMinh,ăngàyă24ăthángă09ănmă2013 Tác gi Nguyn Ngc Phong Lan LI CM N Li cm n đu tiên tôi xin gi ti Quý thy cô trng HăăKinh T TP.HCMăđư tn tâm truyn đt kin thc cho tôi cng nh các hc viên cao hc trong thi gian qua đ tôi có nn tng tri thc và các k nng đ hoàn thành đc lun vn thc săkinh t. Và hn ht tôi xin gi li tri ân sâu sc và chân thành ti ngi hng dn khoa hc là PGS. TS. Trm Th Xuână Hng đư tn tình hng dn tôi trong sut quá trình thc hin lun vn này. Do kh nng và điu kin nghiên cu còn hn ch nên lun vn này có nhiu thiu sót. Kính mong quý thy côăcng nh các bn đc thông cm và góp ý. Tôi xin chân thành cm n. Hc viên Nguyn Ngc Phong Lan MC LC ∆ Trang PHN GII THIU 1 1. Tính cp thit caăđ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu và câu hi nghiên cu 2 3. Phngăphápănghiênăcu 2 4. ụănghaăthc tin caăđ tài 6 5. Phmăviăvàăđiătng nghiên cu 7 CHNG 1: LÝ LUN TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN 8 1.1. Tng quan các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM . 8 1.1.1. Hiu qu hotăđng ca NHTM 8 1.1.2. Các nhân t nhăhngăđn hiu qu hotăđng ca NHTM c phn 9 1.2. Các phng pháp đánh giá hiu qu hot đng ca NHTM 13 1.3. ánh giá hiu qu hot đng ca NHTM qua mô hình CAMEL 14 1.3.1. Mcăđ an toàn vn (Capital Adequacy) 14 1.3.2. Chtălng tài sn (Asset Quality) 15 1.3.3. Hiu qu qun lý (Management Efficiency) 16 1.3.4. Kh nngăsinhăli (Earnings) 17 1.3.5. Tính thanh khon (Liquidity Management) 17 1.4. Tng quan các nghiên cu thc nghim trc đơy v hiu qu hot đng và các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM c phn 18 1.4.1. Nghiên cu ca Donsyah Yudistira (2004) 18 1.4.2. Panayiotis P.Athanasoglou, Sophocles N.Brissimis và Matthaios D.Delis (2005) 19 1.4.3. Nghiên cu ca Fotios Pasiouras, Emmanouil Sifodaskalakis& Constantin Zopounidis (2007) 19 1.4.4. Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) 20 1.4.5. Nghiên cu ca Nguyn Vit Hùng (2008) 21 1.4.6. Nguyn Th Ngân (2011) 22 Kt lun chng 1 23 CHNG 2: TNG QUAN V TÌNH HÌNH HOT NG CA NHTM 24 C PHN VIT NAM 24 2.1. Khái quát v NHTM c phn Vit Nam hin nay 24 2.1.1. S raăđi và phát trin 24 2.1.2. Tình hình hotăđng 26 2.1.3. Thun liăvàăkhóăkhn 27 2.2. Thc trng hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 29 2.2.1. Thành tuăđtăđc 29 2.2.2. Tn ti 46 Kt lun chng 2 48 CHNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CU THC NGHIM V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN VIT NAM 49 3.1. D liu nghiên cu 49 3.2. La chn bin cho mô hình 49 3.2.1. Bin ph thuc 49 3.2.2. Binăđc lp 50 3.3. Phng pháp nghiên cu 54 3.4. Mô hình nghiên cu đnh lng 55 3.4.1. Mô hình nghiên cu 55 3.4.2. Kt qu nghiên cu thc nghim 55 Kt lun chng 3 62 CHNG 4: MT S GII PHÁP NHM GÓP PHN NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN VIT NAM 63 4.1. Các phát hinăchínhăvàăđ xut mt s gii pháp 63 4.1.1. Các phát hin chính 63 4.1.2. Các giiăphápăđ xut 64 4.2. Hn ch vƠ hng nghiên cu tip theo 69 KT LUN 70 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC S , BNG BIU ∆ Trang Chng 2: Tng quan v tình hình hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 23 Bng 2.1: Th phn tín dng ca các NHTM c phn Vit Nam 30 Bng 2.2: Th phnăhuyăđng vn ca các NHTM c phn Vit Nam 30 Biuăđ 2.1: Din bin vn ch s hu ca các ngân hàng 31 Biuăđ 2.2: Din bin v tng tài sn ca các ngân hàng 32 Bng 2.3: Vnăđiu l ca các NHTM c phn VităNamăđn 31/12/2012 34 Biuăđ 2.3:ăTngătrngăhuyăđng vn ca các ngân hàng 36 Biuăđ 2.4:ăTngătrng tín dng ca các ngân hàng 38 Biuăđ 2.5: T l n xu ca các ngân hàng 39 Biuăđ 2.6: T l n xu ca ngành ngân hàng trong nhngănmăgnăđây 40 Biuăđ 2.7: Mt s ngân hàng có t l n xu t 3%ăđn cuiănmă2012 40 Biu đ 2.8: T l n xu tiăcácăncăđangăphátătrin (2007-2011) 41 Biuăđ 2.9: T l n xu ca mt s ngân hàng Vit Nam (2007-2011) 42 Bng 2.4: H s an toàn vn ti thiu ca mt s NHTM c phn (2007-2011) 43 Biuăđ 2.10: T l dăn/huyăđng ca mt s ngân hàng ln ti Vit Nam 44 Bng 2.5: T sut sinh li caăngànhăngânăhàngăquaăcácănm 46 Chng 3: Mô hình nghiên cu thc nghim v các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 47 Bng 3.1: Kt qu călng mô hình PLS 55 Bng 3.2: Kt qu călng mô hình FEM 58 Bng 3.3: Kimăđnh s bng nhau ca các yu t c đnh 59 Bng 3.4: Kt qu călng mô hình ECM 60 Bng 3.5: Kt qu kimăđnh Hausman ca mô hình ECM 61 DANH MC CH VIT TT ∆ ABBank : Ngânăhàngăthngămi c phn An Bình ACB :ăNgânăhàngăthngămi c phn Á Châu Agribank hay VBARD : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam BaoVietBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Bo Vit BIDV : Ngânăhàngăthngămi c phnăuătăvàăPhát trin Vit Nam CTG hay Vietinbank :ăNgânăhàngăthngămi c phnăCôngăThngăVit Nam Dongabank :ăNgânăhàngăthngămi c phnăôngăÁ ECB :ăNgânăhàngătrungăngăChâuăÂuă(European Central Bank) EIB hay Eximbank :ăNgânăhàngăthngămi c phn xut nhp khu Vit Nam) Ficombank :ăNgânăhàngăthngămi c phnă Nht GDP : Tng sn phm quc nôi (Gross Domestic Product) HDBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trin thành ph H Chí Minh HBT : Hiăđng b trng IPO :ăPhátăhànhăcăphiuălnăđu (Initial Public Offering) KienLong Bank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Kiên Long Maritimebank :ăNgânăhàngăthngămiăcăphnăHàngăHiăVităNam MBB hay MB :ăNgânăhàngăthngămi c phnăQuânăi MDBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trin Mê Kông MHB :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trinănhàăđng bng sông Cu Long NamA Bank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Nam Á NHNN :ăNgânăhàngănhàănc [...]... chung c a các nghiên c ho ng nghiên c u m ã cho phép phân lo i các y u t n hi u qu ng c a ngân hàng Các y u t n i t i c c s d ng n ch s h u, qu n tr r i ro và chi phí qu n lý Quy mô ngân hàng l n c a ngân hàng ho c th ph v m cs d i di n ã tìm th y b ng ch ng gi a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a ngân hàng Demirguc-Kunt và Huizinga (2000) cho r ng s tài chính, pháp lý và các nhân t ng c a các nhân t n... ho y ut ng c a ngân hàng Các nghiên c ng l i nhu n vào hai nhóm là các bi n c a ngân hàng (th hi n cho y u t kinh t v ch u i di mn it i các t s tài chính c a ngân hàng) và các bi i di n m n i t i c a ngân hàng là các y u t n i b ng b i các chính sách c a nhà qu n lý, bao g m: quy mô, v n ch s h u, cho vay khách hàng, ti n g i c a khách hàng, tính thanh kho n, c u trúc thu nh p chi phí Các y u t kinh... Nguy n Vi t Hùng (2008) Nguy n Vi t Hùng (2008) ng d ng ph v i ph pháp phân tích nh l pháp phân tích ng g m phân tích biên ng u nhiên SFA, phân tích bao d li u DEA và mô hình h i quy Tobit t nh h ng nh tính k t h p n hi u qu ho t nh giá, phân tích các nhân ng c a 32 NHTM Vi t Nam t 2001 2005 Riêng v i phân tích bao d li u DEA, v i cách ti p c n trung gian, tác gi ch n 03 bi n u vào: tài s n c lãi và... hình b t l i V n ngân hàng t o ra tính thanh kho n cho các ngân hàng do th c t ti n g i là r a, v n ngân hàng l làm gi i ro Chính vì th , ngân hàng c n có m t m c v n yêu c giúp h ch các ho ng r i ro mà h ti p xúc nh m b o v khách hàng và chính b n thân các c nh ng r ngân hàng Tính an toàn v i ro tín d ng, th ng, và t l an toàn v n T l an toàn v n cho th y s c m nh n i b c a ngân hàng ch ng l i thi... chi phí c a các ngân hàng Hy L p M u nghiên c u g m 16 ngân hàng trong giai t 2000-2004 y là l n u tiên h s d ng mô hình DEA n c tính hi u qu k thu t, hi u qu phân b và hi u qu chi phí cho t ng ngân hàng trong m u Sau sinh tác các tác gi s d ng h i quy To ng xác nh các y u t n i sinh và ngo i n hi u qu c a ngân hàng Trên quan trung gian tài chính, tác gi ti n hành xác nh các bi n m ngân hàng là t ch... kh d ng c a các h gia thì có hi u qu phân b và hi u qu chi phí ca các ngân hàng t i các khu v c khác 1.4.4 Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) xem xét các y u t nhu n c a các ngân hàng Hy L p ho ng ng l i n 1995 Tác gi s d ng bi n ph thu c là l i nhu n trên tài s n (ROA) Các bi i di m n i t i c a ngân hàng là các ch s ho 2001 cl p ng c a ngân anh kho... phí ho ng và quy mô ngân hàng Các bi cs d n hóa th i di n cho y u t kinh t v mô c ng ng ch ng khoán và th ph n D li tích là 19 chi nhánh ngân hàng Hy L p ho c phân ng t i 11 qu n n 2001, g m 92 m u quan sát K t qu nghiên c u cho th y r ng quy mô ngân hàng có m l i nhu n ngân hàng Ngoài ra, nghiên c n n ra r ng các k t h p c a các 21 bi n có th gi i thích nhi i v i l i nhu n ngân hàng Hy L p ho ng c... nhân t ng c a các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng trong m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u n c a ngân hàng vì các ngân hàng l nhu ng v n v i chi phí r V i l p lu , Bikker và Hu (2002), Goddard et al (2004) và m t s nhà nghiên c c bi i ã cho th y m i quan h gi a quy mô ngân hàng, ng h p ngân hàng nh và v a, v i v n ch s h u có m... ngành ngân hàng Vi t Nam, vi c nghiên c u các nhân t tác n k t qu ho ng c th hi u qu ho r tl ng c a ngân hàng là quan tr ng các nhà qu nh, chính sách nh m mang l i l i nhu n t a, hi u qu ho hàng không ch th hi n k t qu ho ng c a ngân ng kinh doanh mà còn c n thi t cho vi c thành công c a ngân hàng trong c nh tranh Trong tình hình hi n nay, vi n m c tiêu hoàn thi vi c c n làm b t c ngân hàng nào , nh các. .. tác xã tín d ch ho c chuy ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam t m t c p sang hai c l ng nhi m v và m c tiêu ho ng c a m i c c lu t pháp phân bi t r ch ròi: NHNN th c thi nhi m v qu c v ho ng kinh doanh ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và ngân hàng; th c thi nhi m v c a m t NHTW là ngân hàng duy nh c phát hành ti n, là ngân hàng c a các ngân hàng và là ngân hàng c hành chính sách ti n t , l y nhi . Long NamA Bank : Ngân hàng thngămi c phn Nam Á NHNN : Ngân hàng nhàănc NHTM : Ngân hàng thngămi NHTW : Ngân hàng trungăng NVB hay NamVietBank: Ngân hàng thngămi c phn Nam. Maritimebank : Ngân hàng thngămiăcăphn Hàng HiăVit Nam MBB hay MB : Ngân hàng thngămi c phnăQuânăi MDBank : Ngân hàng thngămi c phn phát trin Mê Kông MHB : Ngân hàng thngămi. khácănhau.ăTuyănhiênăđcăđim chung ca các nghiên cuăđã cho phép phân loi các yu t nhăhngăđn hiu qu hotăđng ca ngân hàng. Các yu t ni ti ca ngân hàng đc s dng nhăquyămô ngân hàng, ăvn ch s