1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn thạc sĩ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

92 706 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 92
Dung lượng 1,68 MB

Nội dung

B GIÁO DCăVĨăO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHONG LAN PHÂN TÍCH NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CỄC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Nmă2013 B GIÁO DCăVĨăO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHONG LAN PHÂN TÍCH NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG Mà S: 60340201 Ngiăhng dn khoa hc: PGS TS Trm Th XuânăHng Nmă2013 LI CAM OAN Tôiăxinăcamăđoanărngă đâyălàăcông trình nghiên cu ca tôi, có s hng dn, h tr t ngiăhng dn khoa hc là PGS. TS. Trm Th XuânăHng.ăCácă ni dung nghiên cu và kt qu trongăđ tài này là trung thcăvàăchaătngăđc ai công b trong bt c công trình nghiên cu khoa hc nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhnăxét,ăđánhăgiáăđc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nu có bt kì sai sót, gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhimătrc Hiăđng cngănhăkt qu lunăvnăca mình. TP.H ChíăMinh,ăngàyă24ăthángă09ănmă2013 Tác gi Nguyn Ngc Phong Lan LI CM N Li cm n đu tiên tôi xin gi ti Quý thy cô trng HăăKinh T TP.HCMăđư tn tâm truyn đt kin thc cho tôi cng nh các hc viên cao hc trong thi gian qua đ tôi có nn tng tri thc và các k nng đ hoàn thành đc lun vn thc săkinh t. Và hn ht tôi xin gi li tri ân sâu sc và chân thành ti ngi hng dn khoa hc là PGS. TS. Trm Th Xuână Hng đư tn tình hng dn tôi trong sut quá trình thc hin lun vn này. Do kh nng và điu kin nghiên cu còn hn ch nên lun vn này có nhiu thiu sót. Kính mong quý thy côăcng nh các bn đc thông cm và góp ý. Tôi xin chân thành cm n. Hc viên Nguyn Ngc Phong Lan MC LC ∆ Trang PHN GII THIU 1 1. Tính cp thit caăđ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu và câu hi nghiên cu 2 3. Phngăphápănghiênăcu 2 4. ụănghaăthc tin caăđ tài 6 5. Phmăviăvàăđiătng nghiên cu 7 CHNG 1: LÝ LUN TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN 8 1.1. Tng quan các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM . 8 1.1.1. Hiu qu hotăđng ca NHTM 8 1.1.2. Các nhân t nhăhngăđn hiu qu hotăđng ca NHTM c phn 9 1.2. Các phng pháp đánh giá hiu qu hot đng ca NHTM 13 1.3. ánh giá hiu qu hot đng ca NHTM qua mô hình CAMEL 14 1.3.1. Mcăđ an toàn vn (Capital Adequacy) 14 1.3.2. Chtălng tài sn (Asset Quality) 15 1.3.3. Hiu qu qun lý (Management Efficiency) 16 1.3.4. Kh nngăsinhăli (Earnings) 17 1.3.5. Tính thanh khon (Liquidity Management) 17 1.4. Tng quan các nghiên cu thc nghim trc đơy v hiu qu hot đng và các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM c phn 18 1.4.1. Nghiên cu ca Donsyah Yudistira (2004) 18 1.4.2. Panayiotis P.Athanasoglou, Sophocles N.Brissimis và Matthaios D.Delis (2005) 19 1.4.3. Nghiên cu ca Fotios Pasiouras, Emmanouil Sifodaskalakis& Constantin Zopounidis (2007) 19 1.4.4. Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) 20 1.4.5. Nghiên cu ca Nguyn Vit Hùng (2008) 21 1.4.6. Nguyn Th Ngân (2011) 22 Kt lun chng 1 23 CHNG 2: TNG QUAN V TÌNH HÌNH HOT NG CA NHTM 24 C PHN VIT NAM 24 2.1. Khái quát v NHTM c phn Vit Nam hin nay 24 2.1.1. S raăđi và phát trin 24 2.1.2. Tình hình hotăđng 26 2.1.3. Thun liăvàăkhóăkhn 27 2.2. Thc trng hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 29 2.2.1. Thành tuăđtăđc 29 2.2.2. Tn ti 46 Kt lun chng 2 48 CHNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CU THC NGHIM V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN VIT NAM 49 3.1. D liu nghiên cu 49 3.2. La chn bin cho mô hình 49 3.2.1. Bin ph thuc 49 3.2.2. Binăđc lp 50 3.3. Phng pháp nghiên cu 54 3.4. Mô hình nghiên cu đnh lng 55 3.4.1. Mô hình nghiên cu 55 3.4.2. Kt qu nghiên cu thc nghim 55 Kt lun chng 3 62 CHNG 4: MT S GII PHÁP NHM GÓP PHN NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN VIT NAM 63 4.1. Các phát hinăchínhăvàăđ xut mt s gii pháp 63 4.1.1. Các phát hin chính 63 4.1.2. Các giiăphápăđ xut 64 4.2. Hn ch vƠ hng nghiên cu tip theo 69 KT LUN 70 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC S , BNG BIU ∆ Trang Chng 2: Tng quan v tình hình hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 23 Bng 2.1: Th phn tín dng ca các NHTM c phn Vit Nam 30 Bng 2.2: Th phnăhuyăđng vn ca các NHTM c phn Vit Nam 30 Biuăđ 2.1: Din bin vn ch s hu ca các ngân hàng 31 Biuăđ 2.2: Din bin v tng tài sn ca các ngân hàng 32 Bng 2.3: Vnăđiu l ca các NHTM c phn VităNamăđn 31/12/2012 34 Biuăđ 2.3:ăTngătrngăhuyăđng vn ca các ngân hàng 36 Biuăđ 2.4:ăTngătrng tín dng ca các ngân hàng 38 Biuăđ 2.5: T l n xu ca các ngân hàng 39 Biuăđ 2.6: T l n xu ca ngành ngân hàng trong nhngănmăgnăđây 40 Biuăđ 2.7: Mt s ngân hàng có t l n xu t 3%ăđn cuiănmă2012 40 Biu đ 2.8: T l n xu tiăcácăncăđangăphátătrin (2007-2011) 41 Biuăđ 2.9: T l n xu ca mt s ngân hàng Vit Nam (2007-2011) 42 Bng 2.4: H s an toàn vn ti thiu ca mt s NHTM c phn (2007-2011) 43 Biuăđ 2.10: T l dăn/huyăđng ca mt s ngân hàng ln ti Vit Nam 44 Bng 2.5: T sut sinh li caăngànhăngânăhàngăquaăcácănm 46 Chng 3: Mô hình nghiên cu thc nghim v các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 47 Bng 3.1: Kt qu călng mô hình PLS 55 Bng 3.2: Kt qu călng mô hình FEM 58 Bng 3.3: Kimăđnh s bng nhau ca các yu t c đnh 59 Bng 3.4: Kt qu călng mô hình ECM 60 Bng 3.5: Kt qu kimăđnh Hausman ca mô hình ECM 61 DANH MC CH VIT TT ∆ ABBank : Ngânăhàngăthngămi c phn An Bình ACB :ăNgânăhàngăthngămi c phn Á Châu Agribank hay VBARD : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam BaoVietBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Bo Vit BIDV : Ngânăhàngăthngămi c phnăuătăvàăPhát trin Vit Nam CTG hay Vietinbank :ăNgânăhàngăthngămi c phnăCôngăThngăVit Nam Dongabank :ăNgânăhàngăthngămi c phnăôngăÁ ECB :ăNgânăhàngătrungăngăChâuăÂuă(European Central Bank) EIB hay Eximbank :ăNgânăhàngăthngămi c phn xut nhp khu Vit Nam) Ficombank :ăNgânăhàngăthngămi c phnă Nht GDP : Tng sn phm quc nôi (Gross Domestic Product) HDBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trin thành ph H Chí Minh HBT : Hiăđng b trng IPO :ăPhátăhànhăcăphiuălnăđu (Initial Public Offering) KienLong Bank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Kiên Long Maritimebank :ăNgânăhàngăthngămiăcăphnăHàngăHiăVităNam MBB hay MB :ăNgânăhàngăthngămi c phnăQuânăi MDBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trin Mê Kông MHB :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trinănhàăđng bng sông Cu Long NamA Bank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Nam Á NHNN :ăNgânăhàngănhàănc [...]... chung c a các nghiên c ho ng nghiên c u m ã cho phép phân lo i các y u t n hi u qu ng c a ngân hàng Các y u t n i t i c c s d ng n ch s h u, qu n tr r i ro và chi phí qu n lý Quy mô ngân hàng l n c a ngân hàng ho c th ph v m cs d i di n ã tìm th y b ng ch ng gi a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a ngân hàng Demirguc-Kunt và Huizinga (2000) cho r ng s tài chính, pháp lý và các nhân t ng c a các nhân t n... ho y ut ng c a ngân hàng Các nghiên c ng l i nhu n vào hai nhóm là các bi n c a ngân hàng (th hi n cho y u t kinh t v ch u i di mn it i các t s tài chính c a ngân hàng) và các bi i di n m n i t i c a ngân hàng là các y u t n i b ng b i các chính sách c a nhà qu n lý, bao g m: quy mô, v n ch s h u, cho vay khách hàng, ti n g i c a khách hàng, tính thanh kho n, c u trúc thu nh p chi phí Các y u t kinh... Nguy n Vi t Hùng (2008) Nguy n Vi t Hùng (2008) ng d ng ph v i ph pháp phân tích nh l pháp phân tích ng g m phân tích biên ng u nhiên SFA, phân tích bao d li u DEA và mô hình h i quy Tobit t nh h ng nh tính k t h p n hi u qu ho t nh giá, phân tích các nhân ng c a 32 NHTM Vi t Nam t 2001 2005 Riêng v i phân tích bao d li u DEA, v i cách ti p c n trung gian, tác gi ch n 03 bi n u vào: tài s n c lãi và... hình b t l i V n ngân hàng t o ra tính thanh kho n cho các ngân hàng do th c t ti n g i là r a, v n ngân hàng l làm gi i ro Chính vì th , ngân hàng c n có m t m c v n yêu c giúp h ch các ho ng r i ro mà h ti p xúc nh m b o v khách hàng và chính b n thân các c nh ng r ngân hàng Tính an toàn v i ro tín d ng, th ng, và t l an toàn v n T l an toàn v n cho th y s c m nh n i b c a ngân hàng ch ng l i thi... chi phí c a các ngân hàng Hy L p M u nghiên c u g m 16 ngân hàng trong giai t 2000-2004 y là l n u tiên h s d ng mô hình DEA n c tính hi u qu k thu t, hi u qu phân b và hi u qu chi phí cho t ng ngân hàng trong m u Sau sinh tác các tác gi s d ng h i quy To ng xác nh các y u t n i sinh và ngo i n hi u qu c a ngân hàng Trên quan trung gian tài chính, tác gi ti n hành xác nh các bi n m ngân hàng là t ch... kh d ng c a các h gia thì có hi u qu phân b và hi u qu chi phí ca các ngân hàng t i các khu v c khác 1.4.4 Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) xem xét các y u t nhu n c a các ngân hàng Hy L p ho ng ng l i n 1995 Tác gi s d ng bi n ph thu c là l i nhu n trên tài s n (ROA) Các bi i di m n i t i c a ngân hàng là các ch s ho 2001 cl p ng c a ngân anh kho... phí ho ng và quy mô ngân hàng Các bi cs d n hóa th i di n cho y u t kinh t v mô c ng ng ch ng khoán và th ph n D li tích là 19 chi nhánh ngân hàng Hy L p ho c phân ng t i 11 qu n n 2001, g m 92 m u quan sát K t qu nghiên c u cho th y r ng quy mô ngân hàng có m l i nhu n ngân hàng Ngoài ra, nghiên c n n ra r ng các k t h p c a các 21 bi n có th gi i thích nhi i v i l i nhu n ngân hàng Hy L p ho ng c... nhân t ng c a các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng trong m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u n c a ngân hàng vì các ngân hàng l nhu ng v n v i chi phí r V i l p lu , Bikker và Hu (2002), Goddard et al (2004) và m t s nhà nghiên c c bi i ã cho th y m i quan h gi a quy mô ngân hàng, ng h p ngân hàng nh và v a, v i v n ch s h u có m... ngành ngân hàng Vi t Nam, vi c nghiên c u các nhân t tác n k t qu ho ng c th hi u qu ho r tl ng c a ngân hàng là quan tr ng các nhà qu nh, chính sách nh m mang l i l i nhu n t a, hi u qu ho hàng không ch th hi n k t qu ho ng c a ngân ng kinh doanh mà còn c n thi t cho vi c thành công c a ngân hàng trong c nh tranh Trong tình hình hi n nay, vi n m c tiêu hoàn thi vi c c n làm b t c ngân hàng nào , nh các. .. tác xã tín d ch ho c chuy ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam t m t c p sang hai c l ng nhi m v và m c tiêu ho ng c a m i c c lu t pháp phân bi t r ch ròi: NHNN th c thi nhi m v qu c v ho ng kinh doanh ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và ngân hàng; th c thi nhi m v c a m t NHTW là ngân hàng duy nh c phát hành ti n, là ngân hàng c a các ngân hàng và là ngân hàng c hành chính sách ti n t , l y nhi . Long NamA Bank : Ngân hàng thngămi c phn Nam Á NHNN : Ngân hàng nhàănc NHTM : Ngân hàng thngămi NHTW : Ngân hàng trungăng NVB hay NamVietBank: Ngân hàng thngămi c phn Nam. Maritimebank : Ngân hàng thngămiăcăphn Hàng HiăVit Nam MBB hay MB : Ngân hàng thngămi c phnăQuânăi MDBank : Ngân hàng thngămi c phn phát trin Mê Kông MHB : Ngân hàng thngămi. khácănhau.ăTuyănhiênăđcăđim chung ca các nghiên cuăđã cho phép phân loi các yu t nhăhngăđn hiu qu hotăđng ca ngân hàng. Các yu t ni ti ca ngân hàng đc s dng nhăquyămô ngân hàng, ăvn ch s

Ngày đăng: 08/08/2015, 13:33

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w