Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 102 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
102
Dung lượng
1,01 MB
Nội dung
B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH LÊ TH THO TRANG PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh, nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH LÊ TH THO TRANG PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS. NGUYN VN S TP. H Chí Minh, nm 2013 LI CAM OAN tài “Phân tích hiu qu hot ng tín dng ti Ngân hàng TMCP Á Châu” là công trình nghiên cu khoa hc ca riêng tôi, di s hng dn ca PGS.TS Nguyn Vn S. Tôi xin cam oan bn lun vn nay hoàn toàn là do tôi thc hin. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn c thu thp t ngun thc t và các tài liu tham kho c trích dn y theo hng dn trong phm vi hiu bit ca tác gi. Tác gi: Lê Th Tho Trang MC LC Trang Trang ph bìa Li cam oan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vi t t!t Danh mc các bng bi∀u Danh mc các hình LI M# U 1 CHNG 1: TNG QUAN V∃ HIU QU HOT NG TÍN DNG NGÂN HÀNG 3 1.1. Hiu qu ho%t &ng tín dng 3 1.1.1. Quan nim v hiu qu hot ng tín dng ngân hàng 3 1.1.2. Các ch tiêu ánh giá hiu qu hot ng tín dng 3 1.1.3. Mi quan h gia tng trng tín dng và hiu qu hot ng tín dng 5 1.1.4. Ý ngha ca vic nâng cao hiu qu hot ng tín dng 6 1.1.4.1. i vi ngân hàng 6 1.1.4.2. i vi nn kinh t 7 1.1.4.3. i vi ngi i vay 7 1.2. Xác nh các y u t liên quan n hiu qu ho%t &ng c∋p tín dng 8 1.2.1. Yu t ch quan 8 1.2.2. Yu t khách quan 12 1.3. Mô hình nghiên c(u 14 1.3.1. Mu nghiên cu 16 1.3.2. Gii thiu mô hình nghiên cu 16 Tóm t!t ch)∗ng 1 18 CHNG 2: PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG TÍN DNG C+A NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 19 2.1. Th,c tr%ng ho%t &ng tín dng c−a ACB 19 2.1.1. Khái quát v ACB 19 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 19 2.1.1.2. Chính sách tín dng hin hành ca ACB 21 2.1.1.3. Kt qu hot ng kinh doanh ca ACB 23 2.1.2. Tình hình hot ng tín dng ca ACB 26 2.1.2.1. Phân tích tín dng theo loi tin t 26 2.1.2.2. Phân tích tín dng theo ngành ngh kinh doanh 27 2.1.2.3. Phân tích tín dng theo k hn cho vay 28 2.1.3. Tình hình n x u, n quá hn 30 2.1.4. V! th ca ACB 32 2.1.4.1. ACB so vi Ngành 32 2.1.4.2. ACB so vi mt s ngân hàng khác 32 2.2. M(c & tác &ng c−a các y u t n hiu qu ho%t &ng tín dng 34 2.2.1. Ph∀ng pháp phân tích d liu 34 2.2.2. #c im ca mu kho sát 35 2.2.3. Kim !nh mô hình nghiên cu 35 2.2.3.1. Xây dng thang o 35 2.2.3.2. H s tin cy Cronbach's Alpha 37 2.2.3.3. Kt qu phân tích nhân t khám phá (EFA) 40 2.2.3.4. Kt qu phân tích hi quy 44 2.3. ánh giá th,c tr%ng chung v. hiu qu ho%t &ng tín dng c−a ACB 46 2.3.1. Nhng thành tu t c 46 2.3.2. Nhng khó khn tn ti và nguyên nhân 47 Tóm t!t ch)∗ng 2 50 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG TÍN DNG C+A NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 51 3.1. nh h)/ng phát tri∀n c−a ACB 51 3.1.1. Mc tiêu, !nh hng phát trin hot ng kinh doanh ca ACB 51 3.1.2. !nh hng phát trin hot ng tín dng ca ACB 52 3.2. Các gii pháp i v/i ACB 54 3.2.1. Tng trng hiu qu ngun vn huy ng 54 3.2.2. Phát trin chin lc kinh doanh 55 3.2.2.1. Xây dng và qun tr! th∀ng hiu ACB 55 3.2.2.2. u t và phát trin công ngh 56 3.2.2.3. Chính sách tip th! và chm sóc khách hàng 57 3.2.3. ào to và phát trin nhân viên 58 3.2.4. Hoàn thin chính sách lãi su t cho vay 59 3.2.5. Cãi tin và thc thi hiu qu th tc vay vn và quy trình tín dng 59 3.2.6. Phát trin và a dng các sn ph∃m d!ch v tín dng 60 3.2.7. Xây dng h thng kim tra, giám sát tín dng hiu qu, x% lý n x u phát sinh 62 3.3. Các gii pháp h0 tr1 c−a c∗ quan qun lý Nhà n)/c 63 3.3.1. Ngân hàng Nhà nc thc hin tt nh t vai trò iu hành trong vic hoch !nh và thc thi chính sách tin t quc gia 63 3.3.2. Hoàn thin môi trng pháp lý cho hot ng ngân hàng 64 3.3.3. Xây dng chin lc phát trin sn ph∃m tín dng ngân hàng 65 3.3.4. Thc hin công tác kim tra, kim soát ca Ngân hàng Nhà nc 65 3.3.5. Hoàn thin h thng thông tin tín dng ca ngành ngân hàng 66 3.4. Nhóm gii pháp khác 67 3.4.1. Các hip hi, ngân hàng nc ngoài, t& chc quc t liên kt vi nhau 67 3.4.2. Kh∋c phc tn ti thuc ca khách hàng, to s tin cy và uy tín i vi ngân hàng 67 Tóm t!t ch)∗ng 3 68 KT LUN 69 TÀI LIU LIU THAM KHO PH LC Ph lc 1: Phân loi n, trích lp và s% dng d phòng x% lý ri ro ti TCTD Ph lc 2: Th tc, quy trình cho vay Ph lc 3: Phiu thu thp ý kin khách hàng Ph lc 4: Thng kê mô t các thành phn ca thang o Ph lc 5: Phân tích tin cy ca thang o Ph lc 6: Phân tích nhân t khám phá Ph lc 7: Kim !nh mô hình DANH MC CÁC KÝ HIU, CH2 VIT T3T 1. ACB Asia Commercial Bank – Ngân hàng TMCP Á Châu 2. BS B t ng sn 3. CN Chi nhánh 4. DN Doanh nghip 5. NHNN Ngân hàng nhà nc 6. NHTM Ngân hàng th∀ng mi 7. NN Nhà nc 8. NVTD Nhân viên tín dng 9. KHCN Khách hàng cá nhân 10. KHDN Khách hàng doanh nghip 11. PGD Phòng giao d!ch 12. TCTD T& chc tín dng 13. TPHCM Thành ph H Chí Minh 14. TSB Tài sn m bo DANH MC CÁC BNG BI4U Bng 1: Din gii các bin trong mô hình Bng 2.1: Mt s ch tiêu tài chính c∀ bn ca ACB giai on 2010 – 2012 Bng 2.2: Tình hình d n cho vay theo loi tin t giai on 2010 – 2012 Bng 2.3: Tình hình d n cho vay theo ngành ngh kinh t 2010 – 2012 Bng 2.4: Tình hình d n cho vay theo k hn giai on 2010 – 2012 Bng 2.5: Tình hình n ti ACB giai on 2010 – 2012 Bng 2.6: Tình hình d n cho vay ca mt s NHTMCP giai on 2010 – 2012 Bng 2.7: Thang o c s% dng trong nghiên cu Bng 2.8: Bng t&ng kt h s Cronbach’s alpha sau khi ã c iu chnh Bng 2.9: Kim !nh KMO và Bartlett's các bin c lp Bng 2.10: Kim !nh KMO và Bartlett's các bin ph thuc Bng 2.11: Bng kt qu ph∀ng trình hi quy ca mô hình DANH MC CÁC HÌNH Hình 2.1: Quy mô hot ng ca ACB giai on 2010 – 2012 Hình 2.2: Li nhun trc thu giai on 2010 – 2012 Hình 2.3: T( trng d n cho vay theo k hn giai on 2010 – 2012 Hình 2.4: T( l n x u giai on 2010 – 2012 Hình 2.5: Tc tng trng ca ACB giai on 2010 – 2012 [...]... 2: PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG TÍN D NG C+A NGÂN HÀNG TH NG M I C PHN Á CHÂU 19 2.1 Th,c tr%ng ho%t &ng tín dng c−a ACB 19 2.1.1 Khái quát v ACB 19 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 19 2.1.1.2 Chính sách tín d ng hi n hành c a ACB 21 2.1.1.3 Kt qu ho t 2.1.2 Tình hình ho t ng kinh doanh c a ACB 23 ng tín d ng c a ACB 26 2.1.2.1 Phân tích. .. Mc lc Danh mc các ký hi u, ch vi t t!t Danh mc các bng bi∀u Danh mc các hình L I M# U 1 CH NG 1: TNG QUAN V∃ HI U QU HO T NG TÍN D NG NGÂN HÀNG 3 1.1 Hi u qu ho%t &ng tín dng 3 1.1.1 Quan ni m v hi u qu ho t ng tín d ng ngân hàng 3 1.1.2 Các ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng 3 1.1.3 Mi quan h gi a tng tr ng tín d ng và hi u qu... phát sinh 62 3.3 Các gii pháp h0 tr1 c−a c∗ quan qun lý Nhà n)/c 63 3.3.1 Ngân hàng Nhà n c thc hi n tt nh t vai trò i u hành trong vi c ho ch !nh và thc thi chính sách ti n t quc gia 63 3.3.2 Hoàn thi n môi tr ng pháp lý cho ho t ng ngân hàng 64 3.3.3 Xây dng chin l c phát trin s n ph∃m tín d ng ngân hàng 65 3.3.4 Thc hi n công tác kim tra, kim soát... 65 3.3.4 Thc hi n công tác kim tra, kim soát c a Ngân hàng Nhà n c 65 3.3.5 Hoàn thi n h thng thông tin tín d ng c a ngành ngân hàng 66 3.4 Nhóm gii pháp khác 67 3.4.1 Các hi p h i, ngân hàng n c ngoài, t& ch c quc t liên kt v
i nhau 67 3.4.2 Kh∋c ph c tn t i thu c c a khách hàng, t o s tin cy và uy tín i v
i ngân hàng 67 Tóm t!t ch)∗ng 3 68... Ph l c 1: Phân lo i n, trích lp và s% d ng d phòng x% lý r i ro t i TCTD Ph l c 2: Th t c, quy trình cho vay Ph l c 3: Phiu thu thp ý kin khách hàng Ph l c 4: Thng kê mô t các thành phn c a thang o Ph l c 5: Phân tích tin cy c a thang o Ph l c 6: Phân tích nhân t khám phá Ph l c 7: Kim !nh mô hình DANH M C CÁC KÝ HI U, CH2 VI T T3T 1 ACB Asia Commercial Bank – Ngân hàng TMCP Á Châu 2 B... Phân tích tín d ng theo lo i ti n t 26 2.1.2.2 Phân tích tín d ng theo ngành ngh kinh doanh 27 2.1.2.3 Phân tích tín d ng theo k h n cho vay 28 2.1.3 Tình hình n x u, n quá h n 30 2.1.4 V! th c a ACB 32 2.1.4.1 ACB so v
i Ngành 32 2.1.4.2 ACB so v
i m t s ngân hàng khác 32 2.2 M(c & tác &ng c−a các y u t n hi u qu ho%t &ng tín dng... 34 2.2.1 Ph ∀ng pháp phân tích d li u 34 2.2.2 #c im c a mu kh o sát 35 2.2.3 Kim !nh mô hình nghiên c u 35 2.2.3.1 Xây dng thang o 35 2.2.3.2 H s tin cy Cronbach's Alpha 37 2.2.3.3 Kt qu phân tích nhân t khám phá (EFA) 40 2.2.3.4 Kt qu phân tích hi quy 44 2.3 ánh giá th,c tr%ng chung v hi u qu ho%t &ng tín dng c−a ACB 46... 50 CH NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG TÍN D NG C+A NGÂN HÀNG TH NG M I C PHN Á CHÂU 51 3.1 nh h)/ng phát tri∀n c−a ACB 51 3.1.1 M c tiêu, !nh h ng phát trin ho t 3.1.2 !nh h ng phát trin ho t ng kinh doanh c a ACB 51 ng tín d ng c a ACB 52 3.2 Các gii pháp i v/i ACB 54 3.2.1 Tng tr ng hi u qu ngun vn huy ng 54 3.2.2 Phát trin chin l c kinh... 3.2.2.2 u t và phát trin công ngh 56 3.2.2.3 Chính sách tip th! và chm sóc khách hàng 57 3.2.3 ào t o và phát trin nhân viên 58 3.2.4 Hoàn thi n chính sách lãi su t cho vay 59 3.2.5 Cãi tin và thc thi hi u qu th t c vay vn và quy trình tín d ng 59 3.2.6 Phát trin và a d ng các s n ph∃m d!ch v tín d ng 60 3.2.7 Xây d ng h thng kim tra, giám sát tín d ng hi u... ng và hi u qu ho t 1.1.4 Ý ngha c a vi c nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng 5 ng tín d ng 6 1.1.4.1 i v
i ngân hàng 6 1.1.4.2 i v
i n n kinh t 7 1.1.4.3 i v
i ng i i vay 7 1.2 Xác nh các y u t liên quan n hi u qu ho%t &ng c∋p tín dng 8 1.2.1 Yu t ch quan 8 1.2.2 Yu t khách quan 12 1.3 Mô hình nghiên c(u 14 1.3.1 . ph∀ng pháp: !nh tính và !nh lng. - Ph∀ng pháp !nh tính: s% dng các ph∀ng pháp thng kê mô t, so sánh, phân tích, … phân tích thc trng hot ng c p tín dng ca NHTMCP Á Châu. i. chn là Phân tích hiu qu ho%t &ng tín dng t%i NHTMCP Á Châu . 2. Mc tiêu nghiên c(u - Phân tích thc trng hot ng tín dng ti NHTMCP Á Châu. - Xác !nh các yu t tác ng n. hi, cho nên khi ánh giá hiu qu tín dng cn phi xem xét c ba phía ngân hàng, khách hàng và nn kinh t. 1.1.2. Các ch7 tiêu ánh giá hiu qu ho%t &ng tín dng ngân hàng Có nhiu