96 Trang 7 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾHỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTSTT Ký hiệuNguyên nghĩa1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông th
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HUY HOÀNG TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17051113871671000000 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HUY HỒNG TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ Mã đề tài: 2016AQLKT-TQ210 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG VŨ TÙNG HÀ NỘI - 2018 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Huy Hoàng HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG i LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập tiến hành nghiên cứu Luận văn, nhận đƣợc giúp đỡ tập thể cá nhân Tơi xin có lời cảm ơn chân thành đến tất tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Trƣớc hết, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới TS Đặng Vũ Tùng ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình tiến hành thực đề tài Tôi chân thành cảm ơn Viện Kinh tế Quản lý - Khoa Sau đại học – Đại học Bách khoa Hà Nội; thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy giúp đỡ suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang), tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu thông tin phục vụ cho đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng tìm tịi, học hỏi nghiên cứu nhƣng với khả cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong nhận đƣợc thơng cảm sâu sắc đóng góp ý kiến từ Quý Thầy Cô Anh chị đồng nghiệp, bạn bè nhƣ từ độc giả quan tâm để tơi nâng cao kiến thức chun mơn sau Xin chân thành cảm ơn ! NGUYỄN HUY HOÀNG HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG ii LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG .5 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng .9 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng .14 1.1.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 16 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 18 1.2.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng .19 1.2.3 Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số NHTM Việt Nam 29 CHƢƠNG 35 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 35 DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH 35 TỈNH TUYÊN QUANG 35 2.1 Khái quát Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 35 2.1.1 Sơ lƣợc trình phát triển .35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3 Môi trƣờng hoạt động kinh doanh 42 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 47 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 47 2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 51 2.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ 59 2.2.4 Công tác tài 60 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang .61 2.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng .61 2.3.2 Cơ chế sách tín dụng khách hàng 62 2.3.3 Quy trình nghiệp vụ tín dụng 62 2.3.4 Thơng tin phịng ngừa rủi ro tín dụng 64 2.3.5 Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 64 2.3.6 Tổ chức phân loại nợ quản lý nợ xấu 64 2.3.7 Phân loại nợ, trích lập dự phịng xử lý rủi ro tín dụng 67 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 70 HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG iii LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ 2.4.1 Kết đạt đƣợc 70 2.4.2 Hạn chế 73 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 74 CHƢƠNG 80 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG 80 3.1 Định hƣớng phát triển Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 80 3.1.1 Định hƣớng chung 80 3.1.2 Định hƣớng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp thời gian tới 83 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 83 3.2.1 Nâng cao lực cán làm cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh .84 3.2.2 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm 87 3.2.3 Tăng cƣờng phòng ngừa rủi ro 89 3.2.4 Hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy .92 3.3 KIẾN NGHỊ 93 3.3.1 Đối với Agribank .93 3.3.2 Đối với hiệp hội Doanh nghiệp thân Doanh nghiệp 94 3.3.3 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG iv LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Agribank Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang ATM BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam HD Bank Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh HĐND Hội đồng nhân dân HĐTD Hợp đồng tín dụng 10 Hệ thống tốn nội kế toán khách hàng 12 IPCAS LienViet post bank MB 13 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 14 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 15 RRTD Rủi ro tín dụng 16 SHB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn – Hà Nội 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TDDN Tín dụng doanh nghiệp 19 TDNH Tín dụng ngân hàng 20 VAMC Công ty TNHH MTV quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 21 VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 22 Viettin Bank Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam 23 XLRR Xử lý rủi ro 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Máy rút tiền tự động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG v LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Số trang 2.1 Nguồn nhân lực Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 40 2.2 Số lƣợng cán tín dụng thời điểm 31/12/2016 41 2.3 Số lƣợng doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp đến 31/12/2016 Số lƣợng doanh nghiệp hoạt động phân theo địa bàn đến 31/12/2016 Số liệu hoạt động kinh doanh Agribank Tuyên Quang 45 49 2.8 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Dƣ nợ tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2.9 Dƣ nợ tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 54 2.10 Dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp NHTM địa bàn 56 2.11 Dƣ nợ TDDN Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 57 2.12 Phân loại nợ giai đoạn 2014-2016 67 2.4 2.5 2.6 2.7 2.13 2.14 Kết trích lập dự phịng xử lý rủi ro Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Tỉ lệ nợ xấu, nợ bán cho VAMC, nợ XLRR giai đoạn 20142016 HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG 46 47 50 53 68 69 vi LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình vẽ Số trang 1.1 Sơ đồ Chu trình kiểm sốt tín dụng liên tục 20 1.2 Sơ đồ ngăn ngừa xử lý rủi ro tín dụng 21 2.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 37 2.2 Sơ đồ máy điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 38 2.3 Thị phần hoạt động huy động vốn NHTM 49 2.4 Diễn biến vốn trung dài hạn tỷ trọng tổng nguồn vốn giai đoạn 2014-2016 51 2.5 Thị phần hoạt động cấp tín dụng NHTM 53 2.6 Thị phần cấp TDDN NHTM 56 2.7 Diễn biến thu dịch vụ giai đoạn 2014-2016 59 2.8 Diễn biến tài giai đoạn 2014 - 2016 61 2.9 Sơ đồ quy trình cấp tín dụng 63 HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG vii LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng với vai trò huyết mạch kinh tế ln giữ vai trị vô quan trọng Hệ thống ngân hàng Việt Nam năm qua góp phần ổn định kiềm chế lạm phát, thực thi hiệu sách tiền tệ quốc gia … Tuy nhiên, kinh tế thị trƣờng, rủi ro kinh doanh lại điều khó tránh khỏi, đặc biệt lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng, có khả gây phản ứng dây truyền, lây lan ngày có biểu phức tạp Sự sụp đổ ngân hàng ảnh hƣởng tiêu cực đến toàn đời sống - kinh tế - trị - xã hội lan rộng khỏi phạm vi quốc gia, chí khu vực tồn cầu Hoạt động tín dụng ln đƣợc xem trọng tâm hoạt động kinh doanh ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu nhƣng đồng thời nguồn tiểm ẩn rủi ro lớn ngân hàng Một đối tƣợng đƣợc Agribank tập trung đầu tƣ tín dụng Doanh nghiệp Bởi lẽ, năm qua Doanh nghiệp Việt Nam phát triển động, mạnh mẽ chất lẫn lƣợng, chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày có nhiều Doanh nghiệp phát triển với quy mô lớn đầu tƣ cơng nghệ đại Đóng góp ngày to lớn cho kinh tế quốc dân phù hợp với khả quản lý định hƣớng hoạt động Agribank năm tới Hiện doanh nghiệp đƣợc Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển Tuy nhiên, cho vay đối tƣợng Doanh nghiệp làm cho nhiều ngân hàng gặp khó khăn với tỉ lệ nợ xấu đối tƣợng tƣơng đối cao Tỉ lệ nợ xấu nhiều vấn đề phát sinh khả kiểm sốt tốn chƣa có lời giải hầu hết ngân hàng Việt Nam nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang số ngân hàng Để hạn chế đƣợc rủi ro hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động tín dụng Doanh nghiệp nói riêng, địi hỏi ngân hàng cần phải có phƣơng pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng Ngân hàng Trƣớc thực tiễn yêu cầu trên, việc nghiên cứu công tác quản lý rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, đề tài “Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang” đƣợc lựa chọn để nghiên cứu HỌC VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀNG