(Luận văn) giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đại tín , luận văn thạc sĩ

ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ TP HCM hi ep ♠ w n lo ad LÊ ĐỨC THỊNH ju y th yi pl ua al n GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG va n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ll fu oi m TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re th TP Hồ Chí Minh, năm 2010 ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ep ♠ w n lo LÊ ĐỨC THỊNH ad ju y th yi pl GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG al n ua QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG n va TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN fu ll Chuyên ngành: Kinh tế – Tài – Ngân hàng Mã soá: 60.31.12 oi m at nh z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI KIM YẾN n a Lu n va y te re th TP Hồ Chí Minh, năm 2010 LỜI CAM ĐOAN ng hi ep Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa công bố nơi Các số liệu hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân w n hàng Đại Tín từ năm 2005 – 2009 sử dụng luận văn kiểm tốn lo ad Số liệu nội dung luận văn trung thực, ñược sử dụng từ nguồn rõ y th ràng, đáng tin cậy ju Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan yi pl al ua Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010 n Tác giả n va ll fu m oi Lê Đức Thịnh at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th LỜI CẢM ƠN ng hi ep Với tất chân tình lịng biết ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Kinh tế thành w n phố Hồ Chí Minh giảng dạy, dìu dắt cho em khơng năm lo ad bậc đại học mà tiếp tục bậc học cao hơn, giúp em tích lũy nhiều kiến y th thức bổ ích để vận dụng vào thực tiễn cơng tác ju yi Em xin cảm ơn chân thành Ban giám ñốc Ngân hàng Đại Tín cung pl ua al cấp cho em thông tin số liệu cần thiết sử dụng luận văn này, ñảm bảo trung thực xác luận văn n n va Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc ñến PGS.TS Bùi Kim Yến ñã ll fu tận tình hướng dẫn, định hướng động viên khuyến khích em oi m trình thực luận văn giúp em hoàn thành luận văn at nh Tuy nhiên, nhiều hạn chế lực thông tin, luận văn z không tránh khỏi sai sót lý luận thực tiễn Kính mong đưọc z góp ý, bảo Q thầy chun gia để luận văn hồn vb ht thiện k jm Xin chân thành cảm ơn gm Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010 om l.c Tác giả n a Lu n va Lê Đức Thịnh y te re th MỤC LỤC ng Trang hi ep w n DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng …………………………… … 1.1.1 Bản chất tín dụng ngân hàng …………………………………… …… 1.1.2 Chức tín dụng ngân hàng ……………………………………… 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng…………………………………………… 1.2 Những vấn ñề rủi ro tín dụng …………………………………… 1.2.1 Nội dung chất rủi ro tín dụng …………………………………… 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng …………………………… ………… 1.2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng …………………………………………… 1.2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ……………………………………… 1.2.1.4 Các chủ yếu ñế xác ñịnh mức ñộ rủi ro tín dụng …………… * Phân loại nợ ………………………………………………………………… * Các số phản ánh rủi ro tín dụng …………………………… 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ………………………………………… 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng …………………………………………… 10 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM …………………… 11 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ……………………………………… 11 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ……………………………………… 12 1.3.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng ………………………………………… 12 1.3.2.2 Phân tích rủi ro tín dụng ………………………………………… 12 1.3.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng ………………………………………… 12 1.3.2.4 Kiểm sốt-phịng ngừa rủi ro tín dụng …………………………… 13 1.3.2.5 Tài trợ rủi ro tín dụng …………………………………………… 13 1.3.3 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng………………………………………… 13 1.3.3.1 Chính sách tín dụng ……………………………………………… 14 1.3.3.2 Quy trình tín dụng ………………………………………………… 14 1.3.3.3 Lãi suất quản lý rủi ro lãi suất ………………………………… 15 1.3.3.4 Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng ………………………………… 17 1.4 Kinh nghiệm quản trị RRTD giới học cho Việt Nam …… 18 lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ng hi ep w n 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng giới ……………………… 18 1.4.1.1 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng ……………… 18 1.4.1.2 Kinh nghiệm KESDEE Inc …………………………………… 21 1.4.1.3 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Citibank …………………… 22 1.4.1.4 Mơ hình quản lý rủi ro tích hợp ………………………………… 25 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng ……… 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN 2.1 Khái qt hoạt động tín dụng Ngân hàng Đại Tín 2.1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển ……………………………… 28 2.1.2 Tình hình tăng trưởng tín dụng ………………………………………… 30 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Tín 2.2.1 Thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng …………………………… 33 2.2.1.1 Nợ hạn ……………………………………………………… 34 2.2.1.2 Phân loại nợ ……………………………………………………… 35 2.2.1.3 Tổn thất tín dụng ………………………………………………… 35 2.2.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ……………………………………… 37 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Tín 40 2.2.2.1 Các mơ hình quản trị RRTD ñang sử dụng Việt Nam ………… 41 2.2.2.2 Quan điểm đạo Ngân hàng Đại Tín quản trị RRTD …… 43 2.2.2.3 Các nội dung quản trị RRTD Ngân hàng Đại Tín … 45 * Mơ hình chất lượng 6C …………………………………………………… 45 * Chính sách quản lý rủi ro tín dụng ñối với khách hàng ……………… 46 * Chính sách phân bổ tín dụng …………………………………………… 46 * Chính sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng RRTD…… 47 * Thẩm quyền phán …………………………………………………… 47 * Các qui ñịnh báo cáo, kiểm tra giám sát rủi ro ……………….…… 47 2.2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Tín * Mơ hình cấu tổ chức máy quản lý tín dụng ………………… 48 * Thẩm quyền phán ………………………………………… ……… 50 * Chính sách tín dụng………………………………………….… ……… 50 * Quy trình tín dụng ………………………………………………………… 51 * Bảo đảm tiền vay ………………………………………………………… 52 * Phòng ngừa, phát hạn chế rủi ro tín dụng …………………… 53 lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ng hi ep w n * Công tác xử lý nợ xấu …………………………………………………… 53 2.2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Tín …………… 54 2.2.3.1 Ưu điểm …………………………………………………………… 54 2.2.3.2 Những vấn ñề tồn hạn chế quản trị RRTD nguyên nhân 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG II CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN 3.1 Định hướng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đại Tín từ năm 2009 - 2013 3.1.1 Quan ñiểm ñịnh hướng quản trị RRTD Ngân hàng Đại Tín …… 62 3.1.2 Mục tiêu quản trị RRTD Ngân hàng Đại Tín ……………………… 64 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị RRTD Ngân hàng Đại Tín 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu ………………………………… 65 3.2.2 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng ……………………………… 70 3.2.2.1 Củng cố hồn thiện quy trình tín dụng ………………………… 70 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng …………… 72 * Hồn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng ……………… .72 * Các nội dung nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng… 75 3.2.2.3 Quản lý, giám sát kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân sau cho vay ………………………………………………………………………… 77 3.2.2.4 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội ……………………… 78 3.2.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng quản trị RRTD ………… 79 3.2.2.6 Xây dựng văn hóa ứng xử rủi ro ………………………………… 80 3.2.3 Các giải pháp hạn chế, bù ñắp tổn thất rủi ro xảy ……….……… 81 3.2.3.1 Tăng cường hiệu công tác quản lý xử lý nợ xấu ………… 81 3.2.3.2 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo ñảm tiền vay ……………… 83 3.2.3.3 Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phịng ………… 83 3.2.4 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng …………………… 84 3.2.5 Các giải pháp nhân ……………………………………………… 85 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị ñối với Ngân hàng nhà nước ………………………………… 86 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ …………………………………………… 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG III KẾT LUẬN TÀI LIỆUTHAM KHẢO lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ng hi ep DN : Doanh nghiệp w n : Doanh nghiệp nhỏ vừa lo DNNVV ad DNTN y th : Ngân hàng Thương mại ua : Ngân hàng Trung ương n va OECD al NHTW pl NHTM : Ngân hàng Nhà nước yi NHNN : Ngân hàng ju NH : Doanh nghiệp tư nhân : Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế n ll fu (Organization for Economic Co-operation and Development) m : Quản lý rủi ro RR : Rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng SME : Doanh nghiệp nhỏ vừa SMEs : Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản ñảm bảo oi QLRR at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC BẢNG ng hi Bảng 2.1: Một số tiêu chủ yếu Ngân hàng Đại Tín từ 2005 – 2009 ep Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn từ 2005 – 2009 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo loại hình khách hàng từ 2005 – 2009 w n Bảng 2.4: Đầu tư tín dụng theo ngành hàng đến 31/12/2009 lo ad Bảng 2.5: Số liệu nợ hạn Ngân hàng Đại Tín từ 2005 – 2009 y th Bảng 2.6: Bảng phân loại nợ Ngân hàng Đại Tín từ 2005 – 2009 ju yi Bảng 2.7: Trích lập sử dụng Quỹ dự phịng rủi ro tín dụng 2005 - 2009 pl n ua al n va ll fu oi m DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC at nh Phụ lục 1: Mô hình điểm số tín dụng ngân hàng Mỹ z z Phụ lục 2: Mơ hình xếp hạng Moody Standard & Poor vb ht Phụ lục 3: Bảng phân loại nhóm nợ Citibank k jm Phụ lục 4: Mơ hình xếp hạng tín dụng Citibank gm Phụ lục 5: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tích hợp l.c Phụ lục 6: Mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam om Phụ lục 7: Mơ hình cấu tổ chức máy quản lý tín dụng Ngân hàng Đại Tín a Lu n Phụ lục 8: Quy định hạn mức tín dụng cho Hội đồng tín dụng Giám ñốc chi nhánh y th 11 Phụ lục 11: Quy trình tín dụng đề xuất tác giả te re 10 Phụ lục 10: Quy trình kiểm tra giám sát vốn vay Ngân hàng Đại Tín n va Phụ lục 9: Quy trình tín dụng Ngân hàng Đại Tín LỜI MỞ ĐẦU ng Lý chọn đề tài hi ep Tình hình kinh tế giới ñang diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế phát triển nên khơng tránh w n khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Đứng trước tình hình đó, địi hỏi lo ad ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín y th dụng ñể hạn chế ñến mức thấp tổn thất rủi ro tín dụng gây nên ju Ngân hàng Đại Tín Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mơ nhỏ nên yi pl đứng trước thách thức bối cảnh cạnh tranh vô khốc liệt ua al ngân hàng nước với ngân hàng giới Để cạnh tranh, Ngân n hàng Đại Tín mở rộng quy mơ tăng trưởng tín dụng, nhiên tăng trưởng mở va n rộng đầu tư tín dụng ln kèm với rủi ro tiềm ẩn xảy tương fu ll lai Kinh nghiệm thực tế cho thấy, tăng trưởng nóng tín dụng giai đoạn m oi thường để lại hậu tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu năm tiếp at nh theo Và Ngân hàng Đại Tín dường khơng quy luật khắc z nghiệt đó! Trong giai đoạn 2005 - 2009 tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu Ngân hàng Đại z Tín ln trì mức thấp, nhiên kể từ năm 2008 trở ñi chất lượng tín vb ht dụng Ngân hàng Đại Tín giảm sút thể tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu có dấu k jm hiệu gia tăng gm Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập cho Ngân hàng Đại l.c Tín Tuy nhiên nhiều yếu tố khách quan lực quản trị cịn yếu om kém, chưa đảm bảo, Ngân hàng Đại Tín phải gánh chịu tổn thất a Lu không nhỏ Việc mở rộng quy mơ khai trương nhiều điểm giao dịch năm 2008 n năm thiếu công cụ quản trị kỹ thuật phòng ngừa rủi ro va n tín dụng đặt Ngân hàng Đại Tín trước tình trạng báo động Do u cầu Ngân y te re hàng Đại Tín nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng vơ cấp bách dụng kinh doanh ngân hàng kinh nghiệm cơng tác quản lý DN để xây th Chính lẽ trên, mong muốn kết hợp lý luận quản trị rủi ro tín PHỤ LỤC Mơ hình xếp hạng tín dụng Citibank ng hi ep Tương ứng dụng với xếp hạng của Moody Hạng tín w n lo Đặc điểm S&P ad Citibank Định nghĩa ju y th AAA (Thượng hạng) AA (Rất tốt) Các khoản tín dụng tốt rủi ro tối thiểu A (Tốt Các khoản tín dụng tốt, rủi ro BBB (Khá) Các khoản tín dụng vừa phải, yếu tố rủi ro gia tăng 5* BB (Trung bình khá) yi pl Hạng khơng có rủi ro n ua al n va ll fu oi m at nh -Tiềm lực mạnh, lực quản trị tốt, hoạt ñộng hiệu quả, triển vọng phát triển, thiện chí tốt - Các giao dịch đảm bảo ngân hàng AAA - Rủi ro mức thấp - Hoạt ñộng hiệu quả, triển vọng tốt, thiện chí tốt - Các giao dịch đảm bảo ngân hàng AAA-1 - Bao gồm tổ chức có tài sản chấp tốt CDs chứng tiền gửi - Rủi ro mức thấp - Hoạt động hiệu quả, tình hình tài tương đối tốt, khả trả nợ đảm bảo, có thiện chí - Các giao dịch đảm bảo ngân hàng AAA-2 - Rủi ro mức thấp - Citibank tự tin quản lý rủi ro - Hoạt động hiệu quả, có triển vơng phát triển; song có số hạn chế tài quản lý - Khả toán nợ tốt doanh nghiệp khác khu vực - Ngân hàng nguồn tài trợ - Rủi ro mức trung bình - Hoạt động hiệu thấp, tiềm lực tài lực quản lý mức trung bình, triển vọng ngành ổn định (bão hịa) - Rủi ro mức trung bình Các khách hàng tồn tốt ñiều kiện chu kỳ kinh doanh bình thường; gặp khó khăn ñiều kiện kinh tế z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ng hi ep B (Trung bình) 6* w n lo ad ju y th yi CCC (Dưới trung bình) pl n ua al * n va trở nên khó khăn kéo dài - Việc quản lý rủi ro Citibank tốt - Hiệu khơng cao dễ bị biến động, khả kiểm soát hạn chế - Rủi ro Bất kỳ suy thối kinh tế nhỏ tác ñộng lớn ñến Mức rủi ro tăng loại doanh nghiệp Nói chung, khoản tín dụng ñối với khách hàng chưa có nguy vốn ngay, khó khăn tình hình hoạt ñộng kinh doanh không ñược cải thiện - Hoạt ñộng có hiệu thấp, lực tài khơng bảo đảm, trình độ quản lý kém, có nợ hạn - Rủi ro, khả trả nợ khách hàng Rủi ro có nguy yếu khơng khắc phục cao kịp thời ngân hàng có nguy vốn - Ngân hàng thiếu tự tin quản lý rủi ro - Hoạt động hiệu thấp, tài khơng bảo đảm, trình ñộ quản lý kém, khả Bắt ñầu phải trả nợ (có nợ q hạn) ý đặc biệt - Rủi ro cao Khả trả nợ khách hàng yếu khơng khắc phục kịp thời ngân hàng vốn - Bị thua lỗ có khả phục hồi, tình hình tài kém, khả trả nợ khơng bảo đảm (có nợ hạn), quản lý Nợ nghi ngờ yếu - Rủi ro cao Có nhiềukhả ngân hàng khơng thu hồi vốn cho vay - Thua lỗ nhiều năm, tài khơng lành mạnh, có nợ q hạn (thậm chí nợ khó Khơng địi), máy quản lý yếu thu hồi - Đặc biệt rủi ro Có nhiều khả ngân hàng khơng thu hồi vốn cho vay ll fu 10* D (Yếu kém) z C (Yếu kém) at 9* nh CC (Dưới chuẩn) oi m 8* z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th PHỤ LỤC MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỦI RO TÍCH HỢP ng hi Hội đồng quản lý tài sản Nợ - Có QLRR cấp tập đồn Nguồn vốn ep Hội đồng QLRR cấp tập đồn w n lo ad ju y th Thiết kế xây dựng phương pháp cơng cụ QLRR yi pl RR tín dụng - Mức RR tập trung tín dụng - Đo lường RRTD - Phân tích RRTD RR hoạt động - Mơ tả RR hoạt ñộng - Theo dõi tổn thất - Quản lý khủng hoảng lập kế hoạch dự phòng n ua al n va ll fu RR tài sản Nợ- Có - Rủi ro khoản - Rủi ro lãi suất - Cơ cấu vốn - Tuân thủ quy ñịnh vốn bắt buộc oi m RR thị trường - Mức RR thị trường mong muốn - Phân bổ giới hạn giao dịch - VAR (Giá trị chịu rủi ro hàng ngày) at nh Đơn vị chấp nhận RR ht vb Đơn vị chấp nhận RR QLRR cấp chi nhánh z QLRR cấp chi nhánh z QLRR cấp chi nhánh k jm om l.c gm Đơn vị chấp nhận RR n a Lu n va y te re th PHỤ LỤC MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM ng Đặc điểm hi Loại ep AA+: Loại tối ưu Mức ñộ rủi ro - Tình hình tài lành mạnh, Thấp lực cao quản trị, hoạt (Hầu khơng có rủi ro) w n lo động đạt hiệu cao, ổn ñịnh, triển ad vọng phát triển lâu dài y th - Đạo đức tín dụng cao ju AA: Loại ưu yi - Tình hình tài lành mạnh, khả Thấp, dài hạn pl sinh lời tốt, hoạt ñộng hiệu cao khách hàng loại al n ua ổn ñịnh, quản trị tốt, triển vọng AA+ va phát triển lâu dài n - Đạo đức tín dụng tốt fu - Tình hình tài ổn định Thấp ll AA-: Loại tốt m oi có hạn chế định nh at - Hoạt động hiệu khơng z ổn định khách hàng loại AA z - Hoạt ñộng hiệu có triển Trung bình k BB+: Loại jm tốt Đạo đức tín dụng tốt ht vb - Quản trị tốt, triển vọng phát triển y trung - Tiềm lực tài trung bình, có Trung bình, khả trả nguy tiềm ẩn nợ gốc lãi tương th bình te re Loại n BB: va kinh doanh n kinh tế, tài mơi trường a Lu bị tác ñộng mạnh ñiều kiện om lực quản lý l.c ngắn hạn có số hạn chế tài - Tình hình tài ổn định gm vọng ngắn hạn - Hoạt ñộng kinh doanh tốt lai đảm bảo dễ bị tổn thất khách hàng loại BB+ biến ñộng lớn ng BB-: Loại trung - Khả tự chủ tài thấp, Cao, Ngân hàng chưa có hi dịng tiền biến động theo chiều nguy vốn ep bình hướng xấu lâu dài khó w - Hiệu hoạt động kinh doanh khăn tình hình hoạt n lo khơng cao, chịu sức ép cạnh tranh động kinh doanh ad y th mạnh mẽ hơn, dễ bị tác động lớn từ khách hàng khơng ju biến ñộng kinh tế nhỏ cải thiện yi CC+: Loại - Hiệu hoạt ñộng thấp, kết Cao, mức cao có pl kinh doanh nhiều biến ñộng thể chấp nhận; xác suất vi ua al trung bình n - Năng lực tài yếu, dễ bị thua phạm hợp đồng tín dụng va lỗ hay số năm tài cao, khơng có n ll fu gần vật biện pháp kịp thời, Ngân lộn để trì khả sinh lời oi m hàng có nguy vốn ngắn hạn at nh - Năng lực quản lý CC: Loại xa - Hiệu hoạt ñộng thấp Rất cao, khả trả nợ z - Năng lực tài yếu kém, có ngân hàng kém, khơng z trung bình vb có biện pháp kịp ht nợ hạn (dưới 90 ngày) thời, ngân hàng có nguy k jm - Năng lực quản lý gm vốn ngắn hạn phải nhiều thời gian om lỗ, khơng có triển vọng phục hồi l.c CC-: Loại yếu - Hiệu hoạt ñộng thấp, bị thua Rất cao, Ngân hàng n va - Năng lực quản lý cho vay n nợ hạn a Lu - Năng lực tài yếu kém, có cơng sức để thu hồi vốn dài, tài yếu kém, có nợ khó khơng thể thu hồi ñược vốn cho vay th ñòi, lực quản lý y te re C: Loại yếu - Các khách hàng bị thua lỗ kéo Đặc biệt cao, Ngân hàng PHỤ LỤC ng MƠ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN hi ep w n lo HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ad HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG y th TỔNG GIÁM ĐỐC ju yi pl Phòng khách hàng cá nhân Phịng thẩm định & QLRR n ua al Phòng quản lý nợ n va Phòng khách hàng DN fu HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG HỘI SỞ/CHI NHÁNH ll GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH/CHI NHÁNH oi m at nh z Phịng kinh doanh z Tổ tín dụng thẩm ñịnh & xử lý nợ om l.c gm n a Lu n va GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH k jm Tổ tiếp thị phát triển khách hàng DN ht vb Tổ tiếp thị phát triển khách hàng cá nhân y te re th Cán tín dụng thẩm ñịnh kiêm QLKH PHỤ LỤC ng QUY ĐỊNH HẠN MỨC XÉT DUYỆT TÍN DỤNG CHO HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH VÀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH hi ep w (Ban hành theo Quyết ñịnh số 78/2009/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2009 Chủ tịch Hội ñồng quản trị Ngân hàng Đại Tín) n lo ad MỨC XÉT DUYỆT HỒ SƠ TÍN DỤNG y th TÊN CHI NHÁNH ju STT yi GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH GHI CHÚ HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG CHI NHÁNH CN Long An CN Hà Nội CN Sài Gòn CN Cần Thơ tỷ ñồng tỷ ñồng CN Đà Nẵng tỷ ñồng tỷ ñồng Các chi nhánh thành lập khác n ua al CN Rạch Kiến nh pl 10 tỷ ñồng tỷ ñồng tỷ ñồng tỷ ñồng 10 tỷ ñồng n va tỷ ñồng ll fu 40 tỷ ñồng oi m 10 tỷ đồng at z HĐQT có văn ñiều chỉnh mức xét duyệt cho phù hợp q trình hoạt động Chi nhánh z vb tỷ ñồng ht 500 triệu ñồng k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ng p hi e w n ad lo PHỤ LỤC h y j t QUY TRÌNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN (Ban hành theo Quyết ñịnh số 264/2008/QĐ-TGĐ ngày 12 tháng11 năm 2008 Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) uy i l a l p Quy trình đề xuất tín dụng thẩm ñịnh rủi ro: an u Quan hê
an v Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn f ul l m Phỏng vấn sàng lọc KH có đủ điều kiện vay khơng? Kiểm tra hồ sơ vay vốn sàng lọc Tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng a t z h oi n Tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng Cán quản lý khách hàng z v b h t k jm gm c o m l Nhận hồ sơ vay vốn khách hàng Cán thẩm ñịnh tín dụng Thu thập thơng tin Đánh giá rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn chất lượng 6C Lập báo cáo thẩm định Trình Trưởng Phịng xem xét đề xuất L u a n v a n t re ey th ng p hi e w n ad lo Quy trình phê duyệt tín dụng: t h y j uy i Hội đồng tín dụng ngân hàng an u l a l p Giám ñốc Sở giao dịch/Chi nhánh v an f ul l m Hội đồng tín dụng sở a t z h oi n Giám ñốc Sở giao dịch/Chi nhánh z v b h t k jm Trưởng Phòng kinh doanh gm l c o m Cán QLKH L u a n Cán thẩm ñịnh v a n t re ey th ng p hi e w n ad lo Quy trình rút vốn vay: h y j t Quan hê
uy i Trình Trưởng Phịng đề xuất p Lập tờ trình giải ngân an u Kiểm tra đủ điều kiện giải ngân chưa? l a l Nhận kiểm tra sơ hồ sơ rút vốn khách hàng Cán quản lý khách hàng v an Trình Giám ñốc Sở giao dịch/Chi nhánh ñịnh f ul l Nhập thông tin liệu khách hàng, khoản vay vào chương trình máy tính m h oi n a t z z Bộ phận kế toán ngân quỹ v b h t k jm Nhận lưu hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn ñã ñược duyệt Lập thủ tục giải ngân gm l c o m L u a n v a n t re ey th PHỤ LỤC 10 QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN ng hi ep Quy trình kiểm tra giám sát khoản vay ngắn hạn: (Người thực hiện: Cán tín dụng) w n - Mở sổ theo dõi vốn vay: quản lý hồ sơ, nhập số liệu hệ thống SmartBank lo ad - Quy định hình thức thời hạn kiểm tra: y th + Kiểm tra lần ñầu tiên: chậm sau 30 ngày kể từ ngày giải ngân ju + Kiểm tra định kỳ: Ít tháng kiểm tra lần yi + Kiểm tra ñột xuất: Theo yêu cầu Tổng Giám ñốc, đề xuất phận tín dụng pl ua al - Cập nhật thơng tin rủi ro tín dụng (CIC): + Định kỳ cập nhật thông tin tổng hợp rủi ro tín dụng NHNN cung cấp n báo cáo lãnh đạo phụ trách tín dụng giám đốc để xử lý n nợ xấu va + Thực cập nhật khách hàng xin gia hạn nợ cấu kỳ hạn trả nợ Nếu phát fu ll - Kiểm tra ñể ñiều chỉnh kỳ hạn nợ/gia hạn nợ: phải ñi thực tế m oi - Quản lý nguồn thu để thu nợ: Đây cơng việc quan trọng cần thiết nhằm tránh - Đôn ñốc trả nợ gốc lãi: at nh trường hợp khách hàng chiếm dụng vốn dẫn ñến việc gia hạn nợ z z + Gửi thơng báo đến khách hàng chậm ngày trước ñến hạn trả nợ ht vb + Nếu phát khách hàng gặp khó khăn trả nợ gặp trực tiếp để xử lý jm - Đối với khoản vay có đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay: Theo dõi hoàn tất l.c gm - Đối với trường hợp cho vay hạn mức tín dụng: k thủ tục ñảm bảo; theo dõi nguồn thu ñể trả nợ kịp thời + Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay: chậm vòng 14 ngày kể từ ngày giải om ngân ñầu tiên phải ñi kiểm tra a Lu + Kiểm tra trước kết thúc hợp ñồng hạn mức cũ ký lại hợp ñồng hạn mức n - Nội dung kiểm tra: thực theo quy định cụ thể Ngân hàng Đại Tín ban hành kèm theo va n Quyết ñịnh số 66/2009/QĐ-TGĐ ngày 23 tháng 02 năm 2009 Tổng Giám ñốc Ngân hàng y te re Đại Tín V/v ban hành Quy trình kiểm tra giám sát vốn vay hệ thống Ngân hàng Đại Tín th Quy trình kiểm tra giám sát ñối với khoản trung, dài hạn: (Người thực hiện: Cán tín dụng) ng - Mở sổ theo dõi vốn vay: quản lý hồ sơ, nhập số liệu hệ thống SmartBank hi ep - Quy ñịnh hình thức thời hạn kiểm tra: + Kiểm tra lần ñầu tiên: chậm sau 14 ngày kể từ ngày giải ngân w + Kiểm tra hàng tháng: tiến ñộ thực dự án vay, việc sử dụng tiền vay dự án n lo hồn thành ñưa vào sử dụng ad + Kiểm tra ñịnh kỳ: Ít tháng kiểm tra lần kể từ dự án hồn tất đưa vào sử dụng y th + Kiểm tra ñột xuất: Theo yêu cầu Tổng Giám đốc, đề xuất Phịng kinh doanh ju yi - Cập nhật thông tin rủi ro tín dụng (CIC): pl + Định kỳ cập nhật thơng tin tổng hợp rủi ro tín dụng NHNN cung cấp al báo cáo lãnh đạo phụ trách tín dụng giám ñốc ñể xử lý n nợ xấu ua + Thực cập nhật khách hàng xin gia hạn nợ cấu kỳ hạn trả nợ Nếu phát va n - Kiểm tra ñể ñiều chỉnh kỳ hạn nợ/gia hạn nợ: phải ñi thực tế ll fu - Quản lý nguồn thu ñể thu nợ: theo dõi việc chuyển doanh thu dự án ñầu tư Ngân hàng nh - Đơn đốc trả nợ gốc lãi: oi m Đại Tín khách hàng ñúng theo dự kiến cam kết không? at + Gửi thơng báo đến khách hàng chậm ngày trước ñến hạn trả nợ gặp trực tiếp ñể xử lý z + Nếu phát khách hàng gặp khó khăn trả nợ z ht vb - Đối với dự án vay vốn ñảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay: Ngay dự án hồn jm tất đưa vào sử dụng phải hồn tất thủ tục đảm bảo cho hồ sơ vay như: cơng chứng hợp ñồng ñảm k bảo tiềnvay, ñăng ký giao dịch ñảm bảo Riêng ñối với dự án thực phần máy gm móc thiết bị mua đợt, CBTD thực thủ tục đảm bảo thức cho đợt l.c Định kỳ hàng năm phải tiến hành ñánh giá lại tài sản ñảm bảo ñể có biện pháp xử lý om - Đối với mặt hàng ñược tài trợ vốn vay loại hình tài sản đảm bảo mà nhạy cảm a Lu với thị trường: thường xuyên cập nhật theo dõi thị trường để có biện pháp xử lý kịp thời n - Đối với trường hợp cho vay với lãi suất thả nổi: theo dõi ñể ñiều chỉnh lãi suất cho phù hợp n va - Nội dung kiểm tra: thực theo quy ñịnh cụ thể Ngân hàng Đại Tín ban hành kèm theo Đại Tín V/v ban hành Quy trình kiểm tra giám sát vốn vay hệ thống Ngân hàng Đại Tín y te re Quyết ñịnh số 66/2009/QĐ-TGĐ ngày 23 tháng 02 năm 2009 Tổng Giám ñốc Ngân hàng th ng p hi e w n t h y j ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TÍN DỤNG ad lo PHỤ LỤC 11 uy i Quy trình đề xuất tín dụng thẩm ñịnh rủi ro: u l a l p Quan hê
Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn an Tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng an v Phỏng vấn sàng lọc KH có đủ điều kiện vay không? f ul l Kiểm tra hồ sơ vay vốn sàng lọc Tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng a t z h oi n m Cán quan hệ khách hàng z v b h t k jm gm c o m l Nhận hồ sơ vay vốn khách hàng Cán thẩm định Thu thập thơng tin Đánh giá rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn chất lượng 6C Lập báo cáo thẩm định Trình Trưởng Phịng xem xét đề xuất L u a n v a n t re ey th ng p hi e w n ad lo Quy trình phê duyệt tín dụng: t h y j uy i Hội đồng tín dụng ngân hàng an u l a l p Tổng giám ñốc v an f ul l m Phòng QLRR khu vực a t z h oi n Giám ñốc Sở giao dịch/Chi nhánh z v b h t k jm Trưởng Phòng kinh doanh gm l c o m L u a n Tổ quản lý khách hàng Hội đồng tín dụng sở v a n t re ey th ng p hi e w n ad lo Quy trình rút vốn vay: t h y j Nhận kiểm tra sơ hồ sơ rút vốn khách hàng uy i Liên hệ với khách hàng p an u l a l Tổ quản lý khách hàng Chuyển giấy nhận nợ lại khách hàng v an Không f ul l m oi n Có Lập tờ trình giải ngân h Nhận hồ sơ rút vốn a t z Tổ quản lý nợ Kiểm tra có đủ điều kiện giải ngân chưa? Trình Trưởng Phịng đề xuất z v Nhận lưu hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn ñã duyệt Nhập thơng tin liệu vào chương trình máy tính k jm b h t Trình Giám đốc Sở giao dịch/Chi nhánh ñịnh gm c o m l Tổ Kế toán ngân quỹ Lập thủ tục giải ngân u a n L Chuyển giấy rút tiền cho phận quỹ v a n t re ey th