409 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh,Luận văn Thạc sĩ Kinh tế

HÀ NỘI - 2013 Ì1 EJ ʌʌ E ʌ i _ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ _ ⅛ LỊ ⅞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VÕ VĂN NHẤT VÕ VĂN NHẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NÔNG THÔN HÀCHẤT TĨNHLƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG HÀ hàng TĨNH Chuyên ngành: Tài THƠN - Ngân Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1.Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.2.Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại .9 1.1.3.Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2 CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1.Khái niệm 14 1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý rủiro tíndụng 15 1.2.3.Nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng .16 1.2.4.Nội dung quản lý rủi ro tín dụng .19 1.2.5.Các tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 34 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 36 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 36 1.3.2 Bài học Ngân hàng Thương mại Việt Nam .40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 42 2.1 GIỚ I THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 43 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Tĩnh 44 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 49 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 49 2.2.2 Thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 60 2.3.1 Những thành tựu 60 2.3.2 Những tồn .60 2.3.3 Nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 68 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 68 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH .69 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 70 3.3.1 Các giải pháp xây dựng định hướng, sách tín dụng 70 3.3.2 Nâng cao chất lượng cán quảnTỪ lý rủi ro tínTẮT dụng 73 DANH MỤC CÁC VIẾT 3.3.3 Xây dựng mô hình quản lý rủi ro hồn thiện 77 3.3.4 Nâng cao chất lượng thẩm định đo lường rủi ro 78 3.3.5 Xây dựng hệ thống thơng tin hồn thiện khách hàng 80 3.3.6 Tăng cường công tác giám sát khoản vay 82 3.3.7 Đánh giá mức độ rủi ro sản phẩm cho vay biện pháp quản lý phù hợp với sản phẩm .84 3.3.8 Đa dạng hóa phương thức cho vay san sẻ rủi ro 85 3.3.9 Thực biện pháp phân tán rủi ro 85 3.4 KIẾN NGHỊ 86 3.4.1 Đối với Chính phủ .86 3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước .87 3.4.3 Đối với Nông nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam 88 KẾT LUẬN 91 Viêt tẵt Nguyên nghĩa CBTD Cán tín dụng CIC (Credit info) Trung tâm Thơng tin tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT Nân hàng Nông nghiệp Phát triên Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tơ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn NHNo&PTNT Hà Tĩnh qua năm .45 Bảng 2.2: Số liệu dư nợ tín dụng từ 2010 đến 2012 .47 Bảng 2.3: Phân loại nợ 50 Bảng 2.4: Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn .51 Bảng 2.5 Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế .52 Biểu đồ 2.1: Tình hình nguồn vốn huy động thay đổiqua năm 46 Biểu đồ 2.2: Phân loại nợ theo kỳ hạn 48 Biểu đồ 2.3: Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn 52 Biểu đồ 2.4: Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế 53 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Hà Tĩnh 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện NHTM Việt Nam đại phận nguồn thu nhập đến từ lãi Tín dụng nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng Cũng rủi ro tín dụng có ảnh hưởng lớn tới việc trì hoạt động ngân hàng tương lai Một ngân hàng chịu nhiều rủi ro tín dụng ngân hàng yếu bị ăn mịn dần vốn khơng thể tồn Nhưng phải chấp nhận cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài, nên phải đối mặt với nhiều loại rủi ro đa dạng hơn, phức tạp Để thị trường tài Thế giới đánh giá cao, NHTM thực phải quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Với cấu thu nhập chiếm 95% tổng thu nhập Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tĩnh , hoạt động tín dụng có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lược kinh doanh, đồng thời hoạt động mang lại rủi ro cao chi nhánh Mặc dù năm gần đây, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng nhận quan tâm Ban Giám đốc, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, thực tế cơng tác cịn nhiều thiếu sót, yếu kém, đặt yêu cầu: khơng nghiên cứu, tìm cách khắc phục có ảnh hưởng xấu đến hoạt động kết kinh doanh Chi nhánh Chính thế, tơi lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh” làm luận văn tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận xung quanh việc quản lý rủi ro tín dụng, thực tiễn việc quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới khả quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Hà ... DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NÔNG THÔN HÀCHẤT TĨNHLƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG HÀ hàng TĨNH... HƯỚNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH .69 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH 68 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG