0219 giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM CP kỹ thương VN chi nhánh hà tây luận văn thạc sỹ (FILE WORD)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN VIỆT TÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN VIỆT TÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Quốc Cường Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Việt Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .4 1.1.3 Vai trị tín dụng kinh tế .6 1.1.4 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Quan niệm chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 19 1.2.2 Nội dung đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng .38 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 47 1.3.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng - Mơ hình 6C 47 1.3.2 Các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng 48 1.3.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng từ ngân hàng thương mại giới Việt Nam 49 1.3.4 Bà i học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY .57 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 57 2.2.Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 57 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 58 2.1.2 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 59 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 64 2.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng 64 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng 75 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY .80 2.3.1 Kết đạt 80 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 86 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY .86 3.1.1 Mục tiêu chung 86 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 87 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY .88 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng 88 3.2.2 Tuân thủ quy DANH trình, MỤC quy chế TỪ tínVIẾT dụng TẮT 89 3.2.3 Thực triệt để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 91 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực .92 3.2.5 Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác 94 3.2.6 Kết hợp bảo hiểm với tín dụng 95 3.2.7 Phân tán rủi ro 95 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nuớc 97 3.3.2 Kiến nghị với Techcombank 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 BCTC TÀI LIỆU THAM 102 : Báo cáoKHẢO tài CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CBTD : Cán tín dụng CN : Cá nhân CNTT : Công nghệ thông tin DN : Doanh nghiệp HĐKD : Hoạt động kinh doanh NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NQH : Nợ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Techcombank Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 58 Biểu đồ 2.1 Kết cấu tín dụng theo kỳ hạn 66 Biểu đồ 2.2 Kết cấu tín dụng theo loại tiền 67 Biểu đồ 2.3 Kết cấu tín dụng theo khách hàngvay .68 Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động 2011-2013 .59 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng vốn 61 Bảng 2.3 Kết kinh doanh củaTechcombank Hà Tây .62 giai đoạn 2011-2013 62 Bảng 2.4 Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2011-2013 64 Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng 64 Bảng 2.6 Kết cấu tín dụng theo kỳ hạn 65 Bảng 2.7 Kết cấu tín dụng theo loại tiền 67 Bảng 2.8 Kết cấu tín dụng theo khách hàng vay 68 Bảng 2.9 Kết cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng phận quan trọng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân cịn nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng Nhưng hoạt động tín dụng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khoản vay có tài sản cầm cố, chấp có hệ số rủi ro Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển TCTD, cao ảnh hưởng đến tồn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu bền vững, mặt NHNN ban hành số văn liên quan đến công tác quản trị rủi ro yêu cầu NHTM thực hiện, đồng thời NHTM cần có biện pháp riêng nhằm hồn thiện chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Hồ với đổi toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank năm qua trọng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế q trình cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Với lý trên, chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương ViệtNam - Chi nhánh Hà Tây” 88 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng Để hạn chế tối đa rủi ro việc không tách bạch chức năng, nhiệm vụ trình cấp tín dụng, chi nhánh mơ hình tổ chức tín dụng phải xây dựng theo hướng: Phải có độc lập chức mà cán tín dụng thực hiện, phải tiến hành tách phận: chức bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị ), chức phân tích, thẩm định tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng ) chức tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi ) Với mơ hình này, phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển chăm sóc khách hàng Bộ phận tìm hiểu nhu cầu khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau chuyển tồn hồ sơ thơng tin liên quan đến khách hàng cho phận phân tích, thẩm định tín dụng Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thông tin, thu thập thông tin bổ sung qua kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu phận quan hệ khách hàng tìm hiểu thêm thơng tin qua việc vấn trực tiếp khách hàng, kiểm tra thực tế, đề nghị khách hàng bổ sung hồ sơ cần thiết Trên sở thơng tin đó, phận phân tích tín dụng thực phân tích, đánh giá tồn nội dung từ tình hình chung khách hàng, tình hình tài chính, phương án/dự án vay vốn đến nội dung đảm bảo tiền vay Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng Kết phê duyệt tín dụng sau chuyển cho phận phân 89 tích tín dụng để lưu trữ thơng tin đồng thời chuyển cho phận quan hệ khách hàng để thực khâu quy trình tín dụng 3.2.2 Tn thủ quy trình, quy chế tín dụng Sự tn thủ quy trình, quy chế tín dụng định hướng tín dụng ngân hàng thời kỳ yêu cầu bắt buộc có ý nghĩa định đến chất lượng tín dụng ngân hàng 3.2.2.1 Tăng cường hoạt động kiểm tra nội Hoạt động kiểm tra nội phải thực định kỳ đột xuất để phát sai sót cảnh bảo dấu hiệu vi phạm Hàng năm hệ thống kiểm tra nội phải kiểm tra hết toàn chi nhánh hệ thống để phát có biện pháp ngăn chặn kịp thời vi phạm quy trình quy chế, tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử lý Việc giám sát rủi ro tín dụng cần phân thành: Giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng - Giám sát khoản vay cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động khắc phục kịp thời Việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội đề cập sử dụng để đánh giá trạng khách hàng vay, cơng cụ giám sát tín dụng quan trọng, hệ thống chấm điểm tín dụng nội cần theo dõi dấu hiệu cho thấy khả diễn biến xấu khoản tín dụng, tình trạng khách hàng Việc giám sát khoản vay thực thơng qua: + Rà sốt phân tích báo cáo tài cần tiến hành cách thường xuyên nhằm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn + Thăm thực địa khách hàng: Để có tranh rõ ràng tình hình hoạt động khách hàng việc phân tính báo cáo tài chưa đủ mà cán tín dụng cần phải thường xuyên thực địa khách hàng, từ xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết 90 bị, tài sản đảm bảo Hơn việc thăm thực địa cịn kiểm chứng lại chất lượng tính xác báo cáo tài - Giám sát tổng thể danh mục tín dụng - phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát tập trung tín dụng, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng, cần phải tiến hành phân tích tổng thể danh mục tín dụng cách định kỳ, thường xuyên để đưa biện pháp kịp thời tránh cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bất lợi hoạt động tín dụng - Kiểm tra tiến độ thực hợp đồng khách hàng, kiểm tra dòng tiền khách hàng chuyển qua tài khoản mở chi nhánh để biết mức độ kinh doanh dòng tiền khách hàng 3.2.2.2 Xây dựng mơ hình kiểm tra nội độc lập Hiện chi nhánh có cán hỗ trợ tín dụng nhiên phận thực việc giải ngân tập hợp hồ sơ, thu hồi nợ chi nhánh làm hạn chế nhiều hiệu hoạt động phận này, là: - Hoạt động cán hỗ trợ tín dụng chịu đạo kiểm sốt lãnh đạo chi nhánh nên lãnh đạo chi nhánh không quan tâm đến việc giám sát, cán hỗ trợ tín dụng khơng tập trung giám sát nội dung mà tập trung vào nội dung khác - Do nằm chi nhánh, lợi ích thành tích cán hỗ trợ tín dụng phụ thuộc vào thành tích chi nhánh nên phận bao che sai phạm vi phạm quy trình, quy chế phân tích tín dụng chi nhánh để chi nhánh đạt thành tích cao Vì vậy, chi nhánh cần tổ chức lại hệ thống kiểm tra nội theo mơ hình hệ thống kiểm tra nội trực thuộc Techcombank, độc lập hoàn tồn với chi nhánh khác nhằm đảm bảo tính khách quan kiểm tra, phát huy hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ, để thuận tiện cho hoạt động kiểm tra theo dõi 91 3.2.2.3 CÓ biện pháp khắc phục kịp thời tồn kiểm toán nội bộ, tra ngân hàng Nhà nước phát chất lượng tín dụng Chi nhánh cần nhìn nhận cảnh báo phận kiểm toán nội bộ, quan kiểm toán độc lập, tra ngân hàng Nhà nước vi phạm quy trình quy chế, phân tích tín dụng cách nghiêm túc có biện pháp khắc phục sau kiểm tra, kiểm toán cách kịp thời Hàng năm, chi nhánh ln có phận kiểm tốn nội kiểm tra, có đợt tra ngân hàng Nhà nước Ngoài Techcombank thuê kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn tồn hoạt động ngân hàng, có hoạt động tín dụng Cơ quan kiểm toán đơn vị độc lập chuyên nghiệp đánh giá, phân tích, ý kiến kiểm tốn thường có độ tin cậy cao Trong thời gian qua, quan kiểm toán độc lập có đánh giá xác đáng số vi phạm chấm điểm khách hàng, phân tích tài khách hàng Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục để tránh lặp lại năm sau 3.2.3 Thực triệt để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Để hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng hiệu tất doanh nghiệp, ngân hàng cần hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng sau đây: - Việc xây dựng hệ thống nội xếp hạng khách hàng cần phân biệt theo nhóm khách hàng nhóm khách hàng có đặc điểm hoạt động khác nên cần có tiêu chí đánh giá khác nhau: + Nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, bao gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước xây dựng bảng điểm cần ý tiêu tài chính; lưu chuyển tiền tệ; quản lý: Kinh nghiệm kinh doanh kinh nghiệm ngành, tính khả thi phương án kinh doanh; trình trả nợ vay ngân hàng khác, mức độ giao dịch ; yếu tố bên ngoài: triển vọng ngành, vị cạnh tranh doanh nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp thị trường 92 + Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ', tiêu đánh giá giống nhóm doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tỷ trọng tiêu khác nhau: Trong khách hàng doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi tiêu tài quan trọng tiêu đánh giá ơng chủ doanh nghiệp vừa nhỏ, khả quản lý trình quan hệ với ngân hàng lại quan trọng báo cáo tài doanh nghiệp không thực đáng tin cậy, không phản ánh thực tế hoạt động doanh nghiệp + Nhóm khách hàng cá nhân: Cần đưa hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân vào hoạt động - Chia nhỏ tiêu đánh giá phù hợp với quy mô doanh nghiệp, ngành kinh doanh - Với tiêu phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cần xây dựng khung chuẩn cho nhóm doanh nghiệp theo quy mơ, ngành kinh doanh thời kỳ - Tham khảo hệ thống tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tổ chức uy tín Moody s, Standard & Poor để bổ sung tiêu đánh giá có ý nghĩa tiến dần tới chuẩn mực quốc tế - Kiểm sốt chặt chẽ thơng tin đầu vào hệ thống xếp hạng thông tin đầu vào phải thơng tin chuẩn, đáng tin cậy kết xếp hạng xác 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Ngân hàng cần coi trọng cơng tác tín dụng phẩm chất cán tín dụng Có sách tín dụng chi tiết, rõ ràng, phân quyền phán cụ thể, quy định rõ chức nhiệm vụ cho phận liên quan đến việc cho vay, thu nợ chí xử lý nợ Việc bổ nhiệm chức danh liên quan đến công tác cho vay phải thực khách quan, quy trình, lựa chọn người có 93 đủ lực phẩm chất thực Việc bố trí cán tín dụng phải chọn lọc phù hợp với lực thực tế lĩnh vực công việc phân công Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ, từ nghiệp vụ chuyên môn tới phẩm chất đạo đức Bản thân cán liên quan đến công tác cho vay phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp Hiện cán ngân hàng giỏi, cán chủ chốt đào tạo có xu hướng sang làm việc chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, NHTM cổ phần nhỏ thành lập Lý để cán không tiếp tục làm việc Techcombank xuất phát từ sách thu nhập đãi ngộ nhân viên hạn chế, chưa tạo động lực thu hút khuyến khích người lao động Đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia giỏi, Techcombank cần có lộ trình thăng tiến, có chế ưu đãi riêng để họ gắn bó máu thịt với nơi cơng tác Techcombank có chế tuyển dụng cạnh tranh bình đẳng tuyển dụng nhiều cán trẻ có tài để tránh tượng chảy máu chất xám, ngân hàng cần có chế khuyến khích cán quản lý nhân viên theo đầu công việc, tăng lương cho người lao động, tạo hội cạnh tranh, thăng tiến bình đẳng cán Điều quan tâm trước tiên Ban lãnh đạo Techcombank xây dựng xong chương trình văn hố tổ chức giáo dục đến cán để hiểu đầy đủ chương trình văn hố Ngồi ra, Techcombank nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu học tập trung dài hạn nước, nghiên cứu thực tế Ngân hàng tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào hoạt động Techcombank, đồng thời gắn kết người lao động với ngân hàng Đối với cán lãnh đạo, Techcombank nên thường xuyên tổ chức buổi học tập kỹ quản lý, làm việc theo nhóm để nâng cao khả quản lý khả chuyên môn 94 Công tác cán khâu quan trọng góp phần tạo nên thành công tổ chức Đối với lĩnh vực ngân hàng yếu tố nguời có ý nghĩa định đến hiệu hoạt động hai phạm trù, trình độ chun mơn nghiệp vụ đạo đức nguời cán Vì vậy, để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý tài sản ngân hàng nói riêng có hiệu cần phải quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại giáo dục đội ngũ cán ngân hàng hai khía cạnh 3.2.5 Nâng cấp hệ thống thơng tin minh bạch xác Trong hoạt động tín dụng, thơng tin khách hàng vay vốn NHTM quan trọng với mục đích ngăn ngừa rủi ro góp phần ổn định hệ thống ngân hàng Hoạt động tín dụng NHTM cho vay với lịng tin khách hàng hồn trả theo thoả thuận Muốn cho vay đảm bảo đuợc an toàn, ngân hàng phải nắm đầy đủ thông tin khách hàng để xem xét, định cho vay giám sát sau vay nhu thông tin hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình trạng nợ nần, tài sản bảo đảm, khả hồn trả thơng tin cần thiết khác khách hàng vay - Thông tin hồ sơ pháp lý nhu tên khách hàng, địa chỉ, định thành lập, đăng ký kinh doanh, chi nhánh đơn vị trực thuộc, họ tên trình độ nguời lãnh đạo, nghề nghiệp kinh doanh, mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu, thị truờng tiêu thụ sản phẩm - Thơng tin tình hình tài bao gồm tình hình vốn, kết sản xuất kinh doanh, luu chuyển tiền tệ, qua ngân hàng đánh giá khả tài chính, hoạt động phát triển khách hàng - Thông tin tình hình quan hệ tín dụng gồm khoản vay TCTD khác, thời hạn trả khoản vay đó, lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng TCTD cho vay 95 - Thơng tin xếp hạng tín dụng khách hàng từ quan xếp loại bên kết xếp loại nội NHTM - Từ thông tin liên quan đến dự án xin vay khách hàng, ngân hàng cần xem xét khả trả nợ khách hàng từ việc thực dự án thông tin khác liên quan đến tính khả thi dự án - Thơng tin mơi trường kinh doanh có liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực hoạt động khách hàng, thông tin kinh tế, thị trường, xu phát triển, tiềm ngành 3.2.6 Kết hợp bảo hiểm với tín dụng Bảo hiểm có vị trí đặc biệt hệ thống quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Cơ sở bảo hiểm ngân hàng nghĩa vụ chi trả bảo hiểm cho ngân hàng gặp cố rủi ro, biết đến giới Bankers Blanket Bond (BBB), lần Hiệp hội nhà bảo lãnh Mỹ đưa vào áp dụng ngân hàng Mỹ Sau này, bảo hiểm ngân hàng mơ có tính đến pháp luật địa phương (và trình tiếp tục diễn ra) để sử dụng nhiều nước, nay, trở thành phổ biến giới Quản lý rủi ro tín dụng bảo hiểm phận thiếu quan điểm an ninh kinh tế ổn định kinh doanh Bảo hiểm ngân hàng sản phẩm chuẩn ngân hàng thị trường quốc tế 3.2.7 Phân tán rủi ro Phân tán rủi ro hoạt động tín dụng việc thực cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh tổn thất lớn xảy cho NHTM Phân tán rủi ro giải pháp chủ yếu thường NHTM áp dụng Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: 96 - Khơng tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực: Để hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn nhiều vào loại hình kinh doanh, vùng kinh tế Đó khuyến cáo học có ý nghĩa mà nhà kinh doanh truớc rút họ gánh chịu thiệt hại, đổ vỡ khơng tn thủ ngun tắc Chính NHTM nên coi nhu giải pháp hữu hiệu cho cơng tác phịng ngừa rủi ro Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào lĩnh vực kinh tế giống nhu “Bỏ trứng vào rổ ” điều có nghĩa là: lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tu gặp phải biến động bất lợi thiệt hại ngân hàng vô lớn Nhu phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tu, khu vực đầu tu biện pháp cho NHTM phịng chống rủi ro - Khơng nên dồn vốn đầu tu vào khách hàng: Cùng với mục đích nhu phân tán rủi ro, lời khuyến cáo quan trọng cho việc định cấp tín dụng ngân hàng Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng yêu cầu cần đuợc tuân thủ khách hàng gặp khó khăn đột xuất xảy ngân hàng chịu tổn thất lớn, thay đổi chu kỳ kinh doanh khách hàng khó tránh khỏi - Đa dạng hố sản phẩm tín dụng: Đa dạng hố sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy có rủi ro vài loại tài sản định - Cho vay đồng tài trợ: Là hình thức cho vay số tổ chức tín dụng cho dự án đầu tu tổ chức tín dụng đứng làm đầu mối bên để thực tài trợ Mục đích: Nâng cao hiệu hoạt động cho vay, giúp NHTM phân tán đuợc rủi ro mà không bị nguồn thu từ phuơng án kinh doanh khả thi Các TCTD tham gia đồng tài trợ phải ký 97 kết với hợp đồng mà ghi rõ trách nhiệm quyền hạn thành viên tham gia đồng tài trợ Do rủi ro xảy ra, gánh nặng đuợc phân tán cho đơn vị chịu phần rủi ro tuơng ứng với mức vốn tham gia 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thơng tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ TCTD, quan hữu quan, quan thông tin nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thơng tin đáp ứng yêu cầu TCTD Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng NHTM Việt Nam Chính vậy, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà cịn phải nâng cao chất lýợng thơng tin cung cấp Để làm õýợc õiều này, NHNN cần thực biện pháp sau: - Phối hợp chặt chẽ với NHTM, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin để cần cung cấp cho NHTM cách nhanh chóng xác - Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm 98 tham gia cung cấp khai thác thơng tin từ CIC Có chế tài xử lý TCTD không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước ngồi vay vốn - Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 3.3.1.2 Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phịng ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống 3.3.2 Kiến nghị với Techcombank 3.3.2.1 Hiện đại hóa sở vật chất, công nghệ thông tin ngân hàng Cần phải đầu tư hệ thống công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc khách hàng tốt thực việc quản lý tốt Nền tảng cho hoạt động ngân hàng đại dựa sở công nghệ thơng tin đại Đến nay, Techcombank hồn thành việc triển khai dự án đại hoá ngân hàng phạm vi toàn hệ thống Tuy nhiên, 99 Techcombank cần đại hố cơng nghệ, đưa thêm sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm tạo thêm tiện ích cao cho khách hàng sở ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch Đối với phần mềm sử dụng nội Techcombank, cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống thường xuyên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu người sử dụng Trung tâm CNTT - Techcombank cần đẩy mạnh nghiên cứu, đổi chương trình phần mềm đại cơng tác quản lý tài sản Nợ - Có (quản trị rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối), huy động vốn Đặc biệt cần ý nâng cấp phần mềm thẩm định dự án tín dụng cho đỡ phức tạp cho cán thẩm định 3.3.2.2 Phải tập trung việc nghiên cứu thị trường, phân tích ngành nghề cơng tác dự báo tốt Techcombank cần có phận độc lập nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành; phải nêu rủi ro, hội, điểm mạnh ngành phải có dự báo để Phịng sách tín dụng có sách sản phẩm tín dụng kịp thời, phù hợp thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng 3.3.2.3 Thực tốt công tác kiểm tra nội việc thực sách tín dụng việc cấp tín dụng theo điều khoản phê duyệt Cần phải có kiểm tra tính tn thủ tính khắc phục việc thực cấp tín dụng chi nhánh để kịp thời có điều chỉnh sửa đổi phù hợp cán tín dụng chi nhánh khách hàng Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ thường xuyên làm cho cán tín dụng chi nhánh ý thức việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đề làm giảm rủi ro tín dụng 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG Cùng với mục tiêu Techcombank trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, Techcombank Hà Tây định hướng chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống Techcombank Hà Tây thực tốt kế hoạch giao doanh thu, lợi nhuận, dư nợ Bên cạnh việc quản lý hạn chế rủi ro Techcombank Hà Tây xác định quan trọng quán triệt nhiệm vụ hàng đầu Hiện Techcombank Hà Tây thực tốt quy trình, sách việc cấp tín dụng quản lý rủi ro NHNN, ban điều hành Techcombank mang lại kết đạt tự hào Tuy nhiên số lý vừa khách quan, vừa chủ quan mà Chi nhánh tồn số vấn đề trình bày chương Hy vọng với giải pháp nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng chi nhánh ngân hàng giúp Techcombank Hà Tây ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng 101 KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiến gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn phát triển bền vững Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hồn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Techcombank Hà Tây, sâu phân tích, lý giải thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hà Tây, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh - Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hà Tây, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hà Tây - Luận văn đưa số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, với Techcombank Với xu phát triển nay, quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng, nhà khoa học, người làm chuyên mơn nghiên cứu, phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội 102 103 12.TS Hà Thị Sáu (2004), TÀI LIỆU “HiệuTHAM KHẢO nhân tố ảnh huởng đến hiệu tín dụng đầu tu theo dự án Ngân hàng thuơng mại”, Tạp chí Ngân hàng, TS Hồtr.29-40 Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê 13.PGS.TS NguyễnĐào Văn(2005), Tiến (2005), rủi rogóp kinh doanh TS Hà Quang “Một Quản số giảitrịpháp phần hạn chế rủi ro ngân hàng, Nxb Thống kê tín dụng ngân hàng thương mại”, Nâng cao lực quản trị rủi 14.Nguyễn Thùy Trang phápnam, đảmtr.187 bảo thực nghĩa vụ ro ngân hàng(2010), thương“Biện mại Việt hoạtĐình độngHạc tín dụng thuơng Tạp chíphân Ngântích Ths Lê (2004), Giảingân pháphàng nâng cao mại”, chất lượng hàng, 23,tại tr.31 tín dụng NHTM Việt Nam, Nxb Thống kê 15.Ngân hàng TMCP Kỹ thuơng Việt Nam (2010), cho vay trình PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Ths Nguyễn VănQuy Lộctrình (2012), Giáo quản Nội Nxb Tài Quảnlýtrịtín tíndụng, dụng Hà NHTM, 16.Ngân hàngHuy TMCP Kỹ thuơng Namchế - Chi nhánh TS Trần Hoàng (2004),Việt “Hạn nguy Hà rủi Tây ro hoạt động tín (2011,2012,2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội dụng NHTM Việt Nam”, Phát triển kinh tế, 12, tr.37-39 17 http: //www.techcombank.com.vn/ Phạm Xuân Hịe (2005), “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 18 thương http://cafef.vn/ mại nhìn từ sách cho vay”, Nâng cao lực quản trị 19 rủi www.luattaichinh.wordpress com ro ngân hàng thương mại Việt nam, tr.1-6 20 http://www.sbv gov.vn Vũ Minh (2013), “Quản trị rủi ro tài doanh nghiệp Việt Nam nay”, Tạp chíKhoa học ĐHQGHN, 29(3), tr.53-60 PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình Nghiệp vụ NHTM, Nxb Tài PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Ths Trần Cảnh Tồn (2011), Giáo trình Quản trị NHTM, Nxb Tài 10.TS Tơ Kim Ngọc (2004), Giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, Nxb Thống kê 11.Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài ... Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây CHƯƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG... 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 86 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG... Chương 1: Rủi ro tín dụng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây Chương