1272 quản trị rủi ro tín dụng tại NH hợp tác xã chi nhánh hà tây luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN TUẤN ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2020 ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT _ IW NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN TUẤN ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI THANH QUẾ HÀ NỘI - 2020 Ì1 [f LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến q thầy cô trường Học viện Ngân hàng trang bị cho kiến thức quý báu, giúp tiếp cận tư khoa học phục vụ cho công tác sống Tôi xin chân thành cám ơn thầy PGS.TS Mai Thanh Quế tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Trong trình nghiên cứu thực luận văn, hướng dẫn khoa học thầy, học hỏi kiến thức khoa học bổ ích Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị nhân viên cơng tác phịng ban Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây giúp tơi q trình nghiên cứu cung cấp tài liệu cần thiết để tơi có số liệu, kiến thức phục vụ cho luận văn Trong thời gian nghiên cứu, chắn có hạn chế định kiến thức thời gian, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót nội dung lẫn hình thức Vì tơi mong nhận bảo, góp ý q báu thầy để giúp luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! 11 LỜI CAM ĐOAN Tô1 xln cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp Tác Chi nhánh Hà Tây” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn có rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo kết khảo sát điều tra riêng Kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2020 Học viên Nguyễn Tuấn Anh iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .8 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 11 1.1.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 14 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .18 1.2.4 Các cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng 25 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 31 1.2.6 Tiêu chí đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 32 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO NGÂN HÀNG HỢP TÁC .36 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại nước 36 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Hợp tác 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY 40 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY ’ 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .40 ιv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2016 - 2019 42 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY 49 2.2.1 Tăng trưởng tín dụng 49 2.2.2 Cơ cấu tín dụng 50 2.2.3 Nợ hạn 53 2.2.4 Nợ xấu 60 2.2.5 Dự phòng rủi ro tín dụng 61 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY 63 2.3.1 Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng 63 2.3.2 Nhận diện rủi ro tín dụng 64 2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 66 2.3.4 Công tác quản lý kiểm sốtrủi ro tín dụng 71 2.3.5 Công tác xử lý rủi ro tín dụng 73 2.3.6 Kết nghiên cứu khảo sát 75 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY 78 2.4.1 Kết đạt 78 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 80 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY 87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY .87 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây 87 vi v 3.2 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây 88 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH HÀ TÂY .88 3.2.1 Xây dựng hồn thiện quy trình tín dụng 88 3.2.2 Nâng cao hiệu khai thác thơng tin tín dụng 90 3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm sốt sau giải ngân .91 3.2.4 Nâng cao hiệu xử lý nợ có vấn đề 93 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 94 3.2.6 Chia sẻ rủi ro với khách hàng 95 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 96 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 98 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Hợp tác .99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 104 CBTD Cán tín dụng CIC DNNN Trung tâm thơng tin tín dụng Doanh nghiệp nhà nước DPRR Dự phịng rủi ro HMTD HĐQT/HĐTV Hạn mức tín dụng Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên ^κH Khách hàng ^NH Ngân hàng NHHT Ngân hàng Hợp tác NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD TMCP Rủi ro tín dụng Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo 103 giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng gồm có yếu tố chuyên gia đánh giá tầm quan trọng cao mức 3.79 điểm thang điểm Từ kết nghiên cứu, tác giả có đánh giá đưa giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng góp phần hoàn thiện giải pháp tăng cường quản trị rủi ro chi nhánh trước Đồng thời kiến nghị Ngân hàng nhà nước Chính phủ số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 104 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng rủi ro hầu hết NHTM nói chung Ngân hàng Hợp tác nói riêng hoạt động cho vay hoạt động ngân hàng Trong hoạt động tín dụng tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp hạn chế, phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây Thành công hạn chế rủi ro tín dụng kiểm sốt hạn chế rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây” xây dựng sở kết hợp sở lý luận rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng với kiến thức thu thập trình học tập kinh nghiệm thực tiễn tác giả Thông qua việc đánh giá ưu điểm hạn chế, ngun nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh, tác giả nêu lên số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng Với kết nghiên cứu luận văn, tác giả hy vọng giải pháp đưa góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Nguyễn Văn Cường, (2016), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng, Hà Nội Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Thùy Dương (2017), Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại nâng cao, Tài liệu nội bộ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quang Hưng (2017), Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí tài chính, Hà Nội Phạm Thái Hà, (2017), Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí tài chính, Hà Nội Đặng Thị Thanh Hải, (2015), Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Thu Hạnh, (2017), Hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2010), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2013), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho NHTM Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học Ngành Ngân hàng, Hà Nội 10.Nguyễn Văn Nam Hoàng Xuân Quyến, (2002), Rủi ro tài Thực tiên phương pháp đánh giá, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Ngân Phụ lục hàng 1: Mối Nhàquan nướchệViệt giữaNam, điểm(2007), số đạt Quyếtvàđịnh thứ hạng số 18/2007/QĐ theo NHNN mơvềhình sửa xếp đổi bổ hạng sung tínquyết dụngđịnh nội 493/2005/QĐ Ngân hàng - NHNN Hợp tác 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2013), Thông tư 09 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT - NHNN 14 Báo cáo tài Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2016 - 2019 15 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Đức Trung, (2007), Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội - IRB ứng dụng quản trị rủi ro, Tạp chí ngân hàng, Hà Nội 17 Nguyễn Chí Trung, (2017), Về quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại, Thời báo Ngân hàng, Hà Nội 18 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/ Tài liệu tiếng anh 19 Joel Bessic (2002), Rick Management in Banking 2nd Edition, Wiley 20 Basel Committee on Banking Supervision (2004), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework STT 21.Peter S Rose (2001), Commercial ÝBank Tổng số điểm Mức nghĩa Management xếp hạng Từ 90 đến 100 điểm AAA Đây mức xếp hạng cao nhât khả hoàn toàn trả khoản vay khách hàng xếp hạng đặc biệt tốt Từ 80 đến 90 điểm Từ 73 đến 80 điểm AA A Khách hàng xếp loại AA có lực trả nợ không nhiều so với khách hàng xếp hạng cao nhât Khả hoàn trả nợ khách hàng xếp hạng rât tốt Khách hàng xếp loại A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt Từ 70 đến 73 điểm Từ 63 đến 70 điểm Từ 60 đến 63 điểm BBB BB B Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hồn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp loại BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ần ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ nhóm BB Tuy nhiên thời khách hàng có khả hồn trả vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng Từ 56 đến 60 điểm Từ 53 đến 56 điểm Từ 44 đến 53 điểm CCC CC C Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy khách hàng nhiều khả không trả nợ Khách hàng xếp hạng loại C thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạn C trường hợp thực thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì 10 Dưới 44 điểm D Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ khả năng, dự kiến Đánh giá tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây ~ ~ □ □ □3 □4 □5 Đánh giá khơng xác tình hình tài khách hàng vay vốn Phụ lục 2: Mau phiếu khảo sát cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hợp tác Chi nhánh Hà □ Tây □ □ Hệ thống thông tin quản lýtại chưa cập hàng nhật kịp thời, □4 □5 PHIẾU KHẢO SÁT xác Xin chào, tơi học viên cao học trường Học viện Ngân hàng Hiện nay, tôimôn đangcủa thực đề tài Ngân □ trị □ rủi Năng lực chuyên cánhiện nhân viênnghiên cứu “Quản □3 ro□tín □dụng hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây” Anh/chị vui lịng dành thời gian để trả lời □ □ ý Công tác kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân □3kiến □4 và□mọi thông tin số câu hỏi nghiên cứu Tất anh/chị bảotínmật, mong anh/chị □ □ Hệ thống chấm điểm vàsẽxếp hạng dụngrấtnội hợp□tác □4 Xin □5 chân thành cảm ơn!yêu cầu chưa đủ đáp ứng Phần I: Thông tin đánh giá Những ý kiến dướibảo đâykhơng đượcchính sử dụng giá anh/chị □ ánh □ đánh Công tác thẩm định tài sản đảm xác để phản □3 □4 □5 công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây Đối với ý kiến, xin vui lịng tích vào theo số từ 1-5 phù hợp: 1- Hồn tồn khơng quan trọng; 2- Khơng quan trọng; 3- Bình thường; 4Quan trọng; 5- Rất quan trọng Công nghệ thông tin không đáp ứng hỗ trợ quản lý rủi ro □ - Môi trường pháp lý, sách nhà nước chưa hợp lý ~ T O T T Môi trường kinh tế biến động khó lường Thanh tra giám sát NHNN chưa hiệu Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Khách hàng thiếu lực quản trị, tình hình tài 12 yếu □ □ 1 □ □ □ 2 □ □3 □4 □5 □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □ □3 □4 □5 Đánh giá tầm quan trọng Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây 13 ~ T ^ 15 ^ ^ 16 ^ 17 Mơ hình quản trị rủi ro tách biệt chức quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp □ Phân câp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phòng ban □ Tách phận tín dụng thành phận chun mơn khác □ □ Bộ phận quản trị rủi ro giám sát liên tục trình cho vay sau vay 2 2 □3 □4 □5 □ □ □3 □4 □5 □ □ Ngân hàng có hệ thống thơng tin cơng cụ phân tích hỗ trợ đo lường rủi ro tín dụng □3 □4 □5 □ □ 19 Ngân hàng có hệ thống theo dõi danh mục tín dụng có mức rủi ro khác □3 □4 □5 □ □ 18 Ngân hàng có hệ thống theo dõi tình trạng khoản tín dụng khách hàng □3 □4 □5 □ □ CBTD nhận diện dâu hiệu trực tiếp gây rủi ro cho hoạt động kinh doanh khách hàng □3 □4 □5 T õ □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 21 Ngân hàng có hệ thống nhận biết cảnh báo sớm xử lý với khoản nợ có vấn đề □ Ngân hàng có hệ thống đánh giá độc lập thường xuyên quy trình quản trị rủi ro tín dụng □ □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 Đánh giá số giải pháp đưa nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây 23 Xây dựng hồn thiện sách quy trình tín dụng l ĩ ^ Cập thật thơng tin thường xuyên, liên tục Nâng cao lực cán nhân viên 25 ^ Định giá sử dụng hiệu tài sản đảm bảo 26 Đánh giá tình hình tài định kỳ T 30 Nâng cao hiệu xử lý nợ có vấn đề Đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay Chia sẻ rủi ro với khách hàng □ 1 1 1 1 □ □ □ □ □ □ □ 2 2 2 2 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 □ □3 □4 □5 Phần II: Thông tin cá nhân Xin vui lịng tích vào phù hợp với thơng tin cá nhân Quý anh/chị Trình độ học vấn □ THPT □ Cử nhân □Thạc sĩ □ Tiến sĩ □Khác Số năm kinh nghiệm anh/chị làm việc lĩnh vực tín dụng Ngân hàng □< năm □ 1-2 năm □ 3-5 năm □>5 năm Anh/chị làm việc phòng ban nào? □ Ban giám đốc □ Phịng giao dịch □ Phịng Kế tốn □ Phịng Kinh doanh □ Phòng Kiểm tra nội Mong muốn anh/chị từ công tác Quản lý rủi ro tín dụng có hiệu chi nhánh gì? Phụ lục 3: Kết khảo sát Giảm tổn thất tài Đánh giá tầm quan trọng số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây Gia tăng hình ảnh, uy tín ngân hàng khách hàng Nâng cao lợi nhuận ròng Cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng Khác Đánh giá khơng xác tình hình tài khách hàng vay vốn “0 “0 12 14 TB 4.21 Hệ thống thông tin quản lý chưa cập nhật kịp thời, xác “0 “0 11 10 12 4.03 Năng lực chuyên môn cán nhân viên “0 “0 10 10 13 4.09 ~ 4~ Công tác kiêm tra giám sát vốn vay sau giải ngân “0 “0 ^8 20 4.45 Hệ thống chấm điêm xếp hạng tín dụng nội chưa đủ đáp ứng yêu cầu “0 12 10 11 3.97 5~ 6~ Công tác thẩm định tài sản đảm bảo khơng xác “0 ^6 ^8 19 4.39 Công nghệ thông tin không đáp ứng hỗ trợ quản lý rủi ro “0 “0 10 13 10 4.00 ^ ~ IF Mơi trường pháp lý, sách nhà nước chưa hợp lý “0 “0 15 ^8 10 3.85 Môi trường kinh tế biến động khó lường “0 “0 12 13 ^8 3.88 Thanh tra giám sát NHNN chưa hiệu Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích “0 “0 10 “0 “0 13 ^6 10 22 4.00 4.52 H Khách hàng thiếu lực quản trị, tình hình tài yếu “0 “0 ^8 22 4.58 17 4,33 Đánh giá tầm quan trọng Quy trình Quản trị Rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây 13 Mơ hình QTRR tách biệt chức quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp 0 10 IF Phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phòng ban “0 “0 11 15 4,24 15 Tách phận tín dụng thành phận chuyên môn khác Bộ phận quản trị rủi ro giám sát liên tục trình cho vay sau vay ■0 “0 “9 12 18 12 4,33 4,09 ■0 “0 CBTD nhận diện dâu hiệu trực tiêp gây rủi ro cho HĐKD KH “0 “0 NH có hệ thơng theo dõi tình trạng khoản tín dụng khách hàng “0 “0 NH có hệ thơng theo dõi danh mục tín dụng có mức rủi ro khác “0 “0 NH có hệ thơng thơng tin cơng cụ phân tích hỗ trợ đo lường RRTD T NH có hệ thơng nhận biêt cảnh báo sớm xử lý với khoản nợ có vân đê “0 “0 T NH có hệ thơng đánh giá độc lập thường xun quy trình QTRRTD “0 “0 Đánh giá số giải pháp nhằm tăng cường QTRRTD Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Tây “9 13 11 4,06 13 10 10 3,91 11 “8 14 4,09 “8 11 14 4,18 “6 12 15 4,27 “9 10 14 4,15 23 Xây dựng hồn thiện sách quy trình tín dụng Cập thật thông tin thường xuyên, đầy đủ, liên tục “0 “0 T 15 12 10 16 4.06 4.33 7 Nâng cao lực cán nhân viên “0 “0 “8 15 10 4.06 Định giá sử dụng hiệu tài sản đảm bảo “0 “0 13 11 “9 3.88 Đánh giá tình hình tài định kỳ “0 “0 T “9 19 4.42 Nâng cao hiệu xử lý nợ có vân đê “0 “0 “8 11 14 4.18 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay “0 “0 15 10 “8 3.79 Chia sẻ rủi ro với khách hàng “0 “0 “8 “8 17 4.27 ... TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NH? ?NH HÀ TÂY 87 3.1 Đ? ?NH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NH? ?NH HÀ TÂY .87 3.1.1 Đ? ?nh hướng hoạt động kinh. .. phòng rủi ro tín dụng 61 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NH? ?NH HÀ TÂY 63 2.3.1 Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng 63 2.3.2 Nh? ??n diện rủi ro tín. .. giải pháp nh? ??m tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác Chi nh? ?nh Hà Tây 6 - Phạm vi không gian: Luận văn thực Ngân hàng Hợp tác Chi nh? ?nh Hà Tây - Thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên