HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN QUANG VỊNH HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2018 ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN QUANG VỊNH HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM MẠNH THẮNG Hà Nội - 2018 Ì1 íf LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Quang Vịnh ii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng 1.1.3 Phê duyệt tín dụng Hiệu quảphêduyệt tín dụng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 1.2.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Các bước quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Các số đo lường hiệu phê duyệt tín dụng 25 1.3 KINH NGHIỆM PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NHTM NƯỚC NGỒI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NHTM VIỆT NAM 26 1.3.1 Kinh nghiệm phê duyệt tín dụng số NHTM nước 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam 31 TỔNG KẾT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 34 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Vietcombank .34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietcombank 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh VCB năm 2017 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI VCB .41 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng 41 2.2.2 Thực trạng hoạt động phê duyệt tín dụng VCB 42 2.2.3 Một số phương án thực nhằm cải thiện cơng tác phê duyệt tín dụng Vietcombank 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI VCB 57 2.3.1 Những thành tựu công tác phê duyệt tín dụng Vietcombank 57 iii ιv 2.3.2 Những hạn chế phê duyệt tín dụng VCB 60 2.4 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG CHẾ TẮT TRONG PHÊ DUYỆT DANH MỤC HẠN TỪ VIẾT TÍN DỤNG TẠI VCB 62 2.4.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 62 2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 66 2.4.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 66 TỔNG KẾT CHƯƠNG II .67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TAI VIETCOMBANK THỜI GIAN TỚI 68 3.1.1 Tầm nhìn định hướng phát triển chung VCB 68 3.1.2 Mục tiêu phê duyệt tín dụng VCB 69 3.1.3 Định hướng nâng cao hiệu công tác phê duyệt tín dụng VCB 69 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI VCB 70 3.2.1 Giải pháp sách nhằm nâng cao hiệu phê duyệt tín dụng 70 3.2.2 Giải pháp nhân nhằm nâng cao hiệu phê duyệt tín dụng .72 3.2.3 Giải pháp cơng nghệ nhằm nâng cao hiệu phê duyệt tín dụng 75 3.2.4 Các giải pháp khác để nâng cao hiệu phê duyệt tín dụng .76 3.3 KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK 83 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài 85 3.3.3 Kiến nghị Chính Phủ 86 TỔNG KẾT CHƯƠNG III 86 KẾT LUẬN 87 CN Chi nhánh CLOS Hệ thống khởi tạo khoản vay doanh nghiệp (Corporate Loan Originate System) DN Doanh nghiệp KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phịng giao dịch PDTD Phê duyệt tín dụng PDTD TSC Phê duyệt tín dụng Trụ sở PDTD HCM Bộ phận Phê duyệt tín dụng Hồ Chí Minh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VCB, Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tìnhhình nợquá hạn VCB 48 Bảng 2.2: Tìnhhình nợtheo nhóm nợ .49 Bảng 2.3: Tìnhhình nợxấu VCB .50 Bảng 2.4: Tình hình trích lập Dự phịng rủi ro 51 Bảng 2.5: Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro 51 Bảng 2.6: Số lượng hồ sơ xử lý phận PDTD 52 Bảng 2.7: Số lượng hồ sơ bình quân cán .53 Bảng 2.8: Thời gian xử lý hồ sơ năm 2017 53 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Quy trình chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp 22 Hình 2.1: Cơ cấu máy quản lý VCB 35 Hình 2.2: Tình hình huy động vốn 2014 - 2017 39 Hình 2.3: Cơ cấu dư nợ theo ngành 40 Hình 2.4: Cấp phê duyệt tín dụng đối vớiKhách hàng Doanh nghiệp .42 Hình 2.5: Cấp phê duyệt tín dụng đối vớiKhách hàng thể nhân & SME 43 Hình 2.8: Xu hướng nợ hạn VCB 48 Hình 2.9: Tỷ lệ nợ xấu KH Doanh nghiệp theo cấp thẩm quyền TSCvà Chi nhánh .56 Hình 2.10: Phân bổ số hồ sơ theo cấp phê duyệt .57 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực giới Đặc biệt thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 nay, hoạt động sản xuất đầu tư diễn ngày sôi động, nhu cầu vốn đầu tư cho dự án mới, đầu tư mở rộng sản xuất doanh nghiệp dự án nâng cấp, cải tạo ngày tăng Do Ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng đóng vai trò quan trọng: thúc đẩy định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo sách vĩ mơ Chính Phủ Nhà nước quy định Đối với Ngân hàng thương mại tín dụng hoạt động chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn đem lại nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro xác suất xảy rủi ro tín dụng chiếm tỷ lệ tương đối cao số loại rủi ro kinh doanh Ngân hàng Rủi ro hoạt động tín dụng gây tác động xấu đến hoạt động kinh doanh khác, chí đe doạ tồn Ngân hàng thương mại Ngân hàng phải có sách phù hợp để cân quản trị rủi ro công tác bán hàng Chính vậy, để đáp ứng tốt nhu cầu vốn, đồng thời đảm bảo nguồn vốn cho vay sử dụng mục đích hiệu cơng tác phê duyệt tín dụng cần thiết Xuất phát từ thực tế nhận thức tầm quan trọng vấn đề, đồng thời sở thực tiễn làm việc Trụ Sở Chính Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, chọn đề tài “Hiệu cơng tác phê duyệt tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam'” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng phê duyệt tín dụng quan tâm đề cập đến số cơng trình nghiên cứu công bố nguồn tư liệu quý giá việc nghiên cứu luận văn - Về mặt lý luận, khái niệm Rủi ro tín dụng xác định theo Ủy ban Basel theo Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Theo đó, Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ