Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh tân định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH QUÁCH HIẾU NGHĨA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: QUÁCH HIẾU NGHĨA Mã số sinh viên: 050607190303 Lớp sinh hoạt: HQ7 - GE15 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ ĐÌNH HẠC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 TĨM TẮT Mục tiêu nghiên cứu khóa luận “Đánh giá thực trạng phân tích mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định” Từ đó, đề xuất kiến nghị nhằm tăng hiệu cho hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định Phƣơng pháp nghiên cứu khóa luận đƣợc tác giả sử dụng nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Thông qua phƣơng pháp nghiên cứu định tính tác giã xác định nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định gồm nhân tố: (1) tin cậy; (2) đáp ứng; (3) đảm bảo; (4) đồng cảm; (5) Phƣơng tiện hữu hình Kết nghiên cứu cho thấy tác động nhân tố ảnh hƣởng chất lƣợng tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định đƣợc xếp theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần nhƣ phƣơng tiện hữu hình (PTHH) chiếm 30,80%; đáp ứng (SDU) chiếm 29,58%; đảm bảo (SDB) chiếm 24,69% cuối biến đồng cảm (SDC)14,93% Từ kết nghiên cứu tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam Vietcombank chi nhánh Tân Định nhƣ tin cậy, đáp ứng, đồng cảm, cảm thơng phƣơng tiện hữu hình i ABSTRACT The research objective of the thesis is "Evaluating the current situation and analyzing the influence of factors on credit quality at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank Tan Dinh branch" From there, propose recommendations to increase the efficiency of credit activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank Tan Dinh branch The research methods used in this thesis are qualitative and quantitative research Through qualitative research method, the author has identified factors affecting credit quality at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank Tan Dinh branch, including factors: (1) reliability; (2) responsiveness; (3) warranties; (4) empathy; (5) Tangible means The research results show that the impact of factors affecting credit quality at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank, Tan Dinh branch are arranged in order of decreasing importance such as tangible means ) accounts for 30.80%; response (SDU) accounted for 29.58%; assurance (SDB) accounted for 24.69% and finally the empathy variable (SDC) 14.93% From the research results, the author proposes some recommendations to improve the efficiency of credit activities at the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank Tan Dinh branch such as trustworthiness, responsiveness, empathy, empathy and tangible means ii LỜI CAM ĐOAN Đề tài khóa luận: “ Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định” kết từ trình học tập trƣờng, thực tập đƣợc hƣớng dẫn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tân Định” Tôi xin cam đoan kết số liệu hồn tồn xác trung thực chƣa đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ báo cáo Đây kết cơng trình nghiên cứu từ tác giả, dƣới hƣớng dẫn TS Lê Đình Hạc Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thƣc đề tài nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022 Ngƣời thực Quách Hiếu Nghĩa ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM tồn thề thầy trƣờng tạo điều kiện môi trƣờng học tập tốt giúp tơi có đƣợc kiến thức chun mơn giúp tơi thực hiện, nghiên cứu đề tài khóa luận Đặc biệt, xin trân thành gửi lời cảm ơn TS Lê Đình Hạc, thời gian qua dành nhiều tâm huyết, hƣớng dẫn truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu để tơi hồn thành đƣợc luận Tơi xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên ngân hàng đặc biệt phòng bán lẻ - chi nhánh Tân Định tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi tiếp cận trực tiếp nghiệp vụ quy trình tín dụng, đồng thời cung cấp cho liệu quan trọng để viết đƣợc luận Tuy nhiên, kiến thức cịn hạn chế nên luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc nhận xét quý giá từ quý thầy cô để giúp luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Quách Hiếu Nghĩa iii MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 1.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Bố cục đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý luận tín dụng ngân hàng 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 10 2.2 Cơ sở lí luận chất lƣợng hoạt động tín dụng 11 2.2.1 Chất lƣợng hoạt động tín dụng 11 2.2.1.1 Dƣới góc độ ngân hàng 12 2.2.1.2 Đối với khách hàng 12 iv 2.2.2 Đặc điểm chất lƣợng tín dụng 13 2.2.3 Các tiêu dùng để đánh giá chất lƣợng hoạt động tín dụng 14 2.2.4 Quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng 16 2.2.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng 17 2.3 Một số mô hình nghiên cứu 19 2.3.1 Một số mơ hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ 19 2.3.1.1 Mơ hình SERVQUAL Parasuraman & ctg (1985) 19 2.3.1.2 Mơ hình SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992) 23 2.3.1.3 Mơ hình số hài lịng khách hàng Mỹ - ACSI 24 2.3.1.4 Mô hình số hài lịng khách hàng quốc gia EU 25 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 25 2.3.2.1 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 25 2.3.2.2 Các giả thuyết 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 29 3.2.1.1 Nội dung thực 29 3.2.1.2 Xây dựng thang đo 30 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 34 3.2.2.1 Cách thức lấy mẫu 34 3.2.2.2 Cỡ mẫu 34 3.2.2.3 Xử lý phân tích liệu 34 3.2.2.4 Kiểm định đánh giá thang đo 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH 38 v 4.1 Giới thiệu Vietcombank chi nhánh Tân Định 38 4.2 Thực trạng hoạt động cấp tín dung 39 4.2.1 Dịch vụ nhận tiền gửi 39 4.2.2 Dịch vụ cho vay 41 4.3 Kết nghiên cứu 42 4.3.1 Thống kế mẫu nghiên cứu 42 4.3.2 Kết thống kê tần số thang đo biến 44 4.4 Kết đánh giá tin cậy thang đo 48 4.4.1 Cronbach‟s Alpha thang đo nhân tố tin cậy 49 4.4.2 Cronbach‟s Alpha thang đo nhân tố đáp ứng 49 4.4.3 Cronbach‟s Alpha thang đo nhân tố đảm bảo 50 4.4.4 Cronbach‟s Alpha thang đo nhân tố đồng cảm 51 4.4.5 Cronbach‟s Alpha thang đo nhân tố phƣơng tiện hữu hình 51 4.4.6 Cronbach‟s Alpha thang đo nhân tố hài lòng (biến phụ thuộc) 52 4.5 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 53 4.5.1 Kết kiểm định tính thích hợp EFA (KMO) 53 4.5.2 Kết kiểm định tính tƣơng quan biến quan sát 54 4.5.3 Đặt tên lại biến 57 4.5.4 Kết phân tích EFA biến phụ thuộc SHL 57 4.6 Kết phân tích hồi quy đa biến 58 4.6.1 Kết phân tích hệ số hồi quy 58 4.6.2 Kết kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 59 4.6.3 Kết kiểm định phƣơng sai phần dƣ không đổi 60 4.6.4 Bàn luận kết nghiên cứu 61 4.6.4.1 Hệ số hồi quy chƣa chuẩn hóa 61 4.6.4.2 Hệ số hồi quy chuẩn hóa 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 vi CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN ĐỊNH 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến Nghị 65 5.2.1 Về phƣơng tiện hữu hình 65 5.2.2 Sự đáp ứng 65 5.2.3 Sự đảm bảo 66 5.2.4 Sự đồng cảm 67 5.2.5 Sự tin cậy 69 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 73 PHU LỤC 73 PHỤ LỤC 77 vii Component Matrixa Component PTHH1 632 PTHH2 624 SDC2 622 SDC6 620 SDC1 594 SDC5 593 STC4 579 SDB2 578 SDB1 568 STC2 564 SDC4 560 SDB4 545 STC3 523 SDC3 515 STC1 SDU2 673 SDU3 597 SDU1 522 PTHH4 -.620 PTHH3 -.601 SDB3 518 528 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 88 Rotated Component Matrixa Component SDB2 812 SDB3 808 SDB1 796 SDB4 729 PTHH3 862 PTHH4 852 PTHH1 829 PTHH2 573 SDC2 795 SDC4 763 SDC3 715 SDC1 684 SDU2 805 SDU1 795 SDU3 645 SDC5 617 SDC6 608 STC1 806 STC3 780 STC2 738 STC4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 89 Component Transformation Matrix Component 491 457 513 349 408 -.281 -.261 350 734 -.439 669 -.730 -.096 081 065 430 436 -.509 227 -.561 -.221 -.015 -.589 531 568 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 755 1858.874 df 190 Sig .000 90 Communalities Initial Extraction SDC1 1.000 577 SDC2 1.000 697 SDC3 1.000 599 SDC4 1.000 671 SDC5 1.000 615 SDC6 1.000 648 SDU1 1.000 656 SDU2 1.000 704 SDU3 1.000 524 STC1 1.000 701 STC2 1.000 672 STC3 1.000 643 SDB1 1.000 692 SDB2 1.000 707 SDB3 1.000 691 SDB4 1.000 592 PTHH1 1.000 786 PTHH2 1.000 518 PTHH3 1.000 759 PTHH4 1.000 754 Extraction Method: Principal Component Analysis 91 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Tota % of l Varianc Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Cumulati Tota ve % l Varianc e 5.64 2.67 1.98 1.61 1.28 % of Cumulati Tota ve % l e 28.236 28.236 13.383 41.620 9.912 51.531 8.065 59.596 6.443 66.039 884 4.421 70.460 843 4.216 74.677 743 3.717 78.394 657 3.287 81.681 10 552 2.759 84.440 11 539 2.695 87.134 12 447 2.234 89.369 13 414 2.069 91.438 14 360 1.802 93.240 15 310 1.548 94.788 16 284 1.422 96.210 17 246 1.230 97.440 5.64 2.67 1.98 1.61 1.28 Cumulati Varianc ve % e 28.236 28.236 13.383 41.620 9.912 51.531 8.065 59.596 6.443 66.039 92 % of 2.81 2.76 2.69 2.62 2.30 14.057 14.057 13.841 27.898 13.479 41.377 13.117 54.493 11.546 66.039 18 207 1.033 98.473 19 157 784 99.256 20 149 744 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component SDC2 638 SDC6 633 PTHH2 629 PTHH1 622 SDC1 606 SDC5 603 SDC4 580 SDB2 572 SDB1 565 STC2 550 SDB4 539 SDC3 517 STC3 SDU2 667 SDU3 594 SDU1 516 502 PTHH4 -.620 PTHH3 -.602 SDB3 518 528 93 STC1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component SDB3 813 SDB2 812 SDB1 799 SDB4 729 SDC2 793 SDC4 762 SDC3 727 SDC1 676 PTHH3 864 PTHH4 854 PTHH1 829 PTHH2 581 SDU2 804 SDU1 801 SDU3 635 SDC5 619 SDC6 615 STC1 826 STC3 761 STC2 734 94 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 486 534 447 367 380 -.299 326 -.275 724 -.452 667 -.099 -.731 083 064 433 -.500 437 214 -.571 -.204 -.590 004 537 567 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .875 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 678.674 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction SHL1 1.000 779 SHL2 1.000 741 SHL3 1.000 791 SHL4 1.000 753 SHL5 1.000 710 Extraction Method: Principal Component Analysis 95 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative Total % 3.774 75.478 396 7.918 83.397 377 7.543 90.940 232 4.630 95.570 222 4.430 100.000 % of Cumulative Variance % 75.478 3.774 75.478 75.478 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component SHL3 889 SHL1 883 SHL4 868 SHL2 861 SHL5 842 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 96 Correlations SHL Correlation Coefficient SHL Sig (2-tailed) 1.000 354** 496** 523** 543** 502** 000 000 195 195 195 195 195 195 354** 1.000 Sig (2-tailed) 000 872 000 000 000 N 195 195 195 195 195 195 496** -.012 1.000 359** 390** 076 Sig (2-tailed) 000 872 000 000 293 N 195 195 195 195 195 195 Coefficient Spearman's rho Correlation Coefficient -.012 319** 353** 357** 523** 319** 359** 1.000 315** 229** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 001 N 195 195 195 195 195 195 Correlation Coefficient 543** 353** 390** 315** 1.000 333** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 195 195 195 195 195 195 076 229** 333** 1.000 Correlation PTHH PTHH 000 Correlation SDC SDC 000 Coefficient SDB SDB 000 Correlation SDU SDU N STC STC Coefficient 502** 357** Sig (2-tailed) 000 000 293 001 000 N 195 195 195 195 195 195 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 97 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed PTHH, SDU, SDB, Method Enter STC, SDCb a Dependent Variable: SHL b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 773a 597 587 47140 a Predictors: (Constant), PTHH, SDU, SDB, STC, SDC b Dependent Variable: SHL ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 62.260 12.452 Residual 41.998 189 222 104.258 194 Total a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), PTHH, SDU, SDB, STC, SDC 98 56.036 000b Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients B Std t Sig Coefficients Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF Error (Constant) - -.763 248 SDC 178 063 159 2.803 006 660 1.514 SDU 308 052 315 5.933 000 756 1.323 STC 114 059 109 1.918 057 663 1.509 SDB 344 069 263 4.963 000 758 1.319 PTHH 328 053 328 6.202 000 762 1.312 3.070 a Dependent Variable: SHL 99 002 Charts 100 101 102 ... tập Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam, chi nhánh Tân Định, em chọn đề tài: ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Tân Định? ?? làm đề tài... Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định ” 1.3.2 Mục tiêu cụ thể ? ?Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng chi ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định? ?? “Xác định. .. ảnh hƣởng nhân tố đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Viêt Nam - Vietcombank chi nhánh Tân Định Từ đó, đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng chi ngân hàng TMCP Ngoại