Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Khóa luận đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN MINH CHÂU - 050606180042 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN MINH CHÂU - 050606180042 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHĨA LUẬN TS NGUYỄN THẾ BÍNH Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021 TĨM TẮT Hiện nay, phát triển ngân hàng gắn liền với phát triển kinh tế xã hội giới nói chung đất nƣớc Việt Nam nói riêng Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng hay cịn đƣợc gọi hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu phổ biến ngân hàng thƣơng mại Do đó, thiếu ổn định nguy tài từ hoạt động cho vay gây thiệt hại không nhỏ nguồn thu nhập uy tín ngân hàng Đặc biệt, từ năm 2020 trở nƣớc Việt Nam chịu ảnh hƣởng đại dịch Covid 19 khiến cho ngân hàng phải đối mặt với nguy tăng nợ hạn, làm rủi ro tín dụng dễ phát sinh Vì vậy, ngân hàng thƣơng mại cần phải nhận diện yếu tố gây ảnh hƣởng để đảm bảo việc giảm thiểu rủi ro tín dụng Tất điều đặt nghiên cứu cho đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại ”, cụ thể giai đoạn 2010-2021 Về bố cục khóa luận, khóa luận đƣợc trình bày theo kết cấu chƣơng bao gồm: - Chƣơng I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI - Chƣơng II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU - Chƣơng III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI - Chƣơng IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN - Chƣơng V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ở chƣơng mở đầu, nhằm mục đích thể quan điểm ý nghĩa cơng trình nghiên cứu kinh tế, tác giả nêu lên tính cấp thiết mà ngành ngân hàng phải đối mặt tác động tiêu cực Rủi ro tín dụng 30 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam, đặc biệt bối cảnh đất nƣớc phải chịu ảnh hƣởng dịch Covid 19 từ năm 2020 Bên cạnh đó, để đạt đƣợc mục tiêu chung nghiên cứu tìm yếu tố ảnh hƣởng đến Rủi ro tín dụng ngân hàng tác giả đƣa câu hỏi nghiên cứu bao gồm lý khách quan lý chủ quan nhằm cụ thể hóa việc tìm câu trả lời cho mục tiêu chung Điều giúp xác định đƣợc nội dung trọng tâm nhƣ đối tƣợng phạm vi mà tác giả cần phải theo dõi nghiên cứu trình thực đề tài Việc xác định đối tƣợng phạm vi nghiên cứu góp phần cho việc thu thập số liệu trở nên dễ dàng đồng thời có đƣợc thơng tin cần thiết để phục vụ cho việc tìm phƣơng pháp theo nghiên cứu định lƣợng thông qua phần mềm Stata phân tích dựa theo mơ hình hồi quy (OLS, FEM, REM, FGLS GMM) Chƣơng II đề tài tập trung vào sở lý luận nhƣ khái niệm liên quan đến Rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hƣởng đến loại rủi ro hệ thống ngân hàng tƣ nhân Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 Các sở lý luận giúp tác giả có tầm hiểu biết khái quát kiến thức lịch sử nghiên cứu đề tài để từ tiếp thu thêm nhiều ý tƣởng để xây dựng quy trình nghiên cứu Bên cạnh đó, tác giả cịn củng cố lý thuyết liên quan đến nhân tố ảnh hƣởng đề tài thông qua lƣợc khảo nghiên cứu nhà kinh tế trƣớc để phân tích đánh giá kỹ cơng trình nghiên cứu có sẵn nhằm nêu lên vấn đề thiếu sót chƣa giải nghiên cứu trƣớc để đề xuất phƣơng pháp nhằm giải vấn đề cịn tồn Ngồi ra, tác giả cho thấy tác động mạnh mẽ rủi ro tín dụng đến hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm vừa qua thông qua ba đối tƣợng khách hàng, doanh nghiệp thân ngân hàng Đối với khách hàng rủi ro tín dụng khiến khách lòng tin dịch vụ tài Ngân hàng thƣơng mại mà thân họ sử dụng đồng thời gây khó khăn việc thu nợ, làm tăng nguy tài Cịn doanh nghiệp rủi ro tín dụng khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn việc vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh trao đổi hàng hóa Điều gây ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, chí dẫn đến phá sản Đặc biệt, Ngân hàng thƣơng mại nguy rủi ro tín dụng làm tăng tỷ lệ nợ xấu nợ hạn đồng thời gây cản trở cho Ngân hàng việc thu hồi khoản vay cần thiết Từ gây ảnh hƣởng đến lợi nhuận nguồn thu nhập ngân hàng cho vay dẫn đến ngân hàng bị uy tín thị trƣờng ngành Chƣơng III khóa luận dựa sở phân tích đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến Rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 thông qua liệu thứ cấp 30 ngân hàng thƣơng mại ngoại trừ Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Á ngân hàng giai đoạn từ năm 2016 trở rơi vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt từ Chính Phủ Các số liệu đề tài đƣợc cung cấp từ Báo cáo thƣờng niên ngân hàng bao gồm Báo cáo Kết kinh doanh, Bảng cân đối kế toán Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Dựa cơng trình nghiên cứu trƣớc tài liệu liên quan, viết xác định biến phụ thuộc đại điện cho Rủi ro tín dụng với ký hiệu CRi đồng thời Biến độc lập đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến Rủi ro tín dụng đƣợc chia thành yếu tố yếu tố vĩ mô yếu tố vi mô Các biến thể yếu tố vĩ mô bao gồm Tốc độ tăng trƣởng kinh tế năm (GDP), tỷ lệ thất nghiệp (UPR) tỷ lệ lạm phát (INF) Bên cạnh đó, biến vi mơ thể cho yếu tố nội ngân hàng là: quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ Chi phí Thu nhập hoạt động (CIR), Hệ số an toàn Vốn (CAR), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), Tài sản đảm bảo (COL), Tỷ suất sinh lời Tổng tài sản (ROA) Tăng trƣởng tín dụng (GROW) Sau đó, viết thực phƣơng pháp nghiên cứu theo hình thức Phân tích hồi quy phƣơng pháp định lƣợng ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy liệu bảng Mơhình dùng để ƣớc lƣợng liệu bảng Mơ hình hồi quy cổ điển POOLED OLS, mơ hình tác động cố định (FEM - Fixed effects model), mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM – Random effects model), mơ hình GMM mơ hình FGLS để lựa chọn mơ hình phù hợp Ở chƣơng IV, sau tìm mơ hình nghiên cứu phù hợp tác giả thực trình phân tích mơ hình đƣa kết nghiên cứu nhằm lƣợng hóa tác động rủi ro tín dụng 30 Ngân hàng thƣơng mại Kết nghiên cứu cho có tổng cộng biến độc lập tác động đến Rủi ro tín dụng ngân hàng (CRI), cụ thể biến bao gồm: Hệ số an toàn vốn (CAR), Khả sinh lời Tổng tài sản (ROA), Quy mô Ngân hàng (SIZE) Tài sản đảm bảo (COL) tác động ngƣợc chiều đến Rủi ro tín dụng (CRI) với mức ý nghĩa 10%, tƣơng tự với Tỷ lệ Chi phí Thu nhập hoạt động (CIR) nhƣng với mức ý nghĩa 1% Trong đó, tỷ lệ Thất nghiệp (UPR) tác động chiều với mức ý nghĩa 5% Ngoài ra, Rủi ro tín dụng với độ trễ năm cịn tác động Rủi ro tín dụng thời điểm với mức ý nghĩa 1% Chƣơng cuối đề tài chủ yếu đƣa kết luận ảnh hƣởng nhân tố tác động Rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại từ kết có đƣợc, tác giả đƣa giải pháp đề xuất để hạn chế nguy từ rủi ro tín dụng để cải thiện khả cho vay khách hàng nhƣ nâng cao doanh thu xây dựng lại thƣơng hiệu uy tín thị trƣờng ngân hàng ASTRACT Currently, the development of the bank is associated with the development of the economy and society of the world in general and Vietnam in particular In which, lending to customers, also known as credit activities, is the main and most popular activity of a commercial bank The instability and financial risks from lending activities will cause significant damage to the main source of income and the bank's reputation In particular, from 2020 onward, Vietnam is being affected by the Covid-19 pandemic, causing banks to face the risk of increasing overdue debts, making credit risks more likely to arise Therefore, commercial banks need to identify influencing factors to ensure credit risk reduction All of these have set off a research topic for the topic "Factors affecting credit risk of commercial banks in Vietnam", specifically in the period 2010-2021 About the structure of the thesis, the thesis is presented according to the structure of chapters including: - Chapter I: INTRODUCTION TO THE TOPIC - Chapter II: THEORETICAL BASIS AND RESEARCH OVERVIEW - Chapter III: RESEARCH METHODS AND RESEARCH MODEL IMPACTS ON CREDIT RISK OF COMMERCIAL BANKERS IN VIETNAM - Chapter IV: RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION - Chapter V: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS In the opening chapter, in order to show the point of view and meaning of the research work to the economy, the author has raised the urgency that the banking industry has to face today, which is the negative impacts of credit risk for 30 joint-stock commercial banks in Vietnam, especially in the context that the country is being affected by the Covid-19 epidemic Besides, in order to achieve the overall goal of the study is to find out factors affecting credit risk of the above banks, the author has proposed research questions including objective reasons and subjective reasons to concretize finding the answer This helps to identify the central content as well as the audience and scope that the author needs to monitor the research during the implementation of the thesis This helps to identify the central content as well as the audience and scope that the author needs to monitor the research during the implementation of the topic The identification of subjects and research scope contributes to easier data collection and necessary information to serve the search methods according to quantitative research through Stata software and analysis based on regression models (OLS, FEM, REM, FGLS and GMM) Chapter II of the topic focuses on the theoretical basis as well as concepts related to credit risk and factors affecting this type of risk in the Vietnamese private banking system in the period from 2010 to 2020 These theoretical bases help the author to have a more general understanding of the knowledge as well as the research history of the topic, thereby absorbing more ideas to build the research process and decide on the best research method In addition, the author strengthens the theories related to the influencing factors of the topic through the review of previous economists' research to analyze and evaluate more closely the available research works aimed at highlighting unresolved shortcomings in previous studies, thereby proposing new methods to solve existing problems In addition, the author also shows the strong impact of credit risk on the Vietnamese commercial banking system in recent years through the following three objects: For customers, credit risk will make customers loss of confidence in the financial services of commercial banks that they are using themselves, and at the same time causing difficulties in debt collection, increasing financial risks As for businesses, credit risk will make it difficult for businesses to borrow capital to expand production and business and exchange goods This has a significant impact on the business operations of the business and can even lead to bankruptcy In particular, for commercial banks, credit risks will increase the rate of bad debts and overdue debts and at the same time hinder the Bank in recovering necessary loans Thereby affecting the bank's profit and main source of income is lending, causing the bank to lose credibility in the industry market Chapter III of the thesis is based on analysis and assessment of factors affecting credit risk of Vietnamese commercial banks in the period from 2010 to 2020 through secondary data of 30 banks in Vietnam except DongA Commercial Joint Stock Bank because this bank in the period from 2016 onwards fell under special control from the Government The figures provided from each bank's Annual Report include the Income Statement, the Balance Sheet and the Statement of Cash Flows Based on previous studies and related documents, the article identifies the dependent variable representing Credit Risk with the symbol CRi and the independent variable measures the factors affecting the Credit Risk Credit is divided into two factors that are macro factors and micro factors Variables showing macro factors include Annual Economic Growth Rate (GDP) and Inflation Rate (INF) Besides, the micro- variables representing the internal factors of the bank are: bank size (SIZE), equity-to- total assets ratio (CAP), bad debt (NPL), security ratio, etc Total Capital (CAR), Equity Ratio (CAP), Collateral Assets (COL), Return on Total Assets (ROA) and Credit Growth (GROW) Then, the article implements the research method in the form of Regression Analysis by quantitative method and estimates the panel data regression model The models used to estimate panel data are the classical POOLED OLS regression model, the fixed effects model (FEM), the random effects model (REM), the GMM model and FGLS model to choose the suitable model In Chapter IV, after finding a suitable research model, the author conducts model analysis and gives research results to quantify the impact of credit risk on 30 commercial banks trade in Vietnam The research results show that there are a total of independent variables that affect credit risk in banks (CRI), specifically these variables include: Capital adequacy ratio (CAR), Profitability on Total Assets (ROA), Bank Size (SIZE) and Collateral (COL) are all negatively related to Credit Risk (CRI) at 10% significance level, similar to the Cost to Revenue Ratio active input (CIR) but at the 1% significance level In addition, Credit Risk with a 1-year lag still affects Credit Risk at the present time with a significance level of 1% From there, the article offers some solutions to limit errors in the credit process as well as improve and enhance lending capacity for customers The last chapter of the topic mainly gives conclusions about the influence of the impact factors of credit risk on commercial banks and from the results obtained, the author offers solutions proposed to limit the risk from credit risk to improve the lending ability of customers as well as increase revenue and rebuild the prestigious brand in the market of the bank Phụ lục 10.1 : Kết uớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp GLS với biến phụ thuộc CRI Phụ lục 10.2 : Kết uớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp GLS với biến phụ thuộc NPL 144 Phụ lục 10.1 : Kết uớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp GMM với biến phụ thuộc CRI 145 Phụ lục 11.2 Kết uớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp GMM với biến phụ thuộc NPL 146  Dữ liệu 30 Ngân hàng thƣơng mại giai đoạn 2010-2021 147 Mã CK Năm CRi NPL CAR CTG 2010 0,0131 0,0066 0,0802 CTG 2011 0,0169 0,0075 COL CIR ROA SIZE 0,6294 0,4857 0,0093 8,5655 0,6305 0,4057 0,0136 8,6633 0,4320 0,1057 CTG 2012 0,0132 0,0135 0,1033 CTG 2013 0,0111 0,0082 0,1320 CTG 2014 0,0090 0,0090 0,1035 CTG 2015 0,0088 0,0081 0,1058 CTG 2016 0,0077 0,0093 0,0910 CTG 2017 0,0107 0,0114 0,0940 0,6547 0,6471 0,6586 0,6845 0,6906 CTG 2018 0,0091 0,0159 2019 0,0141 0,0116 0,1550 CTG 2020 0,0121 0,0094 0,0910 CTG 2021 0,0166 0,0130 0,0852 VCB 2010 0,0088 0,0283 0,0900 VCB 2011 0,0170 0,0203 0,1114 VCB 2012 0,0140 0,0240 0,1483 VCB 2013 0,0131 0,0273 0,1313 0,0047 9,0661 2015 0,0160 0,0179 0,1104 VCB 2016 0,0142 0,0146 0,1113 0,3233 0,3943 0,3833 0,3987 0,0103 0,0093 0,0138 0,0115 0,0107 VCB 2017 0,0116 0,0111 0,1163 VCB 2018 0,0119 0,0097 0,1214 0,0079 8,7612 VCB 2019 0,0094 0,0078 0,0934 VCB 2020 0,0122 0,0062 0,0956 VCB 2021 0,0126 0,0063 0,1010 0,5171 0,5787 0,5924 0,6187 0,4035 0,3465 0,3459 0,3269 0,0088 0,0136 0,0152 0,0139 2011 0,0055 0,0283 0,1140 TCB 2012 0,0216 0,0270 0,1260 0,0224 0,0889 0,0219 0,0826 0,0217 0,0872 0,0216 0,1018 0,0322 0,2491 0,0288 0,1926 0,0222 0,1558 0,0199 0,1355 0,0210 0,1807 0,0208 0,1970 0,0231 0,1959 0,0230 0,1825 0,0224 0,1611 0,0219 0,1653 0,0217 0,1329 0,0216 0,1392 0,0322 9,0873 9,1226 9,1507 0,3481 0,3365 0,0138 8,1769 148 0,1943 9,0310 0,0155 0,0175 0,0230 9,0151 0,3098 0,3151 0,2278 8,8965 0,6608 0,3465 0,0231 8,8289 0,1311 TCB 0,2251 8,6175 0,3963 0,0087 0,0208 8,5643 0,5481 0,3999 0,1676 8,4878 8,6712 0,5745 0,0210 9,1851 0,0093 0,0079 0,1314 9,1276 0,4027 0,3918 0,0199 9,0937 0,5711 0,5613 0,0229 0,3549 0,0076 0,1161 VCB 0,0074 0,3883 0,1353 8,9771 0,4961 0,5691 2010 0,0071 0,0222 8,8918 0,7316 0,5565 TCB 0,4874 0,0073 0,2548 8,8204 9,0394 0,5565 0,0231 0,4713 0,0087 INF GDP 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0288 8,7607 0,0068 0,7214 0,0145 0,4662 0,0101 UPR 8,7020 0,4620 0,7475 2014 0,4549 0,0123 0,7145 0,7434 VCB 0,4296 0,1460 CTG GROW 0,2582 0,0288 0,1958 0,0222 0,0731 0,0199 8,2566 TCB TCB 2013 2014 0,0205 0,0285 0,0365 0,0238 0,3731 0,5717 0,0043 8,2551 0,4348 0,5942 0,0041 8,2011 0,4511 0,4828 0,0062 8,2453 0,1403 0,0291 0,1565 TCB 2015 0,0328 0,0167 0,1474 TCB 2016 0,0259 0,0158 0,1310 TCB 2017 0,0227 0,0161 0,1268 TCB 2019 0,0040 0,0133 0,1550 TCB 2020 0,0095 0,0047 0,1608 TCB 2021 0,0078 0,0070 0,1500 0,5753 0,5996 0,5901 0,5939 0,6263 BID 2010 0,0053 0,0271 2011 0,0158 0,0296 0,1107 BID 2012 0,0105 0,0290 0,0965 BID 2013 0,0168 0,0237 0,1023 BID 2014 0,0159 0,0203 0,0907 BID 2015 0,0096 0,0171 0,0910 BID 2016 0,0129 0,0147 0,1090 0,4827 0,0103 8,5638 BID 2017 0,0174 0,0162 0,1030 0,7091 2019 0,0183 0,0175 0,0800 BID 2020 0,0195 0,0154 0,0861 0,3871 0,3937 0,4487 0,4452 0,0053 0,0074 0,0077 0,0075 0,0062 BID 2021 0,0222 0,0097 0,0949 VPB 2010 0,0040 0,0120 0,1510 0,0057 9,1183 VPB 2011 0,0052 0,0182 0,1190 VPB 2012 0,0109 0,0272 0,1250 VPB 2013 0,0173 0,0281 0,1250 0,7524 0,4196 0,3486 0,3561 0,3115 0,4159 0,5178 0,6002 0,0062 0,0084 0,0097 0,0063 2015 0,0285 0,0269 0,1220 VPB 2016 0,0373 0,0291 0,0950 0,2383 0,0288 0,1574 0,0222 0,1594 0,0199 0,1523 0,0210 0,1408 0,0208 0,3458 0,0231 0,2077 0,0230 0,1988 0,0224 0,1412 0,0219 0,1291 0,0217 0,0842 0,0216 0,1090 0,0322 0,6001 0,0288 0,1504 0,0222 0,2651 0,0199 0,4202 0,0210 7,9181 8,0110 8,0837 0,4733 0,5873 0,0077 8,2128 149 0,0322 7,7768 0,0084 0,0124 0,2081 9,2459 0,5577 0,4718 0,0216 9,1809 0,4277 0,5935 0,2081 9,1732 0,1130 VPB 0,0217 9,0028 0,3623 0,0048 0,4464 8,9298 0,7436 0,3536 0,0224 8,8131 9,0800 0,7881 0,1264 8,7391 0,0058 0,0057 0,0230 8,6855 0,3974 0,3586 0,2776 8,6083 0,7116 0,7399 0,0202 0,3983 0,0079 0,0874 BID 0,0127 0,4316 0,0231 8,6431 0,6796 0,6946 2014 0,0286 0,3921 8,5840 8,7549 0,6751 VPB 0,3192 0,0267 0,0208 8,4304 0,0324 0,7019 0,0193 0,3471 0,0239 0,1485 8,3717 0,3014 0,6890 0,0194 0,2875 0,0134 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0210 8,2833 0,6042 0,7100 2018 0,3575 0,0080 0,0932 BID BID 0,3941 0,0909 0,4894 0,0208 0,4894 0,0231 0,2392 0,0230 8,2875 VPB VPB 2017 2018 0,0446 0,0515 0,0339 0,0349 0,6233 0,3926 0,0172 8,3594 0,6463 0,3554 0,0232 8,4437 0,6755 0,3421 0,0228 8,5096 0,1460 0,2590 0,1120 VPB 2019 0,0541 0,0342 0,1109 VPB 2020 0,0511 0,0290 0,1170 VPB 2021 0,0556 0,0358 0,1420 MBB 2010 0,0114 0,0126 0,1160 MBB 2011 0,0111 0,0159 0,0960 MBB 2012 0,0277 0,0184 0,1120 0,6710 0,6833 0,6310 0,4384 0,4174 MBB 2013 0,0220 0,0245 2014 0,0206 0,0273 0,1007 MBB 2015 0,0176 0,0163 0,1260 MBB 2016 0,0137 0,0133 0,1250 MBB 2017 0,0179 0,0122 0,1200 MBB 2018 0,0144 0,0133 0,1090 MBB 2019 0,0198 0,0098 0,1012 0,3585 0,0127 8,2562 MBB 2020 0,0208 0,0092 0,1042 0,6006 2010 0,0039 0,0052 0,1032 STB 2012 0,0140 0,0197 0,0950 0,4236 0,4326 0,4470 0,3945 0,0114 0,0113 0,0111 0,0171 0,0196 STB 2013 0,0040 0,0146 0,1020 STB 2014 0,0076 0,0119 0,0987 0,0218 8,7833 STB 2015 0,0123 0,0585 0,0961 STB 2016 0,0035 0,0668 0,1882 STB 2017 0,0037 0,0459 0,1130 0,6768 0,6673 0,6289 0,5916 0,5533 0,5407 0,6219 0,8696 0,0138 0,0116 0,0022 0,0003 2019 0,0074 0,0194 0,1170 STB 2020 0,0091 0,0163 0,0953 0,1750 0,0210 0,1411 0,0208 0,2168 0,0231 0,2456 0,0230 0,2245 0,0224 0,1616 0,0219 0,1686 0,0217 0,1894 0,0216 0,2070 0,0322 0,3808 0,0288 0,1902 0,0199 0,1510 0,0210 0,1596 0,0208 0,4502 0,0231 0,0695 0,0230 0,1210 0,0224 8,4654 8,5212 8,5664 0,6233 0,6712 0,0044 8,6086 150 0,0199 8,2783 0,0032 0,0054 0,2625 8,2078 0,7330 0,6331 0,0222 8,1822 0,5976 0,6439 0,2059 8,1829 0,1190 STB 0,0288 8,6144 0,3351 0,0066 0,6492 8,5591 0,5844 0,6062 0,0322 8,4968 8,6946 0,6238 0,2063 8,4087 0,0174 0,0125 0,0216 8,3445 0,3858 0,4307 0,1313 8,3021 0,5938 0,5359 0,0213 0,3932 0,0125 0,1100 STB 0,0063 0,3749 0,0217 8,1425 0,4766 0,5837 2018 0,0138 0,1589 8,0399 8,2445 0,5800 STB 0,3654 0,0159 0,0219 8,7383 0,0132 0,5802 0,0090 0,3067 0,0210 0,2166 8,6222 0,3451 0,5400 0,0226 0,2420 0,0249 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0224 8,5766 0,4166 0,4893 2021 0,2919 0,0219 0,1290 MBB MBB 0,3395 0,0267 0,1494 0,0219 0,1539 0,0217 0,1465 0,0216 8,6567 STB SCB 2021 2012 0,0093 0,0101 0,0147 0,0723 0,6799 0,6308 0,0054 8,6924 0,7311 0,5507 0,0065 8,7169 0,5842 0,7108 0,0004 8,1738 0,0993 0,1378 0,1035 SCB 2013 0,0078 0,0163 0,0995 SCB 2015 0,0135 0,0034 0,0995 SCB 2016 0,0067 0,0068 0,1130 SCB 2017 0,0034 0,0045 0,0983 SCB 2018 0,0072 0,0042 0,0969 SCB 2019 0,0072 0,0049 0,0920 0,4881 0,5432 0,6085 0,5949 0,5878 SCB 2020 0,0038 0,0234 2021 0,0207 0,0111 0,0926 ACB 2010 0,0026 0,0034 0,1040 ACB 2011 0,0029 0,0089 0,0925 ACB 2013 0,0081 0,0303 0,1466 ACB 2014 0,0085 0,0218 0,1408 ACB 2015 0,0067 0,0132 0,1280 0,6580 0,0001 8,8020 ACB 2016 0,0075 0,0112 0,1319 0,6577 2018 0,0041 0,0073 0,1280 ACB 2019 0,0010 0,0054 0,1091 0,4116 0,6654 0,6379 0,6465 0,0114 0,0114 0,0050 0,0053 0,0051 ACB 2020 0,0031 0,0059 0,1106 ACB 2021 0,0878 0,0077 0,1123 0,0074 8,4538 EIB 2011 0,0037 0,0161 0,1294 EIB 2013 0,0036 0,0198 0,1447 EIB 2014 0,0096 0,0246 0,1316 0,6941 0,6746 0,4034 0,4866 0,4198 0,3493 0,3062 0,6528 0,0173 0,0182 0,0166 0,0039 2017 0,0060 0,0227 0,1598 EIB 2018 0,0070 0,0185 0,1505 0,0517 0,0216 0,0151 0,0322 0,3981 0,0288 0,1774 0,0222 0,0427 0,0210 0,0862 0,0208 0,1547 0,0231 0,2197 0,0230 0,2170 0,0224 0,1592 0,0219 0,1675 0,0217 0,1592 0,0216 0,1540 0,0322 0,1997 0,0222 0,1121 0,0210 0,0421 0,0208 8,2638 8,2300 8,2071 0,6663 0,6038 0,0024 8,1099 151 0,0217 8,7224 0,0003 0,0055 0,1062 8,6479 0,6962 0,5763 0,0219 8,5838 0,5346 0,6713 0,1326 8,5176 0,1712 EIB 0,0224 8,3042 0,5435 0,0157 0,2003 8,2543 0,6917 0,5161 0,0230 8,2217 8,3686 0,6940 0,3004 8,4487 0,0057 0,0156 0,0231 8,3120 0,6186 0,4783 0,2697 8,8471 0,6916 0,6923 0,0295 0,3935 0,0016 0,1150 ACB 0,0127 0,3925 0,0210 8,7067 0,5492 0,6389 2016 0,0003 0,0136 8,6474 8,7543 0,6341 EIB 0,6340 0,0003 0,0199 8,5583 0,0003 0,3623 0,0071 0,7603 0,0002 0,3531 8,4935 0,6363 0,4216 0,0130 0,6038 0,0003 0,0291 0,0186 0,0258 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0322 8,2577 0,5827 0,5025 2017 0,5228 0,0002 0,0943 SCB ACB 0,7073 0,0323 0,0231 0,0230 0,1683 0,0224 0,0270 0,0219 8,1743 EIB EIB 2019 2021 0,0062 0,0780 0,0171 0,0196 0,6745 0,6517 0,0043 8,1837 0,6696 0,6020 0,0052 8,2241 0,6833 0,5339 0,0058 8,2197 0,1381 0,0894 0,1153 SHB 2010 0,0062 0,0140 0,1380 SHB 2011 0,0035 0,0223 0,1340 SHB 2012 0,0101 0,0883 0,1420 SHB 2013 0,0065 0,0413 0,1240 SHB 2014 0,0060 0,0203 0,1130 SHB 2015 0,0143 0,0172 0,1140 0,4723 0,4058 0,4779 0,5244 0,6096 SHB 2016 0,0081 0,0188 2017 0,0083 0,0233 0,1130 SHB 2018 0,0067 0,0240 0,1179 SHB 2019 0,0092 0,0191 0,1201 SHB 2020 0,0154 0,0183 0,1008 MSB 2010 0,0044 0,0187 0,0810 MSB 2011 0,0032 0,0227 0,1470 0,5050 0,0039 8,3691 MSB 2015 0,0192 0,0216 0,2453 0,3269 2017 0,0284 0,0223 0,1382 MSB 2018 0,0155 0,0221 0,1217 0,4209 0,3522 0,3582 0,5206 0,0052 0,0066 0,0063 0,0100 0,0070 MSB 2019 0,0148 0,0204 0,0900 MSB 2020 0,0137 0,0162 0,1060 0,0015 7,9666 HDB 2010 0,0019 0,0083 0,1270 HDB 2011 0,0063 0,0211 0,1500 HDB 2012 0,0143 0,0235 0,1401 0,3995 0,4442 0,3386 0,3044 0,5307 0,4993 0,4755 0,4769 0,0066 0,0114 0,0078 0,0095 2016 0,0122 0,0146 0,1250 HDB 2017 0,0098 0,0152 0,1350 0,2352 0,0230 0,2171 0,0224 0,0949 0,0219 0,2245 0,0217 0,1533 0,0216 0,3301 0,0288 0,1861 0,0222 0,1970 0,0231 0,2611 0,0230 0,0322 0,0224 0,3349 0,0219 0,3128 0,0217 0,2518 0,0216 0,4256 0,0288 0,1772 0,0222 0,5286 0,0199 7,5364 7,6535 7,7225 0,5245 0,5831 0,0059 8,0273 152 0,0231 8,2472 0,0062 0,0061 0,2616 8,1958 0,5232 0,6048 0,0208 8,1392 0,3970 0,5410 0,3681 8,0501 0,1370 HDB 0,0210 8,0583 0,4986 0,0063 0,3525 8,0620 0,3743 0,6199 0,0199 8,6156 8,0183 0,3467 0,9332 8,5626 0,0011 0,0011 0,0222 8,5096 0,7254 0,6361 0,1952 8,4564 0,2635 0,3188 0,0159 0,4780 0,0054 0,1649 MSB 0,0167 0,4490 0,0288 8,2280 0,6864 0,2733 2015 0,0047 0,8976 8,1572 8,3111 0,7323 HDB 0,4987 0,0059 0,0322 8,0665 0,0039 0,7174 0,0236 0,7858 0,0145 0,1389 7,8512 0,5279 0,6619 0,0503 0,5712 0,0106 0,0708 0,0280 0,0702 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0217 7,7078 0,6351 0,6833 2016 0,5052 0,0097 0,1300 SHB MSB 0,4573 0,0354 0,3456 0,0231 0,4557 0,0230 0,2710 0,0224 8,1769 HDB HDB 2018 2019 0,0082 0,0089 0,0097 0,0093 0,5458 0,5425 0,0103 8,2772 0,5637 0,4705 0,0148 8,3346 0,6306 0,4461 0,0175 8,3607 0,1210 0,1786 0,1120 HDB 2020 0,0101 0,0093 0,1210 HDB 2021 0,0115 0,0126 0,1432 PVB 2016 0,0019 0,0138 0,1034 PVB 2017 0,0016 0,0175 0,1049 PVB 2020 0,0046 0,0220 0,0923 PVB 2021 0,1191 0,0350 0,0942 0,5527 0,5359 0,4330 0,4603 0,4579 LPB 2010 0,0059 0,0042 2011 0,0059 0,0214 0,2323 LPB 2012 0,0136 0,0271 0,2035 LPB 2013 0,0098 0,0248 0,1562 LPB 2014 0,0056 0,0111 0,1075 LPB 2015 0,0091 0,0088 0,1375 LPB 2016 0,0063 0,0111 0,1323 0,3850 0,0195 7,5439 LPB 2017 0,0052 0,0104 0,1028 0,5548 2019 0,0031 0,0144 0,0835 LPB 2020 0,0040 0,0143 0,1081 0,5569 0,6394 0,6285 0,5247 0,0131 0,0071 0,0046 0,0033 0,0075 TPB 2010 0,0095 0,0002 0,1810 TPB 2015 0,0048 0,0066 0,1213 0,0055 8,2433 TPB 2016 0,0059 0,0071 0,0900 TPB 2017 0,0074 0,0109 0,1020 TPB 2018 0,0068 0,0112 0,1040 0,2468 0,3671 0,4371 0,5055 0,4284 0,5110 0,5763 0,5379 0,0077 0,0074 0,0053 0,0078 2020 0,0151 0,0117 0,1280 TPB 2021 0,1073 0,0082 0,1397 0,8084 0,0288 0,2957 0,0222 0,7871 0,0199 0,2818 0,0210 0,4097 0,0208 0,3590 0,0231 0,4189 0,0230 0,2628 0,0224 0,1843 0,0219 0,1792 0,0217 0,2562 0,0216 0,6257 0,0288 0,4245 0,0231 0,6525 0,0230 0,3572 0,0224 0,2159 0,0219 8,0244 8,0938 8,1341 0,5743 0,3900 0,0188 8,2160 153 0,0322 7,8821 0,0133 0,0170 0,0478 7,3199 0,5059 0,4048 0,0216 8,3844 0,5603 0,5724 0,0743 8,3055 0,1070 TPB 0,0224 8,1519 0,6247 0,0077 0,1792 8,0318 0,6723 0,5977 0,0230 8,0035 8,2133 0,7195 0,2480 7,9009 0,0084 0,0079 0,0322 7,8223 0,5513 0,6197 0,1382 7,7492 0,6081 0,6869 0,0128 0,4485 0,0174 0,1085 LPB 0,0137 0,4472 0,0216 8,2586 0,2788 0,5156 2019 0,0004 0,2190 8,1022 8,2831 0,4049 TPB 0,8376 0,0007 0,0217 8,0572 0,0005 0,3638 0,0141 0,8813 0,0004 0,1881 8,5736 0,7924 0,3401 0,0053 0,9213 0,0172 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0921 0,0642 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0219 8,5040 0,4535 0,2252 2018 0,3809 0,0146 0,1705 LPB LPB 0,4480 0,0352 0,2378 0,0217 0,2504 0,0216 0,1810 0,0322 8,3145 VIB VIB 2010 2011 0,0071 0,0227 0,0159 0,0269 0,4763 0,3381 0,0165 8,4666 0,4397 0,4699 0,0084 7,9723 0,4416 0,4820 0,0066 7,9865 0,1010 0,5222 0,1110 VIB 2013 0,0254 0,0282 0,1250 VIB 2014 0,0319 0,0251 0,1130 VIB 2015 0,0108 0,0207 0,1220 VIB 2016 0,0102 0,0258 0,0950 VIB 2017 0,0044 0,0249 0,1460 VIB 2018 0,0069 0,0240 0,1120 0,4464 0,4623 0,5578 0,5661 0,6408 VIB 2019 0,0049 0,0168 2020 0,0056 0,0146 0,1170 SEA 2013 0,0036 0,0284 0,1430 SEA 2014 0,0064 0,0160 0,1760 SEA 2015 0,0022 0,0143 0,1760 SEA 2016 0,0111 0,0172 0,1560 SEA 2017 0,0078 0,0103 0,1340 0,4216 0,0177 8,2661 SEA 2018 0,0067 0,0152 0,1260 0,5593 2020 0,0063 0,0168 0,1150 OCB 2010 0,0033 0,0205 0,2060 0,7147 0,8217 0,5850 0,5777 0,0019 0,0011 0,0011 0,0011 0,0024 OCB 2011 0,0014 0,0280 0,2490 OCB 2012 0,0045 0,0280 0,2800 0,0070 8,1970 OCB 2013 0,0126 0,0290 0,2240 OCB 2014 0,0141 0,0300 0,1710 OCB 2015 0,0110 0,0190 0,2620 0,5376 0,6172 0,6090 0,5412 0,4006 0,4702 0,4787 0,4962 0,0120 0,0110 0,0070 0,0062 2017 0,0069 0,0179 0,2800 OCB 2018 0,0046 0,0229 0,2240 0,3428 0,0217 0,3116 0,0216 0,2583 0,0210 0,5457 0,0208 0,3444 0,0231 0,3771 0,0230 0,1964 0,0224 0,1872 0,0219 0,1744 0,0217 0,1054 0,0216 0,1355 0,0288 0,1909 0,0222 0,2382 0,0199 0,1800 0,0210 0,0594 0,0208 0,2974 0,0231 7,5158 7,5921 7,6941 0,5982 0,5578 0,0033 7,8049 154 0,0219 7,4381 0,0045 0,0046 0,2071 7,4053 0,5280 0,5627 0,0224 7,2942 0,5552 0,5668 0,3339 8,2558 0,1710 OCB 0,0230 8,0969 0,3816 0,0105 0,2582 8,0144 0,6193 0,4211 0,0231 7,9282 8,1476 0,5830 0,2611 7,9041 0,0035 0,0075 0,0208 7,9024 0,5807 0,4750 0,0867 8,3886 0,5909 0,5980 0,0175 0,7454 0,0190 0,1673 SEA 0,0095 0,3981 0,0210 8,0905 0,6932 0,5654 2016 0,0091 0,0300 8,0192 8,1435 0,5007 OCB 0,5708 0,0054 0,0222 7,9259 0,0158 0,3937 0,0231 0,6153 0,0062 0,0376 7,9067 0,4420 0,2557 0,0188 0,6026 0,0065 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0288 7,8858 0,6845 0,6857 2019 0,4708 0,0007 0,1109 VIB SEA 0,6212 0,0186 0,3906 0,0230 0,2516 0,0224 0,1669 0,0219 7,9258 OCB OCB 2019 2020 0,0134 0,0143 0,0184 0,0142 0,5577 0,5309 0,0082 7,9998 0,5955 0,3728 0,0149 8,0725 0,5789 0,2908 0,0232 8,1834 0,1119 0,2621 0,1285 OCB 2021 0,0099 0,0097 0,1294 BAB 2012 0,0055 0,0566 0,1123 BAB 2013 0,0126 0,0232 0,1024 BAB 2014 0,0078 0,0215 0,1230 BAB 2015 0,0042 0,0065 0,1210 BAB 2016 0,0013 0,0081 0,1101 0,5471 0,6537 0,5813 0,6311 0,6504 BAB 2017 0,0054 0,0063 2018 0,0043 0,0076 0,0923 BAB 2019 0,0021 0,0069 0,0987 BAB 2020 0,0032 0,0079 0,0923 BAB 2021 0,0191 0,0077 0,1024 ABB 2010 0,0048 0,0116 0,1940 ABB 2013 0,0149 0,0480 0,1200 0,4189 0,0066 7,9628 ABB 2014 0,0168 0,0275 0,1430 0,3990 2016 0,0168 0,0195 0,1510 ABB 2017 0,0105 0,0203 0,1600 0,5563 0,5325 0,4382 0,6692 0,0069 0,0050 0,0061 0,0131 0,0024 ABB 2018 0,0061 0,0189 0,1210 ABB 2019 0,0088 0,0231 0,1050 0,0014 7,8087 ABB 2020 0,0082 0,0144 0,0900 ABB 2021 0,0110 0,0294 0,1187 VTB/VBB 2016 0,0029 0,0167 0,1050 0,5726 0,5467 0,5379 0,5637 0,5735 0,5142 0,4923 0,4034 0,0079 0,0098 0,0096 0,0129 2018 0,0023 0,0125 0,1110 VTB/VBB 2019 0,0013 0,0132 0,0834 0,1514 0,0224 0,1551 0,0219 0,1403 0,0217 0,0877 0,0216 0,0626 0,0322 0,5435 0,0288 0,2536 0,0210 0,1088 0,0208 0,1975 0,0231 0,2843 0,0230 0,2023 0,0224 0,0932 0,0219 0,0880 0,0217 0,1162 0,0216 0,0892 0,0322 0,1925 0,0230 8,0658 8,0826 7,5646 0,6855 0,7898 0,0063 7,6184 155 0,0230 8,0110 0,0018 0,0062 0,1547 7,9542 0,7992 0,6451 0,0231 7,9269 0,7108 0,6810 0,1437 7,8702 0,0935 VTB/VBB 0,0208 7,7606 0,6036 0,0058 0,2339 7,5800 0,4743 0,5923 0,0210 8,0784 7,8291 0,5579 0,3259 8,0689 0,0017 0,0033 0,0199 8,0330 0,6558 0,5743 0,3193 7,9869 0,3779 0,5286 0,0135 0,5034 0,0070 0,1750 ABB 0,0018 0,4406 0,0322 7,8025 0,5979 0,5173 2017 0,0057 0,1431 7,7573 7,8805 0,6974 VTB/VBB 0,4808 0,0048 0,0216 7,7016 0,0066 0,6709 0,0172 0,4720 0,0038 0,2549 7,5281 0,5051 0,6699 0,0217 0,5231 0,0010 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0217 8,2660 0,6276 0,6533 2015 0,7820 0,0239 0,1114 BAB ABB 0,2694 0,0354 0,0914 0,0224 0,2360 0,0219 0,1531 0,0217 7,7133 VTB/VBB NVB 2020 2010 0,0011 0,0039 0,0175 0,0224 0,5886 0,6175 0,0070 7,8384 0,4846 0,7453 0,0033 7,9614 0,5315 0,5227 0,0078 7,3014 0,0935 0,0929 0,0890 NVB 2011 0,0054 0,0292 0,1800 NVB 2013 0,0018 0,0607 0,1600 NVB 2014 0,0030 0,0252 0,1080 NVB 2015 0,0051 0,0215 0,1110 NVB 2016 0,0033 0,0148 0,1060 NVB 2017 0,0020 0,0153 0,0930 0,5670 0,4563 0,4464 0,4193 0,3632 NVB 2018 0,0018 0,0167 2019 0,0019 0,0193 0,0967 NVB 2020 0,0213 0,0151 0,0944 NVB 2021 0,0629 0,0194 0,0958 VAB 2010 0,0059 0,0252 0,1835 VAB 2012 0,0005 0,0465 0,1395 VAB 2013 0,0021 0,0368 0,1256 0,8169 0,0005 7,8599 VAB 2014 0,0008 0,0233 0,1528 0,5251 2016 0,0121 0,0214 0,1577 VAB 2017 0,0091 0,0268 0,1024 0,5585 0,4199 0,5930 0,7636 0,0000 0,0000 0,0111 0,0067 0,0022 VAB 2018 0,0124 0,0137 0,1009 VAB 2019 0,0080 0,0118 0,1010 0,0020 7,6220 VAB 2020 0,0158 0,0290 0,0844 VAB 2021 0,0948 0,0186 0,0908 NAB 2010 0,0084 0,0218 0,1800 0,5263 0,5515 0,5525 0,5330 0,4784 0,4840 0,3461 0,3351 0,0017 0,0032 0,0038 0,0065 2013 0,0067 0,0148 0,1360 NAB 2014 0,0154 0,0147 0,1070 0,1112 0,0219 0,0624 0,0217 0,0633 0,0216 0,0268 0,0322 0,0983 0,0288 0,1146 0,0199 0,1183 0,0210 0,1013 0,0208 0,2819 0,0231 0,4973 0,0230 0,1297 0,0224 0,1069 0,0219 0,1236 0,0217 0,1340 0,0216 0,1265 0,0322 0,0522 0,0288 7,9372 8,0045 7,1616 0,3648 0,4092 0,0127 7,2762 156 0,0224 7,8834 0,0096 0,0047 0,2669 7,8530 0,4273 0,6157 0,0230 7,8091 0,3617 0,3993 0,2393 7,7886 0,2030 NAB 0,0231 7,4319 0,5014 0,0015 0,2297 7,3911 0,4785 0,5651 0,0208 7,3817 7,5513 0,5261 0,2396 7,8680 0,0013 0,0016 0,0210 7,9523 0,8274 0,5084 0,0473 7,9052 0,4393 0,4882 0,0284 0,4850 0,0005 0,1910 VAB 0,0053 0,6947 0,0222 7,8389 0,4872 0,5158 2011 0,0002 0,1989 7,6833 7,8564 0,5436 NAB 0,7990 0,0001 0,0288 7,5663 0,0003 0,5546 0,0226 0,8547 0,0002 0,0785 7,4635 0,7832 0,4448 0,0160 0,9109 0,0006 0,0702 0,0323 0,0291 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0216 7,3521 0,4420 0,4662 2015 0,9274 0,0074 0,0960 NVB VAB 0,5750 0,0280 0,3132 0,0222 0,6956 0,0210 0,3670 0,0208 7,4591 NAB NAB 2015 2016 0,0118 0,0204 0,0091 0,0294 0,4213 0,5916 0,0050 7,5716 0,5828 0,5426 0,0055 7,5499 0,5519 0,5971 0,0008 7,6320 0,1290 0,3157 0,1118 NAB 2017 0,0147 0,0195 0,1263 NAB 2018 0,0020 0,0154 0,1115 NAB 2019 0,0002 0,0197 0,0862 NAB 2020 0,0063 0,0083 0,0957 KLB 2010 0,0048 0,0111 0,0900 KLB 2011 0,0043 0,0277 0,1500 0,6521 0,6667 0,7050 0,6576 0,5501 KLB 2013 0,0069 0,0247 2014 0,0032 0,0195 0,1840 KLB 2015 0,0041 0,0113 0,1980 KLB 2016 0,0047 0,0106 0,1500 KLB 2018 0,0013 0,0094 0,1660 KLB 2019 0,0023 0,0102 0,1340 KLB 2021 0,0355 0,0119 0,1247 0,5525 0,0147 7,3298 VCA/BVB 2010 0,0051 0,0010 0,1320 0,4536 2017 0,0015 0,0378 0,1106 VCA/BVB 2018 0,0043 0,0398 0,1076 0,7367 0,7391 0,8660 0,5292 0,0065 0,0040 0,0055 0,0013 0,0092 VCA/BVB 2019 0,0033 0,0522 0,1085 VCA/BVB 2020 0,0088 0,0277 0,0854 0,0159 7,2296 BaoVietBank 2011 0,0064 0,0270 0,1424 BaoVietBank 2013 0,0148 0,0411 0,1340 BaoVietBank 2014 0,0065 0,0220 0,1424 0,6474 0,6426 0,5016 0,4680 0,7619 0,6127 0,5495 0,5179 0,0024 0,0026 0,0087 0,0063 2016 0,0143 0,0130 0,1402 BaoVietBank 2017 0,0187 0,0180 0,1235 0,2580 0,0210 0,1155 0,0208 0,2009 0,0231 0,2187 0,0230 0,1942 0,0219 0,1358 0,0217 0,1045 0,0322 0,5787 0,0288 0,1950 0,0222 0,1909 0,0224 0,1842 0,0219 0,1428 0,0217 0,1741 0,0216 0,1884 0,0222 0,1886 0,0216 0,2359 0,0208 7,1214 7,2250 7,3832 0,4163 0,5998 0,0028 7,4871 157 0,0222 7,7861 0,0043 0,0027 0,1961 7,7144 0,5952 0,5441 0,0288 7,6679 0,4019 0,4391 0,4337 7,6010 0,1243 BaoVietBank 0,0216 7,9234 0,3599 0,0020 0,3231 7,7084 0,2554 0,7416 0,0217 7,6264 6,9152 0,6305 0,3339 7,4836 0,0069 0,0022 0,0219 7,4035 0,5369 0,8366 0,4096 7,3637 0,4409 0,6212 0,0120 0,6735 0,0076 0,1320 VCA/BVB 0,0091 0,6554 0,0224 7,1013 0,5616 0,6494 2015 0,0155 0,5012 8,1281 7,2516 0,6905 BaoVietBank 0,3835 0,0060 0,0230 7,9763 0,0221 0,6435 0,0457 0,5105 0,0077 0,1441 7,8754 0,3872 0,6350 0,0024 0,6300 0,0079 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0186 0,0258 0,0921 0,0642 0,1868 0,0624 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,1868 0,0624 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0231 7,7359 0,4655 0,5796 2011 0,6427 0,0044 0,2070 KLB VCA/BVB 0,5117 0,0408 0,3160 0,0231 0,1782 0,0230 0,4218 0,0224 7,5352 BaoVietBank BaoVietBank 2018 2020 0,0134 0,0153 0,0210 0,0727 0,4381 0,4761 0,0024 7,6890 0,4552 0,5643 0,0014 7,7473 0,3827 0,6127 0,0027 7,7722 0,1523 0,1883 0,1245 SGB 2011 0,0183 0,0475 0,2280 SGB 2014 0,0219 0,0208 0,2200 SGB 2015 0,0233 0,0188 0,2000 SGB 2016 0,0109 0,0263 0,2340 SGB 2017 0,0201 0,0297 0,1900 SGB 2019 0,0137 0,0187 0,1839 0,7124 0,7040 0,6491 0,6526 0,6561 SGB 2020 0,0104 0,0141 2021 0,0095 0,0197 0,1809 PGB 2011 0,0102 0,0206 0,1670 PGB 2012 0,0177 0,0844 0,2260 PGB 2013 0,0118 0,0298 0,1910 0,5328 0,0073 0,0026 0,6259 0,0041 7,3792 PGB 2014 0,0072 0,0248 0,1710 PGB 2015 0,0134 0,0275 0,2140 PGB 2016 0,0117 0,0247 0,1813 0,5499 0,5560 0,6363 0,3876 0,4997 0,6994 0,6384 0,6488 0,0254 0,0125 0,0015 0,0051 0,0017 2018 0,0238 0,0306 0,1455 PGB 2019 0,0233 0,0316 0,1479 PGB 2020 0,0110 0,0244 0,1224 0,4685 0,0022 7,4668 0,7039 0,5705 158 0,0024 0,0047 0,0230 0,1253 0,0224 0,0651 0,0217 0,0615 0,0216 0,0658 0,0322 0,9177 0,0222 0,1292 0,0199 0,0156 0,0210 0,0478 0,0208 0,0956 0,0231 0,1053 0,0230 7,3924 0,7234 0,4691 0,0791 7,4113 7,3949 0,7424 0,0231 7,3958 0,0049 0,0042 0,0342 7,2845 0,5403 0,4340 0,0208 7,2451 0,6993 0,7300 0,0540 7,3911 0,1489 PGB 0,0222 7,3288 0,6403 0,0050 0,0617 7,2798 7,3582 0,6494 0,0216 7,2492 0,0063 0,6997 0,0323 0,5780 0,0024 0,6156 7,1993 0,5624 0,6784 0,0217 0,5388 0,0114 0,2209 0,0224 0,0299 0,0219 0,0740 0,0217 0,0856 0,0216 7,4757 7,4993 7,5581 0,0681 0,0354 0,0708 0,0323 0,0291 0,1868 0,0624 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0186 0,0258 0,1868 0,0624 0,0909 0,0525 0,0659 0,0542 0,0408 0,0598 0,0063 0,0668 0,0267 0,0621 0,0352 0,0681 0,0354 0,0708 0,0280 0,0702 0,0323 0,0291 0,0219 7,1865 0,6331 0,6640 2017 0,4021 0,0198 0,1753 SGB PGB 0,3462 0,0352 ... quan trọng đề tài: ? ?Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại ” Đề tài nhằm phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại giai đoạn... xác định nhận biết các yếu tố ảnh hƣởng đến Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021 lƣợng hóa đƣợc nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng trên, từ đề xuất... thiểu rủi ro tín dụng nâng cao hệ thống quản lý tín dụng, khóa luận tập trung phân tích câu hỏi sau: - (1) Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại gì? - (2) Mức độ ảnh hƣởng