BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH 7340201 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO[.]
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Thiều Thị Diệu Hiền Mã số sinh viên: 050606180105 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS., TS Đặng Văn Dân Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Thiều Thị Diệu Hiền Mã số sinh viên: 050606180105 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS., TS Đặng Văn Dân Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 TĨM TẮT Nội dung đề tài: Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Hoạt động huy động vốn tín dụng hai hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Tại Việt Nam Đặc biệt , hoạt động tín dụng, góp phần lớn vào lợi nhuận ngân hàng Ngày nay, với phát triển thị trƣờng kinh tế, ngân hàng theo mà ngày cạnh tranh với chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ nhƣ gia tăng hoạt động nhằm nâng cao lợi nhuận ngân hàng Việc sức cạnh trang ngày tăng, làm cho ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro cố gắng nâng cao lợi nhuận Mục tiêu nghiên cứu xác định đo lƣờng tác động yếu tố lên rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Tác gỉa sử dụng số liệu 23 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2021 để hồi quy mơ hình Bài nghiên cứu nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng chiều hƣớng tác động yếu tố Sau thực hồi quy mơ hình kiểm tra khuyết tật mơ hình, nghiên cứu rằng, yếu tố rủi ro tín dụng bị tác động yếu tố quy mô ngân hàng, tỷ lệ tăng trƣởng GDP theo chiều âm Điều nghĩa là, yếu tố tác động tăng rủi ro tín dụng tăng theo tuỳ vào hệ số biến Tuy nhiên, biến tỷ lệ thất nghiệp lại có tác động chiều lên rủi ro tín dụng ngân hàng Từ kết thu đƣợc, tác giả đƣa vài khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy ngân hàng Từ khố: rủi ro tín dụng, ngân hàng i TMCP, yếu tố tác động,… ABSTRACT: Content of the topic: Analysis of factors affecting credit risk of joint stock commercial banks in Vietnam Capital mobilization and credit activities are the two main income generating activities for banks In Viet Nam Especially, credit activities, it greatly contributes to the bank's profit Today, along with the development of the economic market, banks are also increasingly competing with each other in terms of product and service quality as well as increasing activities to improve the bank's profits With increasing competition, banks face many risks when trying to improve profitability The objective of the study is to identify and measure the impact of these factors on the credit risk of joint stock commercial banks The author used the data of 23 joint stock commercial banks in Vietnam in the period from 2012 to 2021 to regress the model This study has studied the factors affecting the credit risk of banks and the direction of impact of each factor After performing the model regression and checking the model's defects, the study has shown that the credit risk factor is affected by the bank size factor, the GDP growth rate in the direction minus This means that, when the influencing factors increase, the credit risk will also increase depending on the coefficients of the variables However, the unemployment rate variables have a positive effect on the credit risk of banks From the results obtained, the author has made some recommendations to minimize the credit risks that will happen to the bank Keywords: credit risk, joint stock commercial iii banks, influencing factors, LỜI CAM ĐOAN Bài nghiên cứu thuộc quyền sở hữu tác giả, kết nghiên cứu mang tính trung thực nội dung nghiên cứu không chép từ nghiên cứu khác, ngoại trừ phần trích dẫn nội dung liệu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng…….năm 2022 Xác nhận tác giả Thiều Thị Diệu Hiền iii LỜI CẢM ƠN: Em xin cảm ơn Quý thầy cô Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo tạo điều kiện cho em đƣợc tiếp xúc với kiến thức khoa học chuyên ngành, tảng giúp em thực nghiên cứu vận dụng kiến thức vào thực tiễn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS., TS Đặng Văn Dân, thầy nhiệt tình hỗ trợ góp ý em hồn thành khố luận Do kiến thức cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót khố luận Em mong nhận đƣợc góp ý Q thầy để em hồn thiện nghiên cứu tốt Em kính chúc Q thầy đƣợc nhiều sức khoẻ thành công Em xin chân thành iii cảm ơn ạ! DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: CPI CHỈ SỐ GIÁ FEM MƠ HÌNH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH GDP TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI GLS PHƢƠNG PHÁP BÌNH PHƢƠNG BÉ NHẤT TỔNG QUÁT INF TỶ LỆ LẠM PHÁT LGR TỶ LỆ TĂNG/GIẢM DƢ NỢ TÍN DỤNG NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC NHTM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI REM MƠ HÌNH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN ROA LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TỔNG TÀI SẢN ROE TỶ SUẤT SINH LỜI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU RRTD RỦI RO TÍN DỤNG SIZE QUY MƠ NGÂN HÀNG TCTD TỔ CHỨC TÍN DỤNG TMCP THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TTS TỔNG TÀI SẢN UNE TỶ LỆ THẤT NGHIỆP VCSH VỐN CHỦ SỞ HỮU iv MỤC LỤC CHƢƠNG 1.1 GIỚI THIỆU: Đặt vấn đề tính cấp thiết đề tài: 1.2 Tổng quan số nghiên cứu thực nghiệm khoản nhân tố ảnh hƣởng đến khoản ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Những nghiên cứu thực nghiệm số nƣớc giới: 1.2.2 Một số nghiên cứu Việt Nam: 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 1.5.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.7 Nội dung nghiên cứu: 1.8 Đóng góp đề tài: 1.9 Kết cấu khoá luận CHƢƠNG 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng: 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Đánh giá thực trạng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam: 10 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 12 2.1.4 Tác động rủi ro tín dụng: 14 2.2 Chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng: 15 2.2.1 Nợ hạn: 15 2.2.2 Nợ xấu: 15 2.2.3 Dự phịng rủi ro tín dụng: 15 2.3 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng: 16 2.3.1 Quy mô ngân hàng (SIZE): 16 2.3.2 Tăng trƣởng tín dụng (LGR): 16 2.3.3 Tăng trƣởng GDP (GDP): 17 2.3.4 Tỷ lệ lạm phát: 17 2.3.5 Tỷ lệ thất nghiệp (UNE): 18 vi Hiệu kinh doanh ngân hàng (ROE): 18 2.3.6 2.4 Đánh giá tài liệu nghiên cứu giả thiết nghiên cứu: 19 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc: 19 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc ngoài: 21 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đề xuất mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Việt Nam: 24 3.2 Dữ liệu nghiên cứu: 25 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 26 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Thống kê mô tả biến: 30 4.2 Kiểm định mơ hình kết hồi quy 31 4.2.1 Kiểm định tự tƣơng quan: 31 4.2.2 Phân tích đa cộng tuyến: 32 4.2.3 Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy bình phƣơng nhỏ POOLED OLS: 33 4.2.4 Kiểm định phƣơng sai thay đổi: 34 4.2.5 Mơ hình hồi quy với tác động cố định (FEM) tác động ngẫu nhiên (REM): 35 4.2.6 Kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình FEM REM 37 4.2.7 Kiểm định lựa chọn mơ hình OLS REM: 37 4.2.8 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi cho mơ hình REM: 38 4.2.9 Kiểm định tự tƣơng quan cho mơ hình REM: 38 4.2.10 Ƣớc lƣợng mơ hình với phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ tổng quát(GLS): 38 4.3 Bảng tổng hợp kết hồi quy: 41 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 44 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu: 44 5.2 Khuyến nghị: 45 5.2.1 Yếu tố quy mô ngân hàng: 45 5.2.2 Yếu tố tăng/giảm dƣ nợ tín dụng: 45 5.2.3 Yếu tố tăng trƣởng GDP: 46 5.2.4 Yếu tố tỷ lệ thất nghiệp: 46 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu tiếp theo: 47 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu: 47 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu tiếp theo: 47 vii DANH MỤC HÌNH Hình Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng hệ thống NTHM Việt Nam 10 Hình Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam 11 viii ... rủi ro tín dụng 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: - Rủi ro tín dụng ảnh hƣởng nhƣ kinh tế nói chung ngân hàng TMCP Việt Nam nói riêng? - Rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam chịu ảnh hƣởng bới yếu tố. .. nhất, xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam - Thứ hai, xác định đƣợc xu hƣớng yếu tố mức độ ảnh hƣởng yếu tố biến rủi ro tín dụng - Thứ ba, từ yếu tố tác động đó,... lý thuyết yếu tổ ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam: Ở chƣơng này, tác giả thích rõ lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng, đánh gía thực trạng rủi ro tín dụng Việt Nam, xác