Cho vay nhóm khách hàng liên quan và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∞0∞ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CHO VAY NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∞0∞ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CHO VAY NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn : TS PHẠM PHÚ QUỐC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIẤY XÁC NHẬN Tôi tên là: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Ngày sinh: 07/04/1990 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã học viên: 1983402012023 Tơi đồng ý cung cấp tồn văn thơng tin luận án/ luận văn tốt nghiệp hợp lệ quyền cho Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kết nối tồn văn thơng tin luận án/ luận văn tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tư - Hanh phúc Ý KIÉN CHO PHÉP BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC sĩ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN Giàng viên hướng dẫn: TS.PHẠM PHÚ QUỐC Học viên thực hiện: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Lớp: MFB019 Ngày sinh: 07/04/1990 Nơi sinh: Quảng Ngài Tên đề tài: "CHO VAY NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN VÀ CÁC YÉU Tố ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM” Ý kiến cùa giáo viên hướng dẫn việc cho phép học viên NGUYÊN THỊ PHUONG THẢO bào vệ luận vãn trước Hội đồng: đồng ý Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023 Người nhận xét TS.PHẠM PHỦ QUỐC LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan nội dung đề tài“Cho vay nhóm khách hàng liên quan yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam” nghiên cứu riêng cá nhân Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn nguồn đầy đủ Các số liệu, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2023 Người thực Nguyễn Thị Phương Thảo i LỜI CẢM ƠN - Để hồn thành luận văn này, khơng nhờ cơng sức em mà cịn có đóng góp, giúp đỡ nhà trường, thầy cô bạn bè Trước tiên, em xin chân thành gửi cảm ơn tới giảng viên hướng dẫn em – TS.Phạm Phú Quốc tận tình giúp đỡ em từ cách trình bày đến cách lấy số liệu, từ khâu chỉnh sửa đề cương đến chỉnh sửa thảo khóa luận hồn chỉnh Cảm ơn tập thể giảng viên Trường Đại Học Mở truyền đạt giảng dạy em từ đầu năm đến Sự giảng dạy nhiệt tình giảng viên suốt thời gian qua giúp em có nhiều kiến thức kỹ để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn, trình độ, kỹ thân cịn nhiều hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế q trình làm khóa luận Do em mong nhận góp ý, bảo, bổ sung thêm quý thầy cô đặc biệt TS.Phạm Phú Quốc - giảng viên hướng dẫn em bạn Kính chúc q thầy bạn nhiều sức khỏe thành công Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Phương Thảo Học viên cao học Khóa 19 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ii TÓM TẮT Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, mơi trường kinh doanh có nhiều thay đổi toàn diện, bên cạnh hội ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam phải đối diện với nhiều rủi ro tín dụng phức tạp Theo kinh nghiệm NHTM, để cơng tác quản trị rủi ro tín dụng thực có hiệu quả, cơng tác cảnh báo sớm rủi ro cần quan tâm hàng đầu, nhiên cơng tác NHTM Việt Nam cịn thiếu yếu Nghiên cứu phân tích yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng, từ đưa số khuyến nghị phù hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Từ khóa: Rủi ro cho vay, Quản trị rủi ro tín dụng, nhóm khách hàng, khách hàng người có liên quan iii ASTRACT In the context of Vietnam's economy increasingly integrating into the international economy, the business environment has undergone many fundamental and comprehensive changes, besides new opportunities, Vietnamese commercial banks facing many complex credit risks, especially the risk of granting credit to customers and related persons (groups of customers) According to the experience of commercial banks, in order for credit risk management to be really effective, risk early warning should be given top attention and weak Research and analyze risks for credit granting by customer group, thereby making some recommendations to Vietnamese commercial banks Keywords: Lending risk, Related lending, Credit risk management, customer groups, customers and related people iv DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Giải thích FEM Mơ hình hiệu ứng cố định GMM Mơ hình Moment tổng quát KHLQ Khách hàng liên quan REM Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên v MỤC LỤC TÓM TẮT iii ASTRACT iv DANH MỤC VIẾT TẮT .v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG viii Chương 1: TỔNG QUAN BÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu .4 1.6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn 1.7 Kết cấu nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .6 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng .6 2.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 2.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 10 2.1.6 Phân loại nhóm khách hàng liên quan 10 2.1.7 Các rủi ro đến từ nhóm khách hàng liên quan .12 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 12 2.3 Khoản trống nghiên cứu 23 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .25 3.1 giả thuyết nghiên cứu 25 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 30 vi