Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUY HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 Cơng trình đƣợc hồn thành Trƣờng Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Loan Ngƣời phản biện 1: Ngƣời phản biện 2: Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: Chủ tịch hội đồng Phản biện Phản biện Ủy Viên Thƣ ký (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự - Hạn p úc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Huy Hoàng MSHV: 16001091 Ngày, tháng, năm sinh: 25/04/1988 Nơi sinh: Bình Dƣơng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã chuyên ngành: 60340102 I TÊN ĐỀ TÀI: Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Đánh giá yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội, nghiên cứu Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất số hàm ý quản trị góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội – khu vực Thành phố Hồ Chí Minh II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Theo định số 1855/QĐ-ĐHCN ngày 29/08/2018 hiệu trƣởng Trƣờng Đại học cơng nghiệp TP.HCM III NGÀY HỒN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày …… tháng …… năm 2019 IV NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Kinh tế Nguyễn Thị Loan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 NGƢỜI HƢỚNG DẪN TRƢỞNG KHOA QUẢN TRỊ KINH (Họ tên chữ ký) DOANH (Họ tên chữ ký) N u ễn T ị Lo n LỜI CẢM ƠN Tôi xin kính gửi lời cám ơn chân thành tới Ban giám hiệu thầy cô trƣờng Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh,và khoa Sau đại học tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt thời gian học để tơi có tảng kiến thức thực luận văn Đặc biệt xin gởi lời tri ân sâu sắc tới Cô PGS TS Nguyễn Thị Loan Trƣờng Đại Học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hƣớng dẫn suốt thời gian làm luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình ngƣời bạn thân thiết, động viên, ủng hộ thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp Trân trọng i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Nhận thấy ngân hàng phải đối mặt với rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay tín dụng, đặc biệt từ nhóm khách hàng cá nhân Vì vậy, xác định ngun nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân từ tìm hàm ý quản trị nhằm góp phần giúp hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng việc cần thiết Đó lý để tơi tiến hành nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Quân Đội” Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng nhóm khách hàng cá nhân: nghiên cứu có 05 yếu tố có quan hệ đồng biến đến Rủi ro tín dụng cho nhóm khách hàng cá nhân nhƣng với mức độ ảnh hƣởng khác nhau, nhân tố Mục đích vay vốn ảnh hƣởng nhiều (β = 0,327), thứ hai nhân tố Đánh giá tài sản đảm bảo (β = 0,299), thứ ba nhân tố Giám sát vốn vay (β = 0,260), thứ tƣ nhân tố Kinh nghiệm nhân viên (β = 0,123) ảnh hƣởng nhân tố Đánh giá vốn tự có (β = 0,084) Các giả thuyết nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đƣợc chấp nhận Thông qua kết nghiên cứu, đề tài đƣa số hàm ý quản trị nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ii ABSTRACT Recognizing that the bank always faces risks arising from credit lending activities, especially from individual customer groups Therefore, identifying the main causes of credit risks of individual customer groups and thereby finding management implications to help reduce credit risk is a necessary task That is the reason for me to conduct research on "Factors affecting credit risk at Military Commercial Joint Stock Bank" Factors affecting credit risk of individual customer groups: the study has shown that there are 05 factors that are positively related to credit risk for individual customer groups but with different levels of influence , that is the most influential factor for borrowing purposes (β = 0.327), the second is the factor of collateral security assessment (β = 0.299), the third is the loan monitoring factor (β = 0.260), the fourth is the Employee Experience factor (β = 0.123) and the least influential is the equity capital factor (β = 0.084) Hypotheses of factors affecting individual customer credit risk are accepted Through the research results, the thesis has given some governance implications to contribute to limiting the risk of individual customer credit at the Military Bank in Ho Chi Minh City iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội” cơng trình nghiên cứu riêng tơi đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học cô PGS TS Nguyễn Thị Loan Luận văn kết nghiên cứu độc lập, khơng chép trái phép tồn hay mơt phần cơng trình nghiên cứu khác Những nội dung đƣợc trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Phần lớn số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, chứng minh, nhận xét, đánh giá, đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu tác giả khác, quan khác, ngƣời viết có thích nguồn gốc sau trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng Các nội dung nghiên cứu, số liệu kết nghiên cứu Luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Hu Hoàn iv MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH ẢNH ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu .2 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng 2.1.3 Khái niệm chất rủi ro tín dụng .7 2.1.4 Phân loại nợ 2.1.5 Phân loại rủi ro tín dụng 10 2.1.6 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 12 2.1.7 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 15 2.1.7.1 Nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng 15 2.1.7.2 Nhân tố xuất phát từ phía khách hàng 16 2.1.8 Hậu rủi ro tín dụng 18 2.1.8.1 Đối với ngân hàng 18 2.1.8.2 Đối với kinh tế 20 2.2 Tổng quan nghiên cứu 21 2.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 21 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 22 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 v TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Qui trình nghiên cứu 26 3.2 Thiết kế nghiên cứu 27 3.2.1 Nghiên cứu định tính 27 3.2.1.1 Mục đích 27 3.2.1.2 Cách thực 27 3.2.1.3 Thiết kế thang đo 28 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính hiệu chỉnh thang đo cho đề tài 29 3.2.2.1 Thang đo “Mục đích vay vốn tín dụng KHCN” 29 3.2.2.2 Thang đo “Đánh giá nguồn vốn tự có” 30 3.2.2.3 Thang đo “Giám sát nguồn vốn vay” 31 3.2.2.4 Thang đo “Kinh nghiệm nhân viên” 31 3.2.2.5 Thang đo “Đánh giá tài sản đảm bảo” 32 3.2.2.6 Thang đo “Rủi ro tín dụng” 33 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi 35 3.2.4 Nghiên cứu định lƣợng 36 3.2.4.1 Phƣơng thức lấy mẫu 36 3.2.4.2 Cỡ mẫu 36 TÓM TẮT CHƢƠNG 39 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Giới thiệu sơ lƣợc Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Khu vực HCM 40 4.1.1 Lịch sử hình thành 40 4.1.2 Đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh Khu vực HCM 41 4.1.2.1 Huy động vốn 42 4.1.2.2 Hoạt động tín dụng 42 4.1.2.3 Xác định vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng MB- Khu vực Hồ Chí Minh 43 4.2 Phân tích thực trạng tín dụng Ngân Hàng TMCP Quân Đội 45 4.2.1 Quy trình cấp tín dụng 45 vi 4.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng MB khu vực HCM 48 4.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - KV HCM 50 4.3.1 Cho vay theo định 50 4.3.2 Rủi ro từ cho vay tập trung không đa dạng hoa sản phẩm tín dụng 51 4.3.3 Rủi ro từ tài sản đảm bảo 52 4.3.4 Rủi ro từ lơ công tác thẩm định 52 4.3.5 Thiếu thông tin định cho vay 52 4.3.6 Năng lực cán tín dụng 53 4.3.7 Rủi ro từ chủ quan việc khai thác thông tin tín dụng 54 4.4 Kết nghiên cứu 55 4.4.1 Thống kê mô tả 55 4.4.2 Phân tích hệ số tin cậy thang đo 57 4.4.3 Phân tích nhân tố khám phá 59 4.4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 59 4.4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 61 4.5 Kiểm định mơ hình giả thuyết 62 4.5.1 Phân tích hồi quy bội 63 4.5.1.1 Đánh giá phù hợp mơ hình 65 4.5.1.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 65 4.5.1.3 Kết phân tích hồi quy bội 66 4.5.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 67 4.6 Đánh giá mức độ trung bình 68 4.6.1 Mục đích vay vốn 69 4.6.2 Giám sát vốn vay 69 4.6.3 Kinh nghiệm nhân viên 70 4.6.4 Đánh giá tài sản đảm bảo 71 4.6.5 Đánh giá vốn tự có 71 4.6.6 Rủi ro tín dụng 72 4.7 Phân tích khác biệt theo đặc điểm nhân học 73 vii GSVV Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 692 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted GSVV1 13.81 8.288 468 633 GSVV2 13.84 7.735 529 605 GSVV3 13.82 8.225 439 646 GSVV4 13.79 9.398 245 724 GSVV5 13.87 7.918 577 588 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 724 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted GSVV1 10.31 6.000 475 685 GSVV2 10.35 5.447 556 637 GSVV3 10.33 5.980 436 710 GSVV5 10.38 5.662 595 617 KNNV Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 843 95 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted KNNV1 10.58 5.449 681 800 KNNV2 10.62 5.677 614 830 KNNV3 10.64 5.129 688 800 KNNV4 10.50 6.134 788 776 DGTSDB Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 868 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DGTSDB1 14.13 9.527 692 839 DGTSDB2 14.16 9.656 653 849 DGTSDB3 14.12 9.392 706 836 DGTSDB4 14.18 9.322 703 836 DGTSDB5 14.19 9.391 696 838 RRTD Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 832 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted RRTD1 9.84 3.511 705 769 RRTD2 9.85 3.446 682 779 RRTD3 9.81 3.754 574 826 RRTD4 9.77 3.447 687 776 96 Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 874 Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3442.521 df 231 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component DGNVV3 788 DGNVV5 768 DGNVV2 749 DGNVV4 747 DGNVV1 739 MDVV1 755 MDVV4 732 MDVV5 704 MDVV2 697 GSVV5 716 GSVV3 694 GSVV1 693 GSVV2 689 MDVV3 601 642 KNNV2 812 KNNV1 768 KNNV3 741 KNNV4 569 671 DGVTC3 775 DGVTC1 766 DGVTC4 689 DGVTC2 609 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations 97 Phân tích nhân tố khám phá lần cuối KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 903 Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2302.007 df 190 Sig .000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings t Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulati Variance ve % 6.661 33.304 33.304 6.661 33.304 33.304 3.343 16.715 16.715 1.790 8.952 42.256 1.790 8.952 42.256 2.496 12.481 29.196 1.542 7.712 49.968 1.542 7.712 49.968 2.363 11.817 41.013 1.355 6.773 56.741 1.355 6.773 56.741 2.261 11.303 52.317 1.239 6.196 62.937 1.239 6.196 62.937 2.124 10.621 62.937 816 4.081 67.018 723 3.616 70.635 642 3.212 73.846 568 2.841 76.688 10 547 2.735 79.422 11 503 2.517 81.939 12 485 2.424 84.363 13 456 2.280 86.643 14 443 2.217 88.860 15 421 2.107 90.967 16 395 1.977 92.944 17 380 1.898 94.842 18 374 1.869 96.712 19 332 1.659 98.371 20 326 1.629 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 98 Rotated Component Matrixa Component DGTSDB3 787 DGTSDB5 769 DGTSDB2 759 DGTSDB1 746 DGTSDB4 746 MDVV4 750 MDVV1 746 MDVV5 730 MDVV2 678 DGVTC3 777 DGVTC1 766 DGVTC4 696 DGVTC2 606 GSVV5 736 GSVV1 704 GSVV3 683 GSVV2 672 KNNV2 809 KNNV1 774 KNNV3 732 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations 99 Phân tích Hệ số tin cậy Cronbach alpha sau phân tích nhân tố khám phá EFA DGTSDB Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 868 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DGTSDB1 14.13 9.527 692 839 DGTSDB2 14.16 9.656 653 849 DGTSDB3 14.12 9.392 706 836 DGTSDB4 14.18 9.322 703 836 DGTSDB5 14.19 9.391 696 838 MDVV Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 791 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted MDVV1 10.37 6.085 585 746 MDVV2 10.46 6.080 551 764 MDVV4 10.43 6.038 614 732 MDVV5 10.41 5.871 650 714 DGVTC Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 768 100 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted DGVTC1 10.36 6.439 672 658 DGVTC2 10.29 7.086 495 751 DGVTC3 10.36 6.765 555 720 DGVTC4 GSVV 10.32 6.727 558 718 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 724 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted GSVV1 10.31 6.000 475 685 GSVV2 10.35 5.447 556 637 GSVV3 10.33 5.980 436 710 GSVV5 10.38 5.662 595 617 KNNV Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 776 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted KNNV1 6.97 3.067 630 680 KNNV2 7.00 3.192 577 736 KNNV3 7.03 2.833 632 676 101 Phân tích EFA biến phụ thuộc Communalities Initial Extraction RRTD1 1.000 716 RRTD2 1.000 693 RRTD3 1.000 559 RRTD4 1.000 699 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.667 66.682 66.682 588 14.688 81.371 388 9.710 91.080 357 8.920 100.000 Total % of Variance 2.667 66.682 Extraction Method: Principal Component Analysis RRTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 832 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted RRTD1 9.84 3.511 705 769 RRTD2 9.85 3.446 682 779 RRTD3 9.81 3.754 574 826 RRTD4 9.77 3.447 687 776 102 Cumulative % 66.682 Phân tích hồi quy – kiểm định giả thuyết Correlations RRTD DGTSDB Pearson Correlation RRTD Sig (2-tailed) N DGVTC 000 000 000 000 000 308 308 308 308 308 ** ** ** 410** ** 308 ** ** 461 461 000 000 308 308 308 308 ** ** 398** 000 000 000 308 308 308 ** 343** 000 000 000 N 308 308 308 ** ** ** 440 360 000 000 519 440 000 Sig (2-tailed) 471 471 399 410 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 ** ** ** ** 385** 580 360 399 410 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 ** ** ** ** ** Pearson Correlation KNNV 504** 308 Pearson Correlation GSVV 580** N Pearson Correlation KNNV 519** 000 657 GSVV 657** Sig (2-tailed) Pearson Correlation MDVV 631 DGVTC 631** 308 Pearson Correlation DGNVV MDVV 504 410 398 343 000 385 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 MDVV DGVTC GSVV KNNV ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Correlations RRTD RRTD DGTSDB 1.000 631 657 519 580 504 DGTSDB 631 1.000 461 440 360 410 MDVV 657 461 1.000 471 399 398 DGVTC 519 440 471 1.000 410 343 GSVV 580 360 399 410 1.000 385 KNNV 504 410 398 343 385 1.000 RRTD 000 000 000 000 000 DGTSDB 000 000 000 000 000 MDVV 000 000 000 000 000 DGVTC 000 000 000 000 000 GSVV 000 000 000 000 000 KNNV 000 000 000 000 000 Pearson Correlation Sig (1-tailed) 103 RRTD 308 308 308 308 308 308 DGTSDB 308 308 308 308 308 308 MDVV 308 308 308 308 308 308 DGVTC 308 308 308 308 308 308 GSVV 308 308 308 308 308 308 KNNV 308 308 308 308 308 308 N Model Summaryb Mod R el 812 R Adjusted R Std Error Square Square of the R Square F Estimate Change Change a 660 654 Change Statistics 35891 df1 Durbin- df2 Watson Sig F Change 660 117.127 302 000 2.064 a Predictors: (Constant), KNNV, DGVTC, GSVV, DGTSDB, MDVV b Dependent Variable: RRTD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 75.439 15.088 Residual 38.902 302 129 114.341 307 Total Sig .000b 117.127 a Dependent Variable: RRTD b Predictors: (Constant), KNNV, DGVTC, GSVV, DGTSDB, MDVV Coefficientsa Model Unstandardized Standardize Coefficients d t Sig 95.0% Confidence Collinearity Interval for B Statistics Coefficient s B (Constan 299 126 241 033 MDVV 252 DGVTC Beta Lower Upper Toleran Bound Bound ce VIF 2.370 018 051 548 299 7.318 000 176 306 676 1.480 032 327 7.855 000 189 315 651 1.536 062 030 084 2.059 040 003 120 674 1.484 GSVV 207 031 260 6.617 000 146 269 729 1.371 KNNV 091 029 123 3.145 002 034 148 734 1.362 t) DGTSD B Std Error 104 a Dependent Variable: RRTD Correlations ABSZR DGTSD E B 1.000 -.095 -.048 -.032 054 009 096 403 577 349 876 308 308 308 308 308 308 -.095 1.000 462** 378** 323** 372** Correlation Coefficient ABSZRE Sig (2-tailed) N Correlation MDVV DGVTC GSVV KNNV DGTSD Coefficient B Sig (2-tailed) 096 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 -.048 462** 1.000 419** 393** 412** Sig (2-tailed) 403 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 -.032 378** 419** 1.000 349** 311** Sig (2-tailed) 577 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 054 323** 393** 349** 1.000 372** Sig (2-tailed) 349 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 009 372** 412** 311** 372** 1.000 Sig (2-tailed) 876 000 000 000 000 N 308 308 308 308 308 308 Correlation Coefficient MDVV Spearman's rho Correlation Coefficient DGVTC Correlation Coefficient GSVV Correlation Coefficient KNNV ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation RRTD 308 1.25 4.75 3.2727 61028 RRTD1 308 3.25 727 RRTD2 308 3.24 763 RRTD3 308 3.28 743 RRTD4 308 3.32 759 Valid N (listwise) 308 105 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation MDVV 308 1.00 5.00 3.4724 79060 MDVV1 308 3.52 1.006 MDVV2 308 3.43 1.042 MDVV4 308 3.46 989 MDVV5 308 3.48 997 Valid N (listwise) 308 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DGTSDB 308 1.00 5.00 3.5390 75641 DGTSDB1 308 3.56 920 DGTSDB2 308 3.54 932 DGTSDB3 308 3.57 933 DGTSDB4 308 3.51 950 DGTSDB5 308 3.51 943 Valid N (listwise) 308 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation GSVV 308 1.25 5.00 3.4472 76642 GSVV1 308 3.48 1.016 GSVV2 308 3.44 1.077 GSVV3 308 3.46 1.069 GSVV5 308 3.41 980 Valid N (listwise) 308 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KNNV 308 1.00 5.00 3.4989 82553 KNNV1 308 3.53 966 KNNV2 308 3.50 970 KNNV3 308 3.47 1.041 Valid N (listwise) 308 106 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DGVTC 308 1.00 5.00 3.4440 83461 DGVTC1 308 3.42 1.054 DGVTC2 308 3.49 1.090 DGVTC3 308 3.42 1.099 DGVTC4 308 3.45 1.104 Valid N (listwise) 308 Kiểm định khác biệt Giới tính Group Statistics GioiTinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 171 3.2792 63987 04893 Nữ 137 3.2646 57344 04899 RRTD Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std 95% Confidence tailed) Differenc Error Interval of the e Differenc Difference e Equal variances RR assumed TD Equal variances 965 327 209 211 not assumed 306 302.1 Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances RRTD Levene Statistic 443 df1 df2 Sig 304 723 107 40 Lower Upper 835 01464 07009 -.12327 15255 833 01464 06924 -.12162 15090 ANOVA RRTD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 213 071 Within Groups 114.128 304 375 Total 114.341 307 F Sig .189 904 Trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances RRTD Levene Statistic 225 df1 df2 Sig 304 879 ANOVA RRTD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.077 359 Within Groups 113.264 304 373 Total 114.341 307 108 F Sig .963 410 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƢỢC: Họ tên: Nguyễn Huy Hồng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 25/04/1988 Nơi sinh: Bình Dƣơng Email: hoangnh2504@gmail.com Điện thoại: 0943333912 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2009-2012: Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh 2016-2018: Học Cao học Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Cơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: T ời i n Nơi côn tác Côn việc đảm n iệm 2012-2018 Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam PP KHCN XÁC NHẬN CỦA TP HCM, ngày tháng Năm 20 CƠ QUAN / ĐỊA PHƢƠNG N ƣời k (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) 109 i ... sau: (1) Các yếu tố gây rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội mức độ ảnh hƣởng yếu tố gây rủi ro tín dụng? , (2) Để hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội cần... TÀI: Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Đánh giá yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội, ... đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Quân Đội? ?? Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng nhóm khách hàng cá nhân: nghiên cứu có 05 yếu tố có quan hệ đồng biến đến Rủi ro tín dụng cho