Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện thanh bình, tỉnh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THU HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH HUYỆN THANH BÌNH - TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THU HƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THANH BÌNH - TỈNH ĐỒNG THÁP Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LẠI TIẾN DĨNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp” cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Lại Tiến Dĩnh Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa “ công bố cơng trình nghiên cứu khác ” Ngày 04 tháng 03 năm 2020 Tác giả Hồ Thị Thu Hương MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT ABSTRACT Chương GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.4.2 Phương pháp phân tích tổng hợp 1.5 Ý nghĩa đề tài .4 1.6 Bố cục luận văn Tóm tắt chương Chương RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ .8 2.1.4 Tình hình kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 10 2.2 Biểu vấn đề nghiên cứu 14 2.2.1 Biểu quy trình phê duyệt cấp tín dụng .14 2.2.2 Biểu người 14 2.2.3 Biểu công tác kiểm tra, giám sát nợ vay 14 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 16 3.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng Ngân hàng .16 3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 16 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 17 3.1.3 Khái niệm nợ hạn - nợ xấu .21 3.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 22 3.1.5 Các tiêu xác định rủi ro tín dụng .25 3.2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tín dụng 28 3.2.1 Mô hình Raroc .28 3.2.2 Mơ hình 5C .29 3.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng nội 31 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng .32 3.3.1 Khả tài người vay 32 3.3.2 Tài sản đảm bảo 32 3.3.3 Lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập để trả nợ 32 3.3.4 Công tác kỉểm tra giám sát nợ vay .32 3.3.5 Kinh nghiệm nhân viên tín dụng 33 3.3.6 Kinh nghiệm ngưòi vay 33 3.3.7 Sử dụng vốn vay 33 3.4 Các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài .34 3.4.1 Các nghiên cứu nước .34 3.4.2 Các nghiên cứu nước .36 3.5 Phương pháp nghiên cứu 40 3.5.1 Mơ hình Binary Logistic 40 3.5.2 Các kiểm định mơ hình Binary Logistic 40 Chương PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THANH BÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP 42 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 42 4.1.1 Cho vay theo thời hạn .42 4.1.2 Cho vay theo sản phẩm 42 4.1.3 Thực trạng quản lý nợ xấu NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 44 4.1.4 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 47 4.2 Các yếu tố tác động đến RRTD KHCN NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 48 4.2.1 Khả tài người vay 48 4.2.2 Đảm bảo nợ vay 49 4.2.3 Lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập trả nợ .49 4.2.4 Kiểm tra giám sát nợ vay 49 4.2.5 Kinh nghiệm nhân viên tín dụng 50 4.2.6 Kinh nghiệm người vay 50 4.2.7 Sử dụng vốn vay 50 4.3 Đo lường yếu tố tác động đến RRTD KHCN NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 51 4.3.1 Mơ hình nghiên cứu 51 4.3.2 Mô tả định nghĩa biến mơ hình 51 4.3.3 Dữ liệu nghiên cứu 54 4.3.4 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu .55 4.3.5 Kết hồi quy mơ hình Binary Logistic .60 4.3.6 Thảo luận kết nghiên cứu 62 4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 64 Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 66 5.1 Kết luận .66 5.2 Khuyến nghị sách 66 5.2.1 Các giải pháp từ phía Ngân hàng 66 5.2.2 Các giải pháp từ phía khách hàng vay vốn .69 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KHẢO SÁT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQLKH Cán quản lý khách hàng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng DBNV Đảm bảo nợ vay EL Tổn thất dự kiến UL Tổn thất dự kiến HĐBT Hội đồng trưởng HĐQT Hội đồng quản trị HTXHTDNB Hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KNNVTD Kinh nghiệm nhân viên tín dụng KNKH Kinh nghiệm khách hàng KNTC Khả tài KTGS Kiểm tra giám sát NGANH Ngành nghề kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SDVV Sử dụng vốn vay SX Sản xuất TCTD Tổ chức tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ Tài sản bảo đảm TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân -2LL -2 log likelihood DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2018 .10 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2018 12 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2018 13 Bảng 3.1: Tổng hợp nghiên cứu trước có liên quan 38 Bảng 4.1: Dư nợ cho vay KHCN theo thời hạn vay giai đoạn 2016 - 2018 .42 Bảng 4.2: Dư nợ cho vay KHCN theo sản phẩm giai đoạn 2016 - 2018 43 Bảng 4.3: Tình hình kiểm sốt rủi ro cho vay KHCN giai đoạn 2016 - 2018 44 Bảng 4.4: Nợ hạn theo ngành nghề KHCN giai đoạn 2016 - 2018 .45 Bảng 4.5: Nợ hạn KHCN theo thời hạn vay giai đoạn 2016 - 2018 46 Bảng 4.6: Nợ xấu KHCN theo ngành nghề giai đoạn 2016 - 2018 46 Bảng 4.7: Nợ xấu KHCN theo thời hạn vay giai đoạn 2016 - 2018 47 Bảng 4.8: Mô tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 52 Bảng 4.9: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo loại rủi ro 55 Bảng 4.10: Cơ cấu mẫu theo khả tài người vay .56 Bảng 4.11: Cơ cấu mẫu theo khả tài người vay .57 Bảng 4.12: Cơ cấu theo lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập để trả nợ 57 Bảng 4.13: Cơ cấu mẫu theo số lần kiểm tra, giám sát khoản vay 58 Bảng 4.14: Cơ cấu mẫu theo số năm kinh nghiệm cán tín dụng 59 Bảng 4.15: Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm người vay 59 Bảng 4.16: Cơ cấu mẫu theo việc sử dụng vốn khách hàng .60 Bảng 4.17: Kết hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 61 Bảng 4.18: Tỷ số Odd yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng .62 Bảng 4.19: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu .64 66 Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 5.1 Kết luận Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để nghiên cứu yếu tố “ ảnh hưởng đến RRTD KHCN có quan hệ tín dụng NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đề xuất ban đầu gồm yếu tố Với số quan sát hợp lệ mẫu khảo sát 448 hồ sơ tín dụng, kết cho thấy: Thứ nhất, mơ hình hồi quy tổng thể yếu tố ảnh hưởng đến RRTD có ý nghĩa mặt thống kê mức ý nghĩa 5% Các biến độc lập mơ hình giải thích 69,4% biến thiên biến phụ thuộc RRTD Tỷ lệ dự báo mơ hình cao 96,43% Thứ hai, có yếu tố có ảnh hưởng đến RRTD KHCN có quan hệ tín dụng NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xếp theo mức độ ảnh hưởng từ lớn đến thấp gồm có: Khả tài (hệ số hồi quy -0,015), Kiểm tra giám sát nợ vay (hệ số hồi quy -0,016), Kinh nghiệm nhân viên tín dụng (hệ số hồi quy -0,048) Sử dụng vốn vay (hệ số hồi quy -0,181) Thứ ba, lại yếu tố ảnh hưởng khơng có ý nghĩa thống kê đến RRTD KHCN có quan hệ tín dụng NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là: Số tiền vay/Giá trị TSĐB (DBNV), Ngành nghề kinh doanh (NGANH), Kinh nghiệm khách hàng (KNKH) Thứ tư, giai đoạn 2016 - 2018 bên cạnh việc gia tăng dư nợ cho vay giai đoạn nợ xấu, nợ hạn tăng theo Tỷ lệ nợ hạn cho vay KHCN thấp mức quy định (5%) cao cụ thể năm 2016 2017 tỷ lệ nợ hạn 4% năm 2018 4,2% Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 2017 2% năm 2018 2,2% ” 5.2 Khuyến nghị sách 5.2.1 Các giải pháp từ phía Ngân hàng 67 5.2.1.1 Kiểm tra giám sát nợ vay “Kiểm tra giám sát nợ vay” yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ hai đến RRTD KHCN NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp với hệ số hồi quy 0,016 Yếu tố Ngân hàng xem điều bắt buộc hoạt động cho vay để “ chắn số tiền mà Ngân hàng giải ngân khách hàng sử dụng đúng, hiệu Tuy nhiên, thực tế cán tín dụng Ngân hàng sau cho vay thường hay lơ là, quan tâm đến việc kiểm tra giám sát khoản vay nên làm cho khơng hồ sơ tín dụng phát sinh rủi ro mà Ngân hàng lường trước Chính vậy, NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cần có biện pháp kiểm tra giám sát nợ vay chặt chẽ để hạn chế hồ sơ RRTD mức thấp nhất, cụ thể sau: Trước hết, trình tiếp nhận thực hồ sơ vay vốn cho khách hàng cán tín dụng cần kiểm tra tính đầy đủ xác hồ sơ mà khách hàng cung cấp Mọi thông tin sai lệch hồ sơ phát mà Ngân hàng cảm thấy không đáng tin cậy cần xác minh cụ thể lại Khơng để xảy tình trạng cán tín dụng dù biết hồ sơ sai sót cho qua nghiêm trọng cán tín dụng muốn đạt tiêu doanh số nên phớt lờ sai sót hồ sơ Trong giai đoạn thực thẩm định, cán tín dụng phải đến trực tiếp nhà khách hàng sở kinh doanh để kiểm tra thực tế Trao đổi thông tin, đối chiếu liệu nói chuyện trực tiếp với khách hàng để đảm bảo hoạt động thẩm định hoàn toàn chặt chẽ Các chứng từ, hợp đồng vay vốn, hợp đồng chấp tài sản đảm bảo phải thực xác Cán tín dụng có nhiệm vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng, cẩn thận trình ký duyệt qua cấp lãnh đạo, không để xảy sai sót khâu Sau giải ngân cho khách hàng định kỳ hàng tháng, hàng quý cán tín dụng phải đến gặp trực tiếp khách hàng để kiểm tra tình hình sử dụng vốn có mục đích vay vốn ban đầu hay không, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng có hiệu khơng, có đủ khả để tốn khoản vay hay khơng,… 68 Việc làm cần thực nghiêm túc, có biên kiểm tra thực tế kết hợp hình ảnh ghi nhận trạng Tuyệt đối khơng để xảy tình trạng cán tín dụng tin tưởng, nể lười biếng kiểm tra thực tế mà cho khách hàng ký sẵn trước vào biên kiểm tra để lưu vào hồ sơ Nếu phát trường hợp cán tín dụng sai phạm phải phê bình kỷ luật nghiêm để làm gương Bên cạnh đó, giải ngân cho khách hàng Ngân hàng cần yêu cầu khách hàng mở tài khoản giao dịch Ngân hàng để dễ dàng theo dõi dòng tiền vào khách hàng để phần nắm tình hình tài khách hàng Khi có biến ” động xảy có thơng tin cảnh báo sớm để giảm rủi ro mức thấp nhất, hạn chế thiệt hại cho Ngân hàng 5.2.1.2 Kinh nghiệm nhân viên tín dụng “Kinh nghiệm nhân viên tín dụng” yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ ba đến RRTD KHCN NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp với hệ số hồi quy -0,048 Trong hoạt động quản lý RRTD vai trị cán tín dụng quan trọng Có thể nói kinh nghiệm lực cán tín dụng yếu tố “ định hồ sơ bị phát sinh rủi ro sau hay khơng cán tín dụng người trực tiếp thẩm định, thực hồ sơ giám sát tồn khoản vay Ngành Ngân hàng nói chung NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp nói riêng thường xun có nhu cầu tuyển dụng cán tín dụng làm việc chi nhánh để tuyển chọn cán tín dụng giỏi, tâm huyết với ngành có đạo đức nghề nghiệp khơng phải điều dễ dàng Hiện nay, áp lực tiêu doanh số ngày lớn làm cho khơng cán tín dụng muốn đạt tiêu mà nới lỏng khâu thẩm định hồ sơ Chính điều làm cho RRTD ngày tăng cao, đặc biệt NHNo&PTNT huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp chủ yếu cho vay khách hàng sử dụng vốn sản xuất nơng nghiệp dễ phát sinh rủi ro Vì vậy, để góp phần hạn chế rủi ro Ngân hàng cần có tiêu chí cụ thể cán nhân viên tín dụng sau: 69 Thứ nhất, nhân viên tín dụng tuyển dụng chưa có kinh nghiệm cần đào tạo bày kiến thức thực tế, phải nắm rõ sản phẩm cho vay để thẩm định hồ sơ vay vốn chặt chẽ Yêu cầu khách hàng vay vốn cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến khoản vay để làm thẩm định chi tiết kết hợp thực tế, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để nắm rõ tình hình Phải thường xun học hỏi cán tín dụng làm việc lâu năm để có thêm kinh nghiệm thẩm định quản lý hồ sơ tín dụng, hạn chế sai sót hồ sơ vay rủi ro sau Thứ hai, nhân viên tín dụng có kinh nghiệm làm việc lâu năm ngành Ngân hàng thuộc hệ thống Ngân hàng khác cần nắm rõ quy định cho vay, nội dung sản phẩm quy trình xử lý nợ, … NHNo&PTNT Việt Nam Có tư vấn đúng, thẩm định chặt chẽ theo quy định Ngân hàng để kiểm soát kỹ hồ sơ vay vốn từ đầu hạn chế rủi ro sau Những hồ sơ khách hàng vay vốn có tính phức tạp nên phân bổ cho cán tín dụng có kinh nghiệm lâu năm đảm nhận cán có đủ lực thẩm định, đánh giá sâu sắc, chi tiết khoản vay Thứ ba, vấn đề kinh nghiệm đơn giản có thời gian ngắn mà phải trải qua thời gian dài, đúc kết từ nhiều hồ sơ, nhiều tình khác Để giúp cán tín dụng có thêm nhiều kiến thức Ngân hàng nên định kỳ tổ chức buổi đào tạo kiến thức, tập huấn sách quản lý hồ sơ tín dụng để cán tín dụng cập nhật Chương trình đào tạo nên đa dạng khơng riêng kiến thức thẩm định, đánh giá khách hàng mà cần đạo tạo cho cán tín dụng hiểu biết thêm ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, sản xuất nông nghiệp phổ biến ” địa phương,… để từ cán tín dụng có nhiều toàn diện ngành nghề Khi tiến hành thẩm định khách hàng đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan đánh giá phù hợp ngành nghề không gộp chung, đánh đồng cách thẩm định chung cho toàn hồ sơ vay vốn 5.2.2 Các giải pháp từ phía khách hàng vay vốn 5.2.2.1 Khả tài khách hàng vay vốn 70 Đây yếu tố có ảnh hưởng lớn đến RRTD cho vay KHCN NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (hệ số hồi “ quy -0,015) Khả tài khách hàng yếu tố định khách hàng toán nợ vay hạn đầy đủ cho Ngân hàng hay không Điều Ngân hàng vô quan trọng, không giúp Ngân hàng đạt mục tiêu kinh doanh mà liên quan đến vấn đề quản lý nợ, xử lý nợ Ngân hàng Chính thế, khách hàng có tiềm lực tài lớn thường Ngân hàng ưu tiên duyệt cấp tín dụng khách hàng có nguồn tài yếu Khơng vậy, để có tin tưởng Ngân hàng khơng cần khả tài vững mạnh mà khách hàng cần phải có phương án kinh doanh hiệu Khách hàng phải người am hiểu sâu sắc lĩnh vực sản xuất kinh doanh mình, phải đề kế hoạch kinh doanh chặt chẽ, tiết kiệm mức thấp chi phí khơng cần thiết để số vốn cần vay khơng q lớn Khi tỷ số vốn tự có/tổng số vay lớn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay Ngân hàng Ngồi ra, để tăng khả tài khách hàng vay vốn, đặc biệt vay vốn phục vụ sản xuất nơng nghiệp khách hàng nên vay theo nhóm thơng qua hợp tác xã, hội nhóm nơng dân Khi vay vốn theo nhóm khách hàng có ưu tận dụng ưu đãi gói sản phẩm vay nơng nghiệp theo ban hành Ngân hàng, điều kiện xét duyệt vay dễ dàng đồng thời khách hàng có thang điểm uy tín cao giới thiệu tổ chức uy tín địa phương Bênh cạnh đó, phía Ngân hàng cho vay thơng qua tổ chức địa phương RRTD thấp Đặc biệt nhóm khách hàng vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi thơng qua hội nhóm nơng dân địa phương nhiều hỗ trợ đầu cho sản phẩm Người nông dân tự tin vay vốn làm ăn mà không lo rủi ro mùa giá Ngân hàng yên tâm duyệt cấp tín dụng cho khách hàng ” 5.2.2.2 Sử dụng vốn vay Đây yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ tư đến RRTD cho vay KHCN 71 NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (hệ số hồi quy -0,181) Thực tế chi nhánh cho thấy hầu hết hồ sơ bị nợ hạn, nợ xấu khách hàng cố ý sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến nguồn trả nợ khơng đảm bảo nên khách hàng khơng cịn khả tốn nợ gốc lãi cho Ngân hàng đến hạn Lý giải vấn đề sử dụng vốn vay sai mục đích có nhiều ngun nhân, ngồi việc khách hàng cố tình sử dụng vốn sai mục đích cịn có nguyên “ nhân khách quan như: khách hàng cách phân bổ sử dụng nguồn vốn cho hiệu để thực sản xuất, kinh doanh nên bị hạn, khách hàng thiếu hiểu biết nên khai báo sai mục đích từ đầu với cán tín dụng nên kéo theo rủi ro sau,… Do đó, để khắc phục tình trạng Ngân hàng cần phải có biện pháp thẩm định chặt chẽ, xác định xác mục đích vay sử dụng vốn sau: Hầu hết khách hàng cá nhân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp người làm nông nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, trình độ học thức thấp, hiểu biết sản phẩm vay vốn Ngân hàng nên tâm lý vay vốn họ ưa thích lựa ” chọn gói cho vay có lãi suất thấp sản phẩm cho vay dễ cung cấp hồ sơ Khách hàng che giấu tâm lý từ đầu nên đến vay vốn họ không khai báo mục đích vay cho cán tín dụng nắm rõ Do đó, để đảm bảo cho khoản vay sử dụng mục đích cán tín dụng phải tận tình tư vấn chi tiết sản phẩm có liên quan cho khách hàng nắm rõ để thấy rõ ưu nhược điểm sản phẩm mà lựa chọn cho nhu cầu thực tế Khi thẩm định, cán tín dụng phải xác minh thực tế, trao đổi thông tin, đối chiếu câu trả lời khách hàng xem có chân thật hay khơng Nếu khách hàng vay sản xuất nơng nghiệp cần phải đến sở thực tế để xem xét, khách hàng vay vốn để kinh doanh phải yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ mua bán hàng hóa, khách hàng vay vốn cho mục đích khác Ngân hàng cần xác minh trao đổi với bên thứ ba có liên quan để nắm rõ mục đích vay vốn Hạn chế giải ngân trực tiếp vào tài khoản cá nhân khách hàng mà nên giải 72 ngân vào tài khoản bên thứ ba có liên quan để chắn nguồn tiền sử dụng mục đích 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu “ Nghiên cứu xác định phân tích yếu tố ảnh hưởng đến RRTD KHCN NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp biến mơ hình giải thích 69,4% cịn lại 30,6% ảnh hưởng yếu tố khác chưa nghiên cứu khám phá Do đó, nghiên cứu sau kế thừa tiếp tục nghiên cứu sâu để tìm yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cho vay KHCN NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Do thời gian nghiên cứu giới hạn nguồn lực hạn chế nên tác giả nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cho vay KHCN mà không nghiên cứu tồn khách hàng chi nhánh Khơng vậy, nghiên cứu thực phạm vi chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, chưa mở rộng nghiên cứu toàn hệ thống Các nghiên cứu sau mở rộng nghiên cứu cho chi nhánh khu vực toàn hệ thống để có nhìn tồn diện tình hình quản lý RRTD ” KHCN Ngân hàng Tóm tắt chương Chương chủ yếu trình bày nội dung sau: Kết luận; Khuyến nghị giải pháp từ phía Ngân hàng: Kiểm tra giám sát nợ vay Kinh nghiệm nhân viên tín dụng; Các giải pháp từ phía khách hàng vay vốn: Khả tài khách hàng vay vốn Sử dụng vốn vay; Sau hạn chế đề tài hướng nghiên cứu lxxiii TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: Sử Ngọc Anh (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn “ tín dụng tiểu thương chợ, trung tâm thương mại địa bàn quận Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ (2015), Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/09/2015 đăng ký doanh nghiệp Cục Thống kê thành phố Cần Thơ (2019), Niên giám thống kê năm 2018 NXB Thống kê Vương Quốc Duy Lê Long Hậu (2012) Vai trị tín dụng thức đời sống nông hộ Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ Nguyễn Bích Đào (2008), Vai trị tín dụng phát triển kinh tế nơng thơn, Tạp chí Kinh tế Quản lý, số tháng 7/2008, trang 30-32 Trần Dũ Điều (2017), Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng Ngân hàng hộ tiểu thương: Nghiên cứu thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Lại Thị Thu Huyền (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng nơng hộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đình Khơi (2012), Tín dụng thức khơng thức Đồng sông Cửu Long: Hiệu ứng tương tác khả tiếp cận Kỷ yếu khoa học 2012 Trường đại học Cần Thơ tr 144-165 Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng NXB Thống kê 10 Nguyễn Ngọc Sơn (2012), Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Quy Nhơn, Đại học Đà Nẵng 11 Nguyễn Phượng Lê Nguyễn Mậu Dũng (2011), Khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức hộ nơng dân ngoại thành Hà Nội: nghiên cứu điển hình xã Hồng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ Tạp chí Khoa học Phát lxxiv triển 2011: Tập 9, số 5: 844 - 852 12 Trương Đông Lộc Trần Bá Duy (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức nơng hộ địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Ngân hàng số 4, trang 29-32 13 NHNN Chi nhánh thành phố Cần Thơ (2019), Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 14 Lê Khương Ninh & Phạm Văn Hùng, 2011, Các yếu tố định lượng vốn vay thức nơng hộ Hậu Giang, Tạp chí Ngân hàng (tháng 5-2011), trang 42-48 15 Nguyễn Quốc Oánh, Phạm Thị Mỹ Dung (2010), Khả tiếp cận tín dụng thức nơng hộ: Trường hợp nghiên cứu vùng ngoại thành Hà Nội 151 Tạp chí Khoa học phát triển 2010, Tập 8, số 16 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Tập & 2, NXB Hồng Đức 18 Sử Đình Thành (2006), Lý thuyết tài cơng Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh 19 UBND quận Thốt Nốt (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ” Tài liệu tiếng Anh: 20 Ajagbe F A., Oyelere B A., Ajetomobi J O (2012), Determinants of small-scale enterprise credit demand: evidence from Oyo state, Nigeria, American Journal of Social and Management scicences, 3(1): 45-48 21 Barslund, M., & Tarp, F (2008), Formal an informal rural credit in four provinces of VietNam Journal of Development Studies, 44, 485 - 503 22 Beck, Thorsten, Demirguc-Kunt, Asli, Levine, Ross (2009), Financial institutions and markets across countries and over time - data and analysis, Policy lxxv Research Working Paper Series 4943, The World Bank 23 Duong, P B and Y Izumida (2002), Rural Development Finance in Vietnam: A Microeconometric Analysis of Household Surveys, World Development Vol 30 (2): 319 - 335 24 Ekadjaja M., Siswanto H P., Arifin A Z., (2018), Factor determining bank loan approval as source of financing for micro, small and medium enterprises (MSME) in Jakarta, Journal of the Economics of Economics and Business, Vol 2, No , April 2018, pp 226 - 233 25 Girma, M et al, (2015), Determinants of Formal Credit Market Participation by Rural Farm Households: Micro-level evidence from Ethiopia Paper for presentation at the 13 th International Conference on the Ethiopian Economy Ethiopian Economic Association (EEA) Conference Centre, Addis Ababa, Ethiopia, July 23-25, 2015 School of Business and Economics 26 Gobezie Getaneh & Garber, Carter, (2007) Impact Assessment of the Microfinance Programme in Amhara Region of Ethiopia in Amhara Region of Ethiopia Hosted by the Food and Agriculture Organization to the United Nations (FAO), the Ford Foundation and the International Fund for Agriculture Development (IFAD) 27 Jonothan Golin (2014), The bank credit analysis hanbook A guide for analysts bankers and investors, http://Reseachadmarkets.com/report/2242057/1 28 Khandker, 2003 Microfinance and poverty: Evidence using panel data from Bangladesh 29 Mwangi I., W & Ouma S A., (2012), Social capital and access to credit in Kenya American Journal of Social and Management scicences, 3(1): 8-16 30 Mpuga, P., (2008), Constraints in Access to and Demand for Rural Credit: Evidence from Uganda, African Development Bank, Tunis - Tunisia 31 Okurut, F N., (2006) Access to credit by the poor in South Africa: Evidence from Household Survey Data 1995 and 2000 lxxvi 32 Nunnally, J C & Bernstein, I H., O'Malley, M., & Chamot, A U (1994), Psychometric Theory (3rd Ed.), New York: McGraw-Hill 33 Randall, D M & Gibson, A M., (1994), Methodology in Business Ethics Research: A Review and Critical Assessment, Journal of Business Ethics, Vol 9, No (Jun., 1990), pp 457-471 34 Stiglitz J Weiss A (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, The American Economic Review, Tập 71, Số 3, trang 393-41 35 Yang, Z., Wang, X., & Su, C (2006), A review of research methodologies in international business, International Business Review, 15(6), 601-617 36 Zeller, Manfred, 1994 Determinants of credit rationing: A study of informal lenders and formal credit group in Madagascar World Development, 22(12), 1895-1907 37 Zhu & De’Armond (2005), An assessment of financial literacy communication vehicles among college students lxxvii PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU Mẫu số: …… Ngày thu liệu: … / … /2019 Tên đề tài nghiên cứu khoa học “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp” PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG Họ tên khách hàng cá nhân: …………………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ KHOẢN VAY Biến RRTD KNTC DBNV NGANH KTGS KNNVTD KNKH SDVV Diễn giải Có giá trị khách hàng phát sinh RRTD (khoản vay thuộc nợ nhóm 2, 3, 4, 5) Có giá trị chưa phát sinh RRTD (khoản vay thuộc nợ nhóm 1) Vốn tự có dự án/Tổng vốn dự án vay vốn (%) Số tiên vay/Giá trị tài sản bảo đảm (%) Biến giả, nguồn thu nhập để trả nợ từ sản xuất nông nghiệp, thuộc lĩnh vực khác Tổng số lần kiểm tra trước khoản vay chuyển sang nợ xấu/Tổng thời gian vay đến khoản vay phát sinh nợ xấu tính theo năm (lần) Số năm trực tiếp làm cơng tác tín dụng nhân viên tín dụng (năm) Số năm người vay làm việc ngành nghề vay vốn tính đến thời điểm vay (năm) Biến giả, khách hàng sử dụng vốn vay mục đích khách hàng sử dụng vốn khơng mục đích Giá trị lxxviii PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KHẢO SÁT Tabulation of RRTD RRTD Total Freq 399 49 448 Percent 89.06 10.94 100.00 Descriptive Statistics Variable Obs KNKH 448 DBNV 448 KNTC 448 KNNVTD 448 KTGS 448 Cum 89.06 100.00 “ Linear regression RRTD KNTC DBNV NGANH KTGS KNNVTD KNKH SDVV Constant Mean 11.621 29.041 35.89 7.855 7.571 Coef -.015 001 006 -.016 -.048 -.181 1.239 Mean dependent var R-squared F-test Akaike crit (AIC) *** p