Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh bến tre

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THANH NGỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Rủi ro tín dụng ngân hàng rủi ro mà lãi gốc gốc lẫn lãi khoản cho vay mà khách hàng không thực hạn cam kết Rủi ro tín dụng cao ngân hàng có khoản cho vay chất lượng trung bình trung bình Đây loại rủi ro mà không ngân hàng, chủ ngân hàng, nhà đầu quan tâm nhà nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến RRTD ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – chi nhánh Bến Tre, giai đoạn 2014 – 2018 Bằng việc sử dụng phương pháp định lượng sử dụng mơ hình Binary Logistic (mơ hình nhị phân), tác giả ước lượng kiểm nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Lienvietpostbank – chi nhánh Bến Tre Kết nghiên cứu cuối cho thấy, mơ hình có sáu nhân tố mang ý nghĩa thống kê mức 10%, bao gồm biến Xếp hạng tín dụng, Trình độ, Nghề nghiệp, Mục đích vay, Kinh nghiệm KHCN vay Hình thức vay Để đảm bảo mơ hình khơng cịn khuyết tật, tác giả thực kiểm định tượng đa cộng tuyến, tượng tự tương quan tượng phương sai thay đổi Kết luận cuối cho thấy mơ hình sử dụng việc giải thích biến phù hợp Đồng thời, đề tài đề xuất số khuyến nghị nhằm kiểm soát hạn chế RRTD q trình cấp tín dụng cho khách hàng chi nhánh ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Nguyễn Thị Diễm iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, tơi chân thành tri ân vai trị định hướng khoa học TS Lê Thanh Ngọc việc hỗ trợ đóng góp ý kiến cho nghiên cứu tác giả đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH BẾN TRE” Tác giả chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, anh/chị Lãnh đạo phòng đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre tạo điều kiện thuận lợi công tác, đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho tác giả trình thực luận văn Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè ln động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học viên Trân trọng cảm ơn iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng 2.1.1 Rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Khái niệm 2.1.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 2.2 Các nghiên cứu có liên quan 12 2.2.1 Nghiên cứu nước 12 2.2.2 Nghiên cứu nước 14 2.3 Các nhân tố tác động đến RRTD NHTM 17 2.3.1 Thông tin khách hàng 17 2.3.2 Trình độ học vấn khách hàng 17 2.3.3 Nghề nghiệp khách hàng 18 v 2.3.4 Thời hạn vay 18 2.3.5 Mục đích sử dụng vốn vay 19 2.3.6 Hình thức vay 19 2.3.7 Lãi suất 20 2.3.8 Xếp hạng tín dụng 21 2.3.9 Kinh nghiệm khách hàng vay 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.1.1 Nghiên cứu sơ 23 3.1.1.1 Các bước nghiên cứu sơ 23 3.1.1.2 Kết nghiên cứu sơ 23 3.1.2 Nghiên cứu thức 24 3.1.2.1 Chọn mẫu nghiên cứu 24 3.1.2.2 Xây dựng mã hoá thang đo 25 3.2 Mơ hình nghiên cứu 26 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 30 3.4 Các kiểm định 31 3.5 Khung nghiên cứu luận văn 33 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Kết ước lượng kiểm định mơ hình 35 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 35 4.1.2 Phân tích mơ hình nghiên cứu 40 4.2 Thảo luận 48 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Khuyến nghị 54 5.3 Hạn chế 58 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 63 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CB Cán CCVC - LLVT Công chức viên chức – Lực lượng vũ trang CN Chi nhánh FICO Điểm tín dụng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp Lienvietpostbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo RRTD Rủi ro tín dụng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Mã hố biến mơ hình nghiên cứu 25 Bảng 2: Các biến mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 4.1: Hôn nhân (HN) 35 Bảng 4.2: Nghề nghiệp (NN) 35 Bảng 4.3: Trình độ (TĐ) 36 Bảng 4.4: RRTD ngân hàng (RRTD) 37 Bảng 4.5: Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) 37 Bảng 4.6: Tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt – CN Bến Tre (2016 – 2018) 38 Bảng 4.7: Tình hình nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre (2015-2018) 39 Bảng 4.8: Kiểm định tượng đa cộng tuyến (Coefficients) 41 Bảng 4.9: Kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients 41 Bảng 4.10: Tóm tắt mơ hình (Model Summary) .42 Bảng 4.11: Bảng phân loại 42 Bảng 4.12: Tương quan biến 45 Bảng 4.13: Kiểm định tượng tự tương quan .46 Bảng 4.14: Kiểm định tượng phương sai thay đổi 47 Bảng 4.15: Kết hồi quy .47 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mơ tả phân tích kinh tế lượng với số lượng mẫu 295 quan sát thời kỳ từ 2014 tới 2018, đề tài tiến hành tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới RRTD Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Bến Tre Một số kết luận sau: − Đối với nhóm biến số thuộc thơng tin liên quan đến khách hàng (vấn đề nhân học), biến số đưa vào mơ hình “Giới tính”, “Hơn nhân” “Độ tuổi” khơng có tác động đến RRTD ngân hàng − Đối với nhóm thuộc lực khách hàng vay như: “Trình độ học vấn”, “Nghề nghiệp”, “Kinh nghiệm khách hàng vay”, ba biến mang ý nghĩa thống kê mức 10% Khách hàng có trình độ học vấn cao khả xảy RRTD thấp Do có trình độ học vấn cao nên khách hàng có khả quản lý khoản nợ vay tốt thu nhập tốt nhóm cịn lại dẫn tới khả trả nợ tốt từ làm giảm khả phát sinh nợ xấu cho ngân hàng Đối với khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao, vị trí quản lý hay công việc ổn định… thể khả trả nợ hai khía cạnh quy mô trả nợ vay thời gian trả nợ vay tốt từ làm tăng khả trả nợ ngân hàng đối mặt với RRTD thấp − Các biến cịn lại mục đích vay hình thức vay biến mang ý nghĩa thống kê Các ngân hàng thường có xu hướng ưu tiên hồ sơ vay vốn có tài sản chấp, hay tài sản đảm bảo, để trường hợp khách hàng khơng thực nghĩa vụ tài chính, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản − Biến xếp hạng tín dụng có tác động mạnh đến RRTD Vì thơng qua xếp hạng tín dụng khách hàng, ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro khách hàng, sàng lọc khách hàng tốt để phục vụ việc định cấp tín dụng Đây sở để ngân hàng tập trung vào đặc điểm riêng khách 54 hàng, để có biện pháp quản lý tín dụng hiệu Việc xếp hạng tín dụng giúp ngân hàng rà sốt, đưa chu trình hồn thiện mơ hình để đảm bảo ổn định, xác khoản vay khách hàng 5.2 Khuyến nghị Từ kết đạt mơ hình nghiên cứu, luận văn đề xuất số khuyến nghị sau: − Đối với yếu tố trình độ học vấn, ngân hàng đưa mức trọng số cao khách hàng có trình độ sau đại học thứ đến đại học/cao đẳng Tuy nhiên, với trình độ ngày phát triển, người dân Việt Nam không ngừng mở rộng nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, điều thể qua việc gia tăng tỷ lệ người dân có trình độ thạc sĩ ngày cao xu hướng tương lai hướng đến trình độ tiến sĩ Yếu tố ngân hàng tham khảo q trình thẩm định tín dụng vị trí nghề nghiệp Việc phân loại yếu tố vị trí cơng việc khía cạnh vị trí chưa phân chia hết cấp độ cụ thể mà chia làm bốn cấp độ Tuy nhiên, bản, ngân hàng cần ưu tiên khoản vay khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao thể cụ thể mặt trọng số bảng chấm điểm tín dụng − Tiếp theo, ngân hàng cần đặc biệt ý tới khoản vay hàm chứa yếu tố rủi ro tín dụng Xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ro tín dụng cao Với định hướng tăng cường cho vay có bảo đảm tài sản, ngân hàng yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo, ngồi tài sản khách hàng dùng tài sản khác cá nhân… đứng bảo lãnh để vay vốn ngân hàng, áp dụng biện pháp cầm cố quyền đòi nợ, bảo lãnh cho vay Đối với khoản vay có RRTD cao, ngân hàng xem xét giảm dần dư nợ khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện tài sản bảo đảm theo quy định ngân hàng Đối với việc nhận tài sản đảm bảo, chi nhánh cần thường xuyên xem xét tính hợp lệ, hợp pháp tính thị trường tài sản Linh hoạt phạm vi cho phép cá nhân có tín nhiệm, kinh nghiệm, làm việc CBCCLLVT nhà nước 55 − Để hạn chế RRTD phát sinh trình cho vay khách hàng Lienvietpostbank – CN Bến Tre, việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, chi nhánh ngân hàng cần có biện pháp hạn chế cho vay theo dõi, kiểm soát việc sử dụng vốn vay cách chặt chẽ thường xuyên đánh giá lực trả nợ khách hàng Một ví dụ đưa giúp giảm RRTD việc ngân hàng đưa cấu vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp giảm xuống Nếu xét theo khía cạnh mục đích vay, khoản cho vay bất động sản cần hạn chế lại; tăng cường khuyến khích, hỗ trợ khoản vay liên quan đến nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng sản xuất kinh doanh, tiêu dùng Đối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, việc giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu − Liên quan đến vấn đề kiểm soát mục đích sử dụng vốn Lienvietpostbank – CN Bến Tre: để tăng cường đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay mục đích sau giải ngân, ngân hàng phải hoàn thiện hoạt động thẩm định tín dụng ban đầu, có quy trình thẩm định chặt chẽ chi tiết Kế đến ngân hàng phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Thêm vào việc thết lập hệ thống kiểm tra báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng để tích hợp vào hệ thống cảnh báo phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay Đối với ngân hàng, vấn đề thẩm định quy trình thẩm định quan trọng tồn quy trình cấp tín dụng ngân hàng Vấn đề thẩm định tín dụng, ngân hàng dựa vào kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ để biết mức độ RRTD ngân hàng Thêm vào đó, ngân hàng cần trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng cá nhân cách xác từ ban đầu, tránh để xảy trường hợp số liệu bị cung cấp sai lệch khơng xác, kết nối, thơng đồng cán tín dụng khách hàng Đồng thời phải có phương pháp giám sát hữu 56 hiệu biện pháp chế tài cụ thể cán tín dụng cố tình sai phạm − Quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng thực thơng qua sách thủ tục có liên quan, có sách quản lý rủi ro tín dụng hoạt động Hội đồng ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro Phòng chống rửa tiền Hội đồng Tín dụng Ngân hàng tiến hành phân loại nợ khoản cho vay ứng trước cho khách hàng tổ chức tín dụng khác dựa Thông tư 02 Thông tư 09, qua thường xuyên đánh giá rủi ro khoản nợ có vấn đề, nợ xấu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp Để quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng sử dụng cơng cụ xây dựng sách ban hành quy định liên quan đến công tác quản lý rủi ro tín dụng, xây dựng quy trình tín dụng, thực rà sốt rủi ro tín dụng, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng phân loại nợ, phân cấp thẩm quyền hoạt động tín dụng Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội để làm sở cho chi nhánh thực tốt việc phân loại nợ góp phần quản lý tốt rủi ro − Một số kiến nghị khác: • Lienvietpostbank – CN Bến Tre cần không ngừng đầu tư cơng cụ đại quản lý chất lượng tín dụng (SMS nhắc nợ, dự án Datawarehouse, phần mềm quản lý Tài sản đảm bảo…), cảnh báo sớm rủi ro tín dụng nâng cao với việc áp dụng nhiều công cụ quản trị danh mục Công tác phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro, đơn đốc, thu hồi nợ xấu triển khai liệt với nhiều biện pháp đồng Các tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng giám sát thường xuyên đảm bảo đáp ứng tốt theo quy định NHNN đồng thời giữ vai trò quan trọng việc định hướng, xây dựng kế hoạch kinh doanh thời kỳ ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội rà soát điều chỉnh theo hướng tinh giản, đại, xác đa chiều • LienVietPostBank – CN Bến Tre cần tiếp tục tổ chức khóa đào tạo “Kỹ bán hàng KHCN “Thẩm định khách hàng cá nhân” để giúp cán tín dụng phụ trách mảng kinh doanh thẩm định ngân hàng không ngừng 57 cải thiện kỹ năng, kiến thức phục vụ cho công việc, tiến gần đến tiêu chuẩn quốc tế Cán tín dụng đào tạo bản, có trình độ chun mơn giỏi có khả đánh giá mức độ rủi ro vay, đồng thời có cách quản lý khoản vay phù hợp hiệu Bên cạnh hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản phẩm địi hỏi cán tín dụng khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xuyên tìm hiểu ngành nghề khác để phục vụ cho hoạt động tín dụng • Để phịng ngừa RRTD, hạn chế tác động nó, Lienvietpostbank phải tuân thủ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) việc trích lập dự phịng Tất khoản nợ xấu ngân hàng phải trích lập dự phịng RRTD, tỷ lệ trích lập dự phòng tùy thuộc theo mức độ nợ xấu tài sản bảo đảm Số tiền trích lập dự phịng tính vào chi phí vốn ngân hàng Cụ thể, theo Thông tư 09/2014/TT – NHNN ngày 18/03/2014, Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN, tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD cụ thể nhóm nợ: Nhóm 1: 0%; Nhóm 2: 5%; Nhóm 3: 20%; Nhóm 4: 50%; Nhóm 5: 100% Mức trích lập dự phịng chung: Số tiền dự phịng chung phải trích xác định 0,75% tổng số dư khoản nợ từ nhóm đến nhóm Dự phòng RRTD xem đệm vốn giúp cho ngân hàng có nguồn để xử lý nợ xấu xảy mà không ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng • Theo quy định Thơng tư 09/2014/TT-NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để xếp hạng khách hàng theo định kỳ cần thiết, làm sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng; Quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động tình hình thực tế tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 58 • Như vậy, không riêng Lienvietpostbank mà tất NHTM phải lập quỹ dự phòng RRTD định kỳ từ lợi nhuận ngân hàng trước nộp thuế thu nhập, nhằm khắc phục rủi ro tình xảy • Để xử lý nợ xấu, Lienvietpostbank – CN Bến Tre cần có quy trình chuẩn hố công việc xử lý nợ hạn, nợ xấu; chi nhánh phải quy định quy trình chuyển khoản nợ xấu sang cho cơng ty, tổ chức tài xử lý dạng thuê dịch vụ đòi nợ có chế mua bán nợ Lienvietpostbank với cơng ty, tổ chức bán nợ cho bên thứ ba nhằm nhanh chóng thu hồi vốn, giảm nợ xấu, nợ hạn hạn chế thấp tổn thất • Thực việc phân cấp, ủy quyền cho Trưởng đơn vị kinh doanh định áp dụng biện pháp kiên quyết, pháp luật để thu hồi nợ vay, việc định xử lý tài sản chấp, cầm cố khởi kiện Trong trường hợp áp dụng biện pháp khởi kiện tòa Trưởng chi nhánh cần tham khảo, phối hợp với Trung tâm quản lý nợ khai thác tài sản (thuộc Khối quản lý tín dụng) Phịng pháp chế kiểm soát tuân thủ (thuộc Khối hỗ trợ) để tiến hành thủ tục tố tụng 5.3 Hạn chế Nghiên cứu tập trung nghiên cứu nhóm khách hàng cá nhân chủ yếu Lienvietpostbank – CN Bến Tre chủ yếu cho vay KHCN với dư nợ cho vay 95% Tuy nhiên để đảm bảo tính khách quan việc đánh giá RRTD chung chi nhánh, cần kiểm định cho hai nhóm KHDN KHCN Luận văn sử dụng kết hợp hai mơ hình Logit Probit, thay sử dụng mơ hình Logit nghiên cứu Theo mơ hình Logit dùng để hồi quy biến mơ hình Probit để kiểm tra tính vững mơ hình Cỡ mẫu tăng lên để đảm bảo độ tin cậy xác việc ước lượng biến, tác động biến đến RRTD thực kiểm định khuyết tật mơ hình 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Hữu Phước, Ngơ Thành Danh Ngơ Văn Tồn, 2018 Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Kiên Giang Tạp chí kinh tế đối ngoại, Band 98, pp 1-12 Chính phủ, 2018 Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Hà Nội: Chính phủ Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều Nguyễn Trọng Hồi, 2005 Thơng tin bất cân xứng hoạt động tín dụng Việt Nam s.l.:Fulbright Economics Teaching Program Lê Khương Ninh & Lâm Thị Ngọc Bích, 2014 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sông Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Band 73, p Ngân hàng nhà nước, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước Nguyễn Phúc Mẫn, 2015 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh: Trường Đại học Tài Marketing Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 2017 Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài chính, pp 1-5 Nguyễn Thị Linh, 2015 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế TP Hồ Chí Minh: Đại học Tài - Marketing Phan Đình Khơi & Nguyễn Việt Thành, 2017 (2017), “Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà 60 nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Band 48, pp 104-111 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Quốc hội Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, Band 5, pp 38-41 Trương Đông Lộc, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Tạp chí Kinh tế phát triển, Band 156, pp 49-52 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Sileshi, M., Nyika, R.và Wangia, S, 2011 Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia Developing Country Studues, Band 11, p Anna, P I Vong & Hoi, Si Chan, 2011 Determinants of Bank Profitability in Macao Macau Monetary Research Bulletin, Band 12, pp 93-113 Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A Zhao, X, 2012 Rick Factorrs of loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012 School of Finance and Economics, Jiangsu Universuty, China Basel Committee on Banking Supervision, 2010 Principles for enhancing corporate governance Bank for international settlements Chapman, J.M (1990), Factors Affecting Credit in Personal Lending, National Bureau of Economics Research Dadson, A.-V., 2012 Determinants of loan repayment default among farmers in Ghana Journal of Development and Agricultural Economics, 4(13), pp 339345 61 Hasan, I Wall, L.D (2004) Determinants of the loan loss allowance: some crosscountry comparison The Financial Review, 29(1), 129-152 Ghosh, A., 2012 Managing Risks in Commercial and Retail Banking Singapore : Jonh Wiley & Sons Singapore Pre.Ltd Joseph, E., & Wilson, A., 2013 Evaluation of Fraud and Internal Control Procedures: Evidence from Two South East Government Ministries in Nigeria Research Journal of Finance and Accounting, 4(17), pp 63-70 Kohansal Mansoori 2009 Factors Affecting Loan Repayment Performance of Farmers in Khorsan-Razavi Province of Iran Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg, 1-4 Magali, J J 2014 Effectiveness of Loan Portfolio Management in Rural SACCOS: Evidence from Tanzania Business and Economic Research, 4(1), 299-318 Memić, D., 2015 Assessing credit default using logistic regression and multiple discriminant analysis: Empirical evidence from Bosnia and Herzegovina Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), pp 128-153 Miyamoto, M., 2014 Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model International Journal of Finance and Accounting, 3(5), pp 327-334 Mohammad, Taqiuddin Saeed, Munazza, 2019 Does Inter-Bank Investments Restraints Financing Performance of Islamic Banks? In: Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management IGI Global, p 15 Rose, P S 2002 Commercial bank management (5 ed.) Boston - USA: McGrawHill/Irwin Myktybekovich, S T., 2013 Factors Affecting the Profitability of Banking System in Kyrgyzstan Eastern Mediterranean University 62 Timothy, W K., MacDonald, S., 2015 Bank Management Hrsg USA: SouthWestern Cengage Learning Wongnaa, C A Awunyo-Vitor, D, 2013 Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 5(2), pp 111-122 63 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ ĐẶC TÍNH VỀ HƠN NHÂN, NGHỀ NGHIỆP, TRÌNH ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG Bảng 1: Hôn nhân (HN) Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Da ket hon 128 43.4 43.4 43.4 Chua ket hon 158 53.6 53.6 96.9 Khac 3.1 3.1 100.0 Total 295 100.0 100.0 Nguồn: kết từ SPSS Bảng 2: Nghề nghiệp (NN) Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Quan ly 42 14.2 14.2 14.2 CCCVLLVT 58 19.7 19.7 33.9 Cong nhan vien 96 32.5 32.5 66.4 Khac 99 33.6 33.6 100.0 Total 295 100.0 100.0 Nguồn: kết từ SPSS Bảng 3: Trình độ (TĐ) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Sau DH 58 19.7 19.7 19.7 Dai hoc 133 45.1 45.1 64.7 Cao dang 94 31.9 31.9 96.6 Khac 10 3.4 3.4 100.0 Total 295 100.0 100.0 Nguồn: kết từ SPSS 64 PHỤ LỤC 2: RỦI RO TÍN DỤNG Bảng 4: RRTD ngân hàng (RRTD) Frequency Percent Khong co RRTD 186 63.1 63.1 63.1 Co RRTD 109 36.9 36.9 100.0 Total 295 100.0 100.0 Valid Valid Percent Cumulative Percent PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ Bảng 5: Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) N RRTD Tuoi Gtinh HN TD NN TH MDV HTV LS XHTD KN 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 Valid N (listwise) 295 Minimum Maximum 22 0 0 0 078 0 73 4 1 15 Mean 35 45.82 51 1.54 2.09 2.74 1.66 96 93 114 1.57 69 Std Deviation 479 11.116 501 621 870 1.163 800 206 263 014 994 463 Nguồn: kết từ SPSS 65 PHỤ LỤC 4: CÁC KIỂM ĐỊNH Bảng 6: Kiểm định tượng đa cộng tuyến (Coefficients) Collinearity Statistics Model Tolerance VIF Tuoi 972 1.029 Gtinh 917 1.090 HN 850 1.176 TD 710 1.408 NN 724 1.381 TH 929 1.076 MDV 725 1.380 HTV 580 1.724 LS 933 1.072 XHTD 795 1.259 KN 898 1.113 a Dependent Variable: RRTD Nguồn: kết từ SPSS 66 Bảng 7: Tương quan biến RRTD RRTD Pearson Correlation HN TD NN TH MDV HTV LS XHTD KN Tuoi Gtinh Sig (2-tailed) HN Pearson Correlation -.019 TD Sig (2-tailed) Pearson Correlation 739 126* 224** 030 000 Sig (2-tailed) NN Pearson Correlation Sig (2-tailed) 235 ** 202** 431** 000 000 000 -.042 004 108 -.064 471 948 063 275 MDV Pearson Correlation -.049 ** 194** 150** Sig (2-tailed) HTV Pearson Correlation 042 020 TH Pearson Correlation Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) LS 027 Pearson Correlation -.035 Sig (2-tailed) XHTD Pearson Correlation 546 599** Sig (2-tailed) 000 239 000 001 010 349** 401** 347** 000 000 000 098 * 085 121 093 146 038 121* 179** 293** 037 002 000 ** 044 -.031 -.083 KN Pearson Correlation -.306 Tuoi Sig (2-tailed) Pearson Correlation 000 075 449 596 157 000 -.119* -.030 Sig (2-tailed) 198 989 Gtinh Pearson Correlation Sig (2-tailed) 041 608 -.107 090 057 014 067 124 325 811 033 573 057 505** 327 000 -.163** 043 032 005 466 590 -.073 107 215** -.017 211 067 000 768 066 071 006 -.018 -.290** 260 223 919 -.056 -.021 -.002 760 048 000 035 018 336 715 969 410 548 754 ** -.047 184 184 ** 425 002 002 -.062 -.102 043 040 286 082 457 498 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Nguồn: kết từ SPSS 67 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY Bảng 8: Kết hồi quy Dependent Variable: RRTD Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps) Date: 07/17/19 Time: 22:34 Sample: 295 Included observations: 295 Convergence achieved after iterations Coefficient covariance computed using observed Hessian Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C XHTD TUOI TH TD NN MDV LS KN HTV HN GTINH -3.108032 2.090885 0.021426 0.129766 -0.158521 -0.311391 -0.966596 5.908990 -0.077863 -1.072980 -0.304365 -0.197754 1.993743 0.279990 0.015013 0.215378 0.223294 0.173987 0.997939 13.07557 0.172186 0.830967 0.293341 0.334926 -1.558893 7.467718 1.427114 0.602505 0.709922 1.789737 -0.968592 -0.451911 -0.452206 -1.291242 -1.037578 -0.590441 0.1190 0.0000 0.1535 0.0468 0.4778 0.0735 0.0327 0.6513 0.0411 0.0466 0.2995 0.5549 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr Deviance LR statistic Prob(LR statistic) 0.369584 0.478574 0.899644 1.049623 0.959699 382.9137 141.5187 0.000000 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 191 104 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.352542 0.340046 32.72368 -120.6975 241.3950 -191.4569 -0.409144 295 Nguồn: kết từ SPSS ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH BẾN... rủi ro tín dụng 2, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại bốn yếu tố liên quan đến tín hiệu, yếu tố với mức độ rủi ro tín dụng 1, tài sản chấp không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro. .. thất rủi ro tín dụng gây nên mà khơng thể loại trừ Do đó, cần tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng nào, nhằm giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng,