Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng citibank chi nhánh tp hcm

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH THÚY AN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CITIBANK CHI NHÁNH TP.HCM Ngành: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mã Ngành: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH-NĂM 2023 BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH THÚY AN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CITIBANK CHI NHÁNH TP.HCM Ngành: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mã Ngành: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 Cơng trình hồn thành Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Huy Hoàng Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM Ngày …… Tháng…… Năm ……… Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: 1…………………………………………………………… - Chủ tịch Hội đồng 2……………………………………………………………- Phản biện 3……………………………………………………………- Phản biện 4………………………………………………………… - Ủy viên 5……………………………………………………………- Thư ký (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) Chủ tịch hội đồng Trưởng Khoa/Viện…………… BỘ CƠNG THƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Thúy An Ngày, tháng, năm sinh: MSHV: 18105281 Nơi sinh: Cà Mau 07/10/1995 Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã chuyên ngành: 60340201 I TÊN ĐỀ TÀI Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng Citibank chi nhánh TP.HCM NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng Citibank chi nhánh TP.HCM Từ tác giả đưa khuyến nghị đề xuất số sách nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá rủi ro ro tín dụng khách hàng ngân hàng Citibank chi nhánh TP.HCM II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Theo định số 75/QĐ – DHCN ngày 14/01/2020 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày… tháng … năm 2022 IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20 … NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TRƯỞNG KHOA/VIỆN….…… LỜI CẢM ƠN Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Huy Hồng tận tình hướng dẫn tơi thực nghiên cứu Xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Quý Thầy Cô khoa Tài Chính Ngân Hàng, Khoa sau đại học trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đem lại cho kiến thức bổ ích thời gian học Cũng xin cảm ơn Ban giám đốc Citibank anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ tơi q trình thu thập thơng tin, số liệu phục vụ đề tài Cuối cùng, gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình ln động viên, ủng hộ tinh thần tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn i TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định lượng dựa liệu thứ cấp thu thập từ 320 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Citibank chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019, thơng qua mơ tả, mơ hình phân tích hồi quy Logistic kiểm định phần mềm SPSS Kết nghiên cứu cho thấy có 11 nhân tố tác động tích cực đến rủi ro tín dụng từ thẻ tín dụng khách hàng, bao gồm: trình độ, thu nhập hàng tháng khách hàng, tình trạng sở hữu nhà, hạn mức tín dụng, cơng việc, chức vụ, nơi làm việc, hình thức đảm bảo, hệ số tốn, số người phụ thuộc, toán hạn Trong đó, 03 nhân tố dư nợ ngân hàng khác, tỷ lệ ứng tiền mặt độ tuổi khách hàng tác động tiêu cực đến rủi ro tín dụng từ thẻ tín dụng khách hàng Citibank chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh ii ABSTRACT The study used qualitative and quantitative methods based on secondary data collected from 320 customers who used credit cards at Citibank Ho Chi Minh City branch in the period 2017-2019 Descriptions, Logistic regression analysis models and tested by SPSS software Research results show that there are 11 factors that positively affect credit risk from customers' credit cards, including: education level, customer's monthly income, home ownership status, credit limit employment, job, position, workplace, form of guarantee, payment coefficient, number of dependents, payment on time Meanwhile, 03 other factors of bank balance, cash advance ratio and age of customers negatively affect credit risk from credit cards of customers at Citibank Ho Chi Minh City branch iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học hồn thành dựa kết nghiên cứu tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Huy Hoàng Các số liệu sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, số liệu thứ cấp công bố theo quy định kết nghiên cứu chưa sử dụng nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan nội dung nêu thật, không xin chịu trách nhiệm trước pháp luật cơng trình nghiên cứu khoa học Học viên HUỲNH THÚY AN iv MỤC LỤC MỤC LỤC V DANH MỤC HÌNH ẢNH XI DANH MỤC BẢNG BIỂU XII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT XIII CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài 1.9 Kết cấu đề tài 1.10 Kết luận chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng v 2.1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 2.1.3 Tác động rủi ro tín dụng 10 2.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11 2.1.4.1 Nguyên nhân khách quan 11 2.1.4.2 Nguyên nhân chủ quan 14 2.2 Tổng quan thẻ tín dụng ngân hàng 15 2.2.1 Khái niệm thẻ tín dụng 15 2.2.2 Phân loại thẻ tín dụng 16 2.2.2.1 Phân loại theo phạm vi sử dụng thẻ 16 2.2.2.2 Phân loại theo đối tượng sử dụng 17 2.2.2.3 Phân loại thẻ theo công nghệ sản xuất 17 2.2.3 Các thành viên liên quan đến thẻ tín dụng 17 2.2.3.1 Chủ thẻ 17 2.2.3.2 Ngân hàng phát hành thẻ 18 2.2.3.3 Ngân hàng toán thẻ 18 2.2.3.4 Đơn vị chấp nhận thẻ 19 2.2.3.5 Tổ chức thẻ quốc tế 20 2.2.4 Các nghiệp vụ thẻ tín dụng 20 2.2.4.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ 20 2.2.4.2 Nghiệp vụ toán thẻ 21 2.2.4.3 Nghiệp tra soát, xử lý khiếu nại 21 2.2.5 Vai trò việc sử dụng thẻ tín dụng 22 vi độ khái quát đề tài chưa cao Những nghiên cứu sau nên mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm tăng độ khái quát nghiên cứu Thứ hai, mơ hình sử dụng luận văn mơ hình nghiên cứu thử nghiệm phạm vi Citibank TPHCM Mơ hình khơng hồn tồn xác cho tổng thể hoạt động liên quan tới rủi ro nợ q hạn thẻ tín dụng tồn Citibank toàn ngân hàng thương mại Thứ ba, đề tài chọn lọc số yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng, ngồi ra, cịn có nhiều yếu tố ảnh hưởng khác Những đề tài nghiên cứu sau mở rộng để thêm nhiều yếu tố khác Thứ tư, phạm vi thời gian nghiên cứu luận văn giai đoạn 2017 – 2019 Do đó, đề tài phản ánh thực trạng tình hình rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Citibank giai đoạn năm gần Trong đó, với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ 4.0, kết nghiên cứu thay đổi theo thời gian Vì vậy, nghiên cứu sau cần mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu cập nhật liệu sát với tình hình thực tế 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Báo cáo thường niên Ngân hàng Citibank chi nhánh TP.HCM, 2017 –2019 Nguyễn Khánh Thu Hằng (2019) Giải pháp nâng cao hiệu thẻ tín dụng Việt Nam, Tạp chí tài chính, 1(8), Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Vũ Bích Vân (2020) Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, “Giải pháp đẩy mạnh tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại”, Tạp chí tài chính,(01),3 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tp.HCM: Nhà xuất Hồng Đức Lê Thị Kim Thu (2016) Nhận dạng phòng chống rủi ro sử dụng thẻ ngân hàng Hội nghị thường niên hội thẻ ngân hàng Việt Nam 2016, Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Nguyễn Minh Hà Trịnh Hoàng Nam (2017) Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, (88), Tôn Nữ Uyên Thư (2017) Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM 8.Trần Duy Khánh.(2017) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh 09 Trần Huy Hồng.( 2015) Giáo Trình Quản Trị ngân hàng Thương Mại, Hà Nội Nhà xuất Lao Động –Xã Hội 91 10 Trương Đông Lộc (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long Tạp chí kinh tế phát triển, (156), 49-52 92 Tài liệu tham khảo tiếng Anh Alexandra Schwarz (2011) Measurement, Monitoring and Forecasting of consumer credit default risk German Institute for International Educational Research Frankfurt am Main, Germany 24-30 Venny S.W Chong and Jason M.S Lam (2012) An empirical study of Malaysian young adult’s attitudes towards - Credit card debt: Influence of the personal and bank factors International Conference on Management, Economic and Finance Proceeding, Malaysia, 15-16 Chien and Devaney (2001) The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Cardand Installment Debt The Journal of Consumer Affairs, Vol.35, (1),.162-179 Davies and Lea (1995) Student attitudes to student debt Journal of Economic Psychology (16), 663 –679 Dunn and Kim (1999) An Empiricial Investigation of Credit Card Default Working Papers, Ohio State University Lee C., LinT., ChenY (2015) An Empicrical Analysis Of Credit Card Customers' Overdue Risks For Medium -and Small-Sizes Commercial Bank in Taiwan Journal of sevice Science and Management (4), 234-241 Lopes P (2008) Credit Card Debt and Default over the Life Cycle Journal of Money Credit and Banking, (40), 769-790 Yuwen Deng (2018) Study on Credit Card Risk of Commercial Banks in Prefectural-Level Banks Based on Logistic Model Economic Management Journal,7 (1), 69-80 93 PHỤ LỤC: gender Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Nu 119 37.2 37.2 37.2 Nam 201 62.8 62.8 100.0 Total 320 100.0 100.0 Marital Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Doc than, ly hon 172 53.8 53.8 53.8 Da ket hon 148 46.3 46.3 100.0 Total 320 100.0 100.0 homeowner Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong so huu nha 209 65.3 65.3 65.3 So huu nha 111 34.7 34.7 100.0 Total 320 100.0 100.0 94 edu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Duoi dai hoc 127 39.7 39.7 39.7 Dai hoc tro len 193 60.3 60.3 100.0 Total 320 100.0 100.0 occup Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong phai nhan vien van phong 135 42.2 42.2 42.2 Nhan vien van phong 185 57.8 57.8 100.0 Total 320 100.0 100.0 olevel Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong phai lanh dao 203 63.4 63.4 63.4 Lanh dao 117 36.6 36.6 100.0 Total 320 100.0 100.0 95 Toc Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Loai hinh khac 110 34.4 34.4 34.4 Doanh nghiep 210 65.6 65.6 100.0 Total 320 100.0 100.0 guarty Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong 169 52.8 52.8 52.8 co 151 47.2 47.2 100.0 Total 320 100.0 100.0 Bloan Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong 135 42.2 42.2 42.2 Co 185 57.8 57.8 100.0 Total 320 100.0 100.0 96 payment Cumulative Frequency Valid Khong Percent Valid Percent Percent 76 23.8 23.8 23.8 Co 244 76.3 76.3 100.0 Total 320 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation age 320 22 61 40.90 8.289 Limit 320 30 300 126.23 67.721 income 320 6.000 18.840 8.83615 1.878501 Balincome 320 07 11.87 1.6982 2.28157 Cashbal 320 067 316 20434 052945 dependants 320 1.21 1.167 Valid N (listwise) 320 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 362.984 16 000 Block 362.984 16 000 Model 362.984 16 000 97 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 75.102a 678 910 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df 1.017 Sig 998 Classification Tablea Predicted Y Percentage Observed Step Y Khong tra duoc no Khong tra duoc no Tra duoc no Overall Percentage Tra duoc no Correct 130 93.5 10 171 94.5 94.1 a The cut value is 500 98 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) age -.086 048 3.205 073 918 gender -.238 687 120 729 788 Marital -.151 796 036 850 860 homeowner 5.385 1.154 21.766 000 218.139 edu 2.457 963 6.516 011 11.675 income 405 216 3.533 060 1.500 Limit 094 016 35.952 000 1.099 occup 3.367 1.027 10.744 001 29.006 olevel 1.287 691 3.464 063 3.621 Toc 1.523 660 5.321 021 4.585 guarty 1.244 700 3.157 076 3.470 Bloan -2.728 1.174 5.402 020 065 721 336 4.603 032 2.057 -11.602 6.969 2.772 096 000 669 383 3.051 081 1.953 payment 2.601 781 11.097 001 13.474 Constant -16.599 3.890 18.205 000 000 Balincome Cashbal dependants a Variable(s) entered on step 1: age, gender, Marital, homeowner, edu, income, Limit, occup, olevel, Toc, guarty, Bloan, Balincome, Cashbal, dependants, payment 99 Step number: Observed Groups and Predicted Probabilities 160 + + I I I I F TI I R T+ 120 + E TI I Q TI I U TI I E T+ 80 +K N TI IK C TI IK Y TI IK 40 +K T+ IK TI IK TI 100 IKKK T K T TTI Predicted -+ -+ -+ -+ -+ -+ + -+ -+ -Prob: Group: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Predicted Probability is of Membership for Tra duoc no The Cut Value is 50 Symbols: K - Khong tra duoc no T - Tra duoc no Each Symbol Represents 10 Cases 101 102 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: HUỲNH THÚY AN Giới tính: Nữ Ngày,tháng, năm sinh: 07/10/1995 Nơi sinh: Cà Mau Email: huynhthuyan3971@gmail.com Điện thoại: 0966933971 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Học Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công nghiệp TP.HCM, Địa chỉ: số 12, Nguyễn Văn Bảo, Phường 03, Quận Gị Vấp, TP.HCM, khóa 2013- 2017: Cử Nhân Học cao học Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, ĐC: 12, Nguyễn Văn Bảo, P04, Q Gị Vấp, TP.HCM, khóa 2017-2019, ngành Tài chính-Ngân hàng III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi cơng tác Cơng việc đảm nhiệm 06/2019- Ngân hàng Citibank chi nhánh HCM Nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Giám đốc kinh doanh tài 06/2021 06/2021-nay đầu tư Tp HCM, ngày tháng Năm Người khai (Ký tên) HUỲNH THÚY AN 103 104