Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh tân sơn nhất p3

22 CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1 Phương pháp nghiên cứu 3 1 1 Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp, được tác giả thu thập từ hồ sơ vay của các khách hàng cá nhân đang còn dư nợ từ năm 2016 2019, hiện đang được lưu tại phòng khách hàng và phòng quản lý nợ của VCB CN TSN Thông qua bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân (tác giả lược khảo từ các nghiên cứu trước) được liệt kê sẵn (phụ lục 1), tác giả đến gặp gỡ và ph.

CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu 3.1.1 Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu nghiên cứu liệu thứ cấp, tác giả thu thập từ hồ sơ vay khách hàng cá nhân dư nợ từ năm 2016-2019, lưu phòng khách hàng phịng quản lý nợ VCB CN TSN Thơng qua bảng câu hỏi khảo sát yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân (tác giả lược khảo từ nghiên cứu trước) liệt kê sẵn (phụ lục 1), tác giả đến gặp gỡ vấn trực tiếp chuyên gia cấp lãnh đạo, cấp trưởng phòng Khách hàng, Trưởng phòng quản lý nợ cán bộ khách hàng, cán bộ quản lý nợ phụ trách mảng khách hàng thể nhân VCB CN TSN Sau tác giả thu thập, phân loại phiếu khảo sát đưa bảng tổng hợp ý kiến chuyên yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân vay chi nhánh (phụ lục 4) Bên cạnh đó, số liệu nghiên cứu tổng hợp từ Bảng tổng kết tình hình hoạt đợng kinh doanh cho vay KHCN ngân hàng VCB TSN qua năm 2016-2019 Ngồi ra, tác giả cịn thu thập số liệu, tài liệu từ sách báo, tạp chí, internet đề tài nghiên cứu trước 3.1.2 Xác định cỡ mẫu nghiên cứu Theo nghiên cứu nhóm tác giả Anderson Gerbing (1988), cỡ mẫu từ 150 lớn thường cần thiết để có ước lượng thơng số với sai số chuẩn đủ nhỏ Kích thước mẫu tối thiểu mơ hình hồi quy Binary Logistic (10*(k+1)) quan sát, với k số biến độc lập mơ hình Mơ hình nghiên cứu đề tài có 13 biến đợc lập cỡ mẫu tối thiểu phải 140 quan sát Theo nghiên cứu Hair cợng (2006), để xác định kích thước mẫu cho nghiên cứu, yêu cầu tối thiểu quy mơ mẫu phải có nhất lần biến Tổng biến đề tài có 13 biến quan sát, tương đương với kích thước mẫu tối thiểu 5* 13 = 65 quan sát Vì vậy, tác giả lựa chọn ngẫu nhiên thuận tiện cho nghiên cứu bao gồm 371 hồ sơ vay khách hàng cá nhân vay vốn Vietcombank CN Tân Sơn Nhất 22 3.1.3 Phương pháp ước lượng mơ hình Để ước lượng xem yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam mà đặc biệt rủi ro tín dụng cá nhân, hai mơ hình ước lượng Probit Logistic sử dụng phổ biến nhất Trong nghiên cứu Phan Đình Khơi & Nguyễn Việt Thành (2017) sử dụng mơ hình logit nhị thức logit đa thức để ước tính yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Sử dụng biến mơ hình gần giống với nghiên cứu Trương Đông Lộc (2014); Trương Đông Lộc & Nguyễn Thị Tuyết (2011), Lê Khương Ninh & Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Phan Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020), Lê Thanh Tân (2019), tác giả sử dụng mô hình hồi quy nhị phân (Binary logistic) nghiên cứu Theo Maddala (1983), mơ hình Binary Logistic mơ hình định lượng biến phụ tḥc biến giả, nhận giá trị Mơ hình ứng dụng rợng rãi phân tích kinh tế nói chung rủi ro tín dụng nói riêng Cụ thể hơn, mơ hình giúp ngân hàng xác định khả khách hàng có rủi ro tín dụng (biến phụ tḥc) sở sử dụng yếu tố có ảnh hưởng đến khách hàng (biến đợc lập) Trong mơ hình này, cấu trúc liệu sau: Bảng 3.1 Cấu trúc liệu biến mơ hình hồi quy nhị phân Biến Phụ thuộc Độc lập Ký hiệu Y Xi (Nguồn: Maddala, 1984) Loại Nhị phân Liên tục rời rạc Trong đó, biến Y đóng vai trị biến phụ tḥc biến nhị phân, nhận hai giá trị (Y=0 khơng trả nợ -> có rủi ro tín dụng, Y=1 trả nợ -> khơng có rủi ro tín dụng) Xi biến đợc lập, thể yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Y^ giá trị ước lượng Y, thu hồi quy Y theo biến độc lập Một điều cần lưu ý giá trị Y^ chưa thỏa mãn điều kiện nguyên nhân giá trị ước lượng phụ thuộc vào biến đợc lập Khi đó, xác śt mợt khách hàng trả nợ (tức xác suất Y = 1) tính theo cơng thức sau, e số Euler (xấp xỉ 2,718): 23 Phương trình hồi quy nhị phân Binary Logistic có dạng: Ln(Pi/1-Pi) = 0 + 1*X1 + 2*X2 +3*X3+ + n*Xn (3-1) Trong đó: Pi: Xác suất xẩy kiện 0, 1 n: Hệ số hồi quy X1, X2 Xn: Biến đợc lập Từ phương trình hồi quy, ta có phương trình mơ hình hàm dự báo sau: (3-2) e(0 + 1*X1 + 2*X2 +3*X3+ + n*Xn) Pi = E (Y=1/X) = 1+e(0 + 1*X1 + 2*X2 +3*X3+ + n*Xn) Như vậy, với yếu tố có ảnh hưởng đến RRTD khách hàng cá nhân xác định trước (qua tờ kê khai khách hàng hồ sơ vay, kê lương,…) xác định xác suất khách hàng trả nợ Với xác suất trả nợ cao khách hàng có rủi ro tín dụng ngược lại Dựa vào bảng dự báo xác suất KH, đối chiếu với thực tế trả nợ, ngân hàng xây dựng mức xếp hạng rủi ro tín dụng phù hợp 3.2 Mơ hình nghiên cứu thang đo biến nghiên cứu Bảng 3.2 Thông tin trích lọc khách hàng ngân hàng VCB CN TSN STT Hình thức vay Thế chấp/Cầm cố Số khách hàng 330 Tỷ lệ % 88,9 Tín chấp 41 11,1 Tổng 371 100,0 (Nguồn: Phòng quản lý nợ VCB TSN, 31/12/2019) Qua số liệu trích xuất thực tế từ ngân hàng VCB TSN tính tới thời điểm 31/12/2019, tổng số khách hàng trích lọc 371 khách hàng (Bảng 3.2) Trong 11,1% khách hàng cá nhân vay vốn tín chấp 88,9% khách hàng vay vốn cá nhân chấp Tác giả nhận thấy số lượng 24 khách hàng cá nhân có dư nợ tḥc nhóm vay tín chấp với số lượng tỷ lệ thấp (41 khách hàng, chiếm 11,1%), nguyên nhân sách phát triển tín dụng cá nhân Vietcombank phát triển chiều rộng đôi với chiều sâu tức tích cực tăng trưởng dư nợ phải dư nợ có chất lượng, giảm thiếu nợ xấu tốt Vì sản phẩm cho vay tín chấp Vietcombank nói chung Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất nói riêng chủ yếu cho vay cán bộ công nhân viên Vietcombank, doanh nghiệp, đơn vị có trả lương cho nhân viên qua tài khoản Vietcombank với điều kiện có bảo lãnh đơn vị cơng tác Vì tác giả khơng đề cập đến khách hàng vay tín chấp nghiên cứu Tác giả đề cập nghiên cứu khoản vay chấp bao gồm: cho vay mua nhà đất ở, xây nhà, sửa nhà, mua xe, tiêu dùng sản xuất kinh doanh Sau vấn chuyên gia toàn thể cán bộ khách hàng, cán bộ quản lý nợ mảng thể nhân (phụ lục 1,2,3,4), tác giả tập hợp, phân loại có kết 79% ý kiến chuyên gia đồng ý 13 yếu tố gồm: Độ tuổi khách hàng vay, số tiền vay, Lãi suất vay, Lịch sử trả nợ, Tiền gửi toán, Tỷ lệ thu nhập số tiền trả nợ định kỳ, Phương thức trả nợ, dư nợ tổ chức tín dụng khác, biến đợng thị trường: dịch bệnh thiên tai, Vốn tự có, kinh nghiệm cán bợ tín dụng, Tài sản đảm bảo, xếp hạng tín dụng Có ảnh hưởng trực tiếp tới rủi ro khoản vay cá nhân dư nợ VCB CN TSN Từ thực tế VCB CN TSN, từ đặc điểm phân tích sở lý thuyết nêu chương 2, từ tổng quan nghiên cứu trước kết khảo sát chun gia, tác giả đề x́t mơ hình nghiên cứu gồm 13 biến sau: 25 RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY THẾ CHẤP Độ tuổi (X1) Số tiền vay (X2) Lãi suất vay (X3) Lịch sử trả nợ (X4) Tiền gửi toán (X5) Tỷ lệ thu nhập/số tiền trả nợ định kỳ (X6) Phương thức trả nợ ( X7) Dư nợ tổ chức tín dụng khác (X8) Biến đợng thị trường: Dịch bệnh, thiên tai (X9) Vốn tự có (X10) Kinh nghiệm cán bợ tín dụng (X11) Tài sản đảm bảo (X12) Xếp hạng tín dụng (X13) Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (Nguồn: Tác giả đề xuất) 26 Bảng 3.3 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng VCB TSN Mô hình vay Thế chấp Y X1 X2 X3 X4 Biến nghiên cứu Diễn giải Khả xảy rủi ro tín dụng Đợ tuổi Số tiền vay Lãi śt vay Lịch sử trả nợ khách hàng Kỳ vọng Biến phụ tḥc Biến giả (1: có rủi ro 0: khơng có rủi ro) Đợ tuổi khách hàng Triệu đồng (%) Biến giả (1: Tốt 0: Không tốt) Biến giả (1: có tiền gửi tốn 0: khơng có tiền gửi toán) + + + - X5 Tiền gửi toán X6 Tỷ lệ thu nhập/số tiền trả nợ định kỳ (%) - Phương thức trả nợ Biến giả (1: gốc lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần, 0: lãi trả hàng tháng gốc trả lần đáo hạn) - Triệu đồng + X7 X12 Dư nợ tổ chức tín dụng khác Biến động thị trường: Dịch bệnh, thiên tai Vốn tự có Kinh nghiệm cán bợ tín dụng Tài sản đảm bảo X13 Xếp hạng tín dụng X8 X9 X10 X11 Biến giả (1: Tăng 0: giảm) Triệu đồng Biến giả (1: Tốt 0: Không tốt) (%) Biến giả (1: Tốt 0: Không tốt) - + - (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Từ kết nghiên cứu nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, tác giả đặt kỳ vọng cho mức ý nghĩa thống kê chúng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng VCB TSN Các giả thuyết nghiên cứu đặt sau: X1 (Độ tuổi khách hàng-TKH): Biến theo tác giả tùy vào độ tuổi mức độ rủi ro khác nhau, Tác giả kỳ vọng độ tuổi tác động tỷ lệ thuận (+) với rủi ro tín dụng (John M Chapman and associates (1940) 27 X2 (Số tiền vay-STV): Số tiền vay vốn khách hàng nhân tố tác đợng chiều (+) với rủi ro tín dụng, thực tế cho thấy số tiền vay lớn khả trả nợ khách hàng thấp (Lê Thanh Tân (2019), Phan Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020), Trương Đông Lộc (2014), John M Chapman and associates (1940), Roslan, A H., & Karim, M A (2009)) X3 (Lãi suất-LS): Mức lãi suất cao số tiền người vay vốn phải trả lớn, thu nhập cịn lại người vay vốn dẫn đến rủi ro cao Nên tác giả kỳ vọng lãi suất tác động tỷ lệ thuận (+) với rủi ro tín dụng (Lê Thanh Tân (2019), Phan Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020), Castro V., (2012), Khemraj & Pasha (2009), Marijana Curak, Sandra Pepur & Klime Poposki (2013), Nkuzu, M (2011), Pestova Mamonov (2011)) X4 (Lịch sử trả nợ-LSTN): Mơ hình sử dụng biến giả (1: Tốt 0: Không tốt) Lịch sử trả nợ lịch sử vay vốn Nếu trước khách hàng để phát sinh nợ hạn tượng tiếp diễn tương lai Lịch sử trả nợ có quan hệ mật thiết với khả trả nợ tín hiệu cho biết người vay có gặp khó khăn khơng có ý định trả nợ khơng Do đó, tác giả kỳ vọng biến lịch sử trả nợ tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng (Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Lê Thanh Tân (2019), Phan Đình Khơi cợng (2020), Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017)) X5 (Tiền gửi tốn-TGTT): Mơ hình sử dụng biến giả (1: có tiền gửi tốn 0: khơng có tiền gửi toán) Biến sử dụng nhằm đánh giá khách hàng có tiền gửi tốn ngân hàng việc trích thu nợ đến hạn trả nợ rủi ro khách hàng khơng có tài khoản tự mang tiền đến trả đến hạn trả nợ Biến kỳ vọng tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng (Lê Thanh Tân (2019), John M Chapman and associates (1940)) X6 (Tỷ lệ thu nhập/ Số tiền trả nợ hàng tháng-TN/STTNHT): Biến thể khả tài khách hàng cho việc sẵn sàng chi trả khoản nợ vay, tiềm lực tài khách hàng mạnh khả chịu đựng rủi ro cao Tỷ lệ cao rủi ro thấp Biến tác giả kỳ vọng tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng (Bùi Hữu Phước cợng (2018), Đường Thị Thanh Hải (2014), Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Nguyễn Văn Huân Đỗ Năng Thắng (2018), Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Phan Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020), Trương Đông Lộc (2014), Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Trương Văn Giang Trần Hữu Dào (2019), Bonfim, D (2009)) 28 X7 (Phương thức trả nợ-PTTN): Mô hình sử dụng biến giả (1: trả gốc lãi hàng tháng theo dư nợ giảm dần, 0: lãi trả hàng tháng gốc trả lần đáo hạn) Nếu khách hàng chọn phương thức trả gốc lãi hàng tháng theo dư nợ giảm dần số tiền khách hàng cần toán chia nhỏ giảm bớt gánh nặng nợ vay, giúp cho khách hàng cân đối nguồn thu nhập để trang trải cho nhu cầu phục vụ cuộc sống khác Ngược lại khách chọn hình thức lãi trả hàng tháng gốc trả lần đáo hạn tình hình tài khách hàng bị thiếu hụt số tiền nợ bị dồn lại vào ngày đáo hạn khoản vay Biến tác giả kỳ vọng tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng (John M Chapman and associates (1940)) X8 (Dư nợ tổ chức tín dụng khác): Biến cho thấy, dư nợ khách hàng Ngân hàng ngồi VCB cao mức đợ rủi ro cho VCB lớn Điều đồng nghĩa biến Dư nợ ngân hàng khác VCB tỷ lệ thuận chiều (+) với rủi ro tín dụng (Phan Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2020), John M Chapman and associates (1940)) X9 (Biến động thị trường: Dịch bệnh thiên tai): Biến cho thấy tình hình dịch bệnh, thiên tai khơng có khơng tác đợng đến kinh tế vĩ mơ Một thị trường ổ định, kinh tế tăng trưởng, tiêu dùng tăng mạnh dẫn đến khách hàng có nhu cầu mở rợng sản x́t kinh doanh, nhu cầu cấp tín dụng gia tăng, thu nhập cá nhân tăng góp phần làm tăng khả hồn trả nợ khách hàng Ngược lại tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp có chiều hướng tăng, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế vĩ mơ, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, làm cho sức mua người tiêu dùng giảm sút khiến mức bán lợi tức khách hàng giảm sút, ảnh hưởng đến sẵn lòng chi trả người vay làm tăng rủi ro tín dụng Biến tác giả kỳ vọng tỷ lệ thuận (+) với rủi ro tín dụng (Đường Thị Thanh Hải (2014), Trương Đông Lộc (2014), Khemraj & Pasha (2009)) X10 (Vốn tự có tham gia-VTC): Đây yếu tố bắt buộc khoản vay nhằm tăng cường trách nhiệm khách hàng chứng minh lực tài khách hàng, đồng thời nhờ vốn tự có giúp khách hàng giảm chi phí sử dụng vốn vay Vì vậy, Vốn tự có cao rủi ro tín dụng thấp tức biến tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng (Bùi Hữu Phước cộng (2018), Lê Thanh Tân (2019), Bonfim, D (2009)) X11 (Kinh nghiệm cán bợ tín dụng-KN CBTD): Sự yếu trình đợ dẫn đến định sai lầm Thiếu đạo đức nghề nghiệp dẫn đến tượng tham ô, lừa đảo gây rủi ro tín dụng Kinh nghiệm cán bợ tín dụng số năm công tác cán bộ trực tiếp xét duyệt hồ sơ 29 vay vốn, kinh nghiệm cao khả hạn chế rủi ro thấp, nên tác giả kỳ vọng biến có quan hệ nghịch chiều (-) với rủi ro tín dụng (Bùi Hữu Phước cộng (2018), Đường Thị Thanh Hải (2014), Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Trần Huy Hồng Nguyễn Thế Hà (2020), Trương Đông Lộc (2014), Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Trương Văn Giang Trần Hữu Dào (2019), John M Chapman and associates (1940), Marijana Curak, Sandra Pepur & Klime Poposki (2013)) X12 (Tài sản đảm bảo-TSĐB): Theo kết nghiên cứu Bùi Hữu Phước cộng (2018), Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Lê Thanh Tân (2019), Nguyễn Văn Hn Đỗ Năng Thắng (2018), Phan Đình Khơi cợng (2020), Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017), Nkuzu, M (2011) cho thấy tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo theo định giá tổng số tiền cho vay lớn rủi ro thấp, khoản vay có tài sản đảm bảo chắn khả thu hồi nợ cao lúc người vay bị ràng ḅc nghĩa vụ tốn nợ cho Tổ chức tín dụng Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng X13 (Xếp hạng tín dụng): Theo Cơng ty Standard & Poor’s, xếp hạng tín dụng ý kiến đánh giá rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả thiện chí chủ thể vay việc đáp ứng nghĩa vụ tài mợt cách đầy đủ hạn Việc đánh giá rủi ro chất lượng tín dụng dựa tiêu tài phi tài chủ thể vay nợ để thực Người cho vay sử dụng xếp hạng tín dụng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn việc cho khách hàng vay Việc sử dụng rộng rãi hệ thống điểm tín dụng xếp hạng tín dụng thể nhân làm hoạt động cho vay mở rợng, an tồn hiệu Việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân CIC dựa vào tiêu, chia thành nhóm: (i) Số dư nợ tình trạng nợ; (ii) Lịch sử trả nợ; (iii) Lịch sử quan hệ tín dụng Với tiêu chấm điểm có khoảng điểm (nhỏ nhất – lớn nhất), khoảng điểm tính tốn dựa mức đợ quan trọng tiêu chuyên gia trung tâm kiểm định tổng khoảng điểm từ 150-750 điểm Các tiêu thể nợ không đủ tiêu chuẩn, nợ xấu khách hàng tiêu trực tiếp phản ánh khả chi trả khách hàng, điểm thấp nhất cho tiêu giá trị âm Sự kỳ vọng biến tỷ lệ nghịch (-) với rủi ro tín dụng (Bùi Hữu Phước Cợng Sự (2018), John M Chapman and associates (1940)) 30 TÓM TẮT CHƯƠNG Mục tiêu chương nhằm trình bày quy trình phương pháp nghiên cứu luận văn Quy trình nghiên cứu gồm bước là: thu nhập liệu mô tả liệu thu thập, xây dựng biến thang đo biến nghiên cứu, đề x́t mơ hình nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu liệu thứ cấp thu thập từ 371 bợ hồ sơ vay khách hàng cá nhân cịn dư nợ từ năm 2016 đến năm 2019 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất Mơ hình hồi quy nhị phân Binary logistic tác giả sử dụng để định lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 31 PHỤ LỤC TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT Sự đời phát triển Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất Tên viết tắt: VCB TSN Địa chỉ: 366A33, Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM Mạng lưới hoạt động ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất gồm 01 trụ sở phịng giao dịch trực tḥc Cùng với phát triển chung hệ thống Vietcombank với mục tiêu “ hướng tới mợt ngân hàng xanh, phát triển bền vững cộng đồng” Vietcombank Tân Sơn Nhất tâm tiếp tục góp phần khẳng định vị VCB mảng kinh doanh lõi hoạt động NHTM, đảm bảo an toàn hiệu kinh doanh, phát triển công nghệ đại với nguồn nhân lực chất lượng cao quản trị theo chuẩn mực quốc tế VCB TSN một chi nhánh trẻ thành lập, có kết kinh doanh rất đáng tự hào Năm 2019 VCB TSN đón nhận danh hiệu chi nhánh xuất sắc, nằm top 10 chi nhánh có phát triển dư nợ tín dụng nhanh an toàn 1.1 Tổ chức máy Ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất có mợt đợi ngũ Ban lãnh đạo dày kinh nghiệm, có phẩm chất trị, lực chun mơn cao, có tầm nhìn rợng đặc biệt trình đợ nghiệp vụ vững Ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2020-2025 Do chi nhánh thành lập năm nên số lượng nhân phòng ban cịn đơn giản Hiện VCB TSN có phịng giao dịch trực tḥc nằm quận Gị Vấp Sơ đồ bợ máy tổ chức VCB TSN thể qua sơ đồ sau 60 Ban Giám Đốc Khối Quan Hệ Khách Hàng Phòng Khách Hàng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Khối Quản Lý Nợi Bợ Phịng Ngân Quỹ Phịng Kế Tốn, Quản Lý Nợ Phịng Hành Chính Nhân Sự Khối Trực Tḥc PGD Quang Trung PGD An Nhơn Hình PL Sơ đồ tổ chức ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất (Nguồn: Phịng Hành Chính Nhân Sự VCB Tân Sơn Nhất) 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Ban giám đốc: điều hành hoạt động đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận nhận thơng tin phản hồi từ phịng ban; đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật hay nâng lương cho cán bộ, nhân viên đơn vị; thực công việc theo ủy quyền Chủ tịch Hợi đồng quản trị/Tổng giám đốc Phịng khách hàng: gồm 02 bộ phận 1) Bộ phận khách hàng doanh nghiệp chịu trách nhiệm trì phát triển quan hệ tín dụng ngân hàng với khách hàng doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài) SME (doanh nghiệp vừa nhỏ) Đơn vị có trách nhiệm giới thiệu, cung cấp sản phẩm tín dụng đến khách hàng doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý khả sinh lợi sản phẩm nhằm đảm bảo trì mối quan hệ với khách hàng 61 2) Phòng khách hàng cá nhân: chịu trách nhiệm hoạt động marketing, phát triển kinh doanh sản phẩm chuẩn hóa cho khách hàng cá nhân hợ gia đình chi nhánh Phịng Dịch Vụ Khách Hàng: gồm bộ phẩn thẻ, bộ phận giao dịch khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp), phòng chịu trách nhiệm khoản toán nước, chuyển tiền quốc tế chuyển tiền SWIFT, đăng ký cung cấp dịch vụ cho khách hàng Phịng chịu trách nhiệm mảnh huy đợng vốn cung cấp dịch vụ Phịng Ngân Quỹ: Thực thu, chi điều chuyển tiền mặt chi nhánh, đảm bảo an tồn xác giao dịch tiền mặt với khách hàng Chịu trách nhiệm quản lý kho tiền tài sản, ấn quan trọng gửi kho Đầu ngày cuối ngày thực giao nhận tiền tới giao dịch viên phù với hạn mức quỹ mà giao dịch viên nắm giữ Phịng Kế Tốn, Quản Lý Nợ: Bao gồm bợ phận kế tốn tài phụ trách thơng tin tài chính, kế tốn chi nhánh, truyền tải thông tin quản lý bộ phận kế tốn Hợi sở chính, quản lý tài kho quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ hạch tốn giao dịch phịng ban chi nhánh Bộ phận quản lý nợ chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ vay khách hàng, hạch toán giải ngân thu nợ, nhắc nợ khoản tín dụng cấp Kiểm tra tham gia vào khâu thẩm định tài sản, kiểm định hồ sơ vay khách hàng , kiểm tra chéo hồ sơ với cán bộ khách hàng, đảm bảo khoản vay đủ điều kiện giải ngân quy định ngân hàng Phịng Hành Chính Nhân Sự: có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giúp việc Giám đốc triển khai thực công tác tổ chức, nhân phát triển nguồn lực chi nhánh Khối Phòng Giao Dịch trực thuộc: gồm phòng giao dịch đại diện theo ủy quyền chi nhánh để thực cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, xử lý nghiệp vụ phát sinh giao dịch với khách hàng Mỗi Phịng Giao dịch gồm bợ phận: Lãnh đạo phòng, Giao dịch viên, ngân quỹ Tín dụng 1.3 Nhân Để đảm bảo hoạt đợng phòng ban, nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng, công tác tuyển dụng đào tạo cán bợ nhân viên ln trọng Tính đến cuối năm 2019, nhân ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất 76 người (trong đó, 27 Nam 49 Nữ) Hầu hết, 62 cán bợ có trình đợ chun mơn từ đại học trở lên, điều cho thấy nguồn lực nhân đáp ứng yêu cơng việc Bảng PL Cơ cấu giới tính STT Giới Tính Nam Nữ Tổng Số Lượng (Người) 27 49 76 Tỷ Lệ (%) 35,5 64,5 100,0 (Nguồn: Phịng Hành Chính Nhân Sự ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất) Bảng PL Trình đợ nhân STT Trình Độ Số Lượng (Người) Tỷ Lệ % Phổ Thông 0 Trung Cấp, Cao Đẳng 6.5 Đại Học 56 73.7 Sau Đại Học 15 19.8 Tổng 76 100 (Nguồn: Phịng Hành Chính Nhân Sự ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất) 1.4 Các sản phẩm dịch vụ Huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi toán cá nhân đơn vị VND, ngoại tệ Tiền gửi khách hàng bảo hiểm theo quy định Nhà nước - Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng VND, ngoại tệ với điều kiện thuận lợi thủ tục đơn giản - Mua bán loại ngoại tệ theo phương thức giao (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward) quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option) - Thanh toán, tài trợ xuất nhập hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa thực chuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an tồn với hình thức tốn L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque 63 - Phát hành tốn thẻ tín dụng nợi địa quốc tế: Thẻ Vietcombank MasterCard, thẻ Vietcombank Visa, thẻ nội địa Vietcombank Card Chấp nhận toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB toán qua mạng Thẻ - Thực giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận chi trả kiều hối, chuyển tiền nước - Các nghiệp vụ bảo lãnh nước (bảo lãnh toán, toán thuế, thực hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước ) - Dịch vụ đa dạng Địa ốc; - Mobile Banking; Internet Banking Thực trạng tín dụng cá nhân ngân hàng Vietcombank Tân Sơn Nhất Tình hình tổng dư nợ từ năm 2016 đến 2019 Vietcombank Chi nhánh Tân Sơn Nhất thành lập tháng 10 năm 2015 Ngoài hoạt động huy động vốn, cung cấp dịch vụ tốn Cho vay hoạt đợng chủ yếu Ngân hàng nguồn mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Từ bảng ta thấy dư nợ tín dụng VCB TSN tăng trưởng mạnh qua năm, đặc biệt bứt phá năm 2019 so với năm 2018 tăng 1,437 tỷ đồng, tăng 35,22% so với năm 2018 Trong dư nợ vay cá nhân chiếm 54,7% tổng dư nợ năm 2019, tăng 87,09% so với năm 2018 Sự tăng trưởng mạnh tín dụng cuối năm 2018 Vietcombank một ngân hàng ngân hàng nhà nước công nhận đáp ứng thông tư 41 trước thời hạn giao tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, ngân hàng khác 14% Cùng với hồn thành trước thời hạn thơng tư 41, Vietcombank ngân hàng nhà nước tuyên bố ưu tiên tiêu tăng trưởng tín dụng phát triển mạng lưới Chính nhờ đợng lực mà VCB Tân Sơn Nhất tiếp tục gặt hái nhiều thành công, nhất mảng cho vay cá nhân 64 Bảng PL Dư nợ tín dụng tốc đợ tăng trưởng dư nợ (Đvt: Tỷ đồng) 4500 4500 4,080 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2,643 2500 2500 1,999 2000 2000 1500 1500 1,084 1000 1000 500 500 0 Năm 2016 Năm 2017 Tổng Dư Nợ Năm 2018 Dư nợ cá nhân Năm 2019 Tốc độ tăng trưởng (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Bảng PL Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo chủ thể vay Chỉ Tiêu Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 1,084 1,999 2,643 4,080 Tỷ trọng (%) 100% 100% 100% 100% Dư nợ tín dụng Tổ Chức (tỷ đồng) 796 907 1,450 1,848 Tỷ trọng (%) 73,43% 45,37% 54,86% 45,29% Dư nợ tín dụng cá nhân (tỷ đồng) 288 1,092 1,193 2,232 Tỷ trọng (%) 26,57% 54,63% 45,14% 54,71% (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Về cấu dư nợ theo chủ thể vay vốn, theo số liệu cung cấp từ ngân hàng VCB TSN đối tượng cho vay gồm có khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức Trong đó, khách hàng tổ chức lại có tỷ trọng thấp khách hàng cá nhân Cụ thể, số tính đến tháng 31/12/2019 54,71% khách hàng cá nhân 45,29% tổ chức Việc gia tăng tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân chiến lược “không bỏ trứng vào chung một giỏ” giúp cho ngân hàng phân tán mức độ rủi ro, với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ mà chủ yếu khách hàng cá nhân, tạo nhiều hội đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững ngân hàng VCB TSN 65 Bảng PL Dư nợ cho vay theo kỳ hạn ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất Chỉ Tiêu Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 1,084 1,999 2,643 4,080 Tỷ trọng (%) Ngắn hạn (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Trung, dài hạn hạn (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 100% 100% 100% 100% 678 1,271 821 1,166 62,55% 63,58% 31,06% 28,58% 406 728 1,822 2,914 37,45% 36,42% 68,94% 71,42% (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn ngân hàng VCB TSN gồm cho vay ngắn hạn, trung dài hạn Trong cấu cho vay theo kỳ hạn, số lượng khách hàng vay ngắn hạn hai năm 2016 2017 lại chiểm tỷ trọng cao loại hình vay trung dài hạn, Do nhu cầu vay vốn ngắn hạn chủ yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng chiếm đa số Từ năm 2018 tới tỷ lệ cho vay trung, dài hạn tăng mạnh mức gấp đôi so với cho vay ngắn hạn Nguyên nhân hai năm 2018, 2019 vay cá nhân tăng lên, nhu cầu vay vốn để mua bất động sản, vay sản xuất kinh doanh tăng mạnh dẫn đến dư nợ vay trung dài hạn tăng lên Bảng PL Tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng ngân hàng VCB TSN từ năm 2016 – 2019 Chỉ Tiêu Năm 2016 2017 2018 2019 Tổng Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 1,084 1,999 2,643 4,080 Tỷ lệ Nợ xấu tín Tỷ lệ Nợ xấu tín nợ xấu dụng Tổ Chức nợ xấu dụng cá nhân (%) (tỷ đồng) (%) (tỷ đồng) 0% 0% 0,23% 0,05% 0 0% 0% 0,23% 0% 0 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0% 0% 0% 0,05% (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng VCB TSN) Qua bảng cho thấy tiêu tổng dư nợ cho vay, nợ hạn tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ có xu hướng giảm, cụ thể năm 2016, 2017 khơng có nợ hạn, năm 2018 nợ hạn tỷ đồng nợ nhóm 3, nằm nhóm cho vay doanh nghiệp, qua năm 2019 số tiền nợ xấu xử lý, nhiên nợ xấu nhóm cá nhân lại tăng lên tỷ nợ nhóm chiếm 0,05% tổng dư nợ Con số nhỏ tổng dư nợ cho vay VCB TSN Nguyên nhân do, VCB TSN ln đặt vấn đề an tồn lên hàng đầu xem xét cấp hạn mức vay cho một khoản vay 66 PHỤ LỤC PHIỀU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ, CHUYÊN GIA ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Trương Thị Hạnh, học viên cao học ngành tài ngân hàng trường Đại học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện tơi nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất” Rất mong quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua Bảng câu hòi kèm theo Mỗi ý kiến anh chị đóng góp rất lớn cho thành công luận văn Tôi Tôi cam kết, ý kiến anh/chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài khơng sử dụng cho bất kỳ mục đích khác PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Anh/chị vui lịng cho biết chức danh anh/chị nắm giữ?  Ban giám đốc chi nhánh  Trưởng/phó phịng chi nhánh/PGD  Trưởng/phó phịng khối tác nghiệp (phịng khách hàng, phịng kế tốn quản lý nợ)  Kiểm soát viên, chuyên viên cao cấp  Cán bộ khách hàng, Cán bộ quản lý nợ Phịng ban anh/chị cơng tác?  Phịng khách hàng  Phịng kế tốn, quản lý nợ  Phòng dịch vụ khách hàng, Phòng giao dịch  Phòng khối nợi bợ (Phịng hành nhân sự, Ngân quỹ) Giới tính anh/chị? 67  Nam  Nữ Trình độ học vấn anh/chị?  Sau đại học  Đại học  Cao đẳng/trung cấp Thời gian công tác Ngân hàng anh/chị?  < năm  – năm  -5 năm  5-10 năm  > 10 năm PHẦN II: NHẬN ĐỊNH CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Xin anh/chị vui lịng đánh dấu vào tương ứng với mức độ đồng ý anh chị yếu tố quy ước Hồn tồn khơng đồng ý, hồn tồn khơng ảnh hưởng/ khơng cần thiết/ khơng chọn/ phủ nhận/khơng hợp lý đến Hồn tồn đồng ý, hoàn toàn ảnh hưởng/cần thiết/chọn/Khẳng định/ Hợp lý STT Mức độ nhận định Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1 Tuổi khách hàng vay vốn 1.2 Số tiền vay 1.3 Lãi suất vay 1.4 Lịch sử trả nợ 1.5 Tiền gửi toán 1.6 Tỷ lệ thu nhập/số tiền trả nợ định kỳ 1.7 Phương thức trả nợ 68 1.8 Dư nợ tổ chức tín dụng khác 1.9 Biến đợng thị trường: Dịch bệnh, thiên tai 1.10 Vốn tự có 1.11 Kinh nghiệm cán bợ tín dụng 1.12 Giá trị tài sản số tiền vay 1.13 Xếp hạng tín dụng 1.14 Mục đích sử dụng vốn 1.15 Số người phụ tḥc 1.16 Giới tính 1.17 Năng lực tài khách hàng 1.18 Thời gian làm việc công việc KH 1.19 Đặc điểm thị trường nơi ngân hàng hoạt động 1.20 Kiểm tra giám sát khoản vay Xin cảm ơn Quý anh, chị! 69 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Đặng Nguyên Đăng Giám Đốc VCB Tân Sơn Nhất Phạm Thị Thúy Vân Phó Giám Đốc VCB Tân Sơn Nhất Nguyễn Xuân Văn Trưởng phòng khách hàng VCB Tân Sơn Nhất Nguyễn Minh Trí Phó phịng khách hàng VCB Tân Sơn Nhất Lê Hồng Vinh Trưởng phịng kế tốn, quản lý nợ VCB Tân Sơn Nhất Nguyễn Thái Trưởng phòng giao dịch An Nhơn VCB Tân Sơn Nhất Phan Khuê Tú Trưởng phòng giao dịch Quang Trung VCB Tân Sơn Nhất 70 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA Số lượng phiếu khảo sát phát ra: 38 phiếu Số lượng phiếu khảo sát thu về: 32 phiếu (Gồm phiếu chuyên gia 25 phiếu 25 cán bộ khách hàng, cán bộ quản lý nợ) Chỉ tiêu Chức danh Ban giám đốc chi nhánh Trưởng/phó phịng chi nhánh/PGD Trưởng/phó phịng khối tác nghiệp (phịng khách hàng, phịng kế tốn quản lý nợ) Kiểm soát viên, chuyên viên cao cấp Cán bộ khách hàng, Cán bộ quản lý nợ Phịng ban cơng tác Phịng Ban giám đốc chi nhánh Phịng khách hàng Phịng kế tốn, quản lý nợ Phịng dịch vụ khách hàng, Phịng giao dịch Phịng khối nợi bợ (Phịng hành nhân sự, Ngân quỹ) Gıới tính Nam Nu Trình độ học vấn Sau đại học Đại học Cao đẳng/trung cấp Thời gian công tác ngân hàng < năm – năm -5 năm 5-10 năm > 10 năm Số lượng Tỷ trọng 2 6.3% 6.3% 9.4% 0% 25 78% 6.3% 23 71.8% 15.6% 6.3% 0% 18 14 56.2% 43.8% 11 21 34.3% 65.7% 10 9.4% 25% 15.6% 18.8% 31.2% 71 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Trung bình STT Mức độ nhận định Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro mức độ đồng ý tín dụng khách hàng cá nhân 1.1 Tuổi khách hàng vay vốn 3 5 21 75% 21 88% 1.2 Số tiền vay 1.3 Lãi suất vay 20 91% 1.4 Lịch sử trả nợ 11 19 94% 1.5 Tiền gửi toán 22 84% 1.6 Tỷ lệ thu nhập/số tiền trả nợ định kỳ 23 97% 18 11 91% 18 84% 1.7 Phương thức trả nợ 1.8 Dư nợ tổ chức tín dụng khác Biến đợng thị trường: Dịch bệnh, 1.9 thiên tai 12 18 94% 1.10 Vốn tự có 20 88% 25 88% 10 16 81% 10 20 94% 1.11 Kinh nghiệm cán bợ tín dụng 1.12 Giá trị tài sản số tiền vay 1.13 Xếp hạng tín dụng 1.14 Mục đích sử dụng vốn 12 34% 1.15 Số người phụ thuộc 10 47% 1.16 Giới tính 8 47% 72 1.17 Năng lực tài khách hàng 10 10 47% 10 47% 1.19 hoạt động 11 31% 1.20 Kiểm tra giám sát khoản vay 14 47% Thời gian làm việc công việc 1.18 KH Đặc điểm thị trường nơi ngân hàng 73 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: TRƯƠNG THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1988 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Email: Hanhtt.tsn@vietcombank.com.vn Điện thoại: 0903418909 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Năm 2006 – 2010: Sinh viên khoa Kế Toán – Kiểm Tốn trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – Trình đợ Cử Nhân Năm 2018 – 2020: Học viên khoa Tài Chính – Ngân Hàng trường Đại Học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh – Trình đợ Thạc Sĩ III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 09/201008/2018 Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Cán bộ Quản Lý Nợ Tân Bình Dương 08/20182020 Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Nhân viên Dịch vụ khách Tân Sơn Nhất hàng XÁC NHẬN CỦA Tp HCM, ngày tháng Năm 20 CƠ QUAN / ĐỊA PHƯƠNG Người khai (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) 74 ... (X11); Tài sản đảm bảo (X12) Các yếu tố cịn lại khơng có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Trong yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân yếu tố lịch sử trả nợ có tác... Minh Hiện tơi nghiên cứu đề tài ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất? ?? Rất mong quý anh/chị bớt... (2018) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh Tế Đối Ngoại, 98, 28-35 Đường Thị Thanh Hải (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá