Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh tây ninh

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _ XJ.H ĐẶNG NGUYỄN CƠNG TỒN CÁC U TĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY NINH NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 LUẬN VĂN THẠC sĩ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIỆP THÀNH PHĨ HỊ CHÍ MINH ĐẶNG NGUYỄN CƠNG TỒN CÁC YẾU TĨ ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẢN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY NINH NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 LUẬN VĂN THẠC sĩ IHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 Cơng trình hồn thành Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thị Mỹ Phượng Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM, Ngày .Tháng Năm Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: PGS TS Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội đồng TS Nguyễn Duy Sữu - Phản biện TS Lê Thị Kim Xuân - Phản biện TS Nguyễn Thị Kim Liên - ủy viên TS Phạm Ngọc Vân - Thư ký (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) Chủ tịch hội đồng Trưởng Khoa/Viện BỘ CƠNG THƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tư Do - Hanh Phúc THÀNH PHỐ HỊ CHÍ MINH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC sĩ Họ tên học viên: Đặng Nguyễn Cơng Tồn MSHV: 18000481 Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1993 Nơi sinh: Tây Ninh Ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 I TÊN ĐỀ TÀI Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh NHIỆM VỤ VÀ NỘI DƯNG Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh Từ tác giả đưa kiến nghị đề xuất số sách nhằm hạn hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tây Ninh II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Theo định số 1466/QĐ - DHCN ngày 23/10/2020 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày tháng năm 2023 IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS Nguyễn Thị Mỹ Phượng Tp Hồ Chỉ Minh, ngày tháng năm 2023 NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS NGƯYẼN THỊ MỸ PHƯỢNG CHỦ NHIỆM Bộ MÔN ĐÀO TẠO (Họ tên chữ kỷ) TRƯỞNG KHOA/VIỆN LỜI CẤM ƠN Trước hết tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Thị Mỹ Phượng tận tình hướng dẫn, hổ trợ giúp đỡ thực nghiên cứu cách tốt trọn vẹn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Q Thầy Cơ Viện Tài Chính - Ke tốn, Khoa sau đại học trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đem lại cho tơi kiến thức bổ ích thời gian học Cũng xin cảm ơn Ban giám đốc ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ tơi q trình thu thập thông tin, số liệu cần thiết để phục vụ đề tài Cuối cùng, tơi gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình ln động viên, ủng hộ tinh thần tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cám ơn! TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC sĩ Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng thông qua việc sử dụng mơ hình hồi quy Logit nhị thức dựa liệu thứ cấp thu thập từ khoản vay vốn khách hàng phát sinh có dư nợ thời điểm 30/6/2022 ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh, kết thu từ 300 hồ sơ vay vốn khách hàng thông qua phương pháp phân tích hồi quy xử lý liệu chạy phần mềm SPSS 25.0 Kết nghiên cứu cho thấy có 5/14 biến tác động đến rủi ro tín dụng có ý nghĩa thống kê mức 5% biến Tài sản bảo đảm; Mục đích sử dụng vốn vay; Lịch sử vay vốn; Khả tài người vay; Kinh nghiệm cán bộtín dụng có tác động trực tiếp đến RRTD ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh 11 ABSTRACT The study uses a quantitative method through the use of a binomial Logit regression model based on secondary data collected from customer loans that have arisen and currently have outstanding loans at time 30/06/2022 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Tay Ninh Branch, the results were obtained from 300 loan applications of customers through regression analysis and data processing running on SPSS 25.0 software The research results show that there are 5/14 variables affecting credit risk with statistical significance at the 5% level, which is the variable of Certainty; Purpose of using loan capital; Loan history; Borrower's financial capacity; Experience can set the application signal has a direct impact on credit risk at Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam - Tay Ninh Branch LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học hồn thành dựa kết nghiên cứu tôi, hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Mỹ Phượng Các số liệu sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, số liệu thứ cấp công bố theo quy định kết nghiên cứu chưa sử dụng nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan nội dung nêu thật, không xin chịu trách nhiệm trước pháp luật cơng trình nghiên cứu khoa học Học viên (Họ tên chữ ký) ĐẶNG NGUYỄN CƠNG TỒN IV MỤC LỤC MỤC LỤC V DANH MỤC HÌNH ẢNH xi DANH MỤC BẢNG BIỂU xii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp liệu nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Cấu trúc nghiên cứu Kết luận Chương CHƯƠNG Cơ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.2 Các đặc trưng tín dụng ngân hàng 2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 2.2 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 2.2.2 Các loại rủi ro tín dụngcủa ngân hàng thương mại 12 2.2.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 2.3 Các lý thuyết rủi ro tín dụng 18 2.3.1 Lý thuyết đánh đổi (Trade-off Theory) 18 V 2.3.2 Lý thuyết rủi ro đạo đức (Moral Hazard Hypothesis) 19 2.3.3 Giả thuyết quản lý (Bad Management Hypothesis) 19 2.3.4 Lý thuyết đánh giá tín dụng thể nhân 20 2.3.5 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 21 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 22 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 22 2.4.2 Nghiên cứu nước 23 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 34 2.5.1 Tài sản bảo đảm 34 2.5.2 Việc sử dụng vốn vay 35 2.5.3 Lịch sử vay vốn khách hàng 35 2.5.4 Hoạt động kinh doanh đa dạng 35 2.5.5 Kiểm tra giám sát vốn vay 36 2.5.6 Khả tài khách hàng 36 2.5.7 Kinh nghiệm cán tín dụng 36 2.5.8 Kinh nghiệm người vay 37 Kết luận chương 38 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu VÀ DỮ LIỆU 39 3.1 Phương pháp nghiên cứu 39 3.1.1 Chọn mẫu nghiên cứu 39 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh 40 3.1.3 Giải thích biến mơ hình 42 3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 48 3.2.1 Giả thuyết ảnh hưởng tàisản bảo đảm đến rủi ro tín dụng 48 3.2.2 Giả thuyết ảnh hưởng việcsử dụng vốn vayđến rủiro tín dụng 48 3.2.3 Giả thuyết ảnh hưởng lịch sử vay vốn khách hàng đến rủi ro tín dụng 49 3.2.4 Giả thuyết tác động hoạt động kinh doanh đa dạng đến rủi ro tín dụng.49 3.2.5 Giả thuyết ảnh hưởng kiểm tra giám sát vốn vay đến rủi ro tín dụng 50 VI nghiên cứu cho tổng thể nghiên cứu chưa cao ý nghĩa thực tiễn kết nghiên cứu có tính tổng quát, nên có ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Hai là, nghiên cứu sử dụng phưong pháp phân tích hồi quy để kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu Vì thế, chưa kiểm định quan hệ tương tác yếu tố ảnh hưởng, số nghiên cứu chứng minh có mối quan hệ yếu tố Ba là, mơ hình nghiên cứu kiểm định tỉnh Tây Ninh đối tượng lãnh đạo, nhân viên phận thẩm định, kinh doanh tín dụng nhân viên kiểm tra kiểm soát nội chưa có so sánh, đối chiếu với kết nghiên cứu địa bàn khác nên tính tổng qt hóa kết nghiên cứu chưa cao Vì hạn chế trên, nghiên cứu lặp lại cần kiểm định cho đối cho đối tượng khảo sát khác nhiều địa phương, đồng thời áp dụng phương pháp chọn mẫu nghiên cứu có tính đại diện cao để nâng cao tính tổng qt hóa két nghiên cứu Cao sử dụng kỹ thuật xử lý liệu cho phép phân tích tồn diện tính chất mức độ ảnh hưởng nhân tố Kết luận Chương Kết hợp với phân tích mặt cịn tồn hoạt động quản trị RRTD kết mơ hình định lượng, nội dung chương nghiên cứu đề xuất giải pháp cần thực nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro NH Vietinbank CN Tây Ninh cho giai đoạn tới Cùng với đó, số kiến nghị đến quan quản lý Nhà Nước góp phần hỗ trợ cho cơng tác quản trị RRTD nói riêng hoạt động ngành ngân hàng nói chung 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngơ Văn Tồn.(2018) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đen rủi ro tín dụng Tại Ngân hàng Ngoại Thưong Chi Nhánh Kiên Giang Tạp kinh tế đối ngoại, 1-12 Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu Lê Thị Hiệp Thưong.(2011) Nghiệp vụ TDNH Tp.HCM: NXB Phưong Đông Lê Khưong Ninh & Lâm Thị Ngọc Bích.(2014) Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 73, Nguyễn Phúc Man.(2015) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Vũng Tàu (Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.(2013) Thông tư SỐ39/2013/TT-NHNN, ngày 31/12/2013 Quy định xác định, trích lập, quản lý sử dụng khoản dự phòng rủi ro Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, https ://vanban chinhphu vn/default.aspx?pageid=27160&docid= 171938 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.(2013) Thông tư 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/01/2013 Quy định vềphân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid= 168009 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.(2014) Quyết định số 22/VBHN-NHNN, ngày 04/06/2014 Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, https://congbao.chinhphu.vn/thuoc-tinh-van-ban-so-22-vbhnnhnn-10977 94 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.(2021).Thông tư số 06/2021/TT-NHNNngày 30/6/2021 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xác định, trích lập, quản lý sử dụng khoản dự phòng rủi ro Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thongtu-06-2021-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-205062-dl.html Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.(2021).Thông tư số 11/2021/TT-NHNNngày 30/07/2021 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203811 10 Phan Đình Khơi & Nguyễn Việt Thành.(2017) Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi rotín dụng: Trường họp ngân hàng thưong mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học cần Thơ, 48, 104-111 11 Phạm Thái Hà.(2017) Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thưong mại Tạp Tài ngày 16/09/2017, https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-chi-tieu-danh-gia-rui-ro-tin-dung-cua-cacngan-hang-thuong-mai html 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(2010) Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng, https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=96074 13 Trưong Đông Lộc & Nguyễn Thị Tuyết.(201 l).Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thưong mại cổ phần Ngoại Thư ong Chi nhánh thành phố CầnTho Tạp chí Ngân hàng, 5,38-41 14 Trưong Đông Lộc.(2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thưong mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế phát triển, 156, 49-52 95 15 Tổng Cục Thống Kê.(2022) Đánh giá tác động đại dịch COVID-19, Nghiên cứu Phân tích PwC, https://www.pwc.com/vn/vn/publications/vietnam-publications/economy- covidl9.html Tiếng Anh Abhiman Das and Saibal Ghosh.(2007) Determinants of Credit Risk in Indian State-owned Banks: An Empirical Investigation, MPRA Paper Ahlem Selma, Messai Fathi Jouini.(2013) Micro and macro determinants of Non-performing Loans, International Journal of Economics and Financial Is­ sues, 3(4), 852-860 Ashour M.o (2011) Banks Loan Loss Provision Role in Earnings and Capital Management - Evidence from Palestine, Thesis for the Degree of Master in Ac­ counting Finance, Islamic University Gaza Basel Committee on Banking Supervision.(2010) Principles for enhancing cor­ porate governance, Bank for international settlements Baboucek and Janca.(2005) A var analysis of the effects of macroeconomic shocks to the quality of the aggregate Loan portfolio of the Czech banking sector, Czech national bank Working Paper series Fadzlan Sufian andRoyfaizal Razali Chong.(2008) Determinants Of Bank Profit­ ability In A Developing Economy: Empirical Evidence From The Philippines Asian Academy ofManagement Journal ofAccounting and Finance Gabriel Jimenez and Jesus Saurina.(2003) Collateral, type of lender and relation­ ship banking as determinants of credit risk Collateral, type of lender and relation­ ship banking as determinants of credit risk, 2191-2212, Green, s., B.(1991) How many subjects does it take to a regression analysis?, Multivariate Behavioral Research, 26(3), 499-510 96 Hasan Ayaydin.(2014) The Effect of Bank Capital on Profitability and Risk in Turkish B>QX\\Tvag.Intemational Journal ofBusiness and Social Science, Turkey 10 J Chapman.(1990) Factors Affecting Credit in Personal Lending, National Bu­ reau of Economics Research 11 Joseph, E., & Wilson, A.(2013) Evaluation of Fraud and Internal Control Pro­ cedures: Evidence from Two South East Government Ministries in Nigen&.Research Journal of Finance and Accounting, 4(17),63-70 12 Laeven, L., & Majnoni, G.(2003) Loan loss provisioning and economic slow­ downs: too much, too Journal offinancial intermediation, 12(2), 178-197 13 Mohd Isa Mohd Yaziz Bin.(2011) Determinants of Loan Loss Provisions of Commercial Banks in Malaysia, 2nd International Cofference on Business and Eco­ nomic Research, Langkawi Kedah, Malaysia 14 Mark Swinburne.(2007) Decomposing Financial Risks and Vulnerabilities in Eastern Europe, IMF Working Paper, pp 141-157 15 Memic, D.(2015) Assessing credit default using logistic regression and multiple discriminant analysis: Empirical evidence from Bosnia and Herze- gỡ\'\r\&.Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), 128-153 16 Miyamoto, M.(2014) Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model International Journal of Finance and Ac­ counting, 3(5), 327-334 17 N z a Boujelbène.(2011) The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia Journal ofAccounting and Taxation, 3(4), 70-78 18 Nicolae Petria.(2013) Determinants of banks’ profitability Evidence from EƯ 27 banking systems, Procedia Economics and Finance,34(2), 160-167 19 Patersson, Jessica & Isac Wad man (2004) Non-Performing Loans-The markets of Italy and Sweden, Uppsala University thesis Department of Business Studies 97 20 Somanadevi Thiagarajan, s Ayyappan, A Ramac.(2011) Credit Risk Determi­ nants of Public and Private Sector Banks in India, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 21 Salas,V., & Sauria,J.(2002) Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial banks Journal ofFinancial Service Research, 22, 203-224 22 Timothy, w K., andMacDonald.(1995) s, Bank Managements Aug.), South- Western Cengage Learning, USA 23 Vania Andriani, Sudarso Kaderi Wiryono.(2015) Banks - specific Determi­ nants Of Credit Risk: Empirical Evidence From Indonesian Banking Industry In­ ternational Journal of Technical Research and Applications 98 PHỤ LỤC 1: PHÂN LOẠI THEO NHĨM Nhóm Tên nhóm nợ Nợ đủ chuẩn Tình trạng q hạn nhóm nợ tiêu (a) Các khoản nợ hạn đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn (b) Các khoản nợ hạn 10 ngày đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc cộng lãi bị hạn thu hồi đầy đủ nợ gốc cộng lãi lại thời hạn Nợ cần ý (a) Các khoản nợ hạn từ 10 đến 90 ngày, (b) Các khoản nợ cấu lại kỳ hạn trả nợ lần đầu Nợ tiêu (a) Các khoản nợ hạn từ 91 đến 180 ngày chuẩn (b) Các khoản nợ cấu lại kỳ hạn trả nợ lần đầu (c) Các khoản nợ miễn giảm lãi khách hàng không đủ khả trả lãi đầy đủ theo hợp đồngtín dụng (d) Các khoản nợ thuộc trường hợp sau chưa thu hồi thời gian 30 ngày kể từ ngày có định thu hồi: + Các khoản nợ vi phạm quy định khoản 1, 3, 4, 5, Điều 126 Luật tổ chức tín dụng; + Các khoản nợ vi phạm quy định khoản 1, 2, 3, Điều 127 Luật tổ chứctín dụng; + Các khoản nợ vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều 128 Luật tổ chứctín dụng (e) Các khoản nợ thời hạn thu hồi theo kết luận tra Nợ nghi ngờ (a) Các khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày (b) Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu (c) Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai (d) Các khoản nợ quy định điểm (d) Nợ tiêu chuẩn chưa thu hồi thời gian từ 30 đến 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi (e) Các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi theo kết luận tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi 99 Nợ có khả vồn (a) Các khoản nợ hạn 360 ngày (b) Các khoản nợ co cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu (c) Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai (d) Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, bao gồm chưa bị hạn hạn (e) Các khoản nợ quy định điểm (d) Nợ tiêu chuẩn chưa thu hồi thời gian 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi (f) Các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi theo kết luận tra 60 ngày mà chưa thu hồi (g) Nợ khách hàng tổ chức tín dụng NHNN cơng bố đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước bị phong tỏa vốn tài sản (Ngn: Luật Tơ chức tín dụng - 2010) 100 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu Thống kê mô tà Descriptive Statistics Minimum N std Deviation Mean Maximum Tài sản bảo đảm 300 42.00 733.50 270.8345 159.32940 Mục đích sử dụng vốn vay 300 00 1.00 7300 44470 Lịch sử vay vốn 300 00 1.00 2800 44975 Hoạt động kinh doanh đa 300 00 1.00 4467 49798 300 1.00 4.00 2.6933 1.13295 300 02 88 4165 16179 Kinh nghiệm cán tín dụng 300 1.00 12.00 5.2267 2.67691 Kinh nghiệm người vay 300 1.00 16.00 6.8500 2.91476 Tính chất ngành nghề cho 300 00 1.00 5633 49680 300 00 1.00 9333 24986 Bảo hiểm tiền vay 300 00 1.00 4633 49949 Tình trạng nhân 300 00 1.00 5967 49139 Cho vay bảo lãnh 300 1.00 3.00 1.9933 55466 Trình độ cán tín dụng 300 00 1.00 1467 35436 Valid N (listwise) 300 dạng Kiểm tra giám sát vốn vay Khả tài người vay vay Ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh Kiêm tra tượng đa cộng tuyên Coefficients3 Standard- Unstandardized Coeffi- Model cients 101 Collinearity Statis­ ized Coef- ficients t Sig tics Toler­ B std Error ance Beta VIF 8.335 000 -.408 -8.257 000 810 1.235 050 -.237 -5.066 000 900 1.111 089 047 085 1.868 063 961 1.040 Hoạt động kinh doanh đa dạng 064 052 068 1.243 215 664 1.505 Kiểm tra giám sát vốn vay 006 019 015 340 734 982 1.019 -.606 135 -.208 -4.504 000 922 1.084 Kinh nghiệm cán tín dụng -.030 009 -.170 -3.505 001 835 1.198 Kinh nghiệm người vay -.007 007 -.045 -.992 322 955 1.047 Tính chất ngành nghề cho vay 009 054 010 174 862 605 1.653 Ảnh hưởng thiên tai dịch -.050 085 -.026 -.586 558 968 1.033 Bảo hiểm tiền vay 000 043 000 -.008 994 941 1.062 Tình trạng nhân 002 054 002 029 977 625 1.600 Cho vay bảo lãnh -.037 038 -.043 -.955 340 968 1.033 Trình độ cán tín dụng -.062 061 -.046 -1.012 313 941 1.063 (Constant) 1.351 162 Tài sản bảo đảm -.001 000 Mục đích sử dụng vốn vay -.251 Lịch sử vay vốn Khả tài người vay bệnh a Dependent Variable: RRTD Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi ABS Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 300 N Tài sản bảo đảm Mục đích sử dụng -0.048 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 0.3 N 300 -0.03 Correlation Coefficient 102 vốn vay 0.601 Sig (2-tailed) N Lịch sử vay vốn 300 Correlation Coefficient 0.037 Sig (2-tailed) 0.524 N Hoạt động kinh doanh đa dạng 300 Correlation Coefficient 0.104 Sig (2-tailed) 0.072 N Kiểm tra giám sát vốn vay 300 Correlation Coefficient -0.07 Sig (2-tailed) 0.225 N Khả tài người vay 300 Correlation Coefficient -0.094 Sig (2-tailed) 0.105 N Kinh nghiệm cán tín dụng Kinh nghiệm người vay 300 -0.018 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 0.2 N 300 -0.044 Correlation Coefficient 0.448 Sig (2-tailed) 300 N Tính chất ngành nghề cho vay -0.021 Correlation Coefficient 0.714 Sig (2-tailed) N Ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh 300 -0.009 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 0.873 N Bảo hiểm tiền vay 300 Correlation Coefficient 0.009 Sig (2-tailed) 0.879 N Tình nhân trạng 300 Correlation Coefficient 0.028 Sig (2-tailed) 0.632 N Cho vay bảo lãnh 300 -0.035 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 0.119 N Trình độ cán tín dụng 300 -0.023 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) 0.133 N 300 103 Kiếm định tự tương quan Model Summaryb Model R a std Error of the Square Estimate R Square 662® Adjusted R 438 410 Durbin-Watson 36173 1.869 Predictors: (Constant), Trình độ cán tín dụng, Hoạt động kinh doanh đa dạng, Bảo hiểm tiền vay, Kiểm tra giám sát vốn vay, Ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, Kinh nghiệm người vay, Tài sản bảođảm, Cho vay bảo lãnh, Lịch sử vay vốn, Khả tài người vay, Mục đích sử dụng vốn vay, Kinh nghiệm cán tín dụng, Tình trạng nhân, Tính chất ngành nghề cho vay b Dependent Variable: RRTD Kết hồi quy Omnibus Tests of Model Coefficients df Chi-square Step Sig Step 174.273 14 000 Block 174.273 14 000 Model 174.273 14 000 Model Summary Step -2 Log likelihood 206.234® Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 441 613 a Estimation terminated at iteration number because param­ eter estimates changed by less than 001 Classification Table9 Observed Predicted 104 RRTD — Khơng RRTD step Khơng RRTD RRTD Có RRTD Percentage Cor­ Có RRTD rect 180 21 89.6 24 75 75.8 Overall Percentage 85.0 a The cut value is 500 Variables in the Equation S.E B Step1a Wald df Sig Exp(B) -.812 002 39.515 000 988 -1.777 414 18.397 000 169 Lịch sử vay vốn 891 411 4.701 030 2.439 Hoạt động kinh doanh đa 654 434 2.275 131 1.924 027 157 030 862 1.028 -4.772 1.181 16.327 000 008 Kinh nghiệm cán tín dụng -.193 076 6.378 012 825 Kinh nghiệm người vay -.125 065 3.664 056 882 127 436 085 771 1.135 -.296 707 175 675 744 Bảo hiểm tiền vay -.153 374 167 683 859 Tình trạng nhân -.224 425 276 599 800 Cho vay bảo lãnh -.117 331 126 723 889 Trình độ cán tín dụng -.528 577 839 360 590 Constant 7.088 1.481 22.899 000 1197.153 Tài sản bảo đảm Mục đích sử dụng vốn vay dạng Kiểm tra giám sát vốn vay Khả tài người vay Tính chất ngành nghề cho vay Ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh 105 a Variable(s) entered on step 1: Tài sản bảo đảm, Mục đích sử dụng vốn vay, Lịch sử vay vốn, Hoạt động kinh doanh đa dạng, Kiểm tra giám sát vốn vay, Khả tài người vay, Kinh nghiệm cán tín dụng, Kinh nghiệm người vay, Tính chất ngành nghề cho vay, Ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, Bảo hiểm tiền vay, Tình trạng nhân, Cho vay bảo lãnh, Trình độ cán tín dụng step number: Observed Groups and Predicted Probabilities 80 + + I I I I FI R I 60 + + EI I I I UI I Q E 40 +K + N IK c IK I Y IK I I 20 +K + IKKK I IKKKKKKK I IKKKKKKKKKKKKKK K KCK c K c c cc KC c c cc c cc I Predicted t + - t t t + - t t t -Prob: Group: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Predicted Probability is of Membership for có RRTD The Cut Value is Symbols: 50 K - Khơng RRTD c - Có RRTD Each Symbol Represents Cases 106 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH Sơ LƯỢC: Họ tên: Đặng Nguyễn Cơng Tồn Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1993 Nơi sinh: Tây Ninh Email: dangnguyencongtoan090993@gmail com Điện thoại: 0906 349 993 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - Từ năm 2011 đến năm 2014: Sinh viên hệ Cao đẳng Trường Đại Học ĐH Cơng nghiệp TP.HỒ Chí Minh - Từ năm 2015 đến năm 2017: Sinh viên hệ Đại học Trường Đại Học ĐH Cơng nghiệp TP.HỒ Chí Minh - Từ năm 2017 đến năm 2019: Học viên hệ Thạc sĩ trường ĐH Cơng nghiệp TP.HỒ Chí Minh III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thịi gian 08/2018 - Noi công tác Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Công việc đảm nhiệm Cán QHKH cá nhân Nam chi nhánh Tây Ninh (Vietinbank) Tp HCM, ngày tháng Năm Ngưòi khai (Ký tên) 107