Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á-Chi nhánh Tp.HCM.pdf

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẮT THÀNH NGUYEN TAT THANH NGUYỄN BẢO TRUNG CÁC NHÂN TĨ ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐỒNG Á - CHI NHÁNH TP.HCM LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2021 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYÊN TẤT THÀNH LUẬN VĂN THẠC SỸ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐỒNG Á - CHI NHÁNH TP.HCM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 1811549685 LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập tơi với hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học Tất nguồn liệu tham khảo công bố đầy đủ Nội dung luận văn trung thực Tác giả luận văn Nguyễn Bảo Trung LỜI CÁM ƠN Đầu tiên xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Trường Đại học Nguyễn Tất Thành truyền đạt cho tơi nhũng kiến thức vơ bố ích q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn Thầy Tiến sĩ Nguyễn Đình Hùng tận tình hướng dần, giúp đờ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi gửi lời cảm ơn Anh/Chị đồng nghiệp bạn bè thân thiết hồ trợ tơi q trình thu thập tài liệu có góp ý thiết thực Cuối cùng, tơi xin cảm ơn Gia đình quan tâm, động viên tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt q trình học tập Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập với hướng dẫn người hướng dần khoa học Tất nguồn liệu tham khảo công bố đầy đù Nội dung luận văn trung thực Tác giả luận văn Nguyễn Bảo Trung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT BGĐ : Ban giám đốc Chi nhánh CBTD : Cán tín dụng DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐỌT : Hội đồng quản trị IPO : Phát hành lần đầu công chúng (Initial Public Offering) KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KQKD : Ket kinh doanh DAB : Ngân hàng TMCP Đông Á NHNN : Ngân hàng nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước PGD : Phòng giao dịch R.Ro.TD : Rủi ro tín dụng SPSS : TMCP : Thương mại cổ phần Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh WTO Phần mềm thống kê phân tích dừ liệu SPSS (Statistical Product and Services Solutions) : Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) CN TP.HCM: Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh NHTM : Ngân hàng thương mại MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU - 11 Tính cấp thiết đề tài - 12 Mục tiêu nghiên cứu - 32.1 Mục tiêu tổng guát - 2.2 Mục tiêu cụ the - 2.3 Câu hỏi nghiên cứu - Đối tượng phạm vi nghiên cứu - 3.1 Đôi tượng nghiên cứu - 3.2 Phạm vi nghiên cứu - 4 Phương pháp nghiên cứu - Ý nghĩa đề tài nghiên cứu - 5.1 Ý nghĩa lý luận - 5.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết cấu đề tài nghiên cứu - CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ TTHUYÉT - CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu - 21 CHƯƠNG 3/két nghiên CỨƯ thảo luận - 30 KÉT LUẬN, HẠN CHÉ VÀ KIÉN NGHỊ * - 57 KIẾN NGHỊ -60TÀI LIỆU THAM KHẢO .- 63 PHỤ LỤC -65PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THẢO LUẬN VỚI CHUYÊN GIA - 66 PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂU HỎI KHAO SÁT - 68 PHỤ LỤC 4: KÉT QUẢ PHÂN TÍCH - 71 - PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng Việt Nam trình thay đối theo xu hướng hội nhập dần khắng định kênh trung gian tài cho chủ thể kinh tế có nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, nhu cầu chi tiêu kích thích tiêu dùng kinh tế, đồng thời phát triển hoạt động tín dụng điều kiện tất yếu đế kích thích cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, tăng trưởng hoạt động tín dụng tồn mặt trái R.Ro.TD, đặc biệt KHCN có nhu cầu vay von cho chi tiêu tiêu dùng lực tài họ chưa đủ khả toán hạn cho ngân hàng, yếu tổ khách quan (lạm phát, tăng trưởng, biến động lãi suất thị trường, thiên tai, dịch bệnh, v.v ) quan (kê khai thông tin không minh bạch rõ ràng lực tài khách hàng q trình kiểm sốt R.Ro.TD, thiếu dự phịng rủi ro dòng thu nhập khách hàng thay đổi, thay đổi đột ngột công việc khách hàng, v.v ) làm thay đổi dòng thu nhập họ dẫn đến việc chậm tốn khơng có khả tốn cho ngân hàng Việc hình thành tỷ lệ nợ xấu ngân hàng bất lợi hoạt động tín dụng NHTM dòng vốn vay bị tắc nghèn bị động chu trình hoạt động, đặc biệt ngân hàng có quy mơ vốn nhỏ Các NHTM thơng thường dựa vào yếu tố khoản đầu vào hoạt động tiền gửi đầu hoạt động tín dụng, chức ngân hàng Song, yếu tố từ khách hàng nhân nguyên nhân dẫn đến R.Ro.TD tiềm ẩn để hình thành nợ xấu ngân hàng quy mô vốn nhỏ chưa kịp có dịng vốn thu hồi từ tín dụng để toán cho khách hàng đáo hạn hoạt động tiền gửi Chính vậy, việc xác định yếu tố dẫn đến R.Ro.TD tùy thuộc vào đối tượng đặc điếm khách hàng vay đế giải thích tắc nghèn dịng vốn tín dụng chậm tốn khơng có khả tốn cho ngân hàng - - Theo thống kê từ BCTC Họp quý 3/2020 27 ngân hàng cho thấy, tống nợ xấu nội bảng ngân hàng ngày 30/9/2020 111.000 tỷ đồng, tăng 29,5% so với đầu năm Biếu đồ 1: Nợ xấu ngãn hàng 23/27 ngân hàng có nợ xấu nội báng tăng tháng đầu năm 2020 (Đơnvị:tỹđèng) (Nguồn: Tri thức trẻ) Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: “ Tỷ lệ nợ xấu tăng ngân hàng đại dịch COVID-19 giới diền biến phức tạp, tác động nghiêm trọng mặt đời sống kinh tế khiến người gửi tiền ngân hàng doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn, nguồn thu giảm, khả trả nợ khó khăn Một nguyên nhân nừa vấn đề kỳ thuật tính tốn Trong bối cảnh tác động COVID-19, tình hình kinh tế khó khăn, cầu tín dụng khơng cao năm trước, đó, tỷ lệ tương đổi nợ xấu/dư nợ phát sinh tăng lên” Theo Ngân hàng Nhà nước “ Đen ngày 28/9/2020, tổ chức tín dụng đà tái cấu thời hạn trả nợ 272.115 khách hàng với dư nợ cho vay khoảng 331.013 tỷ đồng, tương đương 3,8% tổng dư nợ toàn hệ thống Bao nhiêu phần trăm so sè chuyến thành nợ xấu sau đại dịch qua phụ thuộc vào khả phục hồi kinh tế, riêng doanh nghiệp; song nhiều chuyên gia cảnh báo bùng phát mạnh” -2- Hiệu việc quản lý nợ xấu hoạt động ngân hàng vấn đề nhà quản trị ngân hàng quan tâm hàng đầu quản lý tỷ lệ nợ xấu tốt giảm thiểu rủi ro cho vay đồng thời tiền đề để TCTD phát trien bền vững thúc đẩy ngân hàng phát triển tăng lợi cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam môi trường hội nhập quốc tế Ke từ Việt Nam gia nhập WTO, môi trường cạnh tranh Ngân hàng Việt Nam ngày trở nên gay gắt khốc liệt, vỉ không cạnh tranh ngân hàng nước với mà với trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước ngồi với tiềm lực tài mạnh có kinh nghiệm quốc tế dày dặn Thị phần phân khúc tín dụng KHCN có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nguồn thu nhập khủng bền vững dài hạn hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro thời điếm tại, nợ xấu doanh nghiệp vấn đề nan giải mắc kẹt, việc gia tăng thêm khoản nợ xấu từ lình vực tín dụng KHCN sè làm cho hoạt Ngân hàng ngày trở nên khó khăn Đe tài đưa yếu tố KHCN vay vốn có ảnh hưởng đến R.Ro.TD, từ yếu tố quản trị cho cấp quản lý Ngân hàng có biện pháp giảm thiếu rủi ro, định hướng tín dụng sách ưu đãi ngày hoàn thiện, vào thực tiễn bền vừng Như vậy, việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến R.Ro.TD cấp thiết nghiên cứu ứng dụng ngân hàng Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Các nhãn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhãn Ngân Hàng TMCP Đông A, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”, để tìm kiếm chứng thực nghiệm nội dung Mục tiêu nghiên cửu 2.1 Mục tiêu tổng quát - Các nhân tố tác động đến R.Ro.TD KHCN Ngân Hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Thành phổ Hồ Chí Minh 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định nhân tố ảnh hưởng tới R.Ro.TD cá nhân Ngân Hàng -3 - TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Đo lường kiếm định mức độ ảnh hưởng nhân tố tới R.Ro.TD KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Đe xuất số ý kiến quản trị nhằm hạn chế rủi ro lĩnh vực tín dụng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Câu hỏi nghiên cửu - Những nhân tố ảnh hưởng đến R.Ro.TD cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến R.Ro.TD cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh? - Những đề xuất quản trị giảm thiểu R.Ro.TD cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng tới R.Ro.TD KHCN Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phổ Hồ Chí Minh - Đối tượng khảo sát: KHCN vay vốn Ngân Hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu tiến hành lấy mẫu thực Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phổ Hồ Chí Minh - Phạm vi thời gian: Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ BCTC Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ 2016-2020 Phương pháp nghiên cứu - Đe tài sử dụng kết họp hai phương pháp nghiên cứu bao gồm định tính định lượng -4- ... định nhân tố ảnh hưởng đến R .Ro. TD cấp thiết nghiên cứu ứng dụng ngân hàng Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu ? ?Các nhãn tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhãn Ngân Hàng TMCP. .. chế rủi ro lĩnh vực tín dụng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Câu hỏi nghiên cửu - Những nhân tố ảnh hưởng đến R .Ro. TD cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh. .. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐỒNG Á - CHI NHÁNH TP.HCM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 1811549685 LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG