627 các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ tại nhtm cp công thương vn chi nhánh bình thuận 2023

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH NINHĐỨCBÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾNRỦI ROTÍN DỤNGKHÁCHHÀNG BÁNLẺ TẠINGÂNHÀNGTMCPCƠNGTHƢƠNGVIỆTNAMCHI NHÁNHBÌNHTHUẬN LUẬNVĂNTHẠCSỸ Thành phốHồChí Minh– năm2021 NINHĐỨCBÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾNRỦI ROTÍN DỤNGKHÁCHHÀNG BÁNLẺ TẠINGÂNHÀNGTMCPCƠNGTHƢƠNGVIỆTNAMCHI NHÁNHBÌNHTHUẬN Chunngành:Tàichínhngânhàng Mãngành:83402 01 LUẬNVĂNTHẠCSỸ NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHOAHỌC TS.TRẦN TRỌNGHUY Thànhphố HồChíMinh- Năm2021 LỜICAMĐOAN Tơitênlà: Ninh Đức BìnhMãsốhọcviên:0 2 0 Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những nội dungtrong luận văn thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp TS TrầnTrọngHuy Mọi tham khảo, tài liệu trích dẫn dùng luận văn đƣợc trích dẫnnguồn rõ ràng, minh bạch Các số liệu kết nghiên cứu luận văn làdotơitựthựchiện,trungthựcvàkhơngtrùnglặpvớicácđềtàikhác Tơixinchịutráchnhiệm vềnghiêncứucủamình Tp.HồChí Minh,tháng08năm2021 Họcviên NinhĐứcBình LỜICẢMƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, tơi nhậnđƣợc nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, q Thầy Cơ bạn học Vìvậy,tơixinđƣợcgửi lờicảmơnchânthànhnhấtđến: - TS Trần Trọng Huy, ngƣời tận tình giúp đỡ hỗ trợ tơi tồn bộqtrìnhtìmkiếmtài liệu,thựchiệnđềcƣơngđếnkhihồnthiệnluậnvăn - Q Thầy giáo, Cơ giáo khoa sau đại học truyền đạt cho nhiều kiếnthứcvàkinhnghiệmquýgiátrongthời giantheohọctạitrƣờng - Gia đình, bạn bè, anh chị đồng nghiệp VietinBank Bình Thuận nhiệttình hỗ trợ động viên tơi q trình học tập nhƣ giai đoạn thực hiệnluậnvăn Tp.HồChí Minh,tháng08năm2021 Họcviên NinhĐứcBình TĨMTẮT Tiêuđề:CácnhântốảnhhƣởngđếnrủirotíndụngkháchhàngbánlẻlạingânhàngTMCP CơngthƣơngViệtNam –ChinhánhBìnhThuận Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xác định đo lƣờng cácnhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ VietinBank BìnhThuận giai đoạn 2016-2020 Từ đề xuất hàm ý quản trị nhằm hạn chếrủirotíndụngtạiVietinBankBìnhThuận Trên sở lý thuyết rủi ro tín dụng tham khảo nghiên cứu vàngồinƣớcvềnhântốảnhhƣởngđếnrủirotíndụngkháchhàngbánlẻ,tácgiảđƣara mơ hình nghiêncứuđềxuấtgồm6biếnđộclậpđƣợccholàcóảnhhƣởngđếnrủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ VietinBank Bình Thuận Nghiên cứu sửdụng liệu hồ sơ tín dụng khách hàng bán lẻ ngẫu nhiên có điều kiện khaithác tối đa hệ thống tri thức k i n h d o a n h c ủ a V i e t i n B a n k M h ì n h h i q u y t u y ế n tính đƣợc sử dụng để xác định đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tíndụngkháchhàngbánlẻ Kết nghiên cứu cho thấy rằng, có yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp đến rủirotíndụngtạiVietinBankBìnhThuận,baogồm:Nănglựctàichínhkháchhà ng,Tỷlệvayvốntrêntàisảnbảođảm,Kinhnghiệmcánbộtíndụng,Trìnhđộquảnlýcủa khách, Kiểm tra giám sát khoản vay, Lịch sử trả nợ khách hàng đồng thờithực phân tích thống kê sơ cho thấy, mơ hình nghiên cứu có mức độ phùhợp Trên sở kết nghiên cứu, tác giả cũngđề xuất hàm ý quản trị nhằmphòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng VietinBank Bình Thuận, đồng thờigóp phần xây dựng, cải tiến mơi trƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho hoạt độngkinhdoanhcủaVietinBankBìnhThuận Từ khóa: Khách hàng bán lẻ, khả trả nợ ngân hàng, VietinBank BìnhThuận ABSTRACT Title: Factors affecting credit risk of retail customers at Vietnam Joint StockCommercial Bankfor IndustryandTrade–BinhThuanBranch Abstract: The research objective of the thesis is to identify and measure thefactors affecting the credit risk of retail customers at VietinBank Binh Thuan in theperiod 2016 – 2020 Thereby proposing management implications to limit creditriskatVietinBankBinhThuan On the basis of the theory of the credit risk and refer to domestic and foreignstudies on factors affecting credit risk of retail customers, the author presentaproposed research model consisting of independent steps that are believed toaffect the credit risk of retail customers at VietinBank Binh Thuan This study usesthe data of the retail customers credit profile with conditional randomization andmakes the most of VietinBank‟s business knowledge system The models of linearregression are used to identify and measure the factors affecting credit risk of retailcustomers Research results have shown that, there are factors that directly affect creditrisk at VietinBank Binh Thuan including: Financial capacity of the customers, Rateof funding on mortgaged assets, Loan teller experience; Customer managementlevel,Loan monitoring,Loan payment history of customer At the same time,preliminary statistical analysis was performed showing that, the research model isappropriate Base on the research result, the author proposes management implication toprevent and minimize credit risk at VietinBank Binh Thuan, at the same time,contributetobuildingandimprovingthecreditriskcontrolenvironmentforVietinB ankBinhThuan‟sbusiness activities Key words:Retail customers, bank debt repayment ability, VietinBank BinhThuan DANHMỤCCÁCTỪVIẾTTẮT CBCNV Cánbộcơngnhânviên CBQHKH Cánbộquanhệkháchhàng CIC Trungtâmthơngtintíndụng CTYTNHH CơngtyTrách nhiệmhữuhạn ĐBSCL ĐồngBằngSơngCƣuLong KH Kháchhàng KHBL Kháchhàngbánlẻ MTKS Mơitrƣờngkiểmsốt NHNN Ngânhàngnhànƣớc NHTM Ngânhàngthƣơngmại QLRR Quảnlýrủiro RRTD Rủirotíndụng RRTN Rủirotácnghiệp TCTD Tổchứctíndụng TMCP Thƣơngmạicổphần TSBĐ Tàisảnbảođảm VietinBank NgânhàngTMCPCơngThƣơngViệtNam VietinBankBìnhThuận Ngânh n g T M C P C ô n g T h ƣ n g V i ệ t Nam–Chi nhánhBìnhThuận MỤCLỤC LỜICAMĐOAN .i LỜICẢMƠN ii TÓMTẮT iii DANHMỤCCÁCTỪVIẾT TẮT .v MỤCLỤC vi DANHMỤCBẢNGBIỂU x CHƢƠNG1.GIỚITHIỆU 1.1 Lýdonghiêncứu 1.1.1 Đặtvấnđề 1.1.2 Tínhcấpthiếtcủa đềtài 1.2 Mụctiêunghiêncứu .3 1.2.1 Mụctiêutổngquát 1.2.2 Mụctiêucụthể .3 1.3 Câuhỏinghiêncứu 1.4 Đốitƣợngvàphạmvinghiêncứu .3 1.4.1 Đốitƣợngnghiêncứu 1.4.2 Phạmvinghiêncứu 1.5 Phƣơngphápnghiêncứu 1.5.1 Nghiêncứusơbộ 1.5.2 Nghiêncứuchínhthức 1.6 Ýnghĩacủaviệcnghiêncứu 1.6.1 Vềmặtlýluận 1.6.2 Vềmặt thựctiễn 1.7 Bốcụccủaluậnvăn TÓMTẮTCHƢƠNG1 CHƢƠNG2.CƠSỞLÝTHUYẾTVÀCÁCNGHIÊNCỨULIÊNQUAN .7 2.1 CơsởlýthuyếtvềrủirotíndụngcủaNgânhàngthƣơngmại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phânloạirủirotíndụng 2.1.3 Đặcđiểmcủa rủirotíndụng 11 2.1.4 Nguyênnhângâyrarủirotíndụng .12 2.1.5 Hậuquảkhixảyrarủirotíndụng 16 2.2 Rủirotíndụngkháchhàngbánlẻ 17 2.2.1 Kháiniệmtíndụngkháchhàngbánlẻ 17 2.2.2 CácnhântốảnhhƣởngđếnrủirotíndụngKHBL 18 2.2.3 ĐolƣờngrủirotíndụngKHBL 24 2.3 Lƣợckhảocáccơngtrìnhnghiêncứuliênquan .32 2.3.1 Ngoàinƣớc 32 2.3.2 Trongnƣớc 34 2.3.3 Nhậnxétcácnghiêncứucóliênquan 36 2.4 Mơhìnhnghiêncứuvàcácgiảthiếtđềxuất .40 2.4.1 Cácnhântốảnhhƣởngđếnrủirotíndụng 40 2.4.2 Mơhìnhcácnhântốảnhhƣởngđếnrủirotíndụng 42 TÓMTẮTCHƢƠNG2 44 CHƢƠNG3:MƠHÌNHNGHIÊNCỨUVÀPHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU .45 3.1 Quytrìnhnghiêncứu 45 3.2 Phƣơngphápnghiêncứu .46 3.2.1 Phƣơngphápnghiêncứuđịnhtính 46 3.2.2 Phƣơngphápnghiêncứuđịnhlƣợng 47 3.3 Phƣơngphápphântíchdữliệunghiêncứu 50 3.3.1 Phântíchthốngkêsơbộ 50 3.3.2 Phântíchthốngkêtầnsốcủa thangđo 50 3.3.3 ĐánhgiáđộtincậythangđobằnghệsốCronbach‟sAlpha 50 3.3.4 PhântíchnhântốEFA 51 3.3.5 Phântíchhồiquykiểmđịnhmơhình 52 TÓMTẮTCHƢƠNG3 54 CHƢƠNG4:KẾTQUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 TổngquanvềrủirotíndụngtạiVietinBankBìnhThuận 55 4.1.1 GiớithiệukháilƣợcvềVietinBankBìnhThuận 55 4.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank Bình Thuận giaiđoạn2016–2020 56 4.1.3 Tìnhhìnhhoạtđộngtíndụng .57 4.1.4 Đánhgiáchungvềnợquáhạn 60 4.2 Kếtquảnghiêncứu 61 4.2.1 Kếtquảphântíchthốngkêtầnsốcácthuộctínhtrongmẫu .61 4.2.2 KếtquảđánhgiáđộtincậythangđobằngCronbach'sAlpha 65 4.2.3 PhântíchnhântốEFA 66 4.2.4 Phântíchhồiquy .67 4.3 Phântíchvàthảoluậnkếtquảnghiêncứu 74 TÓMTẮTCHƢƠNG4 79 CHƢƠNG5:KẾT LUẬNVÀĐỀXUẤTHÀMÝQUẢNTRỊ 80 5.1 Kếtluận 80 5.2 Một sốhàmýchínhsách 81 5.2.1 Nhântốnănglựctàichínhkháchhàng 81 5.2.2 Tỷlệvayvốntrêntàisảnbảođảm 81 5.2.3 Kinhnghiệmcánbộtíndụng .82 5.2.4 Trìnhđộquản lýkháchhàng .83 5.2.5 Kiểmtragiámsátkhoảnvay .83 5.2.6 Lịchsửtrảnợ củakháchhàng 84 5.3 Hạnchếcủanghiêncứu 84 TÓMTẮTCHƢƠNG5 86 KẾTLUẬN 87 TÀILIỆUTHAMKHẢO i PHỤLỤC1:KẾT QUẢXỬLÝDỮLIỆU v PHỤ LỤC2:BIỂU ĐỒ xii PHỤLỤC3:PHIẾUKHẢO SÁT xvi ÝKIẾNNGƢỜIPHẢNBIỆN1 .xviii ÝKIẾNNGƢỜIPHẢNBIỆN2 .xix