BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNG NHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNDUYVŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNGTHƯƠNGVIỆTNAMCHINHÁNHNA[.]
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNG NHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNDUYVŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNGTHƯƠNGVIỆTNAMCHINHÁNHNAMSÀIGỊN LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chun ngành: Tài ngân hàngMãsốchunngành:8 340201 ThànhphốHồChíMinh-Năm2022 BỘGIÁODỤCVÀĐÀO TẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH NGUYỄNDUYVŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNGTHƯƠNGVIỆTNAMCHINHÁNHNAMSÀIGỊN LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chun ngành: Tài ngân hàngMãsốchunngành:8 340201 NGƯỜIHƯỚNGDẪN KHOAHỌC:TS.NGUYỄNTHẾBÍNH Thành phốHồ Chí Minh -Năm2022 LỜICAMĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanhnghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Nam sàiGịn”là cơngtrìnhnghiêncứucủa riêngtơi Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng nghiên cứu trích dẫn nguồn.Cáckếtquảnghiêncứulàtrungthựcvàchưatừngđượccôngbốtrongbấtcứnghiêncứunàokhác Họcviênthựchiện Nguyễn Duyvũ LỜICẢMƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫnTS.N g u y ễ n T h ế B í n h đãtậntìnhhướngdẫntơitrongsuốtqtrìnhthựchiện.Cảmơnnhữngnhậnxét,gó pýqbáutừthầytrongsuốtq trìnhthựchiệnluậnvăn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô Trường đại học Ngân hàngThành phố Hồ Chí Minh, bạn lớp cao học, anh chị em đồng nghiệp tạiNgân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gịn đãtậntìnhgiúpđỡvàgópýgiúptơihồnthiệnluậnvăn Mặc dù cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đónggóp người, thamkhảo nhiềutài liệukhác nhausongcũngkhôngt h ể t r n h khỏi sai sót Rất mong nhận thơng tin đóng góp, phản hồi q báu để luậnvănđược hồnthiệnhơn.Xinchânthànhcảmơn Tp.HồChíMinh,tháng01năm2023 Họcviênthựchiện NguyễnDuyvũ TĨMTẮT Tiêuđề Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương maị cổ phầnCơngThươngViệtNamChinhánhNamSàiGịn Tómtắt Xuất phát từ thực trạng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) NgânhàngThươngmạicổphầnCơngThươngViệtNamChinhánhNamSàiGịn(VietinBank CN Nam Sài Gịn) ngày tăng năm gần nhận thức đươctầmquan trọng công tác quản trị rủi ro rín dụng (RRTD) KHDN Luận vănnghiên cứu công tác quản trị RRTD KHDN VietinBank CN Nam SàiGịn, qua nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất số giải phápnhằmhồnthiệncơngtácquảntrịRRTDKHDNtạichinhánh(CN) Để thực đề tài, tác giả nghiên cứu sở lý luận rủi ro tín dụng, hoạt động quảntrị RRTD cho vay KHDN Sau báo cáo Vietinbank CNNam Sài Gịn, phương pháp thống kê mơ tả, phân tích so sánh, tác giả chỉra đuợc thực trạng công tác quản trị RRTDtrong hoạt động cho vay KHDN tạiVietinBankCNNa m S i G òn giai đoạ n20172021, đ ồn g thờ iđá nh gi đượcnhững kếtquả,hạnchếvàngunnhântồntạinhữnghạnchếtrongcơngtácquản trịRRTDtạiVietinBankCNNamSàiGịn Trên sở phân tích thực trạng quản trị RRTD hoạt động cho vay KHDN tạiVietinBankC N N a m S i G ò n , t c g i ả đ ề x u ấ t c c b i ệ n p h p c ụ t h ể n h ằ m n â n g c a o hiệuquảcôngtácquảntrịRRTDtronghoạtđộngchovayKHDNtạiCN Kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng với VietinBank CN Nam Sài Gịn nói riêngvà ngân hàng thương mại (NHTM) khác nói chung, góp phần hồn thiện cơng tácquản trị RRTD KHDN ngân hàng từ giảm thiểu RRTD, đảm bảo hoạt động kinhdoanhcủahệ thốngngânhànghiệuquả Từ khóa:Rủi ro tín dụng, Quản trị rủi ro tín dụng, Khách hàng doanhnghiệp ABSTRACT Title CoporatecreditriskmanagementinVietnamJointStockCommercialBankForIndustryAnd Trade,NamSaiGonBranch Abstract Coming from the increasing of corporate loans’ balance in VietinBank – Nam Sai GonBranch recent years,and the credit riskmanagement has beenp a i d great a t t e n t i o n This research analyzes the current situation of corporate credit risk management ofbank, its causes and limits, from which proposing solutions to improve corporate creditriskmanagement To carry out the topic, the author studies the theoretical basis of credit risk, credit riskmanagement activities in lending to corporate customers Then, based on the reports ofVietinBank– NamSaiGonBranchBranch,bydescriptivestatisticalmethods,comparative analysis, the author has shown the actual situation credit risk managementin corporate lending activities at VietinBank–NamSaiGonBranchintheperiod2017-2021, and at the same time evaluate the results, limitations and causes of existinglimitationsincreditrisk managementatVietinBank – NamSaiGon BranchBranch On the basis of analyzing the current situation of credit risk management in corporatelending activities at VietinBank – Nam Sai Gon Branch, the author proposes specificmeasures to improve the efficiency of credit risk management in corporate lendingactivitiesinthe branch The results of thesis have important implications for VietinBank – Nam Sai GonBranch Branch in particular and other commercial banks in general, contributing toperfecting the credit risk management of corporate customers at the bank, therebyminimizingcredit risk,ensuringensurethe efficientoperation ofthe banking system Keywords:creditrisk,Credit risk management,Corporate DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT Từviếttắt CụmtừtiếngViệt BCTC Báocáotài CBTD Cánbộ tíndụng CIC TrungtâmThơngtinTíndụng CN Chinhánh ĐCTC Địnhchếtàichính DN Doanhnghiệp KHDN Kháchhàngdoanhnghiệp KHCN Kháchhàngcánhân NHTM Ngânhàngthươngmại NHNN NgânhàngnhànướcViệtNam QLRR Quảnlýrủiro RRTD Rủi rotíndụng TCTD Tổchứctíndụng TMCP Thươngmạicổ phần TSBĐ Tàisảnbảođảm VietinBank NgânhàngThươngmạicổphần CơngThươngViệtNam XHTDNB Xếphạngtín dụngnội MỤCLỤC LỜICAM ĐOAN i LỜICẢM ƠN ii TÓMTẮT iii ABSTRACT iv DANHMỤC TỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT v MỤCLỤC vi DANHMỤC BẢNGBIỂU ix PHẦNMỞĐẦU 1 Đặtvấnđề Lýdo chọnđềtài Mụctiêunghiên cứu 3.1 Mụctiêutổngquát .3 3.2 Mụctiêucụthể Câuhỏinghiên cứu Đốitượngvàphạmvinghiêncứu .3 5.1 Đốitượngnghiêncứu .3 5.2 Phạmvinghiêncứu Phươngphápnghiêncứu 6.1 Dữliệunghiên cứuvà nguồndữliệu 6.2 Phươngphápphântích, xửlýsốliệu Nộidung nghiêncứu .4 Đóng gópcủađề tài Cácnghiêncứu cóliên quanđếnđề tàiluậnvăn 10 Kếtcấuluậnvăn .9 CHƯƠNG1:TỔNGQUANVỀRỦIROTÍNDỤNGVÀQUẢN TRỊRỦIROTÍN DỤNG KHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPCỦANGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI 10 1.1 RủirotíndụngkháchhàngdoanhnghiệpcủaNgânhàngthươngmại 10 1.1.1 Kháiniệmrủiro tíndụng 10 1.1.2 Đặcđiểmrủiro tíndụng kháchhàngdoanhnghiệp 11 1.1.3 Phânloạirủirotíndụngkháchhàngdoangnghiệp 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thươngmại.131.2.1.Kháiniệm .13 1.2.2.Nộidungquảntrịrủirotíndụngkháchhàngdoanhnghiệpcủangân hàngthương mại 14 1.3 Kinhng hi ệ m quản trịrủi rotí n dụng KHDN t i số ngânhàng thương m ạivàbàihọckinhnghiệmchoVietinBank ChinhánhNamSàiGòn 21 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp sốngânhàngthương mại .21 1.3.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp choVietinBankChinhánhNamSàiGịn 23 CHƯƠNG2:THỰCTRẠNGQUẢNTRỊRỦIR O T Í N D Ụ N G K H Á C H HÀNGD OANHNGHIỆPTẠIVIETINBANK– C H I N H Á N H N A M S À I GÒN 25 2.1 TổngquanvềVietinBank–ChinhánhNamSàiGòn 25 2.1.1 Giớithiệuvề VietinBank– ChinhánhNam SàiGòn 25 2.1.2 Kếtquảhoạtđộngkinhdoanhgiaiđoạn2017-2021 27 2.1.3 Tíndụngkháchhàngdoanhnghiệpgiaiđoạn2017-2021 31 2.2 Thựct r n g r ủ i r o t í n d ụ n g k h c h h n g d o a n h n g h i ệ p t i V i e t i n B a n k – C h i nhánh NamSàiGòn 35 2.2.1 Tìnhhìnhphânloạinợ 35 2.2.2 Tìnhhìnhnợxấutheo đối tượng KH .37 2.2.3 Tìnhhìnhnợxấutheokỳhạnvay 38 2.3 ThựctrạngquảntrịrủirotíndụngkháchhàngdoanhnghiệptạiVietinBank –ChinhánhNamSàiGịn 39 2.3.1 Nhận diệnrủi rotíndụng .39 2.3.2 Đolường rủirotín dụng .42 2.3.3 Kiểmsốtrủirotíndụng .46 2.3.4 Xửlýrủirotíndụng 50 2.4 ĐánhgiávềquảntrịrủirotíndụngKhách hàngdoanh nghiệptại VietinBank – ChinhánhNamSàiGòn 53 2.4.1 Kếtquảđạt 54 2.4.2 Hạnchế 56 2.4.3 Nguyênnhân 61 CHƯƠNG3:CÁCGIẢIPHÁPVÀKIẾNNGHỊGĨPPHẦNHỒNTHIỆNQUẢNTR ỊRỦIROTÍNDỤNGKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPTẠIVIETINBANKCHINHÁN HNAMSÀIGỊN 65 3.1 Quanđiểm,m ụ c tiêuhoạt độngtí ndụngvàquản t rị rủi ro t í n dụngk há c h hà ngdoanhnghiệptạiVietinBank–ChinhánhNamSàiGịn 65 3.1.1 Quanđiểm 65 3.1.2 Mụctiêu .66 3.2 Giải phápvà kiến nghị hoànthiệnq u ả n t r ị r ủ i r o k h c h h n g d o a n h n g h i ệ p tạiVietinBank –Chinhánh NamSàiGịn .66 3.2.1 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp tạiVietinBank– ChinhánhNamSàiGòn 66 3.2.2 Kiếnnghị 73 KẾTLUẬN 76 TÀILIỆUTHAM KHẢO .i