LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH đắk NÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRƯƠNG QUANG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG, 2021 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Nguyễn Lợi, đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết luận văn Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Sau Đại học, Trường Đại học Duy Tân, cùng toàn thể cán bộ công.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRƯƠNG QUANG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG, 2021 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Nguyễn Lợi, tận tình hướng dẫn suốt trình viết luận văn Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Sau Đại học, Trường Đại học Duy Tân, tồn thể cán cơng nhân viên Agribank Chi nhánh Đắk Nơng tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tác giả luận văn Trương Quang Cường MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viêt tăt AGRIBANK Nguyên văn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh Đắk Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nông Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông CBTD Cán tín dụng KSV Kiểm sốt viên CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDKHCN Tín dụng khách hàng cá nhân TSCĐ Tài sản cố định TSĐB Tài sản đảm bảo VND Việt Nam Đồng SPDV Sản phâm dịch vụ XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại trung gian tài có chức huy động vốn vay để hưởng lãi suất Hoạt động cho vay hoạt động mang lại sinh lợi chủ yếu cho ngân hàng (thường chiếm đến 90% doanh thu) tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ rủi ro khách quan rủi ro thị trường, rủi ro thiên tai rủi ro chủ quan từ phía khách hàng, từ phía ngân hàng… Hoạt động cho vay ngân hàng xảy rủi ro, trước hết làm phát sinh nợ xấu, ngân hành phải trích lập dự phịng rủi ro dẫn đến doanh thu, lợi nhuận bị giảm, lâu dài nợ xấu không thu hồi dẫn đến vốn, gây nhiều hậu nề cho khách hàng, ngân hàng kinh tế Đặc biệt, cho vay khách hàng cá nhân với đặc điểm vay nhỏ lẽ, số lượng tương đối lớn cơng tác cho vay, kiểm tra mang tính đối phó, bng lõng dẫn tới nhiều sai phạm gây hậu ảnh hưởng trực tiếp tới lộ trình phát triển, hình ảnh, uy tín ngân hàng sử lý nợ cần nhiều thời gian, khó có khả khắc phục hoàn toàn Thực tế, năm vừa qua hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nông chiếm tỷ lệ 90% tổng dư nợ tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân năm gần có dấu hiệu tăng cao từ 0,44% năm 2017 đến năm 2019 lên tới 1,13% điều ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận ngân hàng chi phí trích lập dự phịng tăng cao, gây đánh giá, hoài nghi từ số phận nội lẫn khách hàng tình hình hoạt động ngân hàng Mặc dù Agribank chi nhánh Đắk Nông triển khai nhiều biện pháp, phân tích nợ tới khoản vay tồn tỉnh để xử lý nợ, giải pháp tình vẩn chưa khắc phục hầu hết khoản nợ phát sinh nợ xấu, qua thấy công tác quản trị rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nơng cịn nhiều bất cập như: chưa khách quan công tác thẩm định khách hàng, việc kiểm soát trước, sau cho vay chưa chặt chẽ Rõ ràng nguy tiềm ẩn lớn ngân hàng tương lai, gây thất thoát vốn làm giảm hiệu kinh doanh ngân hàng Từ đó, tác giả chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nơng” Để nghiên cứu nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nông Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM nhằm hướng tới đạt mục tiêu đây: - Hệ thống hóa lý luận quản trị RRTD nói chung, sở liên hệ vận dụng quản trị rủi ro cho đối tượng khách hàng cá nhân gắn với đặc điểm rủi ro loại khách hàng - Phân tích thực trạng công tác quản trị RRTD cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nông - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị RRTD cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nông Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân NHTM - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản trị RRTD cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nông + Phạm vi thời gian: Các liệu, thông tin cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Đắk Nông thu thập giai đoạn 2017 – 2019 Các giải pháp đề xuất tầm nhìn đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa vào nên tảng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập liệu: Tiến hành thu thập liệu từ vấn đề lý luận đúc rút giáo trình chuyên ngành nước quốc tế; báo cáo tổng hợp tại Agribank Chi nhánh Đắk Nông, vấn trực tiếp chuyên gia, nhà quản lý Agribank Chi nhánh Đắk Nông để nhận diện mặt thành công tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng - Phương pháp thống kê: Sau thu thập liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thu thập xử lý thơng tin từ nguồn tìm kiếm làm sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Đắk Nông - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Sau sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp số liệu liên quan đến đề tài, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để đúc kết từ thực tiễn kết hợp với lý luận để đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Đắk Nông giai đoạn 2017-2019 đưa giải pháp cho vấn đề Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank – Chi nhánh Đắk Nông Chương Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank – Chi nhánh Đắk Nông Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng khơng điêu kiện để ngân hàng thương mại 10 hoạt động ổn định phát triển, mà để ngăn ngừa tác động xấu đến nên kinh tế Trong thời gian qua có nhiêu nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng Đặc biệt, với thực tiễn kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam tín dụng mảng kinh doanh trọng yếu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tài liệu trọng nghiên cứu như: Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh NHCT TP Hồ Chí Minh", năm 2007, tác giả Phan Thị Mai Hoa, nêu vấn đề rủi ro tín dụng như: khái niệm, phân loại, đặc điểm rủi ro tín dụng, xác định mức rủi ro tín dụng, hậu nguyên nhân rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, luận văn nêu nội dung quản trị rủi ro tín dụng cần thiết quản trị rủi ro tín dụng, nhiệm vụ quản trị rủi ro đo lường rủi ro tín dụng chưa nêu nhân tố tác động đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Khi đánh giá thực trạng rủi ro tín dạng quản trị rủi ro tín dụng, tác giả đề tài phân tích sâu sắc thực trạng ngân hàng nêu chi tiết hạn chế, tồn cần khắc phục ngân hàng Khi đưa giải pháp nhằm quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, tác giả dựa tồn để đưa giải pháp khắc phục hiệu Tuy nhiên, luận văn nhiều hạn chế như: tác giả chưa đề cập đến nguyên nhân khách quan khác mơi trường trị, mơi trường pháp lý, nguyên nhân chủ quan thuộc ngân hàng máy quản lý rủi ro, đạo đức nghề nghiệp, lực quản lý Luận văn Thạc sỹ “Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp MaritimeBank Thanh Xuân", năm 2007, tác giả Mai Thị Lan Hương, Tác giả giới thiệu chi tiết bước thẩm định khách hàng với ví dụ cụ thể khách hàng doanh nghiệp từ đề xuất giải pháp để tiếp cận, thẩm định khách hàng cách hiệu vẩn đảm bảo tiêu chí quy định, quan trọng tác giả đề việc thẩm định ban đầu chốt chặn quan trọng việc giảm thiểu RRTD cơng tác tín dụng Tuy nhiên tác giả chưa đánh ... (2012), ? ?Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận văn sâu nghiên cứu, áp dụng quan niệm vê mặt rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng vào bối cảnh ngân hàng. .. thiết quản trị rủi ro tín dụng, nhiệm vụ quản trị rủi ro đo lường rủi ro tín dụng chưa nêu nhân tố tác động đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Khi đánh giá thực trạng rủi ro tín dạng quản trị rủi. .. nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh Đắk Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nông Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông CBTD Cán tín dụng KSV Kiểm sốt viên CIC Trung tâm thơng tin tín dụng