LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN VĂN TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN VĂN TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng Mã số.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN VĂN TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG - 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN VĂN TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ VĂN NHÀN ĐÀ NẴNG - 2021 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Ban Giám hiệu; Quý Thầy, Cô trường Đại học Duy Tân; Trường cao Công Thương Quảng Ngãi thầy cô tham gia giảng dạy lớp Thạc sĩ Quảng Ngãi tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích, hỗ trợ cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khóa nhờ có kiến thức để thực luận văn Đặc biệt xin trân trọng tri ân đến thầy TS Hồ Văn Nhàn nhiệt tình ủng hộ tận tình hướng dẫn tơi để sớm hồn thành luận văn cao học Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Quảng Ngãi anh, chị, em đồng nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ thời gian, vật chất, tinh thần để tơi hồn thành tốt luận văn cao học Do kiến thức, kinh nghiệm hạn chế, có nhiều cố gắng để hồn thiện luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp quý báu thầy cô bạn Trân trọng! Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.3 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 10 1.1.4 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 10 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .15 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 28 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .32 1.3.1 Nhân tố ngân hàng 32 1.3.2 Nhân tố khách hàng .33 1.3.3 Nhân tố ngân hàng .34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi 37 2.1.2 Chức nhiệm vụ Agribank Chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ .39 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi giai đoạn 2017 -2019 41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI .49 2.2.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhântại Agribank chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi 49 2.2.2 Thực trạng hoạt động đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi 54 2.2.3 Thực trạng thực biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánhThành Phố Quảng Ngãi 59 2.2.4 Thực trạng cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi 67 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI .70 2.3.1 Những mặt thành công 70 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 76 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 76 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .76 3.1.2 Định hướng Agribank Chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi thời từ 2019-2023 77 3.1.3 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánhThành Phố Quảng Ngãi thời 2020-2025 79 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI .81 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 81 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 85 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 89 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .93 3.2.5 Một số giải pháp bổ trợ khác .95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt AGRIBANK AgribankChi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi CBTD CIC KHCN NH NHNN NHTM QTRR RRTD TCTD TDKHCN TSCĐ TSĐB VND XHTD XHTDNB Nguyên văn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánhThành Phố Quảng Ngãi Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tín dụng khách hàng cá nhân Tài sản cố định Tài sản đảm bảo Việt Nam Đồng Xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 Tên bảng Trang Tình hình huy động vốn Chi nhánh Bảng cấu tín dụng theo đối tượng vay vốn Cơ cấu tín dụng theo thời hạn Cơ cấu tín dụng theo tài sản đảm bảo Cơ cấu dự nợ theo nhóm nợ Tóm tắt kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi 42 43 44 45 46 nhánh Thành Phố Quảng Ngãi.giai đoạn 2017 - 2019 Thang xếp hạng tín dụng nội Khách hàng Agribank Bảng kết xếp hạng tín dụng nội Bảng tổng hợp Dấu hiệu khoản vay có vấn đề 48 55 57 92 ... tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. .. Nguyên văn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánhThành Phố Quảng Ngãi Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Khách. .. TÂN NGUYỄN VĂN TÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã