- Rủi ro danh mục: là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên
1.5.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng nước ngoà
* Kinh nghiệm xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng:
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng được sử dụng hiệu quả tại một số ngân hàng có tiềm lực trên thế giới như ANZ, Citibank khi mà các điều kiện bên ngoài và bên trong được đảm bảo toàn diện. Tại các nước như Mỹ, Úc… thị trường tài chính phát triển mạnh, hệ thống luật pháp rất nghiêm ngặt, hành lang pháp lý đồng bộ và đặc biệt có quy định các chế tài chặt chẽ về các vấn đề công bố thông tin, theo đó các cổ đông có thể giám sát chặt chẽ ngân hàng. Hầu hết các chi nhánh của ngân hàng ANZ, Citibank đều kết nối hệ thống với ngân hàng Hội sở chính trên nền tảng công nghệ cao, có hệ thống xử lý dữ liệu tự động hóa, tính bảo mật cao, xử lý thông tin tập trung. Lực lượng nhân sự tham gia quản lý rủi ro phải có đầy đủ các điều kiện: Kiến thức và nhận thức về quản lý rủi ro, am hiểu về công nghệ và kỹ thuật đo lường, am hiểu vê luật pháp và chế độ công bố thông tin; Cán bộ kiểm tra nội bộ am hiểu về kế toán và quản lý rủi ro.
Trên cơ sở đó, các ngân hàng ANZ, Citibank phân chia hoạt động tín dụng thành 3 bộ phận: Bộ phận kinh doanh và quan hệ khách hàng (Business Unit); Bộ phận quản lý rủi ro ( Relative Group); Bộ phận quản lý nợ (Debt Deparment). Hệ thống thông tin tại Hội sở chính, các khoản vay lớn thì
được quyết định cuối cùng bởi Uỷ ban quản lý rủi ro và hội đồng quản lý rủi ro. Citibank và ANZ đều áp dụng mô hình đo lường tín dụng nội bộ và mô hình Raroc. Theo ANZ phương pháp Raroc đảm bảo rằng một khoản vay chỉ được thông qua khi khoản vay đem lại giá trị cho cổ đông. Nếu Raroc của khoản vay thấp hơn ROE thì khoản vay sẽ bị từ chối, nếu lớn hơn sẽ được thông qua.
* Hoàn thiện hệ thống pháp lý để vận hành mô hình:
Để mô hình quản lý rủi ro vận hành tốt, các quy định của thị trường phải được quy định một cách rõ ràng, tạo sự ổn định lâu dài, khuyến khích được sự tham gia của thị trường công chúng. ANZ vận hành được mô hình tốt do phát triển trong một môi trường luật pháp công khai ổn định, các chuẩn mực kế toán về hoạt động tín dụng, dự phòng rủi ro, cơ chế quản lý nợ được kiện toàn.
* Quản trị hệ thống thông tin tín dụng và công nghệ thông tin:
Hệ thống thông tin tín dụng được tổ chức tốt là công cụ vô cùng đắc lực cho công tác thẩm định khách hàng vay, giúp hạn chế được rủi ro ngay từ khâu thẩm định hồ sơ.
Hầu hết các ngân hàng như ANZ, HSBC, Citibank đều có nền tảng công nghệ vững chắc, đây là cơ sở để các ngân hàng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng. Hệ thống thông tin của các ngân hàng này đều được xử lý tự động tập trung, có các phần mềm phân loại các khoản vay trong hạn, quá hạn và có vấn đề, từ đó đưa ra báo cáo. Hệ thống thông tin tập trung sẽ giúp cho ngân hàng phân tích tốt hơn về khách hàng và đưa ra biện pháp quản lý rủi ro tương ứng. Do đó công nghệ thông tin còn là chìa khóa để vận hành mô hình quản lý rủi ro tín dụng.
chính sách tín dụng:
Ngân hàng HSBC đã xây dựng và duy trì một chính sách tín dụng năng động với những tiêu chuẩn tín dụng cao nhất có thể áp dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đảm bảo các chính sách này đề cập đầy đủ đến các khía cạnh rủi ro và lợi nhuận. Các chính sách tín dụng phải hợp lý, phù hợp với thực tế của khu vực và bảo vệ được quyền lợi lâu dài của ngân hàng mà không kìm hãm sự tăng trưởng của kinh doanh.