UOB là một ngân hàng hàng đầu tại Singapore đã ổn định tăng trưởng trong suốt 76 năm qua. Tập đồn UOB cĩ một mạng lưới hơn 500 văn phịng trải rộng 19 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á Thái Bình Dương, Tây Âu và Bắc Mỹ. UOB đã thiết lập cho mình một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tương đối mạnh để đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, đặc biệt trong giai đoạn UOB thực hiện chiến lược mua lại một số ngân hàng ở các nước châu Á khác. Mặc dù khơng lớn mạnh như HSBC, nhưng UOB cũng là một trong những ngân hàng hàng đầu trong khu vực châu Á.
Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của UOB được xây dựng dựa trên sự tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của cơng tác quản trị rủi ro. Sự thành cơng trong cơng tác quản trị rủi ro của UOB được dựa trên các điểm sau:
Uûy quyền hạn mức phê duyệt theo các tiêu chí
- Cấp bậc chức vụ trong hệ thống - Đặc điểm danh mục tín dụng đang quản lý
- Kinh nghiệm Rủi ro của quốc gia
- Lập hạn mức rủi ro tín dụng cho từng quốc gia
- Phân tích rủi ro của các quốc gia
Đánh giá danh mục tín dụng
- Thiết lập hạn mức tậptrung tín dụng - Phân tích mức độ tập trung tín dụng - Kiểm tra thử khủng hoảng
Aùp dụng chuẩn mực quốc tế - Nghiên cứu các ảnh hưởng - Yêu cầu của cơ sở dữ liệu - Nâng cấp hệ thống - Điều chỉnh quy trình tín dụng Thiết lập các chính sách tín dụng và xác định các thành tố rủi ro: - Mức độ tập trung tín dụng - Các loại tài sản đảm bảo được chấp nhận và mức độ cho Vay
- Mức cho vay tối đa 1 khách hàng/nhĩm khách hàng
- Thời hạn tối đa của các loại tín dụng - Xác định các hoạt động rủi ro cao. Đánh giá các khoản tín dụng và lập dự phịng rủi ro: - Đánh giá các khoản tín dụng - Lập dự phịng rủi ro
- Phương án chuyển nhượng/thốt rủi ro
- Thơng báo nợ cĩ dấu hiệu bất thường
Chuyển tải chính sách/quy trình tín dụng
- Huấn luyện, truyền đạt các chính sách/quy trình thơng qua các kênh trực tuyến.
- Xác định được đầy đủ các điểm cĩ thể phát sinh rủi ro trong hoạt động tín dụng để cĩ các quy trình xử lý phù hợp đảm bảo tính hiệu quả và an tồn.
- Các chính sách và quy trình của UOB được trình bày rất dễ hiểu, tập hợp thành cẩm nang và được truyền đạt liên tục cho tất cả các thành viên liên quan của hệ thống.
- Đặc biệt đề cao cơng tác đào tạo trình độ nhân viên.
- Tính tuân thủ rất cao của các thành viên của UOB đối với các quy định, chính sách tín dụng của ngân hàng và Ngân hàng Trung Ương.
- Hệ thống thơng tin khách hàng được tập trung hĩa tối đa và được chia sẻ cho tồn hệ thống. Đây cũng là nguồn thơng tin cho việc định lượng mức độ rủi ro của danh mục tín dụng.
- Việc phân chia cán bộ quản lý theo nhĩm khách hàng, nhĩm ngành nghề đạt đến trình độ chuyên mơn hĩa cao, giảm thiểu tối đa rủi ro do hạn chế về kiến thức ngành nghề của cán bộ kinh doanh sản phẩm tín dụng.
- Việc phân quyền phê duyệt cho cán bộ được xem xét rất kỹ lưỡng và thủ tục ủy quyền đều mang tính pháp lý rất cao (cĩ qua cơng chứng Nhà nước) để đảm bảo người được ủy quyền nhận thức được quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- Hệ thống cảnh báo các dấu hiệu bất thường của các khoản tín dụng được vận dụng mạnh mẽ để cĩ thể cĩ những biện pháp khắc phục kịp thời tránh tổn thất xảy ra.
- Hoạt động “kiểm tra thử khủng hoảng” được thực hiện tại những thời điểm nền kinh tế cĩ dấu hiệu bất ổn để lượng hĩa rủi ro chính xác trong từng thời kỳ và cĩ biện pháp phịng chống, dự phịng rủi ro, chính sách giá phù hợp.
- Hoạt động kiểm tra nội bộ với phương thức kiểm tra bất ngờ đang được duy trì một cách rất hiệu quả đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối trong hệ thống.
1.4.3. Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước vốn Basel 1.4.3.1. Những đặcđiểm cơ bản của Basel I và Basel II