Ở Việt Nam hiện nay, các NHTM theo quy trình cấp tín dụng, đều lấy thông tin tín dụng của khách hàng qua Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nắm bắt tình hình dư nợ, lịch sử trả nợ của khách hàng cũng như tình hình tài sản bảo đảm.
Một số NHTM trong nước như Eximbank, Sacombank, ACB, …đã có bộ phận hỗ trợ thông tin tín dụng.
1.4.4.2. Các ngân hàng nước ngoài: [6]
Tại Malaysia: ngân hàng trung ương tổ chức và quản lý thông tin tín dụng. Các ngân hàng báo cáo các khoản vay, không báo cáo phần thẩm định.
Tại Singapore: hiệp hội ngân hàng tổ chức và quản lý thông tin tín dụng từ các thành viên. Hỗ trợ thông tin về các khoản tín dụng lớn.
Tại Thái Lan: Cục thông tin tín dụng quản lý bởi công ty tư nhân, tất cả các ngân hàng báo cáo thông tin về Cục, sau đó Cục thông tin kết xuất báo cáo về khách vay và lịch sử trả nợ vay hàng tháng, không cung cấp thông tin thẩm định tín dụng.
Nhận xét chung về kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng chú trọng đến vấn đề rủi ro do tập trung tín dụng vào một khách hàng, nhóm khách hàng; chú trọng đến việc dự phòng rủi ro bù đắp tổn thất tín dụng; chú trọng đến hệ thống thông tin tín dụng về dư nợ, chất lượng khoản vay, khách hàng vay; và chú trọng đến việc thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng.
Quản trị rủi ro do việc tập trung tín dụng: hầu hết các nước đều thiết lập giới hạn cho vay ở mức an toàn. Giới hạn này thường dựa vào vốn tự có của ngân hàng với tỷ lệ khống chế ở mức 10% 40% vốn tự có của ngân hàng như ở Hồng Kông, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Venezuela, Mexico… Bên cạnh đó, cũng khống chế tổng dư nợ của các khoản vay lớn chạm ngưỡng không được vượt quá bao nhiêu lần vốn tự có của ngân hàng hay tổng danh mục cho vay.
Nhận xét chung về kinh nghiệm trong quản trị RRTD:
Quản trị RRTD chú trọng đến hạn mức phát vay; đến việc trích lập dự phòng rủi ro bù đắp cho tổn thất tín dụng; đến việc kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng và đến hệ thống thông tin tín dụng.
Quản trị RRTD đối với hạn mức phát vay: hầu hết các ngân hàng đều thiết lập giới hạn cho vay ở mức an toàn. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì giới hạn này dựa vào vốn tự có của bản thân mỗi ngân hàng với tỷ lệ khống chế ở mức 25%/vốn tự có của ngân hàng, giới hạn sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn là 20%. Ngoài ra, các ngân hàng tùy theo từng thời kỳ cũng khống chế dư nợ cho vay cụ thể vào một số lĩnh vực, ngành nghề.
Quản trị RRTD bằng việc trích lập quỹ dự phòng nhằm bù đắp cho các tổn thất tín dụng. Cơ sở thực hiện mức dự phòng đối với từng nhóm nợ căn cứ vào quy định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Từ đó xác định mức trích lập dự phòng phải trích là bao nhiêu để đảm bảo dự phòng cho tổn thất phát sinh.
Quản trị RRTD bằng việc kiểm tra, giám sát các khoản vay, theo đó các NHTM thường kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, kiểm soát trong và sau khi cho vay, kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất.
Quản trị RRTD bằng việc khai thác các thông tin tín dụng: hệ thống thông tin tín dụng của NHNN có vai trò đắc lực trong việc hỗ trợ các ngân hàng thẩm định khách hàng để cấp tín dụng. Chất lượng của hệ thống thông tin phụ thuộc vào việc đóng góp thông tin của các NHTM.
Tóm lại: Chương 1 của luận văn đã khái quát các vấn đề cơ bản của NHTM, đồng thời khái quát về RRTD cũng như đề cập đến các mô hình và biện pháp đảm bảo giảm thiểu RRTD, làm cơ sở cho các chương tiếp theo của luận văn.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VCB KIÊN GIANG