1.3. Các mơ hình và phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản cơ bản
1.3.3.2 Quy trình quản trị thanh khoản
Phịng quản trị vốn quản lý tất cả các nguồn vốn của ngân hàng như vốn chủ sở hữu, vốn vay LNH, vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh tốn, trả nợ, rút tiền và cấp tín dụng. Ngồi ra cịn đảm bảo yêu cầu đảm bảo đủ số tiền DTBB tại NHNN.
Thị trường hai là thị trường LNH, là nơi diễn ra hoạt động huy động và cho vay giữa các TCTD. Các ngân hàng cĩ quan hệ vay, gửi lẫn nhau trên thị trường LNH nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản hay thặng dư thanh khoản.
Như vậy, hằng ngày bộ phận quản trị nguồn vốn xem xét các giao dịch LNH đến hạn xem trạng thái thanh khoản tại thời điểm đĩ là dương hay âm. Nếu thanh khoản âm thì cần HĐV trên thị trường nhằm cân bằng thanh khoản và ngược lại nếu trạng thái dương thì đi gửi để gia tăng lợi nhuận.
Việc vay và gửi này cần đảm bảo nguyên tắc là các tỷ lệ thanh khoản ngày hơm sau hay tỷ lệ thanh tốn trong một tuần, một tháng phải đảm bảo. Nguyên tắc vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và ngắn hạn thì sử dụng cho ngắn hạn. Nếu thanh khoản trong vịng một tuần vượt ngưỡng giới hạn thì ngun tắc phải vay nguồn vốn ít nhất là bằng một tuần hay dài hơn một tuần để bù đắp, khơng được lạm dụng vay vốn qua đêm quá nhiều để chịu lãi suất rẽ. Điều này gây ra rủi ro nếu ngày hơm sau khơng huy động được tiền thì rất nguy hiểm cho thanh khoản của ngân hàng. Đảm bảo những yêu cầu này thì cơng tác quản trị thanh khoản mới đạt hiệu quả cao.
Kế đến là xem xét dịng tiền trong thời gian ít nhất là một tháng để xem những ngày nào thì thanh khoản âm ngày nào thanh khoản dương nhằm sử dụng cơng cụ vay và gửi nhằm đưa trạng thái thanh khoản về cân bằng hay chênh lệch giữa dịng tiền về và dịng tiền ra là nhỏ nhất. Điều này hạn chế rủi ro là vào ngày đáo hạn nếu khơng huy động được số tiền lớn trên thị trường LNH thì trạng thái thanh khoản của ta đã cơ bản cân bằng.
Khi phát sinh nhu cầu thanh tốn thì bộ phận thanh tốn thơng báo để phịng quản trị vốn biết để chuẩn bị nguồn vốn. Nếu phát sinh nhu cầu tín dụng thì nếu tài trợ bằng vốn vay trên thị trường LNH thì cần phải đảm bảo tương ứng kỳ hạn nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn.
Phịng quản trị vốn cần tính tốn lãi suất trung bình huy động và cho vay trên thị trường LNH cũng như thị trường một nhằm nắm rõ chi phí vốn để cĩ những quyết định huy động và cho vay phù hợp.
Quản trị thanh khoản là một nghệ thuật đơn giản là quản trị hiệu quả nguồn vốn trong đĩ cần phải nắm vững những nguyên tắc về huy động và cho vay, các tỷ lệ cần phải đảm bảo để thanh khoản của ngân hàng được duy trì tốt. Hồn thiện quản trị thanh khoản đơn giản là hồn thiện và tuân thủ những nguyên tắc về tạo nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn.