3.1 Giải pháp vi mơ – Đối với ngân hàng thương mại cổ phần
3.1.3 Xây dựng kịch bản kế hoạch vốn khẩn cấp
Kế hoạch vốn khẩn cấp (Contingency Funding Plan) hay cịn cĩ thể gọi là những kịch bản stress test. [xem thêm phụ lục 7], CFP là tổng số tiền gửi khách hàng rút đột ngột, số tiền tối đa mà ngân hàng cĩ thể đáp ứng được.
Mặc dù kế hoạch thanh khoản và quản trị đã được xây dựng và vận hành hằng ngày theo các tiêu chuẩn đã đặt ra, tuy nhiên các kịch bản về kế hoạch vốn khẩn cấp (CFP) hay stress test vẫn phải được xây dựng và được khởi động ngay khi cĩ các dấu hiệu khủng hoảng thanh khoản xảy ra. Việc xây dựng stress test này là rất quan trọng để nhận ra một sự kiện khơng mong đợi của kinh tế hay thị trường mà cĩ thể sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản.
Kế hoạch vốn khẩn cấp (CFP) là một phần của chương trình “hoạt động liên tục” của ngân hàng đặt ra với các mục tiêu:
- Xác định và nhận ra khủng hoảng thanh khoản.
- Xác định cách vận hành phù hợp và phản ứng trong suốt giai đoạn khủng hoảng
- Sửa chữa những lĩnh vực cần quan tâm xem xét lại.
- Đảm bảo tính chắc chắn về thời gian của các dịng tiền và khơng bị gián đoạn để làm cơ sở đưa ra quyết định nhanh chĩng và hiệu quả.
Hai kịch bản thanh khoản để chuẩn bị kế hoạch vốn khẩn cấp được định nghĩa như sau:
Thứ nhất: Kịch bản khủng hoảng về phía ngân hàng trong biến động dịng tiền mà cĩ thể nhận thấy được những vấn đề của ngân hàng như các vấn đề về hoạt động, nghi ngờ về khả năng thanh tốn, hay sự thay đổi (giảm) trong xếp hạng tín nhiệm. Kịch bản này được áp dụng cho kế hoạch dịng tiền khi cĩ sự rút tiền của khách hàng (non-bank) cao hơn mức dự báo (dự đốn) trước.
Thứ hai: Kịch bản khủng hoảng hệ thống hay toàn thị trường ám chỉ đến việc khủng hoảng thanh khoản xảy ra cho một thị trường (trong nước) hay nhiều thị trường. Kế hoạch này trong tình huống xấu nhất của kế hoạch dịng tiền khi mà sự rút tiền từ khách hàng cao hơn mức kịch bản trên. Khi này sự “miễn cưỡng cho vay” gia tăng trên thị trường liên ngân hàng giữa các ngân hàng với nhau.
29
Kế hoạch vốn khẩn cấp cấp 1 xác định như sau: Tổng số tiền khách hàng rút: DwK*σµ (1)
- Trong đĩ K=330
- σlà độ lệch chuẫn của số dư tiền gửi theo 1 ngày hay trong vịng 1 tuần theo trục thời gian.
- µlà số dư trung bình lịch sử tiền gửi của khách hàng theo 1 ngày hay 1 tuần theo trục thời gian