2.3 Đánh giá về hoạt động QTTK tại một số NHTM Cổ phần Việt Nam
2.3.5 Chỉ số trạng thái rịng đối với các TCTD H5:
Bảng 2.6 Chỉ số H5 trạng thái rịng đối với các TCTD từ 2007 – 2010.
Chỉ số H5 Chỉ số H5 Stt Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 TMNN 17 MSB 1,05 1,08 1,20 1,05 1 Agribank 0,68 0,81 0,78 1,96 18 Trustbank 0,55 1,06 1,70 0,53 2 BIDV 3,3 3,38 3,40 4,53 19 Habubank 1,01 1,04 2,16 1,51 3 MHB 0,57 0,58 0,67 1,73 20 VIBank 1,07 0,95 2,22 2,42 4 Vietinbank 2,37 2,5 2,47 3,65 21 HDbank 0,21 0,94 1,36 1,41 5 Vietcombank 2,32 1,12 2,42 2,27 22 Gia Định 0,87 0,84 2,02 0,31 NHTMCP 23 Đơng Á 0,51 0,77 1,65 1,24 6 ACB 4,17 2,64 4,27 3,79 24 SaigonBank 0,64 0,73 1,79 2,20 Chỉ số dư nợ/TGKH(%) H4 Chỉ số dư nợ/TGKH(%) H4 ST T Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 ST T Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 1 ACB 57,54 54,24 57,29 54,09 16 An Bình 101,2 91,52 101 91,67
2 Eximbank 80,56 68,76 82,15 79,15 17 Nam Việt 71,06 90,91 70,81 91,06
3 Sacombank 79,98 75,89 79,73 75,74 18 Vpbank 104,1 90,68 93,9 90,83
4 Techcom 83,7 65,16 83,45 65,01 19 Việt Á 125,9 88,25 89,7 88,4
5 Quân đội 64,49 57,95 64,24 57,80 20 VIBank 94,67 81,94 94,42 82,09 6 OCB 130,9 126,5 103,7 96,65 21 Trustbank 267,1 80,59 110,8 80,76 7 Đơng Á 123,9 111,1 97,70 78,28 22 MSB 88,59 79,44 88,31 79,61 8 SaigonBank 113,9 110,5 89,70 109,64 23 HDbank 251,8 142,4 78,5 87,6 9 Nam Á 96,32 109,3 96,11 129,43 24 Vietcombank 68,88 70,89 68,6 71,06 10 PG 146,2 107,6 85,01 107,71 25 Western 109,8 158,8 97,5 103,3 11 Southernbank 61,53 105,5 95,15 89,29 26 SHB 149,2 65,76 107,1 65,93
12 Đại Á 144,3 102,2 97,02 83,37 27 Kiên Long 142 132,2 103,7 112,4 13 SCB 122 101,4 92,81 96,5 28 PAC 266,8 185,2 78,5 84,3
14 Habubank 111,2 94,89 111,1 95,04 29 Đơng Nam Á 102,8 130,2 89,5 92,3
7 Eximbank 3,91 6,06 6,18 8,97 25 PG 0,39 0,72 1,54 2,19 8 Sacombank 1,03 1,57 1,13 2,72 26 SCB 0,61 0,6 1,76 0,97 9 Techcombank 1,1 1,73 1,20 2,88 27 Nam Á 0,93 0,58 2,08 1,05 10 Quân đội 2,65 0,59 2,75 1,74 28 Ocean 0,48 0,46 0,63 0,93 11 Đại Á 40,4 2,53 10,5 3,68 29 Southernbank 0,96 0,25 0,30 1,10 12 Western 1,61 1,4 1,71 2,55 30 OCB 0,68 0,18 1,83 1,65 13 SHB 0,76 1,32 0,86 2,47 31 PAC 0,43 0,13 1,58 1,61 14 Việt Á 0,63 1,25 0,73 2,40 32 An Bình 0,78 0,65 1,93 2,12 15 Nam Việt 1,41 1,23 1,51 2,38 33 Đơng Nam Á 0,91 0,61 2,05 2,08 16 Vpbank 0,28 1,21 0,38 2,36 34 Kiên Long 0,95 2,63 2,10 4,11
Nguồn: BCTC của các ngân hàng và kết quả tính tốn của học viên.
Những nhận định khi phân tích 2 chỉ số H3 và H4 sẽ được minh chứng thêm khi xét chỉ số H5 - chỉ số trạng thái rịng đối với các TCTD. Trong năm 2007, với 34 ngân hàng được khảo sát cĩ 20 ngân hàng cĩ chỉ số H5 nhỏ hơn 1, nghĩa là các ngân hàng này đã đi vay nhiều hơn gửi lại đối với TCTD khác. Một vài ngân hàng nếu xét riêng chỉ số trạng thái tiền mặt thì khá cao, nhưng khi xét kết hợp với chỉ số H5
cho thấy tài sản thanh khoản (tiền mặt cộng tiền gửi tại TCTD) cĩ thể được tài trợ bởi đi vay từ các TCTD khác, như: Đơng Nam Á, Gia Định, Kiên Long, Nam Á, OCB, PAC, PG, Việt Á; chỉ số H1 lần lượt là 33,17%; 36,09%; 23,22%; 33,33%; 25,14%; 25,05%; 23,81; 30,49%; trong khi chỉ số H5 tương ứng là 0,9; 0,87; 0,95; 0,93; 0,68; 0,43; 0,39; 0,63.
Một điểm cần lưu ý ở đây là 3/5 NHTM nhà nước: BIDV, Vietcombank (cuối năm 2007 mới cổ phần hố) và Vietinbank đều cĩ chỉ số H5 lớn hơn 1, lần lượt là: 3,3; 3,28; 2,37. Điều này chứng tỏ rằng, với lợi thế quy mơ lớn, nắm giữ nhiều giấy tờ cĩ giá, do vậy trong các phiên đấu giá của NHNN để bơm vốn, giúp tăng cường tính thanh khoản của hệ thống, thì các NHTM nhà nước luơn chiếm ưu thế. Các NHTM cổ phần khơng tiếp cận được nguồn vốn này, buộc phải vay lại từ những ngân hàng trên nhằm khắc phục tình trạng căng thẳng thanh khoản, một phần từ chính sách thắt chặt tín dụng của NHNN. Sang năm 2010, tình hình được cải thiện hơn hầu hết các ngân hàng đạt tỷ lệ H5 lớn hơn 1%.
Xem xét qua các chỉ số phân tích của các ngân hàng thuộc hai nhĩm trên thì ta nhận thấy rằng hầu như các ngân hàng thuộc nhĩm 2 – nhĩm 5 ngân hàng TMCP hàng đầu thì các chỉ số của nhĩm này tương đối tốt. Chỉ số trạng thái tiền mặt khá cao trên 10%, chỉ số trạng thái rịng, chỉ số chứng khốn thanh khoản cũng tương
đối. Ngoài ra, chỉ số năng lực cho vay khơng quá cao, chỉ số cấp tín dụng cũng chỉ dao động trong phạm vi 80%, phản ánh ngân hàng khơng quá lạm dụng tiền gửi khách hàng để cho vay.
Trong khi đĩ các chỉ số cịn lại của nhĩm ba thì khơng tốt bằng. Các chỉ tiêu như trạng thái rịng, trạng thái tiền mặt thì thấp, cịn cấp tín dụng, năng lực cho vay của nhĩm này khá cao. Tất cả điều này phản ánh vào thanh khoản của ngân hàng trong thời gian qua. Căng thẳng, thiếu hụt, chạy đua lãi suất, vay LNH để giữ tiền nhằm đảm bảo thanh khoản.