Sơ đồ 3.1 : Mơ hình cấp tín dụng theo tư vấn của WB
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ xấu Vietcombank
3.2.1 Giải pháp nâng cao khả năng ngăn ngừa nợ xấu phát sinh
3.2.1.1 về mặt cơ chế chính sách
• Chính sách quản lý rủi ro tín dụng
Như đã nghiên cứu trong chương trước, ta thấy rằng chính sách quản lý rủi ro tín dụng hiện nay đang được áp dụng của Vietcombank cịn có nhiều bất cập. Hiện nay, tại các Chi nhánh của Vietcombank khơng có bộ phận quản lý rủi ro, bộ phận xử lý nợ cũng chỉ được thành lập tại các chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao. Với quy trình như thế sẽ khiến cho rủi ro tín dụng dễ phát sinh. Vì vậy, để có một mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, Vietcombank nên nghiên cứu để hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời có những quy chế chặt chẽ về mặt thời hạn thực hiện tác nghiệp giữa các bộ phận để hiệu quả cấp tín dụng được cao hơn, đảm bảo vừa quản lý được rủi ro tín dụng vừa đáp ứng được yêu cầu tiến độ cấp tín dụng đối với khách hàng
• Tiếp tục xây dựng và hồn thiện chính sách quản trị rủi ro, quản lý nợ xấu theo
tiêu chuẩn quốc tế Basel
Năm 2014, Vietcombank đã thực hiện dự án phân tích hiện trạng và xây dựng lộ trình áp dụng Basel II. Qua việc nghiên cứu về kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số nước cho thấy việc áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế đã đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý nợ xấu. Bởi vậy thực hiện thành cơng dự án này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý nợ xấu của ngân hàng.
3.2.1.2 về quy trình thực hiện
• Chuẩn hóa quy trình cấp tín dụng
Trong mơi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số NHTM đã coi chính sách mở rộng tín dụng là một giải pháp quan trọng để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần. Nhưng điều đó khơng đồng nghĩa với việc hạ thấp các tiêu chuẩn đánh giá khách hàng mà vẫn cần phải thực hiện đúng quy trình tín dụng để tránh tổn thất cho ngân hàng. Để công tác cấp tín dụng diễn ra hiệu quả và an toàn, Vietcombank cần chuẩn hóa quy trình cấp tín dụng áp dụng trong tồn hệ thống sao cho việc cấp tín dụng được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng mà vẫn đảm bảo an toàn cho ngân hàng.
Sơ đồ 3.1: Mơ hình cấp tín dụng theo tư vấn của WB
(1)Hồ sơ tín dụng (2) Đề xuất tín dụng (3) Phê duyệt tín dụng (4) Quyết định cho vay (5)Hợp đồng tín dụng
(6) u cầu rút vốn
(7) Thơng báo đủ điều kiện rút vốn
(8) Thơng báo (9) Giải ngân
(10) Thu nợ
• Thành lập bộ phận thẩm định tài sản bảo đảm độc lập
Việc có một bộ phận thẩm định tài sản độc lập là hết sức cần thiết đối với hoạt động tín dụng tại Vietcombank. Khi có bộ phận này thì những cơng việc liên quan tới thẩm định tài sản bảo đảm sẽ do phòng ban này thực hiện. Với chuyên môn sâu về thẩm định chất lượng, những quan trọng như định giá tài sản sẽ chính xác hơn, khách quan hơn. Nhờ đó mà rủi ro tín dụng sẽ được hạn chế hơn. Để được như vậy thì khi thành
lập và tuyển dụng nhân sự cho phòng ban này, ngân hàng phải ưu tiên lựa chọn những cán bộ có năng lực tốt và chun mơn sâu về lĩnh vực thẩm định tài sản.
• Thành lập bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá khoản vay độc lập
Sau khi giải ngân, việc theo dõi, giám sát sau giải ngân là điều rất quan trọng. Tại Vietcombank công tác này đã được thực hiện nhưng khoản vay lại được theo dõi bởi chính cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý khách hàng. Điều đó sẽ làm rủi ro của ngân hàng tăng lên. Với việc thành lập một bộ phận chuyên trách như vậy không chỉ giúp Vietcombank giảm thiểu được rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng đồng thời cũng công tác giám sát sau vay cũng được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả hơn, khả năng phát hiện ra những dấu hiệu rủi ro sẽ cao hơn, khả năng đánh giá khách hàng cũng chính xác hơn.
• Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nội bộ
Hoạt động kiểm tốn nội bộ hoạt động tín dụng của Vietcombank đã và đang phát huy được hiệu quả cao trong việc xác định được các rủi ro, sai phạm, yếu kém trong quy trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng; đồng thời đề xuất những giải pháp để sửa chữa những sai phạm, khắc phục những yếu điểm và các biện pháp phòng ngừa rủi ro đó xảy ra. Thời gian tới, kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng của Vietcombank cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp với kiểm toán độc lập và thanh tra, giám sát ngân hàng để phát hiện được tối đa những dấu hiệu rủi ro tín dụng.
• Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
Cơng tác thẩm định tín dụng đóng một vai trị quan trọng trong q trình cấp tín dụng cho khách hàng. Cơng tác thẩm định có hiệu quả sẽ giúp cho ngân hàng dưa ra quyết định cấp tín dụng đúng đắn, hạn chế được những khoản vay có nhiều rủi ro, từ đó giảm bớt nợ xấu phát sinh. Vì vậy Vietcombank cần có biện pháp để nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng. Muốn vậy, ngân hàng cần phải xuất phát từ việc đánh giá khoản vay dựa trên các tiêu chuẩn như: năng lực pháp lý của khách hàng, thiện chí trả nợ - uy tín tính cách, năng lực tài chính, phương án - kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm, năng lực kinh doanh...
• Hồn thiện hệ thống dự báo diễn biến thị trường
Thị trường nói chung và của các ngành nói riêng là rất phức tạp và liên tục thay đổi. Vì thế việc xây dựng thành công hệ thống dự báo về diễn biến thị trường theo từng
ngành sẽ giúp cho ngân hàng có được định hướng cụ thể trong việc phát triển dư nợ theo từng ngành, từ đó có thể lượng hóa được dư nợ. Khi có được thơng tin dự báo kịp thời về từng ngành sẽ giúp cho ngân hàng chủ động trong kế hoạch phát triển tín dụng và ngăn ngừa nợ xấu theo hướng mở rộng tín dụng với những ngành có tiềm năng phát triển và thu hẹp tín dụng với những ngành được dự báo là sẽ giảm sút...
• Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với các khoản nợ xấu phát sinh
Nợ xấu phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Riêng với các nguyên nhân chủ quan về phía ngân hàng thì hầu hết đều bắt nguồn từ cơng tác thẩm định, kiểm sốt tín dụng. Khi những khoản nợ đã có nguy cơ chuyển thành nợ xấu thì ngân hàng cần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm đối với những khoản vay này. Ngay từ khi những nợ được phân loại vào nhóm 2 đã cần phải sớm phân tích ngun nhân và có biện pháp xử lý, khơng để kéo dài thời gian quá hạn dễ dẫn đến nguy khoản nợ đó chuyển thành nợ xấu. Để làm được điều đó thì đầu tiên địi hỏi đó là việc phân loại nợ phải được thực hiện một cách minh bạch và tự động hóa trên phần mềm quản lý nợ của tồn hệ thống, có như vậy hệ thống cảnh báo sớm mới có thể hoạt động một cách trơi chảy được.
• Hồn thiện và triển khai rộng rãi mơ hình dự báo và đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp định lượng.
Vietcombank là một trong những ngân hàng đi đầu trong công tác lượng hóa rủi ro tín dụng. Trước đây Vietcombank đã thực hiện lượng hóa rủi ro tín dụng bằng cách tính xác suất vỡ nợ PD cho khoản vay dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ bằng phương pháp thống kê tốn học bình thường chứ chưa theo phương pháp mơ hình hóa. Kể từ năm 2013, Vietcombank đã triển khai nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng mơ hình tính xác suất vỡ nợ PD. Việc áp dụng mơ hình này sẽ giúp cho ngân hàng dự báo được chính xác hơn những rủi ro có thể xảy ra, từ đó có biện pháp phịng ngừa và giảm ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro đó. Tuy nhiên, mơ hình này mới được Vietcombank đưa vào thử nghiệm một số chi nhánh lớn và tiếp tục hoàn thiện. Ngân hàng cần đẩy nhanh quá trình hồn thiện và áp dụng cho toàn hệ thống để tồn ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, để mơ hình hoạt động có hiệu quả, ngân hàng cần có bộ phận chuyên trách đảm nhận trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và vận dụng các mơ hình tốn để lượng hóa rủi ro. Bộ phân này cần có chức năng độc lập,
phân tách quyền hạn và trách nhiệm với các bộ phận kinh doanh nhằm đảm bảo tính khách quan của các kết quả đo lường.
3.2.1.3 Công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân sự
• Chú trọng chất lượng cán bộ của bộ phận tín dụng, ban hành chính sách tín dụng trong q trình tuyển dụng
Đội ngũ cán bộ tín dụng cơng tác tại các phòng khách hàng địi hỏi phải có trình độ chun mơn cao, được đào tạo đúng chuyên ngành. Vì vậy trong quá trình tuyển dụng, Vietcombank cần lựa chọn được các cán bộ có kết quả học tập tốt, phẩm chất đạo đức tơt, có hiểu biết về các quy định của pháp luật, quy trình cấp tín dụng, năng động, tích cực tiếp thu những cái mới, tích cực trau dồi chun mơn...
Đặc biệt đội ngũ cán bộ làm việc tài Phịng chính sách tín dụng của Hội sở chính phải là những người có trình độ chun mơn cao, am hiểu về cơng tác tín dụng, có những kinh nghiệm nhất định về làm tín dụng, có như vậy thì mới có thể ban hành các chính sách phù hợp để thực hiện trong tồn hệ thống.
• Thường xuyên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chun mơn cho các cán bộ tín dụng
Cán bộ, nhân viên ngân hàng là người trực tiếp thực hiện các chính sách, quy trình trong ngân hàng. Nhưng do sự khác biệt về quá trình đào tạo chuyên ngành giữa các thời kỳ mà các cán bộ ln có sự chênh lệch về kiến thức nghiệp vụ mới. Sự thay đổi và vươn lên không ngừng của nền kinh tế và khoa học công nghệ luôn thúc đẩy các chuyên gia kinh tế phải đưa ra được những kỹ thuật, phương pháp, quy trình tín dụng kịp thời phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế. Để các cán bộ trong ngân hàng có trình độ đồng đều, nâng cao năng lực và kiến thức của bản thân, thường xuyên được tiếp cận với những phương pháp, kỹ thuật tín dụng mới là một điều vơ cùng quan trọng với ngân hàng.
Vietcombank cần thường xuyên mở các lớp, khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho các cán bộ đặc biệt là cán bộ trong bộ phận khách hàng. Với những kỹ thuật tiên tiến hơn, phương pháp đánh giá thẩm định chun nghiệp sẽ góp phần khơng nhỏ trong việc nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
• Xây dựng và thực hiên nghiêm minh quy chế thưởng phạt đối với cán bộ cơng tác trong bộ phận khách hàng.
Tín dụng là hoạt động nhạy cảm, dễ làm nảy sinh ý định tư lợi của cán bộ ngân hàng, rủi ro đạo đức dễ có khả năng xảy ra. Khi rủi ro đạo đức xảy ra thì rất dễ kéo theo rủi
ro tín dụng xảy ra và làm phát sinh nợ xấu. Để ngăn chặn những khả năng trên, Vietcombank nên phân định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng người và xây dựng quy chế thường phạt cụ thể đối với đội ngũ cán bộ nhân viên trong bộ phận khách hàng. Chính sách này sẽ có tác dụng khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên đồng thời ngăn chặn rủi ro đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân họ đối với các khoản vay của khách hàng.
3.2.1.4 Công nghệ ngân hàng
Vietcombank cần đầu tư thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống công nghệ ngân hàng hiên đại. Đây là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho cơng tác quản lý tín dụng nói chung và cơng tác quản lý nợ xấu nói riêng. Hiện nay, Vietcombank đã đưa vào sử dụng phầm mềm lõi Core Banking hiện đại để góp phần quản lý tín dụng tốt hơn, giảm thời gian của cán bộ tín dụng trong những công việc lập báo cáo, tính tốn.... Nhưng đến nay Vietcombank mới hồn thành một phần của dự án này. Do đó điều cấp thiết bây giờ là Vietcombank cần nhanh chóng hồn thành hệ thống này để đưa vào sử dụng rộng rãi trong toàn hệ thống.
3.2.1.5 Sử dụng các cơng cụ tài chính phái sinh
Việc mua - bán các cơng cụ tài chính phái sinh như hợp đồng hốn đổi thu nhập, hợp đồng quyền chọn , hay chứng khốn hóa,,, cũng là một biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa và xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, thị trường cơng cụ tài chính phái sinh của VN cịn chưa phát triển, các hành lang pháp lý cịn thiếu nên đây là một giải pháp được ít các ngân hàng lựa chọn. Hơn nữa, để thành công trong thị trường nay, ngân hàng cần có khả năng phân tích, dự báo thị trường tốt. Nhưng có lẽ trong thời gian tới, thị trường này có thể nhanh chóng được hình thành và đi vào hoạt động, do đó ngay từ bây gờ Vietcombank cần nghiên cứu về nhóm cơng cụ này thể có thể thành công ngay trong những ngày đầu thị trường cơng cụ tài chính phái sinh phát triển.