ACB.
Sơ đồ 3.1: Giải pháp ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro tín dụng tại ACB ACB
Tuy nhiên, ACB vẫn gặp phải những rủi ro do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay như tỷ lệ nợ xấu đang tăng cao do khách hàng của ACB gặp khó khăn hoạt động kinh doanh và lãi vay cao do đó, bài luận văn xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng QTRR của ACB trong giai đoạn hiện nay:
− Xây dựng chính sách tín dụng riêng cho từng nhóm đối tượng khách hàng (khách hàng nhỏ, vừa và lớn) nhằm có những chính sách phù hợp về định hướng cho vay, tài sản bảo đảm, điều kiện cho vay… nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững. Ví dụ như: đồng ý cho vay tín chấp hoặc tín chấp một phần đối với cơng ty có quy mơ lớn và tài chính mạnh nhưng cương quyết phải yêu cầu tài sản bảo đảm đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
− Tổ chức các lớp đào tạo giảng viên nội bộ bài bản bởi các khóa huấn luyện chuyên nghiệp để có kỹ năng đào tạo nâng cao năng lực của nhân viên nghiệp vụ tín dụng.
Giải pháp ứng dụng Basel III vào quản trị rủi ro tín dụng tại ACB
Kiện tồn khung pháp lý và các chính
sách ngân hàng
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao hạ tầng
công nghệ thông tin Nâng cao hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Cải tiến hệ thống kiểm soát RRTD
Cam kết từ ban lãnh đạo ACB
− Chú trọng vào công tác lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên để ngăn chặn làn sóng “chảy máu chất xám” hiện nay.
3.2.1. Kiện tồn khung pháp lý và các chính sách ngân hàng
Khung pháp lý về quản trị rủi ro tín dụng cần được hoàn thiện theo hướng nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý, tăng cường cạnh tranh, bảo đảm các nguyên tắc thị trường và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Xây dựng, triển khai và duy trì Khung pháp lý về quản trị rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh của ACB, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ứng dụng các tiêu chuẩn Basel III.
Đề ra các nguyên tắc, tiêu chuẩn, kĩ thuật, hạ tầng ứng dụng chung cho công tác quản lý, kiểm sốt rủi ro tín dụng nhằm cân bằng rủi ro – lợi nhuận.
Thông đạt, thực thi các chuẩn mực Basel III và nguyên tắc quản lý rủi ro trên tồn hệ thống, nâng cao tính minh bạch trong các quyết định rủi ro – lợi nhuận.
Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn Quản lý rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo các rủi ro được nhận diện, đo lường, giảm thiểu, kiểm sốt trên tồn hệ thống.
3.2.2. Hồn thiện và phát triển hạ tầng cơng nghệ thông tin
Đây được xem là giải pháp cấp bách nhất hiện nay để có thể ứng dụng Basel cần đầu tư về công nghệ, cơ sở hạ tầng có chất lượng, cơ sở dữ liệu thực sự phát triển, đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Hiện tại toàn bộ hoạt động của ACB đang vận hành trên chương trình TCBS được mua lại của Ngân hàng quốc tế từ năm 1997 (giá mua công bố là 1 triệu USD) do đó hệ thống này được coi là đã lỗi thời so với các cơng nghệ hiện đại hiện nay. Trong vịng 14 năm qua, ACB đã nhiều lần nâng cấp, cập nhật phiên bản mới cho hệ thống công nghệ thông tin tuy nhiên vẫn dựa vào chương trình đã được mua cách đây gần 15 năm. Để có thể hiện đại hóa tịan bộ hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tiêu chuẩn theo Basel III là một bài toán nan giải và rất tốn kém so với năng lực tài chính và quy mơ hiện tại của ACB. Giải pháp tiết kiệm nhất cho ACB hiện nay là đàm phán với đối tác chiến lược của ACB kể từ tháng 7 năm 2005 đến nay là Ngân hàng Standard Chartered để “chuyển giao công nghệ” nhằm đổi mới hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại và tự động hóa, tích hợp dữ liệu theo hướng hiện đại, thống nhất và tập trung theo
chuẩn mực quốc tế
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Song song với việc đổi mới công nghệ là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện tại ACB có riêng một bộ phận chuyên phụ trách Hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ, phân loại nợ và nghiên cứu mơ hình quản tị rủi ro tự động. Tuy nhiên, bộ phận này hiện chỉ có 1 trưởng bộ phận và 4 nhân viên, trong đó có 01 thạc sĩ và 04 cử nhân; đồng thời bộ phận này còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau nên chưa thể đáp ứng được trọng trách là Thiết lập hệ thống quản trị rủi ro nội bộ.
ACB cần phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tính dài hạn, hợp tác với Ủy ban Basel và các Ngân hàng quốc tế tổ chức đào tạo trực tiếp, huấn luyện và vận hành thực tế tại trong nước và nước ngoài nhằm đảm bảo có sẵn đội ngũ đủ năng lực để vận hành chính xác và hiệu quả các chuẩn mực phức tạp và chi tiết tại Basel III.
Hơn nữa, hiện ACB bị đánh giá là có chế độ lương bổng và đãi ngộ với nhân viên kém so với các NHTM quy mơ nhỏ hơn, do đó nguồn nhân lực của ACB khơng ổn định, thường xun có sự dịch chuyển; do đó địi hỏi ACB phải có chính sách đãi ngộ tốt, tạo lập môi trường làm việc cạnh tranh bình đẳng, cơ hội cống hiến và thăng tiến cho nhân viên; có thể đưa ra các ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút nhân lực người Việt có kinh nghiệm từ nước ngoài về Việt Nam phụ trách một số những vị trí quan trọng.
3.2.4. Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ