- Chỉ tiêu tương đố
1.4.2. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân đối với Agriabank Ba Vì
cá nhân đối với Agriabank Ba Vì
Một số bài học được rút ra thông qua việc quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN của 2 chi nhánh ngân hàng được nghiên cứu như sau:
Một là, thực hiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN theo thông lệ quốc tế, tăng cường sử dụng phương pháp định lượng trong phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng.
Theo thơng lệ quốc tế, quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN được bao gồm 5 nội dung cơ bản: (i) Xây dựng chiến lược và khẩu vị rủi ro; (ii) Lựa chọn phương thức quản trị rủi ro phù hợp; (iii) Xây dựng hệ thống quản lý hạn mức rủi ro; (iv) Xây dựng hệ thống phê duyệt tín dụng; (v) Xây dựng hệ thống kiểm sốt rủi ro tín dụng.
Hai là, lựa chọn mơ hình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN dựa trên điều kiện cụ thể của chi nhánh
Agribank Ba Vì cần nghiên cứu rất linh hoạt trong việc lựa chọn mơ hình quản trị RRTD trong cho vay KHCN sao cho phù hợp với điều kiện và nội lực của mình tiến tới mơ hình đạt chuẩn mực quốc tế. Sự kết hợp các phương thức quản trị rủi ro rất đa dạng và thay đổi khi điều kiện thị trường thay đổi. Hơn thế nữa, việc xác định mơ hình quản trị RRTD trong cho vay KHCN cần phải phù hợp và tương thích với điều kiện cụ thể.
Ba là, hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN phụ thuộc vào kết quả của các khâu trong quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN
Agribank Ba Vì có thể quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN theo hình thức tập trung dựa trên thông tin tập hợp từ các khâu trong q trình quản lý RRTD.
Thơng tin từ tất cả các khâu trong hệ thống quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN được nhận biết, đo lường, định lượng và tổng hợp để đưa về một đầu mối, trên cơ sở đó bộ phận kiểm tra nội bộ mới kiểm sốt tốt được hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Chi nhánh phải liên tục kiểm tra, báo cáo về mức rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN có thể gặp phải. Một số rủi ro chính thường gặp tại các ngân hàng như: lãi suất, tín dụng, thanh khoản và thị trường địi hỏi chi nhánh phải rà sốt thường xuyên để các khoản rủi ro này không vượt quá mức cho phép của Agribank Hội sở chính.
Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với từng khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng để phân tích, đánh giá được những biến động rủi ro tín dụng của những đối tượng này, từ đó ngân hàng sẽ có phương án xử lý cho hiệu quả, đảm bảo không vượt quá hạn mức đã đề ra.
Bốn là, hoàn thiện và tuân thủ hệ thống pháp lý
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, năm 1988, Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng đã phê duyệt một văn bản đầu tiên lấy tên là Hiệp ước về vốn của Basel (Basel I), yêu cầu các ngân hàng hoạt động quốc tế phải nắm giữ một mức vốn tối thiểu. Theo Basel I, tổng vốn của một ngân hàng cần ít nhất bằng 8% RRTD của Ngân hàng đó.
Đến ngày 26/6/2004, bản Hiệp ước quốc tế về vốn Basel mới (Basel II) đã chính thức được ban hành. Bản Hiệp ước Basel II đưa ra 3 phương pháp tính tốn RRTD bao gồm: phương pháp chuẩn hóa, phương pháp cơ sở dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ và phương pháp nâng cao dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ.
Năm là, hiện đại hóa cơng nghệ để vận hành mơ hình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN hiệu quả
Thời đại bùng nổ công nghệ 4.0 như hiện nay, khoa học tiến bộ thâm nhập vào tất cả các ngành, đặc biệt đối với ngành ngân hàng, có sự xâm nhập sâu và rộng, thay thế rất nhiều các khâu trước đây được con người thực hiện thủ công. Đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN của ngân hàng cũng vậy. Hệ thống thông tin được xử lý tập trung, tự động bởi các phần mềm từ đó đưa ra hệ thống các dữ liệu dựa trên sự lập trình sẵn, khơng sai số, khơng nhầm lẫn.
Kết quả phân tích thu thập được từ hệ thống thơng tin giúp cho ngân hàng cũng như chi nhánh phân tích, đánh giá về khách hàng một cách khách quan, từ đó đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro tương ứng. Chính vì vậy, trong thời kỳ hiện nay, cơng nghệ được đánh giá là chìa khóa vận hành mơ hình quản trị rủi ro tín dụng.